>>Gibt es keine Backtestsoftware, die das kann?

ja


>>System hin oder her, ein TS, der nur jede Stunde nachgezogen wird, >>bringt bestimmt ein schlechteres Ergebnis und macht meiner Meinung >>nach keinen Sinn.

Das kann man so nicht sagen!Die Strategie könnte auf den Hourly ausgerichtet sein. Wenn man entgegen den Handelsregeln tradet benötigt man kein System,dann kann man gleich diskretionär handeln.

Wie schon angesprochen benötigt man für eine Strategie, die innerhalb der komprimierten Zeitperiode den TS TickbyTick nachzieht eine zweite Zeitebene und ein Depot! Um simulatan zu testen, ist ein Order Routing Modul o.ä. notwedig welches auf das virtuelle Depot tradet!Damit lässt sich jede denkbare Strategie in dem Umfeld testen ohne Geld zu verlieren!Der Backtest ist aber nur noch Makelatur da System und Realität zwangsläufig asyncron laufen werden!

Sinn hin oder her...abwarten und Tee trinken, Eddie!

Wie heißt es so schön, erst den Bären erlegen, bis man ihn verteilen kann. Ihr zerlegt ihn ja schon bevor ihr ihn gesichtet habt....

System ist System....wartet einfach ab, ok! nach 6 Trades kann man noch nix sagen.

Gibt dem System eine Chance wir tun es auch. Zerpflücken könnt ihr uns immer noch, wenn es nicht klappt, aber nach 6 Trades ist es nicht möglich. Gier frißt Hirn und Geduld braucht man einfach an der Börse. Auch ein Intraday System

lg Stadinski

Gibt es keine Backtestsoftware, die das kann? System hin oder her, ein TS, der nur jede Stunde nachgezogen wird, bringt bestimmt ein schlechteres Ergebnis und macht meiner Meinung nach keinen Sinn.
Der einzige Vorteil ist wohl der, dass man sich (wie in Deutschland so oft üblich ) nach einem System gerichtet hat.

>>Nein keine Zeitregel, unser TS wird nun mal jede Stunde nachgezogen >>und nicht während der Stunde.

Wenn das HS auf eine Stunde komprimiert ist wird der Trailing Stopp meiner Meinung korrekt nachgezogen!Zieht man den Stopp innerhalb einer Stunde nach, würde das HS asyncron laufen d.h. Realität und Backtest driften zu weit auseinander!

Zieht man einen Trailing-Stopp Tick by Tick nach,sollte man im Backtest keinen Trailing Stopp verwenden und benötigt zudem einen zweite Zeitebene bzw. ein Depot mit individuellen Stopp Möglichkeiten. Backtesten kann man hier nur mittels Simualtionen aber nie im starren Backtest!

@ all

ich möchte noch einmal zu dem ganzen System Stellung nehmen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt aufzuzeigen, dass es möglich ist aus einem kleinen Konto (3000) EUR mit einem Handelssystem eine beachtliche Summe zu erzielen. Viele Trader sind der Meinung das ein Konto von ca. 10000 EUR eingesetzt werden sollte. Wir möchten hier nun aufzeigen das 3000 EUR ausreichend sind. Wenn man sich konsequent an das Handelssystem hält, dies auch schaffen kann. Wir können leider auch nicht in die Zukunft schauen, wir haben nur Backtest Ergebnisse. Das ist nun ein realer Live Test auch für uns, da wir das System nach der Testphase sofort live getradet haben und die Signale hier hineinstellen. Bitte seht im Moment von Fragen ab, laßt das System erst einmal vier Wochen laufen, bevor ihr uns mit Fragen überhäuft. Sollten wir in 4 Wochen die 3000 Eur verloren haben...so müssen wir unser System überdenken. Wir sind aber trotz allem sehr sehr zuversichtlich.

Wir zwingen keinen es live mitzutraden, es ist nur ein Versuch von Tom.R und meiner einer. Wir riskieren ganz klar 3000 EUR. Wenn sie weg sind sind sie weg. No risk no fun und wer viel verdienen möchte, muß auch einigermaßen etwas riskieren, sonst würden wir die 3000 eur auf ein sparkonto legen. Aber wir werden sehen.

seid lieb gegrüßt von Tom.R und Stadinski

@ itsmie

Mit einem PTP kann man einen Trailing Stop Loss bekommen. ICh weiß nicht, ob er hier benutzt wird; würde aber drauf tippen.

gruß amazon

Das heisst also, wenn der Kurs innerhalb der Stunde gegen Euch läuft, ist der TS für den A....?

Nein keine Zeitregel, unser TS wird nun mal jede Stunde nachgezogen und nicht während der Stunde. So einfach ist das, stelle dir mal vor bei jeder Kursänderung würde sich der TS verändern, dann könnten wir uns hier die Finger wund schreiben

lg Stadinski

Original von Stadinski
Es wird hier im Forum immer nach einer STunde der TS nachgezogen. Egal was innerhalb der Stunde passiert.
i

eine zeitregel sozusagen?!?

das ist doch auch mal was interessantes. schade nur, dass ihr nicht mehr dazu verraten wollt.

gruß itsmie

Es wird hier im Forum immer nach einer STunde der TS nachgezogen. Egal was innerhalb der Stunde passiert.

lg Stadinski

Hi,

folgendes verstehe ich nicht:

Um 12 Uhr stand Euer TS auf 4880 bei Dax = 4853

Das bedeutet, wenn der Dax weiter fällt, wird der TS kontinuierlich nach unten nachgezogen.
Um 12:15 war das Low z.B. schon einmal um 2 Pkt. tiefer, ohne das Euer TS nachgezogen wurde.
Danach stieg der Dax wieder bis ca. 4860.
Dann fiel er wieder, und bei 4856 habt Ihr dann um 14 Uhr auf einmal den TS auf 4873 nachgezogen, obwohl doch vorher schon viel tiefere Kurse vorhanden waren.

Ein TS bedeutet doch, dass, wenn er aktiviert ist, er kontinuierlich auch innerhalb der Stundenkerze nachgezogen wird.
Vielleich ist es aber auch ein Problem der Terminologie?

Es wäre klarer, wenn beim Entry ein IS (initialstop) angegeben würde, und dann eine Angabe ab wieviel Gewinnpunkten der TS greift, und vor allen Dingen wie und wann er nachgezogen wird.

Für Euch wird die Sache klar sein, aber nicht für einen Außenstehenden, der das System nicht kennt.

Es ist nämlich überhaupt nicht klar, ob es sich bei Eurem TS um einen Trailingstop handelt, oder um ein Stoploss, welches nach irgendwelchen Kriterien abgesenkt wird.

Jruuß, Eddie

Hi Amazon,

hast' recht. Wir lassen es wie es ist!

schöne Grüße Stadinski

@ stadinski

War nur einAufklärungs- und Lösungsversuch.

Ich befürchte nur, wenn ihr es ändert, kommen wieder die Fragen: häh, was soll denn TSL heißen (neuer Breitbandanschluß oder habt ihr euch verschrieben.)
Wetten


Ansonsten xenias Erklärung ist auch nicht schlecht (da kommen aber evtl noch mehr Fragen.)

gruß amazon

amazon ok, wir werden den TS als TSL demnächst definieren.

lg stadinski

Original von eddie
Euer TS wird ja wohl nach einem seltsamen Regelwerk nachgezogen:

12 Uhr Stand 4853 >>> TS 4880

13 Uhr Stand 4859 >>> TS unverändert

14 Uhr Stand 4856 >>> TS 4873

Zieht sich Euer TS gegenläufig nach?

wieso gegenläufig? es ist doch ein short signal und kein long!

also bitte ich um eine erklärung.

danke!

lg stadinski

Äh.. h-hmm das war nicht ich

"Zieht sich Euer TS gegenläufig nach ?"

Wieso ? Was ist falsch ? TS ist hier ein Stop Buy für eine Short Position.

@ all

Wahrscheinlich wäre es richtiger, den nachgezogenen Sicherheitsstop als TSL zu führen (Trailing Stop Loss), da TS gemeinhin den Trailing (win)Stop meint.

gruß amazon

Euer TS wird ja wohl nach einem seltsamen Regelwerk nachgezogen:

12 Uhr Stand 4853 >>> TS 4880

13 Uhr Stand 4859 >>> TS unverändert

14 Uhr Stand 4856 >>> TS 4873

Zieht sich Euer TS gegenläufig nach?

das hört man auch mal gerne....hehehe!

lg stadinski