@U_2

anbei ein größerer ausschnitt um die signale genauer zu sehen und eine gesamtansicht auf daily
man sieht also das die ausführungen der käufe nicht zum close sondern am
entrypoint ausgeführt werden sipperage ist schon mit verrechnet nur die overnight kosten sind noch nicht abgerechnet gehandelt werden CFD´s
also kommen sonst keine kosten mehr dazu
gehandelte stückzahlen sind immer mit 5 cfd gedacht

der code dazu ist der erste den ich gepostet habe

gruß tom

hier noch was mit kursmuster im 30er timeframe


Longcond1=low<lowest[5](low[1])
Longcond2=close>close[1]
Shortcond1=high>highest[5](high[1])
Shortcond2=close<close[1]

//LongEntry
if intradaybarindex>1 then
if Longcond1 and Longcond2 then
buy 5 shares at market
endif
endif

//ShortEntry
if intradaybarindex>1 then
if Shortcond1 and Shortcond2 then
sellshort 5 shares at market
endif
endif


gruß tom

Das "predige" ich Nicht-Systemtrader hier schon seit Wochen, es gibt keinen Handel bei CLOSETHISBAR, denn das Signal entsteht erst wenn die Periode aus ist, dann kann man aber nicht mehr zu diesem Kurs handeln, speziell bei EOD Systemen ist der Unterschied gravierend, Stichwort Overnightgaps.

@Tom

Die Regeln sind soweit klar und der Einstieg erfolgt vermutlich zum aktuellen Close des Tages? Das Close ist nicht punktgenau erreichbar und somit muss Slippage eingeplant werden. Getradet wird mit Hebelprodukten und wenn ja,wie werden diese verrechnet? Gilt für jeden Trade das gleiche Leverage oder ändert sich dies von Zeit zu Zeit?Wurden Kosten verrechnet?

Ich habe die Grafiken für den DAX die du gepostet hast näher betrachtet! Die Kapitalkurve korolliert stark mit dem Underlying. Wie sieht es im fallenden Trend und in Konsolodierungsphasen aus?Wie ist das Money Management gestaltet: Reinvestition,feste Stückzahl,fester Kapitalanteil,immer Startkapital? Wie verläuft der Test an einer 10 Jahres Historie?Wurde optimiert ,da GD overcross 19/33 ungewöhnlich ist?!

Der Stopp kann nicht am gleichen Handelstag ausgelöst werden an dem das Entry stattfand, da lt. Regelwerk der frühstmögliche Einstieg zum Handelsschluss erfolgen kann. Demnach kann der Stopp erst am darauffolgenden Handelstag wirksam werden. Erfolgt ein starkes Overnight Gap, könnten mehr als 30 Punkte Verlust anfallen falls in den ersten Handelsminuten der Init-Stopp geknackt wird. Dies sollte man berücksichtigen oder den Einstiegszeitpunkt auf Open Delay 1 korrigieren so das man auf der "sicheren" Seite ist! Unsicherheiten erhöhen die Slippage und man sollte besser ein paar Ticks schlechter planen als zu optimistisch.

ma19>ma33 und cci cross -100 von unten nach oben kauf long mit stop 20 punkte unter einstieg
im gleichen zug wird ein profitstop von 100 punkten gesetzt wo falls er erreicht wird automatisch glattgestellt wird
der anfangsstop wird mit steigendem kurs immer 20 punkte unterm letzten hoch nachgezogen

sorry stop soll 30 punkte sein nicht 20

gruß tom

@Tom

Da stehen viele Codes,welchen meinst du? Entscheidend ist auch, zu welchem Kurs das System einsteigt und ob das System per Algorithmen optimiert wurde! Aus einigen Codes wird ersichtlich, das dies nur zum Close oder Open Delay 1 möglich ist da die Regeln High,Low und Close beinhalten. Wenn das System Iday handelt, fällt zudem Slippage (Spread +Puffer) an. Handelt das System eng, kann die Slippage die Performance erheblich mindern! Fehler bei der Programmierung der Codes entstehen meist bei Multi Time Frames oder wenn Indikatoren wie z.B. der Zick-Zack ("in die Zukunft blickend)" verwendet werden! Was nicht ganz ausgeschlossen ist: Die Software hat einen Bug.Auch falsch programmierte Stopp Varianten können ein zu gute Performance auslösen.Damit Systeme auf Fehlerfreiheit getestet werden können benötigt man im Regelfall einen Trade-Simulator. Besonders wichtig ist das bei Iday Systemen!

Original von U_2
@Adyandy

Man sollte das System noch mal prüfen,da >80% Trefferquote entweder hochoptimiert ist oder auch die Gefahr eines Programmierfehlers wahrscheinlich sein kann! So eine hohe Trefferquote wird so gut wie nie von einem HS auf Dauer erreicht! Nach meinem Ermessen sehen die Kennzahlen zu gut aus,soll heissen irgendwo könnte der Wurm drin sein, falls kein Curve Fitting vorliegt!

@U_2

habe auch geschrieben das da noch was nicht ganz richtig ist falls du dich damit auskennst weiter unten ist der code dann schau mal drüber vieleicht findest du ja den fehler

gruß tom

@all

hier mal ein system für cci freunde

vorgehensweise

für long

ma19>ma33 und cci cross -100 von unten nach oben kauf long mit stop 20 punkte unter einstieg
im gleichen zug wird ein profitstop von 100 punkten gesetzt wo falls er erreicht wird automatisch glattgestellt wird
der anfangsstop wird mit steigendem kurs immer 20 punkte unterm letzten hoch nachgezogen

für short gerade anders rum

hier mal der code
die stops werden im kapitalmanagement eingestellt

REM Kauf

indicator1 = Average[19](close)
indicator2 = Average[33](close)
c1 = (indicator1 > indicator2)

indicator3 = CCI[13]
c2 = (indicator3 CROSSES OVER -100.0)

IF c1 AND c2 THEN
BUY 5 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF


REM Short

indicator4 = Average[19](close)
indicator5 = Average[33](close)
c3 = (indicator4 < indicator5)

indicator6 = CCI[13]
c4 = (indicator6 CROSSES UNDER 100.0)

IF c3 AND c4 THEN
SELLSHORT 5 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF

gruß tom

@Adyandy

Man sollte das System noch mal prüfen,da >80% Trefferquote entweder hochoptimiert ist oder auch die Gefahr eines Programmierfehlers wahrscheinlich sein kann! So eine hohe Trefferquote wird so gut wie nie von einem HS auf Dauer erreicht! Nach meinem Ermessen sehen die Kennzahlen zu gut aus,soll heissen irgendwo könnte der Wurm drin sein, falls kein Curve Fitting vorliegt!

Original von Adyandy
Ich hab Nullahnung von Programmierung; DASWEGEN meine frage.

Danke.

ohne programmierung hättest du aber so ein Datenblatte nicht hinbekommen. aber ich kann dir versichern, das System sieht gut aus. Wenn es auf viele Underlyings passt, freu dich doch. Ein Tipp möchte ich dir aber geben, bevor du einsteigst. Schaue ob es auch real gute Trades bringt, denn das Datenblatt sagt nur etwas über den Kursverlauf der Vergangenheit aus. Erst ein wenig real testen, signale mitschreiben und wenn es denn auch gut läuft mit einer kleinen pos. einsteigen.

lg Dirk

so nun kommt es darauf an, ob der Wochenpivot hält. Der liegt gerade bei 5770 vom Monatchart. Was mich nachdenklich macht, ist das baerishe Engulfing auf den Wochenchart. Hält die 5770 werden wir wahrscheinlich wieder nach oben abdrehen. DAS OBV auf Tag divergiert auch positiv, d. h. die Chance besteht. Mal abwarten, ob wir weiter nach oben ziehen.

heute abend sind wir schlauer.

lg Dirk

Ich hab Nullahnung von Programmierung; DASWEGEN meine frage.

Danke.

na dann gibt es doch kein Problem.

laut dein Datenblatt, sieht es doch ganz gut aus.

lg dirk

Tom u. Stadinski,


?(Ich kann leider euch nicht genau sagen was nicht stimmt. Fakt ist dass diese System lest sich in mehrere werte gut umsetzen.

Gruss

Original von Adyandy
Hallo Tom. R,


Was ist hier nicht in Ordnung?


Gruß Adyandy.

was soll daran nicht in ordnung sein, Adyandy?

lg Dirk

@Adyandy

kann damit nichts anfangen mußt schon genauer werden
gruß tom

Hallo Tom. R,


Was ist hier nicht in Ordnung?


Gruß Adyandy.

so isses

gruß tom

Original von TOM. R
habe nun den BB kommplet rausgeworfen sieht nun besser aus

der hat gestört

hier der neue code


atr10=AverageTrueRange[10](close)
keyofday=(high + low +close)/3
buyeasierday =0
selleasierday=0

if (close> keyofday) then
selleasierday =1
endif

if(close<=keyofday)then
buyeasierday =1
endif
avg3Hi=Average[3](high)
avg3Lo=Average[3](low)
if (buyeasierday =1) then
longEntryPoint=open +atr10 *0.5
shortEntryPoint=open-atr10*0.75
endif

if ( selleasierday =1) then
longEntryPoint=open +atr10 *0.75
shortEntryPoint=open-atr10*0.5
endif
longEntryPoint=max(longEntryPoint,avg3lo)
shortEntryPoint=min(shortEntryPoint,avg3hi)

//LongEntry
if close>= longEntryPoint and not longonmarket then
buy 5 shares at longEntryPoint stop realtime
endif
longliqpoint=entryquote-3*atr10

//LongExit
if close<longliqpoint and longonmarket then
sell at longliqpoint stop realtime
endif

//ShortEntry
if close<=shortEntryPoint and not Shortonmarket then
sellshort 5 shares at shortEntryPoint stop realtime
endif
shortliqpoint=entryquote+3*atr10

//ShortExit
if close >=shortliqpoint and Shortonmarket then
exitshort at shortliqpoint stop realtime
endif


gruß tom

du kannst dich einfach nicht mit den BB anfreunden, gelle?

habe nun den BB kommplet rausgeworfen sieht nun besser aus

der hat gestört

hier der neue code


atr10=AverageTrueRange[10](close)
keyofday=(high + low +close)/3
buyeasierday =0
selleasierday=0

if (close> keyofday) then
selleasierday =1
endif

if(close<=keyofday)then
buyeasierday =1
endif
avg3Hi=Average[3](high)
avg3Lo=Average[3](low)
if (buyeasierday =1) then
longEntryPoint=open +atr10 *0.5
shortEntryPoint=open-atr10*0.75
endif

if ( selleasierday =1) then
longEntryPoint=open +atr10 *0.75
shortEntryPoint=open-atr10*0.5
endif
longEntryPoint=max(longEntryPoint,avg3lo)
shortEntryPoint=min(shortEntryPoint,avg3hi)

//LongEntry
if close>= longEntryPoint and not longonmarket then
buy 5 shares at longEntryPoint stop realtime
endif
longliqpoint=entryquote-3*atr10

//LongExit
if close<longliqpoint and longonmarket then
sell at longliqpoint stop realtime
endif

//ShortEntry
if close<=shortEntryPoint and not Shortonmarket then
sellshort 5 shares at shortEntryPoint stop realtime
endif
shortliqpoint=entryquote+3*atr10

//ShortExit
if close >=shortliqpoint and Shortonmarket then
exitshort at shortliqpoint stop realtime
endif


gruß tom