hm. Editieren geht nicht. Nachtrag: Vielleicht ist das letzte posting auch aus akademischem Interesse heraus entstanden, mögliche Erklärungen für Marktphänome zu finden. Ist sicherlich nicht immer in € umzusetzen, ok.

@all
um Mißverständnissen vorzubeugen: Ich wollte nicht behaupten, daß es sich hier um die einzig mögliche Interpretation handelt, lediglich zitieren.

Douglas gibt auch Anwendungstips, habe ich nicht abgetippt.

@amazon
wir hatten die Tage doch mal kurz über Einstieg vor dem close einer Kerze gesprochen (Hintergrund war das Problem langer Signalkerzen). Ich denke es gibt Schwellenwerte, bei deren Erreichen die Mehrzahl der Trader einen Entschluß faßt, unabhängig vom close. Sonst gäbe es das Problem der langen Signalkerzen ja nicht. exlibris hat in seinem Beitrag zum Thema ja auch den Einsatz einer zusätzlichen Stoporder vorgeschlagen, um den Zug nicht zu verpassen. Ähnlich argumentiert Douglas. Wenn der Kurs eine bestimmte Marke bricht (sicher, wann ist die Marke gebrochen ist ein Problem) auf die entsprechende Seite einsteigen. Nichts anderes macht man doch bei Fibos auch.

Ist schon spät und muß weg, daher vielleicht schlampig formuliert.

Gruß

american

@ all

Super, wenn der Autor des Disziplinierten Traders das so wunderbar alles weiß; aber weiß es auch der Markt, und wenn ja, kann man das auch anwenden -i.e. (=) machen.

gruß amazon

Im CL meiner Meinung nach zwei Dinge gut zu beobachten: Wirkung des BBD als Widerstand (wie gesagt, kommt auf die Phase an) und Widerstand wird zu Unterstützung. Die 58,50 und 59 mehrmals getestet, dann durch. Nun retest.
Habe mal wieder in "der disziplinierte Trader" geschmökert. Man entdeckt immer wieder was gerade passendes... S. 267: "Viele Trader haben irgendwo gelesen oder gehört, daß alte Widerstandszonen zu Unterstützungsebenen werden und umgekehrt." ... "Wenn die Kurse sich jetzt zum vierten oder fünften Mal wieder diesem Niveau nähern, wird also eine Gruppe von Tradern hier einen Widerstand vermuten und ausverkaufen, genau wei beim letzten Mal. Nur daß diesmal die Käufer für einen starken Auftrieb sorgen und durch die Widerstandsebene kaufen. Alle Trader, die sich bei X$ zum Verkauf entschlossen haben, werden jetzt mit einem verlustbringenden Trade konfrontiert. Der Markt hat ihre Kurserwartungen enttäuscht, was zu beträchtlichem Leiden führt. Sie hatten an X$ geglaubt und fühlen sich jetzt vom Markt verraten. Wie werden sich die Trader Ihrer Meinung nach verhalten, wenn der Markt auf das selbe Niveau zurückkehrt? Erstens werden diejenigen Trader, die ihre Positionen in der Hoffnung auf eine Marktumkehr gehalten haben, sofort aussteigen, sobald ein Kursniveau auch nur annähernd erreicht wird, bei dem sie ihre Kapitalmenge wiederherstellen können. Sie werden so dankbar sein, ihr Geld wieder zurückzuerhalten zu haben, daß sie auf keinen Fall weiterhin in dem Trade bleiben werden. Die Trader, die ihre Verluste begrenzen konnten, als der Markt X$ durchbrach, werden eine Verkauf nicht in Betracht ziehen, weil der emotionale Schmerz ihres damaligen Irrtums sie davon abhält."

Sicherlich trifft das nicht auf jeden zu, dennoch meine ich ähnliches Verhalten nicht nur bei mir beobachtet zu haben.

Was mir eben noch einfällt: Spricht das nicht für den Einsatz horizontaler statt diagonaler Linien?

Gruß

american

@eric, eddie
Kenne mich nicht damit aus, aber als ich bullchart.de und aktienboard überflogen habe scheint es doch Regeln zu geben, nach denen Trendlinien einzuzeichnen sind. Im Aktienboard Trendlinienthread lese ich heraus, daß es zig Möglichkeiten gibt und daß, je nach Zeichner, völlig unterschiedliche Signale entstehen... Ähnliches gilt wahrscheinlich für viele Chartformationen, die ja häufig Kombinationen aus Trendlinien sind.

@chatterhand

deshalb beschäftige ich mich so intensiv mit den BBD

Ich habe mir bestimmte setups, d.h. Kombinationen aus Kurs, BBD und Fibos, definiert inkl. Ein-, Aus-, Wiedereinstieg und IS, die immer wieder auftauchen. Bspw. zeigt sich im Brent Chart ein bestimmtes, antizyklisches long setup, das ich im 5min FDAX auf jeden Fall gehandelt hätte. Wenn sich der Kurs entsprechend entwickelt und ein prozyklisches Signal entstünde, würde ich die nächste unit kaufen.

Gruß

american

Jetzt sehe ich es auch, in dem von Futuresource wäre sie gebrochen. Aber ich würde das nicht allzu wichtig nehmen, da das Tief von Mai 05 über der Haupttrendlinie liegt.
In meinem Chart habe ich zwar Dez 04 und Mai 05 miteinander verbunden, aber nur weil sie fast auf einer Linie liegen. Das ist halt immer subjektiv. Ob das gut so war weiss ich auch nicht.
In deinem Chart hätte ich die Linie anders gezogen. Das ist ja der Grund warum american gesagt hat, er verwendet TLs nicht als Trigger.

@ eric

Wenn du in diesen beiden Charts eine TL Dez04-Tief und Mai05-Tief anlegst, ist dieser Trend in einem Chart gebrochen, und in dem anderen nicht.

@ american

Ja, ich meinte das mathematisch. Es ist jetzt auch nicht ganz so dringend, aber wenn du mal Zeit hast, wärs schön.

In Berlin ist das Wetter etwas schmuddelig, aber nicht weiter schlimm - für Anfang Dezember!

gruß amazon

Welche Trendlinie meinst du? Die "grosse", oder die kleine von September bis jetzt? Oder die graue, die ja keine Trendlinie ist, nur die "Umkehrlinie"?

Das meinte ich nicht!
Lege einmal an deinem CLZ05-Chart die TL an den selben Tiefpunkten an wie in deinem C1-Chart. Dann siehst du, dass in dem einen Chart die TL schon gebrochen ist und in dem anderen nicht.

Wieso Eddie? Bei mir sieht das so aus:
CL zeigt hier einen fast perfekten Trend finde ich.

Ich habe hier auch noch einen Chart der Nymex.
Wenn ihr hier die TL anlegt, sieht es wieder ganz anders aus!

Edit: Liegt wahrscheinlich am anderen Kontrakt.
Maitief ist in meinem Chart bei 49 $.

@ american

da bin ich aber froh, dass ich das richtig verstanden habe. Gebe aber zu, dass ich das bestimmt nicht kapiert hätte, wenn nicht die BB auch ein wichtiger Bestandteil meines Seminars wären. Vorher habe ich mich noch nicht wirklich mit den BB beschäftigt.

Sie gefallen mir aber immer besser, auch wenn es viele verschiedene Interpretationsmöglichkeiten gibt und auch eine längere Beobachtung und Erfahrung von Nöten ist. Ebenso sind sie nicht nur als Hinzuziehung für ein mögliches Entrysignal zu gebrauchen, sondern können auch für die Bestimmung des SL bzw. Nachziehen des selben oder auch zur Ermittlung des TP, zum Pyramidisieren, zur Einbeziehung der Vola und vielem mehr gebraucht werden.

Sie sind also recht vielfältig zu gebrauchen. Hätte ich gar nicht gedacht.

8)@chatterhand
ja, so meine ich das. Drücke mich häufig zu kompliziert aus. Liegt vielleicht an meinem Beruf.
Die BBD geben den wahrscheinlichen Kursraum an. Im Nikkei war der Markt an der unteren Grenze angelangt, die gleichzeitig einen Gleichgewichtspunkt darstellte (der Markt kam zurück, die Bären testeten die Bullenkräfte). Zitat vom 31.10.2005 "Wenn der Markt nun einen alten Gleichgewichtspunkt (13029) und gleichzeitig die Untergrenze des aktuellen Schwankungsbereichs erreicht, dann ist es nicht unwahrscheinlich, daß sich der Markt einen neuen Punkt suchen wird." Und die Wahrscheinlichkeit war in diesem Fall für long eben höher.

Im CL ist es genau wie Du sagst. Der Kurs befindet sich in der Mitte des wahrscheinlichen Raums, am Erwartungswert, der genau mit einem Gleichgewichtspunkt zusammenfällt. Alles offen.

Die strategischen Schlüsse für das tatsächliche trading sind jedoch nicht so leicht zu ziehen.

@amazon
Ich nehme an Du meinst die Mathematik dahinter? Kann ich gerne machen, dazu muß ich aber ein paar Grafiken basteln und ein wenig ausholen, wahrscheinlich. Das Wichtige habe ich aber schon geschrieben: Sind die Kurs am MA sind sie in der Mitte der Verteilung (bei Normalverteilung) und an den äußeren Bändern eben an den Rändern. Das schreibe ich alles zusammen und poste es beizeiten, wenn Du das mit Deiner Frage meintest.
Bei euch auch so häßlich grau-kalt? Bißchen Sonne wäre schön...

american

Original von american
@eric

Es ist daher nötig zu bestimmen, wo sich die Kurse relativ befinden, d. h. wo auf der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion. Sind die Kurse nahe dem Erwartungswert oder an einem Ende der Verteilung?

american

@ american

Könntest du das noch etwas ausführen? (Darüber wollte ich mit dir als Fachmann nämlich einiges fragend besprechen.)


gruß amazon

@ american

Du meinst also, im CL Chart ist die weitere Entwicklung offen, da Fibo und BBMA etwa gleich auf liegen. Im Nikkei Chart liegt die Wahrscheinlichkeit auf steigende Kurse, da Fibo und unteres BB auf einem Niveau liegen?

Habe ich das so richtig verstanden, oder meintest Du das ganz anders?

@eric
das Problem Trendlinien richtig einzuzeichnen ist für mich einer der Gründe, diese nicht als Trigger einzusezten. Das aber nur am Rande. Ich hatte im Bund-Chart zwar auch eine Trendlinie eingezeichnet, der Trigger bzw. das Ausstiegssignal kam jedoch von den BBD.

Den CL führe ich auch mit, allerdings mehr zur Übung. Real handeln kann ich keinen der genannten Futures als CFD, zumindest nicht rein im daily, da mein Konto schlichtweg zu klein ist.

Nun aber zum Chart. Der Trendkanal ist absolut subjektiv eingezeichnet, ich würde ihm auch keine große Bedeutung beimessen. Würde man ihn traden, hätte man gestern an der Berührung short gehen müssen. Man hätte natürlich auch den break der Trendlinie long traden, den vorherigen break als fake ansehen können (würde zur schwarzen Kerze passen). Was ich sagen will: Was ist nun richtig?
Wesentlich wichtiger als Trendlinien finde ich eine ganz bestimmte Fibolinie. Im Traders war vor einiger Zeit mal ein Interview mit Chris Mercer (habe ich schon zitiert). Aussage: Der Markt hat bestimmte Punkte, an denen die Mehrzahl der Marktteilnehmer eine Richtungsentscheidung trifft. Ich meine, daß diese bestimmte Fibo einer dieser Punkte ist. Und da zeigt sich, daß die Lage offen ist. Die Bullen haben nicht gewonnen, die Bären konnten die Kurse nur knapp auf ihrem Terrain halten. Es ist daher nötig zu bestimmen, wo sich die Kurse relativ befinden, d. h. wo auf der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion. Sind die Kurse nahe dem Erwartungswert oder an einem Ende der Verteilung? Passenderweise liegt der BBDMA (der Erwartungswert) an dieser Fibo, was meine obige Hypothese unterstützt. Wäre das BBD- auf der Linie und die Kurse hätten diese getestet (wie im Nikkei Chart, den ich noch einmal einstelle), sähe die Lage völlig anders aus.

Nochmal in aller Deutlichkeit: Charts, postings, Meinungen, Fragen usw. immer gerne!

american

Hier ist mein Nymex Chart
Weekly und Daily
Die Trendlinien sind ein bisschen schwierig festzulegen, man muss immer eine Kerze leicht schneiden oder einen Abstand lassen, es passt nie genau hier.

@eric
natürlich schätze ich charts! Schließlich ist das Deine Meinung und ein Bild sagt oft mehr als Tausend Worte. Will ja hier keine Selbstdarstellung betreiben, sondern mit anderen diskutieren.

Das nur in aller Kürze.

american

Ich verfolge Light Sweet Crude EOD, handle es aber zur Zeit noch nicht. Das Bild dort ist einigermassen parallel zu Brent denke ich. Auch dort nähern wir uns jetzt wieder dem Hauptaufwärtstrend, wärend dem sich der kleinere Abwärtstrend der seit September besteht immer mehr zuspitzt (wenn man auch die "Umkehrlinie" des Trends beachtet.)
Es könnte durchaus sein, dass jetzt dann bald der Abwärtstrend gebrochen wird und es wieder hinauf geht, an oder in der Nähe der Haupttrendlinie.
Ich stelle jetzt hier keinen Chart rein, weil ich nicht weiss ob du das schätzst.