Tradingdiskussion zu Centurio

      @wellington: ist dir vielleicht aufgefallen, dass wir uns seit august in einer seitwärtbewegung befinden? in solchen phasen hat fast jedes system starke probleme, besonders die trendfolger. also warum zerreißt ihr denn das system hier, es konnte doch noch garnicht seine richtiges potenzial hervorbringen. und dafür schneidet das system zumindest meiner meinung nach sehr gut ab.

      seit wann ist das system online? seit 2 - 3 monaten? wartet doch einfach noch ein wenig ab, irgendwann kommen auch wieder die trendphasen.

      @hintman,

      ich setze keine "hätte" "würde"- Argumente ein! Es geht auch nicht darum, dass ich nichts wage! Im Gegenteil.

      aber es ist einfach, so, dass manche trades von vornherein schlechte karten haben.

      M.E sieht es bei den laufenden dow-trades diesmal deutlich besser aus. Ihr muesst einfach einen weg finden, noch ein paar fehltrades raus zu filtern.
      viel glück dabei!

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „wellington“ ()

      Original von rAmMsTeIn
      eigentlich sollten es ja auch mehr werte werden und nicht weniger.
      habt ihr denn für dax eod kein vernünftiges setup gefunden?
      einige investox basierte systeme laufen da ganz gut.


      In der Tat wurden wir vom Trading, der Betreuung der immensen Mailanfragen und der Wartung doch mehr in Anspruch genommen als uns lieb sein kann. Somit ging das Finden und testen neuer Underlyings nicht so schnell voran wie gewünscht. Nun wollte ich diese Woche eben voll durchstarten mit neuen Intradaywerten, und stehe nun vor dem Problem dass die Historien oft zu kurz sind. Werde mich nun also erstmal auf EOD-Werte konzentrieren, bzw. jene wenigen Werte wo genug Stundenkerzen vorhanden sind.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      Original von wellington
      @puppeteer

      der dow hat sich atypisch zu den vergangenen drei jahren gezeigt. mag sein! ist aber insofern nicht ungewöhnlich, da märkte ständiger (oft schleichender) Veränderung ausgesetzt sind.

      und so leid es mir tut die trefferquote zumiondest beim dow ist vollkommen inakzeptabel. jetzt könnte man wieder optimieren. aber was ist, wenn sich der dow in den nächsten drei monaten wieder atypisch verhält.

      eins ist klar. euer moneymanagement und riskmanagement ist vollkommen o.K. Es reicht aber nicht (zumindest beim dow und sup zur zeit) für ein akzeptables Ergebnis.

      Da die Signalgenerierung von Centurio nicht bekannt ist, kann ich leider auch keine konstruktiveren Beiträge leisten.

      PS:
      Und was ist, wenn sich der dax jetzt nach drei jahren auch anfängt atypisch zu verhalten. dann könnte centurio in den nächsten Monat ins minus rauschen.

      viele grüße


      ad PS:
      ja sicher, und wenn CMC sich sagt sie nehmen jetzt ihre Kundengelder und machen nen Hotelkomplex in der Karibik damit auf sind wir auch im "Minus". Mein Gott, natürlich steht solch spekulatives Trading immer auf Messers Schneide, wer nichts wagt der nichts gewinnt.
      Die "hätte, würde, könnte"-Argumente kann man auf der negativen Seite genauso einsetzen wie auf der positiven.

      Zum Dow kann ich nach einer langen Nacht schon genaueres sagen: es keimt in mir der Verdacht, dass wir beim Backtesting eine Fehlerquelle übersehen haben, und doch den Future für die Tests heranziehen hätten sollen. Nur: hierfür ist die Intradayhistorie viel zu kurz, genauso wie bei vielen anderen interessanten Instrumenten. Ich muss mir das jetzt noch genau ansehen und untersuchen bis ich Gewissheit erlangt habe, aber das Importieren von eigenen Historien wird leider ohnehin erst ab November in der neuen TSE 3.0 möglich sein...
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
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      Original von rAmMsTeIn
      habt ihr denn vor falls euch der dow intraday euch weiterhin die performance versaut ihn genau wie den spx auszusetzen?
      wenn ich das richtig einschätze wäre das depot ohne dax im minus.
      es wäre übrigens besser ihr würdet die performance für jeden wert einzeln auflisten.
      vielleicht sogar mit entsprechender kapitalkurve.

      lg rammstein


      das geht auch in die andere Richtung: nur der FDax wäre schon alleine 50% im Plus.
      Ja natürlich, wenn ein Wert in der Praxis nicht so läuft wie im Backtesting, muss man sehen woran das liegt. Funtioniert der Wert so einfach nicht mehr, wird er eben ausgesetzt.

      Die Performanceauflistung folgt noch, in ein paar Wochen gibts dazu auch nen schönen eigenen Punkt im Candlewatcher :)
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      Original von itsmie
      @ wellington

      und wenn man es noch genauer nimmt, lebt es nur von den dax longtrades.


      Und das ist ja auch gut so in einem Aufwärtstrend ;)
      Die Shorttrades sind trotzdem zusätzlich profitabel, was beruhigend ist. Aber die Big Points können nun mal nur von jenen Trades kommen, die in Trendrichtung liegen.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
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      RE: Moin Moin

      Looool, dann gibt es sicher keinen Drawdown mehr.



      ;)


      Im Ernst, jedes HS hat Drawdownphasen, im Moment läuft eben nur der Dax gut. Darin besteht aber auch der Grund mehrere Underlyings zu handeln, so kann ein Instrument das andere quasi stützen.

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „goso“ ()

      @puppeteer

      der dow hat sich atypisch zu den vergangenen drei jahren gezeigt. mag sein! ist aber insofern nicht ungewöhnlich, da märkte ständiger (oft schleichender) Veränderung ausgesetzt sind.

      und so leid es mir tut die trefferquote zumiondest beim dow ist vollkommen inakzeptabel. jetzt könnte man wieder optimieren. aber was ist, wenn sich der dow in den nächsten drei monaten wieder atypisch verhält.

      eins ist klar. euer moneymanagement und riskmanagement ist vollkommen o.K. Es reicht aber nicht (zumindest beim dow und sup zur zeit) für ein akzeptables Ergebnis.

      Da die Signalgenerierung von Centurio nicht bekannt ist, kann ich leider auch keine konstruktiveren Beiträge leisten.

      PS:
      Und was ist, wenn sich der dax jetzt nach drei jahren auch anfängt atypisch zu verhalten. dann könnte centurio in den nächsten Monat ins minus rauschen.

      viele grüße

      @rammstein

      Das können wir aktuell natürlich noch nicht beantworten, da wir vorher alle getätigten Trades mit ihrer Stopplatzierung etc. analysieren und die letzten 3 Monate neu im System optimieren müssen.

      Der S&P500 wurde nur deswegen so schnell und konsequent aus dem Intraday Depot entfernt, da er uns auch schon im Backtesting nicht allzu sympathisch war. Beim Dow Jones hoffen wir doch noch auf eine baldige Besserung.

      Allemal ist es aber interessant zu sehen, dass unser zweitbester Wert in unserem Backtesting eine solch miese Performance an den Tag legt. Dazu kann man jedoch anmerken, dass sich der Dow Jones (zumindest in meinen Augen) in den letzten Monaten etwas atypisch zu den letzten drei Jahren verhalten hat.

      Aber dies und einiges mehr wird wohl die kommende Dreimonatsanalyse klären können, die wir euch dann auch gerne wieder veröffentlichen werden.
      Optimieren! Optimieren! Zum Optimieren ist immer Zeit!!

      habt ihr denn vor falls euch der dow intraday euch weiterhin die performance versaut ihn genau wie den spx auszusetzen?
      wenn ich das richtig einschätze wäre das depot ohne dax im minus.
      es wäre übrigens besser ihr würdet die performance für jeden wert einzeln auflisten.
      vielleicht sogar mit entsprechender kapitalkurve.

      lg rammstein

      RE: Moin Moin

      @wellington

      Es ist schwer den optimalen Entry für den optimalen Trade zu finden. Denn egal wie viele Indikatoren ein System besitzt bzw. wie viel Erfahrung man in sein Handeln einfließen lassen kann, es kann immer anders kommen als man denkt. Wichtig ist also, wie man dann mit solchen negativen Situationen umgeht bzw. was man daraus lernt.

      Nicht das der Entry unwichtig wäre, aber neben Risk- und Moneymanagement spielt er nur die zweite Geige.

      Natürlich ärgert es uns, dass Centurio die natürliche Trefferquote von 50 Prozent nicht erreicht bzw. 2/3 der Signale sich als unnötig bzw. Fehlsignale entpuppen. Jedoch hält es sich bei der akt. Performance dank Risk- und Moneymanagement (und FDax) :) mehr als nur die Waage.

      Aber auch an den Entrys wird neben der opt. Stopbestimmung und neuen Werten bei uns laufend gearbeitet bzw. getestet.

      Denn zum Optimieren ist immer zeit :rolleyes:
      Optimieren! Optimieren! Zum Optimieren ist immer Zeit!!