Dax - bis zu welcher Summe handelbar?

      @Trendman

      Was heißt Scalpermarken werden abgearbeitet? Meinst Du damit ausstoppen? Was bedeuten die linken und rechten Balken oder wie kann man die Grafik interpretieren?


      Im FDAX sind zu bestimmten Handelszeiten nur Scalper aktiv! Diese Handelszeiten sollte man erkennen und möglichst meiden. Tagesgewinne können schnell halbiert oder komplett verloren werden!Man erkennt es daran wenn sich der Fdax unrithmisch und instabil bewegt. Eine eingeschlagene Richtung wird sofort gekontert und im LII Digramm werden immer wieder sehr hohe Limits auf den Levels festgestellt!
      Die Balken bedeuten BID-ASK!Um BID-ASL floriert der komplette Handel!

      Eine LII Digagrmm muss man längere Zeit beobachten um Muster zu erkennen. Es gibt keine festen Regeln dafür."Mechanicals" nutzen das Orderbuch um es elektronisch auszulesen und mittels Software auszuwerten ! Das Routing erfolgt vollmechanisch! Die Targets sind klein die Size hoch d.h. es wird mit sehr kleinem Gewinnziel und vielen Kontrakten gehandelt,z.B. 10,20 oder 50er Lots!

      1,5 Punkte im FDAX x 15 Kontrakte = 560.5€ Brutto! Diese Gewinne,aber auch Verluste werden im Fast Market (schneller Markt) in wenigen Sekunden erreicht!

      >>Habe nicht gewußt dass das auch mit Taipan funktioniert - extra Abo >>vielleicht und ist es kostengünstig im Vergleich zu anderen Level II - >>Anbietern?

      Wenn Du vor hast, im FDAX zu scalpen sollte man das Thema intensiv aufarbeiten da es zu umfangreich ist. Ein extra ABO ist bei TPR meines wissens für LII Darstellungen nicht nötig! Der FDAX wird verzögert gesendet wenn man kein realtime ABO hat!

      Günstiger geht es über Interactive Brokers wobei ich nicht sagen kann ob man die LII Werte in eine Drittsoftware transportieren kann. Die TWS ist meiner Meinung nicht das Non Plus Ultra zumindest aber mit HotKeys ausgestattet!Wenn man mit hoher Size (vielen Kontrakten=Bundles oder lots) scalpt benötigt man exzellente Ausrüstung,Kurse und Connect denn es geht um 10tel Sekunden!


      Wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, erzeugen BigPlayer eine falsche Fährte (fake) indem sie auf der einen Seite das Orderbuch fillen, obwohl sie daran gar kein Interesse haben, um dann auf der anderen Seite gemütlich einzukaufen und letztlich die Gegenpos. wieder auflösen?! Wenn dem so ist, bekommt man denn da auch bessere Preise?


      Das ist korrekt! Die Limits werden nicht gefillt sondern vom Scalper wieder abgezogen wenn die Falle zugeschnappt hat! Der Handel findet immer auf BID-ASK statt nie auf Last Price! In der Regel bekommt man Market immer,kann aber über den Tisch gezogen werden! Limit ist in volumenstarken Handelszeiten im FDAX meist kein Problem!

      Man muss sich immer vor Augen halten das man den Spread immer bezahlen muss und wenn man simuliert, sollte man daruf achten das der Simulator auf Bid-Ask Levels abrechnet denn sonst besch... man sich selbst!

      Das Thema ist leider zu umfangreich um es jetzt und hier vollends aufzuarbeiten! Hoffe aber, das ich dir ein bisschen weiter helfen konnte!Wie schon erwähnt rate ich davon ab, den FDAX als Einsteiger real zu handeln! Teste dich am Bund Future denn hier kann man Schieflagen noch verschmerzen,der FDAX macht einen bei Schieflagen in Serie schnell arm wobei haupsächlich die Moral leidet!


      @Shimodax


      Sieht auf den ersten Blick so als hätte man da einen komfortablen Boden/Marke für SL, aber interessanterweise gings oft genug dann genau da voll durch (die Order dann ganz weg oder wird einfach in konstantem Abstand zum Kurs gehalten).


      Wenn man diese Fakes sieht und die schwachen restlichen 19 Levels hält man sich besser aus dem Markt raus. Dieses Profil deutet auf einen sehr schwachen Markt in einer Flatbewegung hin. Hier haben Scalper des öfteren leichtes Spiel!Wenn man hier tradet sollte das Target 0,5-1 Punkt betragen und dann raus! Eine mögliche Order in der Situation ist die Bracket-Order um kein unnötiges Risiko einzugehen!


      Hab auch kürzlich bei EON mal gesehen da war auf Tiefe 5 ne Order mit 8000(!) stück (sonst nur 200-300) und dann tats nen Schlag, die Order war weg und der Kurs ging 3 Euro am Stück runter.


      Bei Aktien läuft LII ein bisschen anders wie beim Future. Hier gibt es einen Market Maker und dafür wieder viele Strategien. Im TRADERS vom Februar 2005 wurde ein einleitender Bericht verfasst! War recht interessant, der Autor war Detlef Wormstall!


      >>Ansonsten geb ich Dir auch recht, der FGBL sieht von den Ordergrößen >>und Bewegungen wesentlich symphatischer aus für erste Versuche >>irgendwann mal.

      Der Indices ist volumenstark und die Bewegung glatter nicht so stark gefaket und die Limit FillQuote hoch! Der SMI ist auch noch recht gut zu handeln,aber starten sollte man mit dem Bund oder Eurostox!



      Ansonsten wünsche ich einen guten Wochenstart!
      MfG

      @U2

      Solche Dinger wie Du da zeigst hab ich xmal gesehen (ich hab nen realtime L2, nicht ganz so schön wie Deiner, ab der stellt die Größenverhältnisse der 2 10er-Tiefen gut gegenüber), da stehen dann lauter 10-30er Orders und 4 Punkte vom Kurs weg auf einer Seite plötzlich ne 180er oder sowas.

      Sieht auf den ersten Blick so als hätte man da einen komfortablen Boden/Marke für SL, aber interessanterweise gings oft genug dann genau da voll durch (die Order dann ganz weg oder wird einfach in konstantem Abstand zum Kurs gehalten).

      Hab auch kürzlich bei EON mal gesehen da war auf Tiefe 5 ne Order mit 8000(!) stück (sonst nur 200-300) und dann tats nen Schlag, die Order war weg und der Kurs ging 3 Euro am Stück runter.

      Ich leiste mir da aber momentan bloß den Luxus der Kursversorgung zum zuschauen, real hab ich noch nie nen Future gehandelt, aber Dein Hinweis ist schon mal ne schöne Erklärung für ein Phänomen, das ich mir bisher nicht erklären konnte.

      Ansonsten geb ich Dir auch recht, der FGBL sieht von den Ordergrößen und Bewegungen wesentlich symphatischer aus für erste Versuche irgendwann mal.

      Gruß


      Markus

      Was heißt Scalpermarken werden abgearbeitet? Meinst Du damit ausstoppen? Was bedeuten die linken und rechten Balken oder wie kann man die Grafik interpretieren? Habe nicht gewußt dass das auch mit Taipan funktioniert - extra Abo vielleicht und ist es kostengünstig im Vergleich zu anderen Level II - Anbietern?

      Wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, erzeugen BigPlayer eine falsche Fährte (fake) indem sie auf der einen Seite das Orderbuch fillen, obwohl sie daran gar kein Interesse haben, um dann auf der anderen Seite gemütlich einzukaufen und letztlich die Gegenpos. wieder auflösen?! Wenn dem so ist, bekommt man denn da auch bessere Preise?
      ;) The trend is my friend.

      Um das zu beobachten benötigt man die Level II Darstellung,realtime wie in der Grafik! Der Snapshoot wurde damals angefertigt, weil es ein schönes Beispiel war das nicht sehr oft vorkommt-meist an volumenschwachen Handelszeiten in der Scalpermarken abgehandelt werden!
      Bilder

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      MfG

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      @Trendman

      US-Markt..umsatzstärker ja,volatiler nein! Der FDAX ist für Scalper wie geschaffen!Viele anderen Geschäfte werden meist über den Bund Future (GBL), BOBL oder e-minis abgewickelt!

      Hier ein Link für weiter Info zu e-minis

      >>Ich halte es für ein Gerücht, dass Bankhäuser beim Dax im Spiel sind.

      Ich halte dasleider für kein Gerücht! Kaum ein Privat Trader kann mit 100-150er Lots faken..;) Die Margin für den gefakten 100 Lot beträgt: 500.000€ Intraday!


      @Xenia
      :D
      MfG

      AJA, alles klar..

      Paul Rotter - König der Eurex

      Paul Rotter hat geschafft, wovon 99,9 Prozent der Marktteilnehmer träumen. Er gehört zu den besten Tradern der Welt und ist einer der so genannten "Big Player" an der Eurex. Seine Gegenspieler nennen ihn ehrfurchtsvoll "Mr. Big". Mit Tagesumsätzen, die im Durchschnitt bei 150.000 Roundturns, an Spitzentagen sogar bei 250.000 Roundturns in den Zins-Future (Bund, Bobl, Schatz) pro Tag liegen, nimmt Rotter einen prominenten Platz in der virtuellen "Hall of Fame" der Eurex ein und verweist selbst die großen US-Mega-Stars wie Tom Baldwin (Bonds) oder Lewis Borsellino (S&P 500-Pit) auf ihre Plätze.

      Um sich die Dimensionen Rotters außergewöhnlicher Leistung zu verdeutlichen, braucht man nur den Wert der von ihm gehandelten Futures-Kontrakte (je 100.000 Euro) als Bemessungsgrundlage heranziehen. Demnach "bewegt" Rotter in den Rentenmärkten bis zu 50 Milliarden Euro pro Tag (= 500.000 Halfturns * 100.000 Euro ). Das sind Beträge, die viele Großbanken im Futures-Bereich nicht in einem ganzen Jahr handeln. Wenn sich die Märkte nur um ein paar Ticks verändern, kann sein Trading-Konto bei seinen größten Positionen schnell mal eben im Wert eines komfortablen Einfamilienhauses mit "nettem" Grundstück steigen oder fallen.

      Diese Stellung musste sich Paul Rotter hart erarbeiten. Eine schmerzliche, aber lehrreiche Pleite zu Beginn seiner Karriere, intensive Beobachtung der Märkte, unzählige Research-Stunden vor dem PC und der Wunsch nach ständiger Verbesserung gingen dem Erfolg voraus. Mittlerweile bedient Rotter das Keyboard seines Trading-Rechners so schnell, dass seine Aktionen mit dem bloßen Auge kaum nachzuvollziehen sind.
      ;) The trend is my friend.

      Hallo Markus

      >>Was meinst Du damit? Daß große Orders reingestellt werden, die ggf. >>wenn der Kurs dahin läuft zurückgezogen werden um die >>Mengenverhätnisse im L2 zu verzerren?

      Exakt! verantwortlich dafür sind BIG PLAYER und Scalper grosser Bankhäuser! Sie täuschen auf einer Seite an, um das Kraftverhältnis zu steuern und kaufen auf der anderen Seite mit kleineren Orders ein!
      Wenn alles wunschgemäss gelaufen ist wird die gefakte Order gecancelt, so das der Dax in die Richtung läuft, die angekauft wurde!

      Indices, die hohes Volumen beinhalten lassen sich nicht so einfach "manipulieren"! Dazu gehören GBL,BOBL, und e-minis! Daher sind sie nicht mit so hohen Risiko behaftet und die Margin ist viel günstiger! Wenn man sich an sein Schema hält kann man auch nicht mehr wie mit CDFs u.ä. verlieren. Der Vorteil ist, das die Abrechnung der Punkte glasklar ist,was sich beim erstellen von Handelssystemen zum Vorteil entwickelt!

      Zum "reinschnubbern" in Futures ist der GBL gut geeignet! Vom FDAX hingegen ist jedem Einsteiger abzuraten!
      MfG

      @u2

      Für LevelII bzw. BID_ASK Spread Scalping bringt die "normale Darstellung nicht sehr viel da sie wenig informativ ist und man kaum Signale filtern kann! Levels werden,gerade beim FDAX, oft gefaket und das ist die Gefahr!


      Was meinst Du damit? Daß große Orders reingestellt werden, die ggf. wenn der Kurs dahin läuft zurückgezogen werden um die Mengenverhätnisse im L2 zu verzerren? Mir ist jedenfalls schon aufgefallen, daß der FDAX sich oft genau entgegengesetzt entwickelt als man aus den aufaddierten Bid/Ask Seiten vermuten würde (z.B. steigt wenn viel Bid im Level2 vorhanden ist).

      Gruß


      Markus

      @eddi

      >>Dann bist Du mit nur einem Kontrakt 12500 € ärmer.

      Das ist theoretisch möglich aber praktisch kaum der Fall sein. Zudem sollte dieser Verlust für einen Overnight-Trader verschmerzlich sein denn mit dem Worst Case muss man rechenn und im im Money,-Risk Management einplanen!Dazu müssen historische Trades auf den max. DD geprüft werden um einen Masstab anzulegen!

      Ich kenne beide angesprochenen Softwares,halte aber für exakte Simulationen nicht viel davon!Für reales Trading ist der Bracket Trader ganz gut aber auch nicht erste Wahl!Man will meist nicht während des Handels simulieren sondern nach Börsenschluss oder am Wochenende!
      MfG

      @ U_2

      Das mit den 122500 € ist natürlich ein theoretischer Fall.

      Aber für den realistischen Fall, dass der FDAX einmal durch ein Ereignis in USA nach 20 Uhr am nächsten Morgen 500 Pkt. tiefer eröffnet, nützt auch ein Stoploss nichts mehr! Dann bist Du mit nur einem Kontrakt 12500 € ärmer.

      Tradingsoftware muß garnichts kosten: Mit T-Sim oder Bracket-Trader kann man sehr gut üben.

      @Trendman

      Wenn du noch nie den FDAX gehandelt hast ist es besser zunächst Paper zu testen und vom realen Handel Abstand zu nehmen!Der FDAX macht einen sehr schnell ein paar Euros leichter wenn man die Bewegungen nicht längere Zeit researcht hat!

      Wie Shimodax schreibt, ist es günstiger den Bund,Bobl,Eurostoxx oder e-minis real zu handeln. Zudem ist das Risiko nicht so hoch!Es gibt Trade-Simulatoren die nahezu ein reales Tradeumfeld schaffen in dem man sich austoben kann ohne einen Cent zu verlieren! Bevor man Futures handelt ist es emphelenswert mit diesen Simulatoren zu "üben",damit Risiko im ersichtlich wird!

      Die 122tsd € verliert keiner denn niemand wird an der Eurex den Fdax ohne Stopp handeln und die Summe entspricht einen Verlust von ca.4900 FDAX Punkten.Oftmals werden,je nach Strategie Bracket Orders eingesetzt!

      @Shimodax

      Für LevelII bzw. BID_ASK Spread Scalping bringt die "normale Darstellung nicht sehr viel da sie wenig informativ ist und man kaum Signale filtern kann! Levels werden,gerade beim FDAX, oft gefaket und das ist die Gefahr! Bei volumenstarken Indices ist das faken weitaus ineffzienter!

      Tip:Erst mal simulieren und dann traden!Simulationssoftware kostet zwar Geld,ist aber im Vergleich zu dem was man verlieren kann oftmals sehr günstig!
      MfG

      Wieso doppelte Mengen?

      1 FDAX-Kontrakt entspricht 25 € / Dax-Pkt.

      25 CFD's entprechen auch 25 € / Dax-Pkt.

      2500 Zertifikate auch 25 € / Dax-Pkt.

      Wobei Du bei Zertifikaten den Vorteil hast, dass Du im Falle eines Crashs nur Geld bis zum Knockout verlieren kannst.

      Bei nur einem Dax-Kontrakt kannst Du theoretisch bei jetzigem Indexstand ca. 122500 € verlieren bzw. musst sie nachzahlen!