Hallo Roti,

weiß nicht, kann dazu nix sagen, da ich mich kaum damit befasst habe.

Allerdings hab ichs mal visuell überprüft, hat sich aber nicht

wirklich als sehr überlegen gezeigt.

Das Problem ist evtl. dass es zu starr ist, mir ist da schon ein gewisser

Freiraum lieber.

Hast Du Dich damit näher auseinandergesetzt?

Ciao,

Sassl

@itsmie:

oh, vielen Dank, das hätte ich glatt übersehen, man sollte sich da

besser informieren, dann wird natürlich erstmal gar nichts mitgenommen.

Ciao,

Sassl

So, mal alle Trades die ich hier noch nicht gepostet habe und

nur testweise eingegangen bin, um mich in die Strategie ein

wenig einzufühlen.

Geht hier nur um den Einstieg und die Entwicklung.

Der Pfeil bei der Dt. Bank bedeutet einen Einstieg,

wenn der Kurs über die Pfeilspitze ( hier auch die Mittellinie der Keltner)

stößt.



Ciao,

Sassl

Positionseröffnung (zu Handelsbeginn, lässt sich derzeit leider nicht vemeiden


Adidas, long: am 19.8. hätte es wohl ein Fehlsignal gegeben,

ist man seit dem 30.8. noch nicht long (Divergenz),

dann eben jetzt.

Hallo!

Zu den aktuellen Positionen:


MAN: Sollte die Position morgen unter das Tagestief vom Freitag fallen ,

wird sie sofort geschlossen. Sollte kein signifikanter Anstieg über

die Bandgrenze hinaus erfolgen, ebenfalls.


Bund: Sehr erfeulich. Durch den stabilen Aufsetzer auf der Bandmitte

plädiere ich dafür, Gewinne bald mitzunehmen.

Bei Anstieg über Tageshoch v. Freitag Verkauf.

Hallo!

Nun, Bund seit gestern short. Die Divergenz wurde erfüllt.

Siemens, MAN und 1/2 VW Stopps auf Einstand, MAN könnte man bei

43,5 rum verkaufen.


Ciao,

Sassl

Hallo!


Zum Stop-Management:


Initial Stop: Bei Aktien werden jeweils die Hälfte mit

einem Stop von 0,8 ATR(10) und 1,4 ATR(10) abgesichert.


Für das soll 0,5 ATR (10) und 1,0 ATR(10) gelten.

Bei Verzerrungen des ATR (nach hohen Ausschlägen) kann auch auf

den ATR-Wert davor zurückgegriffen werden.


Feste Trailingstops werden nicht verwendet, Gewinne können

aber abgesichert werden.

Ein Break-Even-Stop kann eingesetzt werden, sobald die

Position mind. das 1,5-fache des IS im Plus ist.

Ist sie das 1-fache des IS im Plus, kann der Stop auf

0,5* IS nachgezogen werden.


Generell soll bei Erreichen von den äußeren Bändern

verkauft werden. Eine Ausnahme ist, wenn die Bewegung sehr

dynamisch verläuft.

Ansonsten ist alles diskretionär zu handhaben.



Hälfte der VW-Position schon ausgestoppt.


Ciao,

Sassl

@ hintman:

nein, das natürlich nicht, nur der Transparenz halber.

Man kann ja nicht warten bis die USA mal kräftig steigt und

dann schon schön Longpositionen aufgebaut haben.


Real wird noch nichts gehandelt,

die Umsetzung mit CFDs beispielsweise ist noch fragwürdig.

Vom Spread her scheinen die Dax-30 Aktien geeignet,

allerdings wäre es viel schöner, wenn dies auf für Tec- und M-Dax

Aktien zuträfe, da hier meines Erachtens keine so hohe Korrelation

bei Swingtrades im Vergleich zu liquiden Dax-Titeln auftritt.


Ciao,

Sassl

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Ein paar Longvorschläge.
Die Positionen wären eigentlich bei Börsenschluss eingangen worden.
Allerdings wäre das wiederum nicht glaubwürdig,
da ja die Amis doch recht hoch gelaufen sind,
von daher ausnahmsweise Kauf zur Eröffnung,
mit allen Nachteilen bei mir


FGBL deutet sich ein Short an, sollte die Divergenz ausgebildet werden.

lange Pfeile : Einstieg in Richtung des Pfeils
kurze Pfeile: Positionsschließung.


Bund: sehr schöne MACD-Divergenz; übergeordneter Aufwärtstrend,
Einstieg an eher ruhigem Handelstag.
Heute kann ein Mitnehmen des ansehnlichen Gewinns erwogen werden. Setzt man auf einen Test der 124, dann sollte zumindest ein
SL bei knapp unter 123 gesetzt werden.


Allianz: bärische Divergenz, äußerer Rand des Keltner,
Volatilität der Kerze im Grenzbereich.


Commerzbank: bärische Divergenz, äußerer Rand des Keltner,
Beruhigung des Handels (Inside Day);
Verkauf bei Stabilisierung der Kurse (mittleres Band)
oder spätestens bei bullischer Divergenz am 8.7.


Continental: seit langem ein Aufwärtstrend, exemplarisch ein
paar Longeinstiege, der zweite ist Aufgrund der
MACD-Divergenz eher fragwürdig und hätte auch
nicht zum Erfolg geführt.


Diese Beispiele sollen natürlich nicht darüber hinwegtäuschen,
dass es genug Ausstoppen und evtl. böse Überraschungen geben kann.

In Zukunft werde ich Einstiege zum Handelsschluss posten.
Evtl. kann es auch später als der eigentliche Handelsschluss werden,
die Transparenz sehe ich dadurch aber nicht gefährdet (Ausnahme, wenn
nachbörslich Daten kommen oder USA stark in eine best. Richtung trendiert).


Ciao,

Sassl

So, habe nun mal ein paar aktuelle Musterbeispiele für die erklärte

Vorgehensweise herausgesucht:

Der untere Indikator gibt an , ob sich beide MAs im Auf- oder

Abwärtstrend befinden (Wert 1/-1) oder nicht (Wert 0,5 --> kürzerer MA steigt, längerer fällt, -0,5 umgekehrt).

Hallo!


Inspiriert durch das Buch "Come into my trading room" von Dr. Alexander

Elder habe ich mich entschlossen, einen Thread zu eröffnen, in dem

nach seinen sehr einleuchtenden Anregungen und Vorschlägen

diskretionär getradet bzw. Möglichkeiten aufgezeigt werden sollen.

Elder beschreibt in dem Buch seine Triple-Screen-Technik, die

eine Analyse anhand verschiedener Zeitfenster (Faktor 5 ) vorsieht.

Desweiteren sind mindestens 5 Indikatoren und deren Anwendungen

erläutert, ein Money-Management-Konzept und Vorschläge zu Stops

sind auch gegeben.


Ich beschränke mich vorerst auf "Double-Screen" und die Verwendung

von drei Indikatoren. Es können alle möglichen Märkte behandelt werden,

vorwiegend aber natürlich solche die sich mit möglichst geringen

Provisionen und Kosten umsetzen lassen (Indizes, Bund, Forex,liquide

Aktien).


Das grundlegende Konzept besteht darin, im größeren Zeithorizont

den Trend zu analysieren und dann im kürzeren nach Gelegenheiten

zu suchen, mit ihm zu handeln.


Hier dient als längerer Timeframe der Wochenchart.

Als Indikatoren setze ich lediglich zwei Indikatoren ein,

den MACD und die Richtung zweier gleitender Durchschnitte.

Der MACD (als Histogramm) dient ausschließlich dazu, Divergenzen zu

erkennen.

Eine solche Divergenz überstimmt (wie auch im Tageschart) die

Trendanalyse über die MAs, d.h. Positionen müssen dewegen aufgebaut

bzw. geschlossen werden.

Weisen beide MAs in die gleiche Richtung ist der Trend klar, divergieren sie,

so ist ein Handel in beide Richtungen bzw. Rangetrading möglich.

Dies gilt auch für den Tageschart, wobei hier die MAs eigentlich nur

ein Duplikat der Wochen-MAs sind.


Einstellungen: MACD: Standard
MA (weekly): 10, 20
MA (daily): 24, 120


Als letzten Indikator im Tageschart habe ich mich für die Keltner-Kanäle

entschieden. Elder empfielt einfache Prozentbänder, doch ist mir eine

moderate Anpassung an die Volatilität, so wie sie die KCH bieten, lieber

(Bollingers wären zu extrem darauf ausgerichtet).

Einstellung: variabel, Elder empfiehlt, dass mind 95% der Kurse innerhalb

sind, also meiner Erfahrung nach ein Faktor von 2,5 - 3

Als GD habe ich einen EMA (24) gewählt.


Handelsregeln/Konzepte:


Dies ist ein wenig umfangreicher und soll im Laufe der Zeit immer klarer

werden.

Zunächst gilt es einen Trend zu identifizieren. Kaufkurse sind dann

Kurse im Tageschart, die in der Nähe der Keltner-Mittellinie verlaufen und

wenig Volatilität zeigen.

Ein weiteres Konzept, ist, bei einer Divergenz im Tageschart bedingunslos

ein- und auszusteigen, bei einer Divergenz im Wochenchart auf den

äußeren Bändern antizyklisch zu handeln.

Weitere Ansätze folgen.


Kursziele: Bin mir noch nicht so im Klaren darüber, evtl. ein vorläufiges

Ziel bei ca. dem dreifachen Risiko, Elder empfielt bei einem Erreichen/

Anlaufen der äußeren Grenzen der KCH zu verkaufen.

Es geht eher nicht darum, die großen Trends abzufischen, sondern

kleine marktpsychologische Veränderungen auszunutzen (Elder:

Wert kaufen und verkaufen, wo die Dummen immer noch kaufen).

Allerdings will ich auf diese Möglichkeit nicht gänzlich verzichten.

Die eine oder andere Trendlinie/Widerstand/Unterstützung kann

auch nicht schaden.

Stops: ATR-Stop, 0,7 * ATR (10) vom close entfernt, evtl. muss man hier

bei volatileren Aktien bis zu 1 ATR verwenden.

Der Einfachheit halber soll nur noch mit R gerechnet werden,

mit R als Verhältnis von Gewinn/Verlust zu eingegangenem Risiko

(z.b. 3 € risk, 6 € gewinn --> 2R)

Interesse, Mitarbeit, Vorschläge, Kritik wie immer erwünscht.


Weiteres folgt.



Ciao,

Sassl