Original von amazon95
Dennoch halte ich es damit, daß ich ja auch nicht in einen See springe, nur weil Sommer ist - wenigstens nicht, ohne sich wundern, wenn man gehörig ins Frösteln kommt.

ja, aber wenn ich vorher bei unterschiedlichen aussentemperaturen in seen unterschiedlicher tiefe ein thermometer gehalten habe um die wassertemperatur zu messen, dann kann ich beim sprung zumindest vorher wissen, dass mir nicht viel mehr passieren kann als ein leichtes frösteln, ich aber viel häufiger großes vergnügen habe.

short bei 4.580 vorhin
selbst der jetztige Einstieg ist noch vielversprechend.

@ hintman, itsmie, all

Ohne daß ich mir wirklich einen Kopf drum machen würde, aber:

Natürlich das allseits beliebte System vs. diskretionär Spiel. Dennoch halte ich es damit, daß ich ja auch nicht in einen See springe, nur weil Sommer ist - wenigstens nicht, ohne sich wundern, wenn man gehörig ins Frösteln kommt.

Systemimmanent siehts aber auch so aus: wenn man die bis zum einem gewissen Grade volaabhängige ATR für den Exit nimmt, weshalb wird das nicht beim Entry berücksichtigt!

gruß amazon

Original von goso
Der TS dürfte sich an der ATR orientieren, ein beliebter Indikator zur Bestimmung der Stopgrössen.

das steht ja auch schon in der knowledge base, dann aber scheint es zumindest so zu sein, dass der ts bei größerer atr (wie gestern) halt schneller aktiviert wird. der höheren volatilität wird also tribut gezollt, indem potentielle gewinne schneller gesichert werden, oder mache ich da gerade einen denkfehler?

gruß itsmie

Der TS dürfte sich an der ATR orientieren, ein beliebter Indikator zur Bestimmung der Stopgrössen.

oooh, das riecht nach spannender diskussion

diskretionäre einschätzung vs. strenges systemhandeln. mal was ganz anderes

ich kann deine argumentation gut verstehen, amazon, aber ist das nicht eine einschätzung, die viel mit der psyche zu tun hat? ich wäre da aus angst vor der gegenbewegung auch nicht eingestiegen, aber tue das dann halt auch bei trades nicht, die dann doch gewinn bringen.

du sagt markterfahrung - aber das stimmt nur bedingt, denn so genau wissen kann man das nie. zudem scheint der vorangegangene move durchaus etwas zu sein, was im backtesting berücksichtigung gefunden hat, anders kann ich es mir jedenfalls nicht erklären, dass der ts mal ab 35 pt, mal -wie gestern- schon ab 13 pt gewinn aktiviert wird.

insofern würde ich hintman durchaus zustimmen: wenn schon system, dann auch richtig. und wenn man es aus psychologischen gründen nicht schafft, sich an das system zu halten, dann ist das system eben nix für einen. trotzden kann es erfolgreich sein.

denke nicht, dass hintman hier mit völligem mist unter die leute geht, aber sollte centurio dennoch scheitern, wird es zumindest interessant sein, zu beobachten und analysieren, wo die gründe dafür liegen. und daraus kann man ja auch was lernen.

gruß itsmie

Ich trade die Centurio Signale nicht, bin da nur interssierter Beobachter, das mal gleich vorweg.

Diskretionär hätte diesen Trade wohl kaum ein Trader gemacht, das System hat aber eben das Shortsignal generiert.

Jetzt muss man die Frage stellen, ob man jedes Signal - sei es auch noch so fragwürdig - tradet. Im Normalfall entwickelt man ein System um eben jeden diskretionären Einfluss auszuschalten, frei von Emotionen zu agieren.

Meiner Meinung sollte man alle Signale umsetzen, wenn ich jedes Signal erst noch einem diskretionären Gegencheck unterzeihe kann ich mir die Mühe der Systementwicklung ersparen.

BTW: Ich habe früher auch HS entwickelt, aber irgendwann war mir das zu aufwändig - schreibt man das nach neuer Rechtschreibung wirklich so? - und ich bin wieder beim diskretionären Handel gelandet.

@ hintman, all

Es ist mir völlig schleierhaft, wie ein erfahrener Trader nach einem 60 Punkte Move (zum Zeitpunkt des Entrys) nach unten short gehen kann.

Alle Erfahrung sagt einem, daß die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall einer gehörigen Korrektur, wenn nicht gleich Gegenbewegung, so groß ist, daß man jedes System, und sei es noch so super backgetestet, mindestens an dieser Stelle über den Haufen werfen sollte.

Daß einem das mit einem 60 Minuten FDax Ansatz häufiger so gehen wird ist schade, dafür aber umso sicherer.

Damit will ich nicht unken, sondern zum Überdenken anregen.

gruß amazon

Original von chatterhand
Es beschäftigt mich derzeit noch eine andere Frage. Muß man wirklich den DAX traden? Meist macht er doch eh nur das, was die Amis machen. Zur Risikostreuung daher nicht wirklich geeignet. Er ist im Gegensatz zu den anderen Indizes bei CMC nicht gerade günstig beim Spread. Außerdem hat er im Backtesting den größten Drawdown erzielt. Und jetzt noch der m. M. nach größte Nachteil; den muss man dann verfolgen von 9h bis 20h. Tradet man jedoch "nur" die Amis, so braucht man sich erst ab 15.30h zu kümmern, bzw. zu Hause zu sein.

Lieber Chatterhand,
habe nun selbst erkannt, dass der Dax Eigendynamik entwickelt. Auch wenn es öfters funktioniert, dass er dem DJ nachhinkt, so konnte man doch die letzten 3 Wochen erkennen, dass dem nicht so war. Deshalb trade ich beides seperat. Übrigens konnte ich in Traders lesen, dass öfters bei getesteten mech. Systemen der Drawdawn passiert, wenn sie live gehen. Keine Ahnung warum das so ist. Ich habe es bei einem Kollegen neulich erlebt, der mir sagte, dass sein Forexsystem nun doch nicht funktioniert, obwohl die Auswertungen bei Investox sehr vielversprechend waren. Er stand kurz davor live zu gehen. Zum Glück kam noch rechtzeitig die Erkenntnis. Deshalb sollte man sich nicht allzusehr auf andere verlassen. Besser man hat noch sein eigenes Regelwerk.

Du kannst ja auch ein System auf dem DJ haben, dann brauchst in der Tat erst ab 15:30 reagieren.-)

Für die "Klarheit" am Besten einen separaten Thread nehmen,

denn das wird mit Sicherheit noch ein paar 100 Mal gefragt werden ...

@pop2pop;

also Du bist nur für Klarheit. Dagegen ist nichts zu sagen. Michael wird das sicher eindeutig auflösen.

damit jemand zahlt, muss es erst laufen,.,

@chatterhand

Ich hab auch nicht dagegen, wennn was dabei für Michael übrigbleibt. Ich möchte das ganze nur richtig einordnen können.

Gruss
pop2pop

Ich bin da ein bisschen ambivalent eingestellt, mir geht die ganze Dienstleisterindustrie ums Theam Traden langsam aber sich auf die Nerven, Godmode stellt da keine Ausnahme dar, ich habe Michael auch schon meine Bedenken mitgeteilt.


Trotzdem glaube ich persönlich nicht an Quersubventionierung, auch wenn mir die Kooperation mit Godmode missfällt.

@ pop2pop;

Würde es in keinster Weise als ehrenrürig ansehen, wenn es so wäre. Irgendwie muss der ganze Aufwand doch finanziert werden, oder soll Michael auf den Kosten sitzenbleiben bzw. diese aus eigener Tasche zahlen?

Hallo Micheal,

ich schätze Deine Arbeit und zähle mich zu denen, die hier Forum viel gelernt haben, gehöre jedoch nicht zu den "Nachtradern".

Seit einigen Tagen beschäftigen mich zwei Fragen, wenn ich die Beiträge hier lese:

Zielt das neue Geschäftsmodell von Candletrading auch auf die Beschaffung von Kunden für CMC bzw. für GodemodeTrader?

Bekommst Du Provisionen oder sonstige Vergünstigungen von CMC oder GodemodeTrader bei Vertragsabschlüssen von Forumsmitgliedern?

Ich bin sicher, dass Du dir deiner Verantwortung als "Signalgeber" bewusst bist und die Fragen nicht als böswillige Unterstellung auffasst.

Viele Grüsse
pop2pop

Bin nach wie vor auf dem Beobachtungsposten und froh, daher noch keine Verluste erzielt zu haben. Es ist mir aber durchaus bewußt, dass es auch genau anders herum hätte kommen können. Ein Auftakt nach Maß ist es sicher nicht, aber das wird noch.

Es beschäftigt mich derzeit noch eine andere Frage. Muß man wirklich den DAX traden? Meist macht er doch eh nur das, was die Amis machen. Zur Risikostreuung daher nicht wirklich geeignet. Er ist im Gegensatz zu den anderen Indizes bei CMC nicht gerade günstig beim Spread. Außerdem hat er im Backtesting den größten Drawdown erzielt. Und jetzt noch der m. M. nach größte Nachteil; den muss man dann verfolgen von 9h bis 20h. Tradet man jedoch "nur" die Amis, so braucht man sich erst ab 15.30h zu kümmern, bzw. zu Hause zu sein.

@itsmie
Da ist was wahres dran

@hintman
Ich finde das gar nicht so schlecht, das es mit ein paar negativen Trades anfängt. So bleibt man auf dem Boden und handelt mit kleinen Beträgen. Ein paar gute Trades am Anfang hätten vielleicht doch den ein oder anderen in Euphorie versetzt und zu überhöhten Positionsgrössen verführt. Das System wird seine Stärken schon noch zeigen, da bin ich mir ziemlich sicher...

Original von garte1
Ratio avg.win/avg.loss ist entscheidend.

sah beim letzten Versuch ja nicht so gut aus
3 zu 1 beim DAX

Ratio avg.win/avg.loss ist entscheidend.