Hallo Michael,
danke für deine Ratschläge. Was die Stopstrategie anbelangt, sind wir momentan ganz zufrieden. Sicher hast du recht, dass wir am Anfang den STop sehr weit entfernt setzen, doch wir denken, dass der Markt auch ein wenig Spielraum braucht, um sich zu entwickeln. Wie wir ja bereits hier erwähnt haben, wird sobald der SL durch den TS ersetzt wird, auch während der STunde nachgezogen. Das heißt wir minimieren sofort das hohe Risiko. Wir haben in der Testphase, oder besser gesagt, während des Backtesting auch kleinere Stops zugelassen, doch leider ohne den gewünschten Erfolg.
Was die Stückzahlen anbelangt, ist nicht abhängig von den Stops, sondern der richtet sich nach der Kapitalkurve. Bei einem Gewinn wird die Anzahl der CFD erhöht, und bei einem Verlust, wieder minimiert. So bleibt unser Risko ziemlich begrenzt. Wo wir noch daran arbeiten ist die Phase des Seitwärtsmarktes.
Trotzdem, vielen Dank für deine Antwort.
lg Tom.R und Stadinski
ps. Software ist TS und Wealth-Lab Developer
danke für deine Ratschläge. Was die Stopstrategie anbelangt, sind wir momentan ganz zufrieden. Sicher hast du recht, dass wir am Anfang den STop sehr weit entfernt setzen, doch wir denken, dass der Markt auch ein wenig Spielraum braucht, um sich zu entwickeln. Wie wir ja bereits hier erwähnt haben, wird sobald der SL durch den TS ersetzt wird, auch während der STunde nachgezogen. Das heißt wir minimieren sofort das hohe Risiko. Wir haben in der Testphase, oder besser gesagt, während des Backtesting auch kleinere Stops zugelassen, doch leider ohne den gewünschten Erfolg.
Was die Stückzahlen anbelangt, ist nicht abhängig von den Stops, sondern der richtet sich nach der Kapitalkurve. Bei einem Gewinn wird die Anzahl der CFD erhöht, und bei einem Verlust, wieder minimiert. So bleibt unser Risko ziemlich begrenzt. Wo wir noch daran arbeiten ist die Phase des Seitwärtsmarktes.
Trotzdem, vielen Dank für deine Antwort.
lg Tom.R und Stadinski
ps. Software ist TS und Wealth-Lab Developer
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