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Tolle Arbeit, nur weiter so. T-ONLINE ist meiner Meinung nach zur Zeit ein interessanter short Kandidat. Über PUMA habe ich heute ebenfalls nachgedacht, aber wg. des unklaren Marktumfeldes lieber verzichtet. Ein weiterer interessanter Wert nach erfolgter TEC DAX Aufnahme könnte Morphosys werden. Hoffe, es kommt dann durch größereres Volumen mehr Stabilität in den Wert. Fundamental verdient haben sie es.

@Hintman, thank's, habe gerade eine BM von ihm bekommen

Zitat: „Original von Hintman @jrc danke für die Infos @midimorpher brauchst ja nur durch das Forum zu stöbern, da findest du Dutzende Codes. Oder mach nordies Equilla-Lehrgang :)“ Hast recht, da kannst Du viele Codebeispiele finden. Allerdings wäre eine vollständige Referenz noch schöner. By the way: Verwendest Du die Stopengine ? Den Code dafür habe ich dort noch nirgendwo gefunden ( Die Elemente, die darauf aufsetzen schon ).

Zitat: „Original von blueeyemax hab mal ne frage zur neuen version ts enterprise 2.0. wie ist das allgemeine handling? wie aufwändig ist das programmieren und testen von handelssystemen? (dieses thema macht mich bei market-maker ganz fuschig")." blueeyemax“ Als vom Charting her ist es einfach genial. Allein die Zoomfunktionen, die es ermöglichen mit der Maus die Charts wie Gummibänder zu ziehen, sind genial. Zur Programmierseite kann ich noch nicht viel sagen, da ich mich dort gerade einarbeite.…

Die erfolgreichen Dinge sind oftmals genial einfach und deshalb so schwer für uns zu finden, weil wir meistens viel zu kompliziert denken Was nicht heisst, dass sie einfach zu finden, geschweige denn auszuwerten sind. @exlibris, bemerkenswert!!

@blueeyemaxx Ich verwende zwei Samsung 191T 19" Monitore mit einer ATI 9800 Grafikkarte. Geht aber fast mit jeder neuen Grafikkarte, die zwei Ausgänge hat. Wenn Du mehr als 2 Monitore verwenden möchtest, dann würde ich auf die Grafikkarten der Firma Matroxx ausweichen. Wer zwei PCs oder einen PC und Laptop mit Netzwerk hat, dem empfehle ich die "Sparlösung" auf Softwarebasis . maxivista.com Funktioniert auch sehr gut.

@hintman Kann ich daraus schließen, dass der TSE Code Tradestation kompatibel ist ? Und wir importiere ich in die Tradestation die Daten des DAX/FDAX, oder muss ich die woanders beziehen ?

@hintman Besten Dank für die Tipps. :-)) Werde ich morgen probieren. Gebühren sind dabei nicht berücksichtigt. Kennst Du eine TSE Strategie, die das bei jedem Trade berücksichtigt ? Ansonsten müsste ich von Hand rechnen. Ach ja, noch eine Frage: Verwendest Du TSE zur Entwicklung Deiner Strategien und Tests ? Wenn ja würde mich interessieren, woher Du Daten aus anderen Zeitbereichen bekommst, da TSE nicht mehr als NOV03 - heute im Stundenbereich liefert. Das Shortmodul liefert noch zu viele Fehls…

Zum DSS schau hier unter Indikatoren. Dort wirst Du mit Sicherheit fündig. tradesignal.com/content.asp?p=wsn/default.asp Es handelt sich um einen doppelt geglätteten Stochastic Indikator.

@Hintman, mit welchen Datenquellen arbeitest Du ? Vor allen Dingen würden mich interessieren, wie ich z.B. für TSE längere Intrady Datenhistorien für den DAX/FDAX bekommen kann, damit ein verlässliches Backtesting möglich ist.

Zusammen mit dem noch rudimentären Shortmodul ergibt sich folgende equity Kurve. Meinungen dazu herzlich erwünscht. Aufnahme3.jpg Ob sich die Strategie in einem anderen Zeitbereich so verhält, ist natürlich noch vollkommen offen.

Nachdem ich nun den ersten TrailingStop eingebaut habe, hat sich das ganze auf 888 Punkte und einen Profit Faktor von 3,24 verbessert. Reicht für heute.

Die equity Kurve bei reinem Longtrading konnte ich etwas glätten, in dem ich den ParSAR im Verhältniss zum Close berücksichtige. Dadurch verringern sich schon mal die Fehlsignale. Die Performance Nov03 - heute wird zwar von 843 um 40 Punkte auf 803 schlechter, aber der Profit Faktor erhöht sich auf 2,83 und die equity Kurze wird schon glatter. MaxDrawDown verringert sich auf 28%. Wenn ich mein erstes Short Stunden Modul dazunehme komme ich auf folgende Performance: Monat Equity[Monat] Equity [%]…

Ahh, Fehler entdeckt. Gemeint ist nicht der Feb 2003, sondern der Nov 2003. Siehe auch die unten aufgeführte Statistik. Der 2003er Boom ist also nicht dabei. Dafür liegen mir leider noch keine Daten auf Stundenbasis vor. Ab Feb 2003 wäre das wirklich ein bischen mager ;-))

Korrigiere: 34 % waren es.

Hast recht Ende Januar / Anfang Februar waren es 38 %. In Abwärtsphasen werden halt noch zu oft Longsignale generiert, die sich als Fehlsignal herausstellen und ausgestoppt werden. Daraus resultiert dann leider die hohe Anzahl von Trades, die sich sicherlich stark auf die Gebühren auswirken würden. Der Wert ist rein brutto. Heisst Spread bzw. Gebühren sind noch nicht drin. Eine Funktion die ich in TSE vermisse, ist, das in der Strategie vorzugeben.

@ blueeyemax Stoploss und Stop Breakeven ist drin. Ein nachgezogener Stop noch nicht. Aber daran arbeite ich. Das Problem zur Zeit ist, dass der Einstiegspunkt nicht immer optimal ist und dann der Stop greift. Manchmal halt mehrmals hintereinander. Da muss ich am Einstiegspunkt arbeiten.

Profit Faktor 2,14 Total Trades 117 AvrLoss -13,33 AvrWin 28,05 MaxDrawDown 4%

Ich habe mal die angepasste ATSM Weekly Strategie aus dem TSE genommen. Was mich dabei stört, sind die teilweise großen Draw Downs. Die treten meistens in Seitwärts- oder Downphasen auf. Ich habe noch keine Indikatorkombination gefunden, die das abfängt. Woche Equity[Woche] Equity [%] Equity [total] --------------------------------------------------------------------------------------- 1031110 0 0 [%] 0 1031117 36 1 [%] 36 1031124 -31 -0,8 [%] 5 1031201 35 0,9 [%] 40 1031208 7 0,2 [%] 47 1031215…

@All Eine Frage an die, die schon viel Erfahrung mit der Entwicklung von Handelssystemen haben: Ab wann lohnt es sich, dass man einen Systementwurf weiterverfolgt ? Wann verwirft man einen Entwurf ? Mein erstes System wirft nach den ersten Tests auf den Stundendax rein Long von Nov 2003 bis heute 852 Punkte ab.