@rammstein

und damit hast du es genau auf den Punkt gebracht, warum CFD´s so interessant sind, danke sehr.

Neben dem fetten Konto, das benötigt wird um flexible Stückzahlen handeln zu können, sind CFD´s besser für Swing- und Positionstrading geeignet als Futures.

Denn wie du schon richtig gesagt hast, welcher Futuretrader mit vielleicht 25k kauft 2 FDax-Kontrakte (Overnightmargin über 22k!!!), setzt den Stopp 30 Punkte entfernt und lässt dann ein paar Tage, vielleicht auch noch übers Wochenende liegen?

Gehe ich jetzt aber her und setze den Stopp bei meinen Tests auf 5 oder 10 Punkte....und tschüss, die Trefferquote sinkt auf unter 20%.

Es kommt immer auf den Tradingstil an, die günstigsten Produkte müssen nicht die besten sein.

@elvis_v

lass mich wissen was du raus kriegst

@Westfale

da ich noch keine Einzelheiten weiß, kann ich noch zu keinem eindeutige Empfehlungen aussprechen, sorry.

@cosmopolit

es kommt nur darauf an, wie ehrgeizig man seine Ziele steckt. Wenn man Trailing Stopps bzw. Profit Targets immer erst sehr spät aktiviert, dann braucht man Trends wie ein Verdurstender das Wasser. Gibt man sich auch mit kürzeren Ausschlägen zufrieden, ohne den Trade gleich abzustechen, kann man durchaus auch in Seitwärtsphasen etwas heraus schlagen.

@haubentaucher

eine in der Tat interessante Option, mal sehen wie programmierfreudig der Broker sein wird

Was der neue Broker mit dem Starttermin zu tun hat: es liegt halt nahe, dass ich abwarte wie das Angebot und die Konditionen aussehen werden dort.

Die Spekulationen, wer das denn sein wird, muss ich natürlich ignorieren

@cosmopolit

auf Tagesbasis möchte ich ihn grundsätzlich schon aufnehmen. Er hat nämlich eine schön gleichmäßige Equity. Allerdings im Endeffekt nicht wirklich überragend, aber ich setze die Maßstäbe wahrscheinlich zu hoch

@amazon95

gut beobachtet, das habe ich vielleicht etwas unklar rüber gebracht. Selbstverständlich werden wir aber bemüht sein, die Einstiege prompt mitzuteilen, wenn es geht auch wieder mit Vorwarnungen über die Trigger

@Charlie

es war selbstverständlich ein IN- und OUT-of-Sample Test. Die Hälfte der vorhandenen Kursdaten wurden also zur Evaluierung der Methode herangenommen, und durften nicht wesentlich schlechter abschneiden als der optimierte Zeitraum.