Der Forex-Markt ist zwar sehr liquide, aber in manchen Zeiten kann der Ausführungskurs doch schon mal etwas weiter vom Kurs entfernt sein, weil kein entsprechendes Volumen gehandelt wird.
Besonders krass wird das beim Pfund-Future (!), deshalb mach ich kein HS mehr auf den Cable im Future.
bei Forex sieht das aber anders aus.

norwegische Krone

eine Währung, die man unbedingt braucht

Deshalb handelst Du also mit Vorliebe den Cable. Was heist eigentlich NOK? Ist der Spread nicht etwas unverschämt?

Hintman hat mir die Erklärung schon abgenommen, thx.

Zur Tabelle: Man kann jetzt natürlich nicht pauschal sagen, dass Pairs mit einem höheren VSR die besser handelbaren Pairs sind, zu unterschiedlich sind die Strategien, die jeder persönlich anwendet, jedoch kann man mit diesem Ratio überlegen, welche Pairs überhaupt zum Daytraden in Frage kommen.

Die angegeben Werte müssen natürlich an den Spread des Brokers, über den jeder handelt, angepasst werden.

Mercy Dir

@goso

in der Tat sehr aufschlussreich, vielen Dank.

@Dragon

Das Ratio ist einfach das Verhältnis des Spreads zur Volatilität. Danach gelistet, erkennt man die "attraktivsten" Pairs.

äußerst interessant. Deine Beiträge sind immer wieder faszinierend. Wie ist die Tabelle zu interpretieren?

So, hier die aktualisierte Tabelle.

Die Vola ist die durchschnittle Range der letzten 60 Tage, die Spreads sind von der ACM Flash Privatkundenplattform.

Original von goso
ich werde am WE mal eine Gegenüberstellung machen, dann sprechen wir nicht mehr von Vermutungen sondern von Fakten.

Darauf bin ich schon äusserst gespannt.

grüsse

c18

Die Frage bei Systemen ist immer, wieviel Drawdown ist noch erträglich, wie viel Pips ist nicht so vordergründig.

Aber grundsätzlich soll auf lange Sicht schon ein Profit von 20 Pips/Tag möglich sein.

@ goso

also 60 min ist ja nicht mehr ganz kurzfristig. wenn man jetzt ein system proggrammiert, wieviele pips sollte das im monat haben? die trades werden ja länger gehalten, also von 3-48 stunden. da macht ja 1-2 pip spead nicht wirklich viel. im 5 min bereich ist das natürlich schon etwas anderes.

c18

Ja, genau die genannten Pairs, der Rest ist zumindest hurzfristig zu wenig volatil, ich werde am WE mal eine Gegenüberstellung machen, dann sprechen wir nicht mehr von Vermutungen sondern von Fakten.

@ goso

wahnsinns Beiträge!

Welche Währungspaare haben deiner Meinung nach im 60 min Bereich ein gutes Verhältnis zwischen Spread und Intradayvola? Auch die 6 genannten?

grüsse

c18

So, jetzt habe ich ein bisschen mehr Ruhe.

Meines Erachtens bieten nur sechs Pairs ein interssantes Verhältnis zwischen Spread und Intradayvola, nämlich:

EURUSD
GBPUSD
CHFUSD
USDJPY
EURJPY
USDCAD

Für Extrem gute Nerven kommt noch GBPJPY in Frage, ich persönlich meide dieses Pair aber wie der Teufel das Weihwasser.

Zu EURJPY: Das einzige Crosspair - so bezeichnet man Pairs, die keinen USD beinhalten - das ich handle. Teilweise sehr lukrativ und dann wieder zum Einschafen.

Dazu muss man sich nur die Logik des Devisenhandels vor Augen halten, dann wird das verständlich.

Angenommen EURUSD notiert mit 1,2500 und USDJPY mit 108,00, dann ergibt das für EURJPY 135,00

Wenn sich nun USDJPY auf 109,00 und EURUSD auf 1,2600 verändert wäre natürlich der EURJPY Trade der Beste gewesen, bei den anderen Pairs gäbe es jeweils 100 Pips zu verdienen, bei EURJPY 234 Pips.

Das soll nur zeigen, das zwischen Pairs immer ein Dreiecksverhältnis besteht, kann auch gar nicht anders sein. Dementsprechend ist auch gelegentlich der Handel in Crosses lukrativ oder auch lähmend.

Grunddsätzlich hat aber EURJPY genug Intradayvola um durchaus gehandelt zu werden.

@ goso;

bei mir läuft in letzter Zeit meist der 15 Min. Timeframe. Komme ich irgendwie besser mit zurecht, als mit den 5 Min.

Bei den 15 Min. hatte ich gar keine SKS Formation. Auf Dein Posting hin habe ich dann umgeschaltet und mich erschrocken.

Hallo Cranberries,

mit der Diversifikation im Intraday FX Handel ist das so eine Sache, die Pairs, die den USD beinhalten korrelieren sehr stark.

Trotzdem beobachte ich zehn und handle sechs Pairs intraday, einfach weil es da öfter signifikante Setups gibt.

Die Vola kannst Du relativ einfach feststellen, Dein Chartprogramm muss nur die ATR kennen, dann verwendest Du diesen Indikator auf Dailybasis, schon hast die gewünschte Information.

@ Goso

würde gerne zwecks Diversifiaktion mehrere Wähurngspaare traden. Was sind die volatilsten bzw. wie lässt sich die Volatilität messen?

ausserdem würde ich gerne - so wie du beschrieben hast - von 08 - 2000 handeln. Habe ich da mit dem Eur/Yen schon Probleme? zwecks vola?

Also welche Währungenpaar würden sich hinsichtlich Vola und "normaler" Tradezeit (eben von 08:00 - 2000) eignen?

wie lässt sich die Vola bei Währungen messen? gibts sowas wie einen V-DAX, sodass ich sehen kann, aha, wenig Vola, diese Währungspaar lasse ich derzeit weg.

vielen dank im voraus

c18

Bin auch voll auf die SKS-Formation im Euro reingefallen. Short bei 1,2597, eigentlich nicht schlecht dachte ich, Sweetpoint war ja auch gefallen. Muss sagen diese Gegenraktion Im Euro bzw. Cable hat mich echt überrascht. Es scheint so, als würde der Euro wieder langsam nach oben gehen, der große Verkaufsdruck ist jedenfalls erstmal weg.

@chatterhand: Interessanter Ansatz, die Idee mit der OCO bei 15 Pips über und unter SP.

ABER: Das kommt auf ein paar andere Dinge auch noch an, Uhrzeit, Marktverfassung, usw., ausserdem können 15 Pips beim Cable zu wenig Abstand sein, die nimmt das Pfund gelegentlich relativ locker um dann wieder in die Gegenrichtung zu marschieren.

Gerade die von Dir angesprochene Situation hatte es in sich, an und für sich eine wunderschöne SKS Geschichte, mit Bruch von ca. 1,8306 short zu handeln, ABER: Sweetoint in nur 6 Pips Entfernung, da kann ich mich sehr leicht zurücklehnen und mir das ganze erste Reihe fussfrei anschauen, aber live mitspielen muss ich da nicht.

Nach derartigen newsbedingten Moves ist der Markt immer relativ gering volatil, die Winner lehnen sich entspannt zurück, die Verlierer warten auf eine neue Chance. Egal zu welcher Gruppe ich gehöre, Geduld ist in dem Fall angebracht.

Schon der Knaller, wie eben im Cable der Kurs von 1,8333 bis auf 1,8291 fiel, um dann wieder nach oben zu drehen. Hat der Sweetpoint 1,8300 tatsächlich gehalten.

Habe in letzter Zeit recht gute Erfahrungen mit Fahnen und Wimpeln gemacht, wo zwar mein CRV relativ schlecht war, aber ich meist am Ende richtig lag. Das geht aber ganz schön auf die Nerven, weil die Trades sehr oft erst einmal sehr gegen einen laufen. Außerdem, wenn da mal ein paar Trades schief gehen, ist der Drowdown schon schlimm.

Da goso nun wieder da ist, versuche ich mich mal mehr auf Unterstützungen und Widerstände zu konzentrieren. Würde mal behaupten, dass man hier mit einem viel besseren CRV arbeiten kann.

@ goso;

kann man überhaupt pauschal sagen, ab wieviel Pips drunter/drüber ein Sweetpoint als gebrochen angesehen werden kann? Meine Tradingidee: Kurs ist auf einem Sweetpoint und ich stelle 2 Orders in den Markt. Long 15 Pips über dem Sweetpoint, Short 15 Pips unter den Sweetpoint. Wenn eine ausgelöst wird, lösche ich die andere Order.