Vergleich zwischen GDAXI und FDAX, heute, 1min Kompression.

Original von Exlibris
Hallo eddie - nichts für ungut, aber

Die Einzige "Verfälschung" tritt zur Handelseröffnung auf, bis endlich für alle indexierten Werte der erste Kurs gestellt wurde. Und genau dies stellt ein längerfristiges Overnight-System vor Probleme - nicht ein 5min-System. Anders herum wird ein "Schuh" draus.

Wolfgang, wir reden nicht von irgendwelchen Overnight-Problemen, sondern vom Unterschied Dax-Chart zum Fdax-Chart! Und zwar speziell in kleinen Timeframes (5 Min. und 15 Min.). Und da sieht man den Unterschied noch viel deutlicher als in dem von goso gezeigten Stundenchart. Und wenn irgendwo ein Stopplos liegt, ist das schon ein gewaltiger Unterschied, welchen Chart man zugrunde legt.

Dein nicht realer YM-Handel im Thread "YM-Dow Jones Mini-Future" von garte1 bezieht sich auf den DJIA-Chart und ist damit unrealistisch!

Seit einiger Zeit benutzt Du ja auch den YM-Chart, was ja zu begrüßen ist.
Aber die obige Aussage ist falsch!
Und rede dich nicht wieder raus und komm' nicht vom Thema ab!
Sonst glaube ich noch, dass du kein Steuerberater, sondern Rechtsanwalt bist.

Original von wellington
um 10.00 Uhr lag der fdax bei 4924,50 also haarscharf unterhalb des angegebenen triggers. zudem hatte die kerze eine docht.

jetzt um 11.00 ist der trigger um 25 punkte überschritten. somit muesste eigentlich ein signal vorliegen. mal sehen, was da dann nachgetragen wird.

das ist ja genau der punkt, da verhindern 0,5 p oder ein docht der ohnehin keine große rolle spielt einen schönen entry, dann läauft daxi munter weiter und eine std später sind zwar die regeln erfüllt aber das potenzial wesentlich geringer.
meiner meinung nach wird bei centurio ein zu großes augenmerk auf die 1h candles gelegt.

lg rammstein

"fdax signale für den 16.9.2005"

Na ja, die tapferen FDAX Trader werden das schon selbst merken ...

um 10.00 Uhr lag der fdax bei 4924,50 also haarscharf unterhalb des angegebenen triggers. zudem hatte die kerze eine docht.

jetzt um 11.00 ist der trigger um 25 punkte überschritten. somit muesste eigentlich ein signal vorliegen. mal sehen, was da dann nachgetragen wird.

die im candlewatcher hinterlegten daten 4925 für long und 4885 für short,
können nur bis 13.00 uhr gültigkeit haben. Um diese Uhrzeit ist das settlement für den september future. danach muessen die daten für den dezemberfuture verwendet werden.

viele grüße.

Um für alle Diskussionsteilnehmer idente Voraussetzngen zu schaffen poste ich die Charts des DJIA und des YM, beim YM auf die Handelszeit 14:30 - 22:00 MEZ eingeschränkt.

@eddie

Was mische ich mich denn eigentlich schon wieder ein? Du solltest allerdings mein Posting auch lesen und nicht nur "überfliegen"!

Wo habe ich behauptet, dass ich den FDAX nach einem Kassa-DAX-Chart handeln will? Nirgends!

Oder dass Hebelzertifikate nach dem Kassa-DAX gepreist werden? Nirgens! Wie die Kursstellung der Emittenten von Statten geht ist mir hinlänglich bekannt.

Ich habe lediglich behauptet, dass es Leute gibt (z.B. auch nahmhafte Kooperationspartner von Michael - ohne einen Namen zu nennen), welche ihren Zertifikatehandel für Abonnenten am Kassa-DAX ausrichten. Klar? Und wenn das nicht funktionieren würde, dann würden diese Leute es nicht über 3 Jahre lang geschafft haben zu "überleben".

Ende

@ exlibris

Immer wieder das gleiche Thema!!!!!!!!!

Nach dem Index wird nichts gepreist - sondern eigentlich alles (Zertis, CFD) nach dem Future. Folglich ist das in keinster Weise egal, welchen Chart ich zugrunde lege.
Wenn schon Charttechnik, dann auch richtig, mit dem Future-Chart!
Und je kleiner der Timeframe, desto größer die Abweichung gegenüber dem Index-Chart!
Und Dein nichtrealer Handel des YM mit DJIA-Chart, und dazu noch im 5 Min.-Bereich, ist schlicht und einfach Unsinn, denn Du bist sehr oft lt. DJIA-Chart noch drin, und laut YM-Chart schon lange draußen!

Aber das Thema hatten wir doch schon einmal.
Du hast doch viel mehr Erfahrung in techn. Analyse als ich, aber diesen simplen Zusammenhang willst Du einfach nicht einsehen?????

In USA hat man viele Sentimentindikatoren und nicht korrolierende Faktoren die sich mit konventionellen System Methoden kaum prüfen lassen.Man müsste mit volkswirtschaftlichen Methoden den US-Markt näher untersuchen aber für den "nicht Volkswirtschaftler" steht das in keiner zeitlichen Relation!

Oftmals sind es die nicht korrolierenden Faktoren die ein HS profitabel und stabil machen-manchmal auch die 30 Werte des Dow-Jones oder die deren Branchen-Sektoren!

Oh das wusste ich nicht, dass Centurio noch diskretionäre Anteile hat, damit relativiert sich natürlich meine Antwort an wellington weiter unten

@ Hintman;

habt Ihr schon einmal geschaut, was passiert wäre, wenn Ihr stur nach System gehandelt hättet, ohne den diskretionären Anteil?

Aber vielleicht ist es auch noch zu früh, um daraus Schlüsse zu ziehen.

Die Trefferquote ist sicher nicht toll, dafür ist das Ergebnis doch sehr gut. Da sieht man mal anschaulich, wie wichtig RM/MM ist. Selbst mit einer schwachen Trefferquote kann man noch recht profitabel handeln.

Hallo eddie - nichts für ungut, aber

da dürfte ja auch keiner den DAX mit Zertifikaten handeln, sondern alle nur den FDAX. Die Einzige "Verfälschung" tritt zur Handelseröffnung auf, bis endlich für alle indexierten Werte der erste Kurs gestellt wurde. Und genau dies stellt ein längerfristiges Overnight-System vor Probleme - nicht ein 5min-System. Anders herum wird ein "Schuh" draus.

Dem gegenüber steht im Backtest mit US-Futures (z.B. YM) ja bekanntlich das Problem der Handelszeit, welche Berücksichtigung finden soll. Weil eben manche durchgängig, aber bei kaum vorhandenem Volumen gehandelt werden.

Von daher sehe ich für den DJIA-Centurio eigentlich nur die Möglichkeit eines Backtesting auf den YM mit verkürzter Handelszeit bezogen auf die "Kasse" (15:30 - 22:00 MEZ).

@ Xenia

Den Fehler hatte Exlibris auch früher gemacht; allerdings im 5 oder
15 Min. -Bereich.
Wobei die Verfälschung natürlich bei größeren Timeframes nicht ganz so groß ist.

Original von wellington
@schuni,

ja ist mir aufgefallen mit dem seitwärtstrend. deshalb bin ich auch nicht bei jedem dow signal dabei gewesen (gott sei dank). insofern suche ich ja auch nur nach einer lösung zu erkennen, welche potentiale ein trade hat. das hat mir schon das eine oder andere overnight-gap erspart.

aber es ist ja auch nirgends die rede davon, dass man blind nachtraden soll.

Es ist aber auch nicht der Sinn eines mechanischen Handelssystem, dass man Signale ausläßt oder nochmals diskretionär analysiert, dann ist es ja nicht mehr mechanisch.

Ein fremdes mech. System würd ich persönlich auch nicht blind nachtraden, aber da sind die Geschmäcker verschieden. Ein eigenes mech. HS wo ich weiss wie die Signale zustande kommen usw. muss man blind traden, sonst ist der ganze Aufwand für Backtest und so für die Katz.

Na, eben der Index ("DJIA") statt dem Future ...

@ Michael

Wenn Ihr nicht den Dow-Future als Grundlage hattet, was dann?

@schuni,

ja ist mir aufgefallen mit dem seitwärtstrend. deshalb bin ich auch nicht bei jedem dow signal dabei gewesen (gott sei dank). insofern suche ich ja auch nur nach einer lösung zu erkennen, welche potentiale ein trade hat. das hat mir schon das eine oder andere overnight-gap erspart.

aber es ist ja auch nirgends die rede davon, dass man blind nachtraden soll.

Dem schliesse ich mich an. Ich bin noch nicht richtig am Handeln mit Centurio darum kann ich es entspannter sehen.
Die letzte Zeit war halt keine schöne Phase. Aber lasst euch vom Drawdown nicht nervös machen, bleibt hart dran, optimiert es weiter und dann hoffen wir dass es wieder rauf geht.