Trade Robot – Utopie (oder gar Blasphemie)?

      Original von Erik Nijkamp
      „Ein voraussehendes System oder Indikator gibt’s nicht“ Das wage ich zu bezweifeln, ansonsten könnte man erfolgreiche Trader mit Glückspilzen gleichstellen. Natürlich lassen sich Entwicklungen nicht mit absoluter Sicherheit voraussehen, aber der ungefähre Verlauf für einen bestimmten Zeitraum muss abschätzbar sein.
      (Eine Kombination mehrere Ansätze sehe ich ebenfalls als ‚System’ an)

      Ich vertrete genau die gegenteilige Meinung, je mehr sinnvolle Parameter ein System verwendet, desto näher rücken die Ergebnisse von diskretionären und automatisieren Handeln, wie diese Parameter justiert werden (ob mit genetischen Algorithmen, brute-force Ansätzen, neuronalen Netzen) ist eine andere Frage.



      Ja in der Tat. Erfolgreiches Traden hat auch viel mit Glück zu tun. :D Mir ist jedenfalls bis jetzt kein Superindikator aufgefallen, der vorraussehen kann. :rolleyes: Ich denke wie geschrieben, die richtige Kombination machts und nicht zu gierig werden. Ich selbst habe ein System auf Wochenbasis im Forexbereich. Es kann manchmal noch Wochen dauern bis es für mich läuft. 8o Also man kann es in etwa abschätzen, wie es laufen sollte, wenn Du das meinst und ich Dich richtig verstanden habe. Natürlich ist es dann sehr wichtig, genug Spielraum (Margin) zu haben. Übrigens nutzt das beste MM/RM nichts, wenn das Handelssystem nicht funktioniert. Es dauert dann nur etwas länger, bis zum Totalverlust. ;)

      Guten Abend Roti,

      Wie ich schon geschrieben habe sollte man vorher genau abchecken welchen Aufwand ein vollautomatisches System macht, ein Ein-Mann(Frau) Unternehmen ist nicht mit einer Institution vergleichbar die aus den vollen Schöpfen kann (Personal, Ressourcen, Anbindung, Daten, Software, Support, etc.) und die Kunden dieser Institution noch zusätzlich zur Kasse bitten kann ...


      Das ist wohl in den meisten Fällen korrekt, ein ATS reflektiert die eigenen Strategien und profitiert eventuell durch automatische Optimierungen und Rechenpower, deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass das 'manuelle' Handeln effektiver als ein ATS ist (schließlich reflektiert das ATS nur die erworbenen Erkenntnisse und daraus resultierenden Strategien/Ansätze).

      Wenn nun aber 10 Personen an einem System, das eine Vielzahl an Tradern verwenden kann, arbeiten, ändern sich die In/Output Verhältnisse drastisch (vorausgesetzt es entsteht ein funktionierendes System).

      Cheers Erik

      Hi Dragon,

      Universelle System lassen sich nur aus eindeutigen deterministischen Entwicklungen herleiten, wobei „universell“ natürlich als eine Steigerung, bezogen auf mehrere ähnliche Entwicklungen, gilt. Da nun aber beim Traden die subjektive Kaufentscheidung als Grundlage dient, ist es überhaupt verwunderlich, dass sich bestimmte Trends etc. doch recht einfach identifizieren lassen. Ich wage es einfach mal zu behaupten, dass ein universelles System den Kosmos selbst simulieren müsste, aber eigentlich würde ich es gerne vermeiden in diesen Thread über kosmische Angelegenheit zu philosophieren (wenn ich das so nennen darf).

      „Ein voraussehendes System oder Indikator gibt’s nicht“ Das wage ich zu bezweifeln, ansonsten könnte man erfolgreiche Trader mit Glückspilzen gleichstellen. Natürlich lassen sich Entwicklungen nicht mit absoluter Sicherheit voraussehen, aber der ungefähre Verlauf für einen bestimmten Zeitraum muss abschätzbar sein.
      (Eine Kombination mehrere Ansätze sehe ich ebenfalls als ‚System’ an)

      Ich vertrete genau die gegenteilige Meinung, je mehr sinnvolle Parameter ein System verwendet, desto näher rücken die Ergebnisse von diskretionären und automatisieren Handeln, wie diese Parameter justiert werden (ob mit genetischen Algorithmen, brute-force Ansätzen, neuronalen Netzen) ist eine andere Frage.

      Die möglichen Kursentwicklung ergeben eine unendliche Kombinationsvielfalt an ‚Mustern’, trotzdem scheint der gezielte Patternvergleich doch sehr reizvoll, da ein System wahnsinnige Mengen an Informationen vergleichen und analysieren könnte, was für den ‚normalen’ Trader unmöglich wäre.

      Werde mir das Problem des Dojis und die Materie der Mustererkennung genauer anschauen, vielen Dank für diese Referenzen und natürlich deinen Beitrag!

      Hallo Hintman,

      Vielen Dank für die freundliche Begrüßung und die zügige Antwort, der Community um candletrading.de scheint es an Professionalität und Freundlichkeit nicht zu mangeln, bin sehr froh hierauf gestoßen zu sein.

      Natürlich gibt es in jedem Bereich der mit irgendeiner Weise von ökonomischen Gewinnen zu tun hat immer professionelle Einrichtungen/Gesellschaften, die über wesentlich umfangreichere Ressourcen verfügen, das bedeutet aber nicht, das soeine Unternehmung als Privatperson eine absolute Unmöglichkeit darstellt.

      Seit geraumer Zeit bin ich an der Entwicklung eines Open-Source Frameworks beteiligt (welches nicht in Verbindung mit dem Trading steht) und es ließen (und lassen) sich Erfolge ablesen, da in der Open-Source-Entwicklung doch enorme Ressourcen durch das Teamwork freigesetzt werden.

      Nun zum Punkt: Soweit ich die Situation zu beurteilen vermag, gibt es auf dem Gebiet des Traden(s) nur extrem wenige gemeinschaftliche Projekte, in gewisser Weise natürlich verständlich, aber höchst ineffektiv.
      (Sogar Centurio wird aus bekannten Gründen unter Verschluss gehalten)

      Neuronale Netze sind wahrscheinlich recht gut vergleichbar mit genetischen Algorithmen, sie können für eine bestehende Strategie zu einem bestimmten Zeitpunkt (oder Raum) das Optimum ermitteln (trifft nicht ganz auf NN zu), aber ein durchdachtes Konzept wird nicht geschaffen.

      Der „diskretionäres versus automatisiertes Handeln“ Vergleich wird wahrscheinlich immer für die erstere Variante besser ausfallen, allein schon weil in einem ATS deine Strategien reflektiert werden...
      Verändern wir aber die Ausgangssituation, nun arbeiten mehrere (anstatt einer) an einem System, vermindert sich der durchschnittliche Aufwand und der Ertrag sollte gesteigert werden.

      Frische Ansätze, kombiniertes Wissen, effektives Teamwork könnte eventuell aus der derzeitigen Misere helfen.

      Freue mich auf eure Meinungen! :)

      Scanning

      Original von Hintman
      ABER: genau diese "professionellen" Einrichtungen haben auch die humanen und technischen Ressourcen, um deren Systeme dauerhaft auf dem Laufenden zu halten. Sprich Mathematiker, Programmierer, Trader etc...

      Für uns kleinen Leute bedeutet es enormen Aufwand, sein System ständig an die sich verändernden Marktbedingungen anzupassen.

      Wie nahe ich diesem Ziel bin? Leider nicht so nahe, denn ich musste erkennen, dass, wenn ich meine aktuelle Linie weiter verfolge, jedes Underlying spezielle Parameter erfordert, ein Scannen aller Dax-Titel mit einer universellen Einstellung also nicht möglich ist.


      Hallo Hintman,

      danke für diesen Beitrag, auch ich habe diese Erfahrung gemacht das man nicht einfach die Parameter von Basis A auf Basis B übertragen kann. Es scheint das jeder Markt sein "Eigenleben" führt, daher weiss ich nicht ob der Scanner von TSe oder von der TradeStation so gut ist wenn man die Parameter doch nicht so einfach umsetzen kann?

      Auch möchte ich noch anmerken das bei liquiden Werten/Märkten die Chartanalyse oft besser funktioniert als bei kleinen Nebenwerten die oft nur Nachrichtengetrieben sind, somit dürfte sich das Scanning bei Nebenwerten nicht so auszahlen wenn man die News im Hintergrund nicht kennt?!

      Es ist wahrscheinlich besser wenn man diversifizieren will sich auf Indices/Rohstoffe, Zinsen, etc. (in Form der jeweiligen Futureskontrakte) zu konzentieren als bspw. die besten Werte aus dem SDax traden zu wollen ??

      Wie ich schon geschrieben habe sollte man vorher genau abchecken welchen Aufwand ein vollautomatisches System macht, ein Ein-Mann(Frau) Unternehmen ist nicht mit einer Institution vergleichbar die aus den vollen Schöpfen kann (Personal, Ressourcen, Anbindung, Daten, Software, Support, etc.) und die Kunden dieser Institution noch zusätzlich zur Kasse bitten kann ...

      ABER auch der diskretionäre Weg ist nicht zu unterschätzen, besonders RM/MM sind hier wichtig, auch hier gibt es viel Arbeit (U_2 hat das richtig in einem anderen Thread hier gut beschrieben) aber es geht vielleicht besser voran, aber wem schreibe ich das :]

      Beste Grüße

      Roti :)
      Beste Grüße

      Roti :)

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      Hallo Erik,

      ich stimme der Aussage von Hintman zu. Nur so am Rande: Kann es ein universelles System geben? (Kosmos) Wenn ja, dann gibts das auch beim Trading.

      Ich machte bisher auch die Erfahrungen, daß jeder Aktienwert ein gewisses Eigenverhalten aufweist. Die Indikatoren von Aktie A funktionieren nicht unbedingt mit Indice B. Im Dax selbst konnte ich nur ein paar Werte finden, die akzeptabel erscheinen. Der Tec-Dax, M-Dax usw. erscheint mir von den Kursausschlägen und der teilweise geringen Vola unberechenbar. Das kann man auch nicht mit Indikatoren verbessern. Sie machen ja ohnehin nur das, was der Kurs bereits vorgelegt hat. Ein vorraussehendes System oder Indikator gibts nicht. Vielmehr macht es die Kombination wichtiger Ansätze wie Candlewissen, Chartanalysen- und Technisches Analysen-Wissen. Cooper-Signale sind mit den von Candlesignalen vergleichbar. Wenn man beides beherrscht, umso besser. Meiner Meinung ist das nur diskretionär möglich. Je mehr Parameter man in ein autom. System gibt, desto anfälliger wird es auch für Fehler und vor allem komplezierter was z.B. die Fehleranalyse betrifft. Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, Candlesignale zu programmieren. Vor allem ein Doji ist sehr schwer umzusetzen.

      Firmen, welche für z.B. Hedgefonds Fundamentalsysteme ect. programmieren, befassen sich z.B. mit der Mustererkennung. Man geht davon aus, daß alles (Erde, Kosmos) gewissen Mustern folgt. Diese Muster werden erforscht. Es gibt ja bereits Programme, die darauf basieren z.B. Elwave. Ich konnte darüber schon sehr viel Interessantes lesen und für mich ist dies auch der mit erfolgsversprechendste Ansatz. Viele arbeiten nach dieser Chartmustererkennung wie z.B. Linda Raschke.

      Hier noch ein Beitrag zur Überlegung:
      enterlong.com/a/pastperformance.htm

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      Hallo Erik, willkommen im Candletalk

      Du stellst dich gleich mit einer äußerst interessanten Diskussion vor, das sagt mir sehr zu :)

      Ich werde mich kurz fassen:
      JA, es ist möglich ein profitables, vollautomatisches Tradingsystem auf die Beine zu stellen. Nichts anderes verwenden ja zig Fonds und Institutionen um deren tägliches Brot zu verdienen.

      ABER: genau diese "professionellen" Einrichtungen haben auch die humanen und technischen Ressourcen, um deren Systeme dauerhaft auf dem Laufenden zu halten. Sprich Mathematiker, Programmierer, Trader etc...

      Für uns kleinen Leute bedeutet es enormen Aufwand, sein System ständig an die sich verändernden Marktbedingungen anzupassen. Ob das neuronale Netze wirklich selbständig können, wage ich zu bezweifeln, ist ja doch eher ruhig darum geworden nach dem anfänglichen Hype (oder irre ich hier?).

      Ich nehme mal mein früheres System Cerberus heran:
      hochprofitabel, und doch nicht zu komplex. Doch es waren praktisch wöchentlich hohe Anstrengungen nötig, um die Parameter zu validieren, Verbesserungen einzufügen etc. Darum habe ich mein Augenmerk wieder dem diskretionären Trading zugewendet, welches mit weitaus weniger Aufwand gleiche bzw. bessere Performance erbrachte.

      Aber wie an meinen Anstrengungen für Centurio nicht unschwer zu erkennen ist, mühe auch ich mich erneut an einem vollautomatischen Versuch ab. Warum? Weil ich mir wünsche, Kurslisten einfach auf Signale hin scannen zu können, und nicht auf Signale in wenigen Underlyings warten zu müssen.

      Wie nahe ich diesem Ziel bin? Leider nicht so nahe, denn ich musste erkennen, dass, wenn ich meine aktuelle Linie weiter verfolge, jedes Underlying spezielle Parameter erfordert, ein Scannen aller Dax-Titel mit einer universellen Einstellung also nicht möglich ist.
      Das ist der Stand der Dinge bei mir, ATS sind meiner Meinung nach absolut und profitabel möglich, ob es den Aufwand wert ist ist eine andere Frage, das weiß man immer erst im Nachhinein.

      Deinen Ansatz finde ich sehr erfrischend und erfolgversprechend, bitte verfolge den weiter! Denn eine Sortierung nach dem Ausmaß der Kursausschläge ist absolut unabhängig von anfälligen Indikatoren etc., und könnte so ein prägnanter universeller Ansatz sein :)
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      Hi,

      Ein vollautomatisiertes Handelssystem, das langfristige/planbare Gewinne mit einem Instrument der Preisfindung erzielt, zweckentfremdet doch die Idee der Preisfindung ... hier trägt die "unsichtbare Hand" oder der Wettbewerb nicht mehr zum Wohle der Allgemeinheit bei.

      Gibt sicherlich auch andere Sichtweisen, aber Profit mit einem Instrument der eigentlichen Preisfindung zu erwirtschaften (zudem noch automatisiert), scheint mir eigentlich doch etwas suspekt.

      Könnte ich die Zeit zurückdrehen, würde ich 'Blasphemie' aus dem Titel streichen :)

      Den heiligen Gral wird es wohl nie geben, da der Automatismus der Preisfindung
      sofort die Gegenbewegung ebenfalls erzeugen würde, aber Gewinner auf Kosten der Verlierer wird es bei solch einen System immer geben ...

      Habe hoffentlich ein wenig Licht in die Dunkelheit gebracht.


      Gibt es eventuell noch mehr Trader hier mit ATS Erfahrungen oder Interesse?

      Cheers

      Hallo,

      Utopien - unerfüllbar, nur in der Vorstellung vorhanden
      Blasphemie - Gotteslästerung, Beschimpfung von etwas Heiligem

      Ersteres ist verständlich, warum die Annahme der Blasphemie Erik?

      Ich hoffe, niemand findet in den nächsten 30 Jahren den "Heiligen Gral", bzw. veröffentlicht diesen, bzgl. Börse.

      Gruß
      Claudia
      Vier Dinge kommen nicht zurück: Das gesprochene Wort, der abgeschossene Pfeil, das vergangene Leben und die versäumte Gelegenheit.

      Die Strategie, die ich im Kopf hatte, basierte nicht auf Trends, sondern auf extrem detailiierte Vergleiche von Kursänderungen, daher verlief das Backtesten mit Excel ziemlich reibungslos und mithilfe von C# und der Metatrader API habe ich mein eigenes kleines Framework zum Erstellen von Strategien entwickelt.

      Die Strategien lassen sich recht einfach zur Laufzeit in C# programmieren und direkt realtime anwenden oder backtesten mithilfe von importierten Ticks, natürlich verfüge ich nicht über dutzende statistische Algorithmen und Indikatoren, aber wie gesagt, ich hatte auch nicht vor die Trends zu identifizieren etc., sondern eher eine bruteforce Klassifizierung aller Kursänderungen vorzunehmen.

      Bin mir inzwischen aber nicht mehr sicher, ob das im Ansatz überhaupt funktioniert, deswegen auch der Research im Web und die Nachfrage hier, aber die bestehenden Handelssystem scheinen alle zu versuchen (mit welchen Mitteln auch immer) Trends herauszufiltern ...

      Da ich programmiertechnisch recht gewandt bin, brauche ich hoffentlich die 3rd Party Umgebungen erstmal nicht.

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „Erik Nijkamp“ ()

      Es ist dauerhaft relativ mühsam mit Excel Backtests usw, durchzuführen, es gibt allerdings eine derartige Vielzahl von Programmen zur HS Entwicklung, das man bei bestem Willen kein "bestes" Programm finden kann, alleine vom finaziellen Aspekt her ist die Bandbreite extrem gross, das beginnt bei rund 50 Euro monatlich und endet bei kanpp USD 30.000,-- für eine Kaufversion.

      Die Signale für die Entries durch ein Über/Unterschreiten der Extrema, gesehen über die letzten n-Tage, auszulösen hatte ich auch schon im Kopf, hab's dann aber wieder verworfen.
      Scheinen ganz interessante Ansätze im Turtles System zu stecken, aber ich bezweifle, dass dieses Konzept ohne weiteres funktioniert...

      Werde mit die nächsten Referenzen jetzt genauer anschauen.

      Was hälst du (und jeder andere natürlich auch) von einer gemeinschaftlichen Entwicklung eines HS?

      IMHO kann man schon alleine aus Zietgünden nicht Beides machen, ich trade Intraday FX, das ist schon zeitintensiv genug.

      Ich hatte einige ATS im Einsatz und sie brachten alle mehr Ertrag als den
      Leitzins, aber ich bin privater Trader, d.h. ich kann nicht auf unendlich viel Manpower zurückgreifen, mir fehlt einfach die Zeit ein HS auch zu pflegen.

      Nachdem aber der Intradayhandel im FX ertragreicher ist widme ich lieber dem meine Zeit als mich mit HS Entwicklung zu beschäftigen.

      Meine HS sind in der Zwischenzeit überholt, man muss das Hs immer an den sich ändernden Markt anpassen, in der Zwischenzeit funktioniert keines mehr, unter Anderem durch die Verlängerung der Handelszeiten im FDAX an der Eurex.

      Hier noch der Link zu einem Interview mit einem erfolgreichen HS Entwickler, Adrian nutzt NN.

      termintrader.com/article_140.html

      Und hier noch der Link auf einen Artikel in dem ein HS genau beschrieben und hinterfragt wird.
      knoepfel.de/Anwendungen/Anwend…/KapitalkurvenAnalyse.pdf

      Und noch ein Link für ein - zumindest damals - funktionierendes Intradayhandelssystem:

      knoepfel.de/Anwendungen/Anwend…en/BundFuture_kompakt.pdf

      Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von „goso“ ()

      Über neuronale Netze habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, kenne sie aber nur aus anderen Bereichen und kann mir die Anwendung in einem ATS nur umrissartig vorstellen.

      Eine ganz direkte Frage: D.h. es gab keinen Erfolg mit den automatisierten Versuchen? Ansonsten sehe ich keinen Sinn im Rückfall auf manuelles Trading, wenn der Profit größer als der Leitzins ist, scheint soein ATS doch die unerschöpfliche Geldquelle zu sein?

      Auch wenn der Erfolg beim manuellen Trading größer ist, ein automatisches System könnte man ohne Probleme parallel einsetzen? Wo ist hier der Harken?