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@GeorgM Habe nirgendwo behauptet das ich ein "Experte" bin. Ich handle Optionen auf der Stillhalterseite. Dort ist mein "Edge" das die Mehrzahl der Optionen wertlos verfallen und ich über den Zeitwertverfall profitieren kann und das funktioniert auch. Was ich nicht verstehe ist, warum hier ständig der Spieß umgedreht wird. Wenn man hier Handelstrategien einstellt, muss man auch mit Kritik an selbigen leben können.

@gg12 So wie ich das sehe ist das eine Tabelle zur Berechnung der Parameter und kein Backtest. Das sagt nichts über den Erwartungswert der Strategie aus. Wie es schon oft hier gesagt wurde: Long-Straddles/Strangle bräuchten einiges an Präzision beim Einstieg um in den Gewinn zu laufen. In einem täglichen Aufsetzen sehe ich definitiv keinen Sinn.

@gg12 Nur mal interessehalber: Hast du einen Backtest deiner Strategie gemacht? Mich würde das mal interessieren. Es dürfte nicht ganz trivial sein, schon alleine die notwendigen mehrjährigen Daten der Options(schein)preise zu bekommen. Hast du dafür eine Software?

Ja, das kenn ich schon. Der Grund warum sie dann hohe Verluste erlitten hat, lag aber nicht in der Strategie sondern an exorbitanten Positionsgrößen. Sie hat Verlustpositionen wieder auf ein niedrigeres Delta gerollt bei gleicher Prämieneinnahme, musste also die Positionsgröße erhöhen (Stichwort Martingale).

Die Frage ist halt nur wie groß x, y und z sind .

Wir können gern beim "du" bleiben. Einen Link zu einer Studie hatte ich bereits in diesem Thread gepostet. Alle Vola-Long-Strategien implizieren, dass man vorher weiß wann die Vola explodiert. Würde man das wirklich wissen, wäre dies wiederum bereits eingepreist. Daher kann der regelmäßige Handel solcher Strategien meiner Meinung nach nicht funktionieren (ich lasse mir gern das Gegenteil beweisen ). Die Volatilität kann für sehr lange Zeit niedrig sein (wie man ja die letzten Monate sieht). Jedo…

Max: Long Straddles haben dauerhaft gesehen keinen positiven Erwartungswert. Warum muss es außerdem unbedingt der ODAX bei Optionen sein? Warum nicht z. B. den SPY entspannt nachmittags handeln, der von Beginn bis zum Ende der Handelszeit einen Spread von höchstens 0.02 (meistens 0.01) hat oder den QQQ wenn's etwas volatiler sein soll?

Wow .. ich bin auch schon bei ner knappen Million! Aber den Privatjet werd ich mir maßschneidern lassen youtube.com/watch?v=_wqdNaw0wsY

Die Jungs von Tastytrade betreiben regelmäßig Studien über verschiedene Optionsstrategien mit langjährigen Backtests. Ich kann dir nur empfehlen dir das mal anzuschauen. Was du hier handelst sind ja Long-Straddles, dazu gibt es auch ein Video: https://www.tastytrade.com/tt/shows/market-measures/episodes/long-straddles-is-there-ever-an-opportunity-07-11-2016 Die Studie bezieht sich zwar auf den SPY, im DAX wird es aber mit Sicherheit ähnlich sein. Schau's dir mal an.

Zitat von gg12: „auch noch den EUR/USD beobachten - und Hedges auf dieses Währungspaar machen“ So wie ich das sehe machst du doch Daytrades. Da dürfte eine Währungsabsicherung wohl kaum notwendig sein. Zitat von gg12: „Wie Sie gesehen haben, hatte ich bei der Umsetzung der DAX Straddle und Strangle Trading Strategie so meine Probleme. Die Kalenderwoche 9/2017 kann ich daher als Verlustwoche abhaken. Der Markt hatte bestimmt nicht die Schuld, obwohl er Staddle-"unfreundlich" - mit seinem Seitenge…

@oxxmoxx In Deutschland sind Optionen leider nichtmal ein Randthema. Jeder beschäftigt sich mit Optionsscheinen und Zertifikaten obwohl diese intransparent und teuer sind und zudem ein Emittentenrisiko mitbringen. Diese Scheinchen gibt's auch nur in Deutschland, in den USA ist der Kram wenigstens gleich verboten.

@gg12 Mach das als Stillhalter (short straddle/strangle) mit echten börsengehandelten Optionen. Da wird eher ein Schuh draus.

@Remlowski Dann würden wir in der Tat von zwei grundverschiedenen Strategien sprechen, wobei ich nicht den Eindruck habe das es diese Trennung in den Darlegungen in diesem Thread gibt. Es wird ja gerade von dieser Verbindung gesprochen mit der "auf Sicht nie ein Verlust eintritt". Abgesehen davon: Wer hat nicht schon davon geträumt DIE Korrektur eines Marktes der sich auf einem ATH befindet vorherzusagen und gewinnbringend zu handeln. Kurz gesagt: Es ist unmöglich!

Den Richtungswechsel je nach "Zyklus" in deiner Strategie habe ich schon mitbekommen. Aber mal ehrlich: Wie reden hier einerseits von einer extrem langlaufenden Position, die meiner Meinung nach eher in den Investmentbereich gehören würde (du hast ja sogar Jahrescharts(!) vom DAX gespostet) und gleichzeitig bewegen wir uns auf Intraday-Charts in denen wir 10 Punkte am Tag mitnehmen wollen. Das passt nicht zusammen. Es ist doch unmöglich diese beiden Zeitebenen sowohl rechnerisch als auch mental …

Zitat von GeorgM: „ Vorab ist zum Verständnis dieser Strategie unabdingabar zu akzeptieren: 1. Das im langfristigen Mittel der DAX lediglich 1,4 Punkte pro Handelstag gestiegen ist 2. Bei Gelingen gegen eine Dauershortposition im Aufwärtstrend pro Tag mit einer paritätischen Longposition 10 Punkte zu erwirtschaften auf Sicht nie ein Verlust anfallen kann. Dies ist die Basis der Strategie. Dazu kommen dann die Ausführungsregeln. Beste Grüße GeorgM“ Das kann ich so nicht akzeptieren. Die Basis ein…

Zitat von GeorgM: „Hallo Remlowski Es handelt sich nun um eine Dauershortstrategie mit Einstieg bei 12000.“ Man könnte wohl auch von Chamäleon-Strategie sprechen

@woren Es dürfte sich beim Profilbild von Instinct nicht um ihn, sondern um Leonardo DiCaprio alias Jordan Belfort (Wolf of Wallstreet) handeln.

@Instinct Es hat keinen Sinn. Ich will mich hier nicht rumstreiten. Ich wünsche dir viel Erfolg mit dieser Strategie. Lass es uns wissen wenn du damit erfolgreich geworden bist und uns die Essenz des Ganzen mitteilen kannst.

Zitat von Instinct: „@ Chaosfreak: Hahahahaha du hast also den Thread nicht gelesen...erklärt einiges :)! Damit kann ich mich ja jetzt entspannt zurück lehnen, Danke! :)“ Doch habe ich .. sogar schon seit seiner Entstehung. Ich bin hier schon seit einigen Jahren registriert, nur nicht sehr aktiv im posten gewesen. Falls du den Lebenslauf-Post von GeorgM meinst, auch den habe ich schonmal gelesen. Im Jahr 3 des Herrn (und seiner ebenso langen Vermittlung einer einzigen Handelsstrategie) vergisst …

Zitat von GeorgM: „ Sage ganz klar: Im Zweifel für Beitragsschreiber die sich nicht scheuen ihr Identität preis zu geben als solche die sich in Anonymität verstecken und nur rumekeln. “ Ich kann über dein Profil auch nicht mehr erfahren als das du mit Vornamen wahrscheinlich Georg heißt und Golf spielst. Also gut, ich heiße Andreas bin Softwareentwickler und höre gern Metallica. Qualifiziert mich das jetzt für deinen Thread?