EOD-System Slash`s Snake

      @wild-mongrel:

      nein, hab das leider alles händisch gemacht und auf dem Papier
      rumgerechnet.
      Soweit es möglich war, habe ich intraday-daten herangezogen,
      um möglichst realistische Ein- und Ausstiege zu gewährleisten.
      Solltest Du aber in der Richtung was programmieren, würde mich
      das natürlich interessieren. Bin allerdings wie gesagt kein
      großer Freund von Backtests.

      Ciao,

      Sassl
      "Ich habe hierfür einen wahrhaft wunderbaren Beweis, doch ist dieser Rand hier zu schmal, um ihn zu fassen."

      Hallo,
      Mal eine andere Frage. Ich glaube du hast vor einiger Zeit geschrieben, das du ein Backtest gemacht hast. Hast du den zufällig mit TSE gemacht und hast noch das System als Equilla Code vorliegen? Dann könnte ich mir nämlich eine Menge Arbeit sparen, wenn du ihn mir zukommen lassen kannst.

      Der Short Trade läuft ja gut an heute ;)

      @ wildmongrel:

      also bei mir lag der sma5 3 punkte drüber.

      2 Trailing-Stops, einmal eben der ATR0.5, ab einem Gewinn

      von + 1R wird auf den ParSar gewartet


      Sassl
      "Ich habe hierfür einen wahrhaft wunderbaren Beweis, doch ist dieser Rand hier zu schmal, um ihn zu fassen."

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      Hallo,
      Aber lag der Longtrigger nicht knapp oberhalb des SMA5?

      Ich will das System nicht blind nachtraden, mir gefällt nur das Setup für
      die Einstiege. Da ich etwas mehr Zeit habe, lass ich den SMA vielleicht weg, damit ich öfter Signale bekomme. Ich würde etwas weniger Risk fahren und die Stops anders machen. Weiss aber noch nicht so genau wie.

      Ab wann löst bei dir der Trailing Stop den SL ab?

      @ wild-mongrel:

      mitnichten! Den SMA5 nicht vergessen !

      Nein, nichts ist diskretionär (bis auch evtl. auftretende Fehler, s.u.),

      das wird straight durchgehalten.

      Der Stop ist mir eigentlich zu weit, wird auch sehr selten wirklich

      ausgeschöpft (also knapp nicht ausgelöst und Abschluss mit Gewinn).

      Aber ein Kompromiss muss gemacht werden, da ich bei einem Einstieg

      per Stop-buy keine if-done-order benutzen kann und mit somit

      das Risiko für das Depot zu hoch würde.


      @ all: ich warne grundsätzlich davor, das System nachzuhandeln.

      Dies sind keine Empfehlungen zum Handeln, es wird lediglich

      der reale Handel eines offengelegten Systems dokumentiert.

      Jeder ist für seine Entscheidungen selbst verantwortlich.

      Ciao,

      Sassl
      "Ich habe hierfür einen wahrhaft wunderbaren Beweis, doch ist dieser Rand hier zu schmal, um ihn zu fassen."

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      Hallo,
      Ich beobachte dein System schon ein paar Tage, da ich es eventuell auch traden möchte. Handelst du jedes Signal, oder ist dein Ansatz diskreditionär? Heute wär ja laut DAX bei ca. 5048 ein Longtrigger gewesen. Hast du ihn getradet?

      Noch eine andere Frage. Ist ein Stop von 0,5 ATR nicht etwas zu eng? Sind ja gerade mal 30 Punkte.

      Danke für deine Antwort schonmal im Vorraus.

      Hallo!

      So, seit Eröffnung heute short, bei ca. 5006.

      Ein riesiges Gap, wäre man zu später Stunde gestern

      noch eingestiegen, wäre das sicher von Vorteil gewesen,

      aber nicht nach System. Oft genug täuschen die Amis ja

      auch nur an und drehen dann in der letzten Handelsstunde.

      Stop wurde zunächst mit 0,5 ATR Abstand gezogen, mittler-

      weile bei ca. 5032. Das verkleinern der Position bei Gaps

      soll hier nicht mehr erfolgen, das Risiko eines nicht systemgetreuen

      Ausstoppens gehe ich eben ein .


      Ciao,

      Sassl
      "Ich habe hierfür einen wahrhaft wunderbaren Beweis, doch ist dieser Rand hier zu schmal, um ihn zu fassen."

      Hallo!


      Hm, das ist natürlich äußerst bitter - dachte heute würde

      wg. feiertag in Dtl. nicht gehandelt, aber scheinbar hab nur ich nicht

      gehandelt. :rolleyes: auch wieder eine kleine lektion




      Aber was solls für dieses Depot wird der Long mit reingenommen,

      ich denke er war ohne Probleme ohne Slip zu bekommen bei 5064/65.


      Der FGBL wird vorläufig noch nicht zum Depot hinzugenommen.

      Heute -1R


      Ciao,

      Sassl
      "Ich habe hierfür einen wahrhaft wunderbaren Beweis, doch ist dieser Rand hier zu schmal, um ihn zu fassen."

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      Hallo!

      Naja, wie befürchtet, der Trade wurde nix,

      -1 R

      - 760,-

      Depot: 14065,-



      @pippi:

      Ja, das Problem mit dem Backtest ist mir klar,

      habe soweit dies möglich war intraday-Daten verwendet und

      den Einstieg dann tw. auf die Stundencloses um 10.00 gelegt.

      Beim Ausstieg scheint es dagegen keine Probleme zu geben.

      Bin sowieso kein Freund großen Backtestings, denke mal

      ein vernünftiger und logischer Ansatz wird schon Erfolg bringen,

      optimiert wird nach optischen Eindrücken (z.b. ParSar).

      Auch ein zu geringer SL wäre gefährlich, evtl. im Backtesting

      profitabler, aber bei großen Gaps/Slip/Overnightrisk könnten die

      Verluste rasch zu groß werden.


      Ciao,

      Sassl
      "Ich habe hierfür einen wahrhaft wunderbaren Beweis, doch ist dieser Rand hier zu schmal, um ihn zu fassen."

      Original von Sassl
      Hab mal getestet (allerdings mit anderem Initial Stop, das könnte das Ergebnis etwas verzerren)

      ab März 2001 - März 2002:

      4,8; 2,2; 2,4; -0,5; 0,4; 0,2; 1,0; 1,0; -0,4 ; -1; 0,3; 0,2; -0,3; 1,4; 1,4;
      -0,8; 3,6; 2,2; 3,6; 2,2,; 11,7; -1,2; -1; -0,9; 2,9; -0,8; 5,8; 1,8; -1,2; 2,4; 0,5; -0,4; 3,1; -0,9; 1,9; 0,15; 2,9; -1; 0,6; 7,8; -0,3

      Das sind aufeinanderfolgend alle Rs;
      bei 10000 € Start und Risiko 5% ergäben sich ca. 95700€ Depotwert.
      Allerdings gehe ich davon aus, dass das in Wirklichkeit durch
      schlechtere Einstiege nicht so gut ausfallen würde.
      Bei jedem Trade wurden zumindest 10 Punkte Verlust automatisch mitberechnet. Wie gesagt, keine Garantie, muss es irgendwann mal mit Programmieren versuchen.



      Ich hab diese Methode mal programmiert und mit Dax/Nasdaq-EOD Daten getestet, ebenfalls mit sehr guten Ergebnissen. Ich denke aber, so ein backtest ist nicht sehr aussagekräftig, da man, wenn man mit stop-buy/sell und if-done order arbeitet, ja eigentlich mit Intraday-Daten mehrerer Jahre testen müsste..

      Naja, scheint ja bei dir auch ohne Backtest recht gut zu klappen:)

      Gruss,
      Pippi

      Hallo!


      Der Longtrigger für morgen wurde um ca. 20 Punkte überrannt,

      daher wird wohl morgen zur Eröffnung der Einstieg erfolgen.

      Um trotzdem die normale Positionsgröße zu fahren,

      setze ich den Stop daher 36 Punkte unter den Einstieg.

      Dieser nervöse Markt behagt dem System derzeit nicht sonderlich,

      schade, ein etwas früherer Einstieg und man könnte sich das Ganze mit

      abgesichertem Gewinn und weiteren Chancen entspannt

      ansehen :rolleyes: X(


      Ciao, Sassl
      "Ich habe hierfür einen wahrhaft wunderbaren Beweis, doch ist dieser Rand hier zu schmal, um ihn zu fassen."

      @ ximon:

      weiß nicht so recht, irgendwie wohl doch etwas verrannt! *G*

      Meine Informationen beziehe ich aus:



      - onvista: realpush-watchlist

      - n-tv teletext (über internet) seiten 201 und 203 (emittenten-taxkurse für

      den dax!!!)

      - börse stuttgart.


      das problem in deinem fall ist wohl, dass die den taxkurs des daxes

      wohl nicht erneuert haben, den zertipreis aber schon.

      nach meinen erfahrungen

      ist der preis eines zertis eng an den preis der us-indizes

      gekoppelt, mal mehr mal weniger.
      "Ich habe hierfür einen wahrhaft wunderbaren Beweis, doch ist dieser Rand hier zu schmal, um ihn zu fassen."

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Sassl“ ()

      @Sassl

      Danke für die Antwort

      Aber Problem war wohl doch etwas zu knapp oder verworren formuliert!

      Also neuer Versuch.

      Dass der Kurs nicht eingefroren ist, ist mir schon klar.
      Aber ich wüßte gerne wo die Emis den Dax nachbörslich sehen.
      Bei Onvista stellen die Emis nachbörslich etwa stündlich den Preis des Zertis + den dazugehörigen Hebel ein.
      Aus diesen beiden errechne ich dann den Kurs des Dax um diese Zeit.

      Beim DB 6098 lag dieser Kurs um 21.06 4965,88 ( Preis Zerti 0,53; Hebel 93,696 ). Der Dax Close lag etwas höher und der Preis für das Zerti bei 0,31. Also in etwa der gleiche Daxkurs nur ein anderer Preis für den Schein oder großer Denkfehler meinerseits?

      Beim Berechnen des KK hatte ich auf Basis der Zahlen 17.45 einen Kurs von 0,48 ermittelt bei einem Daxkurs von 4983 , meinem LT.
      Eigentlich hätte ich erwartet, dass der Schein nur geringfügig höher eröffnet, wenn der Dax auch nur knapp über 4893 eröffnet.

      Hab ich mich dabei verrechnet oder verrenne ich mich aufgrund falscher Annahmen?

      Gruß

      Ximon

      Hallo!

      So, durch den TS sind zumindest schon mal 12 Punkte Gewinn gesichert.

      Das Problem der hohen Slipage ist ja auch, dass ein Gewinn

      per ATR bis maximal 1 R geführt wird und dann weiter erst nach ParSar.

      Duch den schlechteren Einstieg verkleinert sich dieser natürlich.

      Sollten wir wirklcih noch an oder über 5100 laufen, werde ich

      den Stop trotz allem, wenn auch vorsichtig, etwas höher ziehen.



      @ximon: hm, ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst,

      aber der Kurs des Zertifikats wird natürlich

      nach 17.45 nicht eingefroren, sondern läuft weiter,

      ab 20.00 wird emittentenabhängig nach den USA, in

      erster Linie wohl Dow Jones, getaxt.

      Zum einfachen Abschätzen eines Zertikurses im Vergleich

      zum Dax bediene ich mich der Euwax/Stuttgart, hier

      ist bei einem Zerti auch das Underlying als

      Vergleichsmöglichkeit aufgeführt.

      Schade mit dem Broker, aber für dieses System ist nun

      mal eine Stop-Buy-Order als Ordertyp notwendig, Limit hat

      da nichts verloren. Bin persönlich beim S-broker,

      ich hätte gerne auch eine if-done-order, um den Stop gleich

      beim Kauf zu setzen, aber das machen die in absehbarer Zeit

      wohl nicht :rolleyes: . Zumindest sind Limitorders/änderungen/

      Streichungen kostenlos, ist mir wichtig.

      Schau mal bei Fimatex, wohl i.a. kein schlechter Broker.

      Mein Schein war übrigens (auch?) DB6098,

      Stop-Buy-Kurs: 0,50, ausgeführt 0,67, jetzt 1,02




      Ciao,

      Sassl
      "Ich habe hierfür einen wahrhaft wunderbaren Beweis, doch ist dieser Rand hier zu schmal, um ihn zu fassen."

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