Original von Iceman
die märkte ändern sich mittlerweile zu schnell als das ein system in einem markt auf dauer erfolgreich sein kann(was auch das ständige anpassen der alis systeme zeigt.

da muß ich dir widersprechen, woher hast du diese info?

1. die parameter für die verschiedenen alis systeme werden nicht ständig angepasst, weil dies gar nicht nötig ist, teilweise sind sie mehr als 1 jahr im einsatz.

2. systeme die auf oszillatoren und anderen indikatoren aufgebaut sind, reagieren wesentlich empfindlicher auf änderungen des marktverhaltens.

3. ebenso ist ist es möglich das systeme die vom handel aufgrund eines zu hohen drawdowns ausgesetzt sind sich wieder erholen, wie zur zeit bei den bund systemen zu beobachten.

@ american

ist die marktphasenanlyse welche du über die BB betreibst mit den informationen aus dem bollinger buch von j. bollinger nachzuvollziehen?

@ rammstein

es ist möglich aber verdammt viel arbeit! im systemhandel ist es wahrscheinlich nicht mehr möglich konstant erfolgreich zu sein ohne in verschiedenen märkten mit verschiedenen, am besten wenig korrelierenden systemen, tätig zu sein. die märkte ändern sich mittlerweile zu schnell als das ein system in einem markt auf dauer erfolgreich sein kann(was auch das ständige anpassen der alis systeme zeigt). dazu kommt die niederigere vola, welche nun zwar wieder höher aber noch immer nicht mit frühren zeiten zu vergleichen ist.

@ hintman

man kommt um eine automatische orderausführung irgendwann nicht mehr herum. ich wünsche dir eine schnelle und möglichst reibungslose implementierung. meine empfehlung wäre erst zu warten bis du diese aOa fertiggestellt hast bevor du noch weitere märkte traden möchtest. die fehler welche durch den erhöhten stressfaktor entstehen (so war es bei mir), kosten mehr kapital als einem lieb ist.


LG
IM

Original von american

Setzt Du eigentlich noch den modifizierten Dax5plus Ansatz ein? Was sind Deine Erfahrungen damit?

als systematisierten handelsansatz: nein! die gründe hierfür sind recht vielfältig, haben aber v.a. mit meiner psyche zu tun. da gab es einige punkte in diesem ansatz, die mir nie sonderlich behagt haben.

so komme ich mit systemen, die versuchen, ein underlying 'durchzuhandeln' nicht sonderlich gut klar (auch wenn amazon vielleicht widersprechen würde, dass es sich bei dax5plus überhaupt um einen solchen ansatz handelte). mir legt es mehr in kleinen zeitfenstern (5 min u. 1 min) muster zu handeln, die mir durch intensive beobachtung vertraut sind. da gibt es über den tag verstreut ne menge gelegenheiten, trades durchzuführen die meinem 'beuteraster' entsprechen, schnelle gewinnmitnahme inclusive.

da die psyche klarerdings mein haupthindernis für gewinnbringendes trading ist, schneide ich meinen handelsansatz jetzt sehr radikal auf die erfordernisse meiner traderpsyche zu, und wie es scheint (ist noch work in progress) bringt mich genau das voran. zwar entgeht mir dabei häufig einiges theoretisch mögliche, aber entscheidend ist für mich nur, die pünktchen, die meiner zielsetzung entsprechen einzusammeln.

nichtsdestotrotz fließen in meine diskretionären handelsentscheidungen aber gelegentlich elemente von dax5plus, euren bbd-anwendungen u.ä. ein. ich nutze, was mir die entscheidungen leichter macht und kch und bbd sind dabei neben fibos und widerständen/unterstützungen jene indikatoren, die in meinen charts mitlaufen.

gruß itsmie

@american

da kommt zum Glück die tolle Software von Werner alias Dare zum Tragen: wir brauch nur noch unseren echten Entrykurs eingeben, den Rest erledigt ein Knopfdruck (Kommentare schreiben ist halt das verzögernde Element)

klappt evtl. nicht, aber nur mal zur Illustration, daß Muster und Ansätze mitunter übertragbar sein können. Ähnlich zum Bund, Implikationen der BBD-Konstellation erläutere ich nicht genau.
Die Mittagszeit meide ich, daher kein entry meinerseits.

@hintman
im 60min kann ich mir das vorstellen, da die Triggermarken ja schon vorher festliegen. Da bei euch ja auch noch das posten hinzukommt, wird es sicherlich noch eine Spur anstrengender.

Gruß

american

Diese Schnittstelle kommt eh, hoffentlich bald.

Aber trotzdem, im 60min-Fenster ist das schon drin. Ist anstrengend, aber es sagt ja niemand dass Trading ein einfacher Job ist

@hintman,
so sehr ich deine arbeit auch schätze, aber wie soll es möglich sein 5 oder mehr werte im intraday depot manuell zu handeln?
wenn du den bund dazu nimmst hast du eine arbeitszeit von 8:00 bis 22:00
solange es bei cmc keine schnittstelle gibt um das ganze mit einem handelsystem zu automatisieren halte ich dies für unmöglich

Da wird ein Punkt angesprochen, mit dem ich mich sehr gut identifizieren kann. Da ich ebenfalls nicht vollautomatisch handle, und gleichzeitig das Risiko auf viele Basiswerte streuen möchte, wird das im neuen Intradaydepot sicher "spannend" (anstrengend) werden

Aber mir sind 5 oder mehr Werte mit je 1-2% Risiko einfach lieber als 2-3 Underlyings mit 3% oder mehr. Hoffe immer noch eine Möglichkeit der Vorsortierung zu finden, aber das wird sich nun eh in den nächsten Tagen heraus stellen müssen.

@american,
ich bin ein sehr schlechter diskretionärer trader, aus diesem grund und weil man unmöglich 5 oder 6 märkte gleichzeitig handeln kann setze ich ich ja die alis systeme in verbindung mit dem wintrader ein der es mir ermöglicht nur ncoh überwachen zu müssen das alle orders ordnungsgemäß an die tws weitergeleitet werden.
einen vernünftigen ansatz wie man die pp handeln kann habe ich nicht, beobachte aber immer wieder das sie sich zumindest dazu eignen ein ziel für eine bewegung zu ermitteln um eine position glattzustellen.
wenn ich überhaupt mal meine eigenen ideen handel dann sind es mittelfristige positionen.
hier achte beim tageschart z.b. darauf das wenn der stoch sich in der oberen extremzone befindet ich keine longposition eingehe. ein signal im eigentlichen sinne triggert er nicht.

@itsmie
ist als diskretionärer Trader manchmal nicht so einfach, mehrere Märkte im Auge zu behalten. Manchmal wird es einem aber wirklich leichter gemacht als an anderen Tagen. Aber: FDAX hat sich gestern doch auch ordentlich bewegt.
Setzt Du eigentlich noch den modifizierten Dax5plus Ansatz ein? Was sind Deine Erfahrungen damit?

@rammstein
habe zwar von exlibris hierzu leider noch keine Antwort erhalten, aber die Linien sehen ähnlich dem im pattern Thread postulierten Bump & Run Reversal aus. Der northern doji von Freitag und das gestrige bearish engulfing würden mich zumindest nachdenklich stimmen (wobei der Aufwärtstrend sicherlich nur sehr kurz war). Falls Du Zeit hast, wie setzt Du die SSTOC ein?

Gruß

american

@rammstein
Gleich ein paar Fragen:
wie bindest Du Pivots in Dein trading ein? Wie wird der entry getriggert? Das ist meiner Meinung nach eines der großen Probleme bei Trendlinien oder horizontalen Unterstützungen: Wie vorab bestimmen, ob es dreht oder weitergeht?

Wie der Name schon sagt, ist der PP der Dreh- und Angelpunkt, weshalb es verständlich ist, wenn hier eine kleine Atempause einsetzt. In dem Original Bund Chart sieht die Kerze absolut nicht wie ein doji aus, das stimmt. Im CMC schon eher, war trotzdem nachlässig formuliert. Wollte die Unentschlossenheit im Markt an dieser Stelle ausdrücken. Was zurück zum obigen Punkt führt: Wie die Wahrscheinlichkeit beurteilen, daß die Bewegung weitergeht? Anders formuliert, wie beurteile ich den Reifegrad der Bewegung?

auf mehr interessante postings

american

und sowas kann man als idiotenchart bezeichnen, präzise R1 und PP angelaufen

aber auch mein alis system hat heute aufgepasst

den doji an mabb hst du erwähnt und ich plapper das nach, inverted hammer ist das schon eher

hast du sehr schön erklärt american,
es zeigt sich aber auch immer wieder das der markt iday gerne die pivots anläuft, bei dem doji z.b. an pp sieht man deutlich das sich sich die marktteilnehmer neu orientieren

Es fällt mir nicht einfach, alles en détail zu erläutern, aber einen Versuch ist es wert.

Zum Markt:

Märkte wollen ins Gleichgewicht kommen. Entweder sie sind schon im Gleichgewicht (doji Kerze, 50% Fibo, Seitwärtsphase) oder sie suchen sich gerade ein neues Gleichgewicht (Trendphase, lange weiße und schwarze Kerzen, Fiboziele). Es gilt zu bestimmen, in welcher Phase der Markt gerade ist und wo sich die Kurse relativ befinden, d.h. am Anfang oder Ende der jeweiligen Phase.

Ich suche nach Chartformationen, etwa Candleformationen oder bestimmte Kurspatterns wie M oder W Formationen usw.

Grundsätzlich verwende ich die BBD als Filter, um den derzeitigen Marktzustand auf einen Blick einschätzen zu können: Trend- oder Seitwärtsphase, wo steht der Kurs relativ, an einem Widerstand oder mit Platz? Hierzu muß man sich überlegen, wann die einzelnen Bänder Widerstände darstellen und wann nicht. Berücksichtigen, daß die Bänder den Raum umfassen, den 95% der Kurse nicht verlassen.

Im Beispielchart lief der Kurs den linken Schenkel des M in einer Trendphase hoch und hatte Platz. Das BBD stellt keinen Widerstand dar. Dann gab es einige Umkehranzeichen, das einknickende BBD+, das Hoch außerhalb und innerhalb, die Kerzen und ein nicht eingezeichnetes Fiboziel. Die Abwärtsbewegung folgte. Nun kommen die Überlegungen zum Tragen, wann das BBDMA Widerstand ist und wann nicht. Beobachtet man das BBD- am unteren Punkt des M sieht man, daß sich das BBD+ nicht entsprechend aufbiegt (auch das hat bestimmte Implikationen). Nach diesem fake die zweite Aufwärtsbewegung.

In der grünen Ellipse nun eine interessante Kombination: das alte Hoch wird erreicht, es bildet sich ein bearish harami, Chance auf ein Doppeltop. Hier setze ich die BBD als Indikator ein: Welche Marktphase (Seitwärts oder Trend), wo steht der Kurs relativ (an Widerstand oder hat er Platz)? Der Pfeil weist auf das divergierende Verhalten des BBD- hin, was ebenfalls bestimmte Implikationen hat. Hier würde der Einstieg antizyklisch erfolgen um anschließend prozyklisch zu pyramidisieren. Folgend drei weitere Umkehrkerzen und dann die Abwärtsbewegung. Am 50% und BBDMA ein typisches doji, bevor es weiterging. Erst jetzt vervollständigte sich die Chartformation.

So gehe ich vor: Marktzustand feststellen, relatives Kursniveau ermitteln, Umkehrzeichen des Kurses suchen und dann in die durch die BBD angezeigte Richtung einsteigen.

american

zu spät gesehen, anderes timeframe

wie schön das jeder andere ziele hat, sonst gäbe es ja auch keinen handel

aus der kiste: börse kann so einfach sein

hab ich doch vor lauter fdax-handel glatt übersehen. vielleicht sollte ich hier mal wieder öfter vorbeischauen

gruß itsmie

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