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Zitat von TraderMik: „Was man aber auch berücksichtigen sollte, ist die Qualität der Yahoo Daten für europäische Aktien. Die ist meines Wissens deutlich schlechter als die von US Aktien.“ Als Beispiel hier DAI von Yahoo und Teletrader seit 2003 im Vergleich. An 126 Tage unterschiedlich! (unterschiede wurden nur gezählt wenn sie größer 0.01 Euro waren)

Was man aber auch berücksichtigen sollte, ist die Qualität der Yahoo Daten für europäische Aktien. Die ist meines Wissens deutlich schlechter als die von US Aktien.

Zitat von RealCasi: „Danke an alle! Am hilfreichsten sind bislang die Yahoo-Listen - da habe ich gestern kurz vor'm Ziel aufgegeben. War auf der Seite, aber habe "Indizes - bestimmter Index - more Index components" nicht gesehen. Die Listen dann in ein CSV zusammen zu kopieren, ist ja kein Thema. Auch die Listen von Trash und der Hinweis auf den 25 MB file helfen, jetzt komme ich weiter. Zum Hintergrund: Habe xlquotes für mich entdeckt und baue mir gerade eine Excel-Tool, wo ich den Klarnamen ei…

Zitat von ibelieve: „2) ja, es wird jedes gültige Signal gekauft. Egal ob schon eine Postiton besteht oder nicht. Real kann es ja auch vorkommen das du nicht das erste signal kaufst weil du da andere Werte hast und dann erst das 2 oder 3 handelst.“da bin ich mir nicht sicher... wenn ich in DAI eine Position eröffnet habe, wird erst wieder eine neue Position in DAI eingegangen, wenn die vorhandene DAI geschlossen wurde. Es wird also immer das erste Signal gehandelt. In meinem Test ist das so eing…

Ich hab mal mit den beiden Parameter Korrektur (Anzahl der Bars) und Zeit-Ausstieg (Anzahl der Bars) getestet. Einstieg nach x Bars Korrektur: 1-6 Ausstieg nach x Bars: 1-20 Als Korrekturwert zeigte sich 5 Bars ganz positiv. Beim Ausstieg zeigten höhere Werte zwischen 10 und 20 die besseren Ergebnisse. Bild 5.1: Ausstieg nach 10 Bars Bild 5.2: Ausstieg nach 15 Bars Bild 5.3: Ausstieg nach 20 Bars

Zitat von ibelieve: „was wenig zeit im Moment. Nur mal zum Anfang. Testzeitraum 1.1.2005 bis 31.12.2011 Werte MAN, MEO, BEI“Hallo ibelieve, anbei mal zum Vergleich die Ergebnisse aus meinem Test. Allerdings hab ich ein paar Punkte aus deiner Ausfstellung nicht verstanden. 1. Deine Aussage zu Bild 2 "Bild 2 muss der Stab vor dem Kauftag Tiefer als der Tag davor gewesen sein." weis ich nicht ob ich verstanden hab. Meinst Du es muß eine Korrektur vorhanden sein? 2. Wenn Du einen Test machst wo du n…

@Jürgen Ein Auge ist mir lieber als gar keins Es ging bei dieser Analyse zunächst darum zu sehen wie die Werte sich auf die einzelnen Einstiegsvarianten verhalten. Dabei war der Einstieg eine StoppBuy Order und der Ausstieg am Close des gleichen Tages. Also ohne weiteres Target bzw. Stopp. Ich hoffe ich hatte da ibelieve richtig verstanden. Wir wollten sehen, ob da ein statistischer Vorteil war. LG TraderMik

Zitat von ibelieve: „Zitat von »TraderMik« Brauchen wir den statistischen Vorteil bei allen Werten im Portfolio?“Zitat von ibelieve: „Haben wir bis jetzt was, wo wir sagen können das bringt uns wirklich einen Vorteil? Wenn ich Automatisch handeln will, sollte ich ihn doch wahrscheinlich zu mindest bei den Werten haben die ich handeln will. Wenn ich weis das es bei einigen Vorteile gibt, bei anderen nachteilen kann ich zwar Versuchen nur die Vorteiligen zu handeln. Aber wenn ich nicht weis warum …

Zitat von ibelieve: „das sollten wir auf jeden Fall machen, da wir ja auch von einer längeren Haltedauer ausgehen. Aber erst mal geht es ja darum ob wir irgend einen unseren Filtern einen Statistischen Vorteil zu schreiben können. das können wir ja so wie es jetzt aussieht wohl leider nicht, was mich zwar nicht wirklich überrascht, aber auch noch nicht verzweifeln lässt.“Brauchen wir den statistischen Vorteil bei allen Werten im Portfolio? Zitat von ibelieve: „Auch wenn ich Deinem Ergebnis vertr…

So und hier noch der letzte Kandidat Getestet wurde jetzt BEI (Beiersdorf), der schlechteste Kanditat bei der Trefferquote. Folgende Bedingungen für den Einstieg wurden nacheinander durchgespielt: Bedingung 1: freundliche Kerze Bedingung 2: günstiger Einstieg (zur Vortagskerze, also nur 1 Bar) Bedingung 3: Trend: 2 höhere Hochs, 2 höhere Tiefs in den letzten 20 Bars, Differenz 1.5 ATR Das Ergebnis: auch hier hat meine Trenderkennung versagt und nur die Bedingung 1 (freundliche Kerze) die TQ leic…

Sorry wenn ich Verwirrung gestifet hatte, war keine Absicht ich versuchs besser zu machen. Getestet wurde jetzt MEO (Metro), der mittlere Kanditat bei der Trefferquote. Folgende Bedingungen für den Einstieg wurden nacheinander durchgespielt: Bedingung 1: freundliche Kerze Bedingung 2: günstiger Einstieg (zur Vortagskerze, also nur 1 Bar) Bedingung 3: Trend: 2 höhere Hochs, 2 höhere Tiefs in den letzten 20 Bars, Differenz 1.5 ATR Das Ergebnis: Bedingung 3 (der Favorit der besten Aktie, MAN) lässt…

Ich hab jetzt mit MAN (dem besten Wert) weiter gemacht und die verschiednen Einstiege getestet. Die Bedingung 3 bringt am meisten TQ reduziert aber die Signale. Bedingung 2 bringt fast nichts. Ich habe die Bilder zusammengefasst, ich hoffe es ist noch alles zu erkennen.

Zitat von ibelieve: „am anfang ist es am einfachsten wenn man sich einfach z.b. 3 einzel werte sucht. 1 mal mit einer hohen TQ, 1 mal mittlerer und einmal schlechter. dann testet man immer auf die 3 werte und schaut wie es sich verändert.“Zitat von ibelieve: „beim ersten durchlauf sollte wirklich bei jedem übersteigen der vortages kerze gekauft werden. wenn also 5 steigende kerzen in folge kommen soll auch 5 mal gekauft werden. als ausstieg sollten am anfang dann nur X bars sein. wo bei es hier …

Zitat von Jürgen: „Zitat von TraderMik: „Bild 2: Zusätzlich muß eine es eine freundliche Kerze sein! Frage: Wieso sind es jetzt eigentlich mehr Trades wenn eine Bedingung hinzukommt?“ Das "riecht" nach Programmierfehler! Ich habe auch den Eindruck, dass Du evtl. auch ein Problem mit dem Tag der Kerzen hast. Zum einen beziehst Du Dich auf die Vortageskerze und dann auf die aktuelle Kerze. Die aktuelle (heutige) Kerze (Bild 3) ist doch aber noch gar nicht fertig für die Bedingung. Wie gesagt, es i…

Zitat von ibelieve: „Von daher sollte ich wohl jede Einzelne Regel erst mal auf Ihren Vorteil überprüfen. Eine einfache Methode dazu wäre einfach zu schauen wie oft schliesst ein Wert nach X Tagen im Plus ab wenn ich immer kaufe wenn das Hoch von Gestern überboten wird. Danach filtere ich z.B. damit das ich sage ich kaufe nur wenn die Kerze Gestern in Handelsrichtung ist und das Hoch überboten wird. Wenn jetzt nur die Tradeanzahl herunter geht aber die TQ nicht erhöht wird hat die Regel für mich…

Zitat von marmooli: „Zitat von TraderMik: „Darf ich fragen bei welchen Broker Du bist?“ gerne, ich bin aktuell bei WHS, das Konto bei WHS habe ich allerdings erstmal auf Standby gesetzt. Servus marmooli“ Da bin ich auch, habe es aber bisher nicht geschafft die Kursdaten automatisiert zu expotieren. Man kann Sie wohl manuell exportieren. Jedoch hab ich 140 EU Werte auf der Watchlist, da ist das mit jeden Tag die aktuellen Werte manuell zu exportieren nicht realistisch.

Hallo marmooli, die Daten vom Broker zu holen ist eine gute Idee. Hoffentlich liefert er eine genügend große Historie. Das wollte ich auch mal testen, bin aber daran gescheiter das einigermaßen zu automatisieren, so daß ich immer die aktuellen Daten für den Screener habe. Derzeit teste ich mit Teletrader. Die Software hat eine Realtimeschnittstelle zu Excel. Da geht das automtisieren gut, aber die Schnittstelle ist scheinbar zu langsam (ich hoffe das ist nur in der Demo so). Darf ich fragen bei …

Zitat von marmooli: „hallo zusammen, ich habe ein konkretes Problem, das allerding bekannt ist und zwar: Die End-Of-Day Daten reichen leider nicht, damit man backtesten kann. Für die Tage, wo die Stop-Buy order auf einer Kerze plaziert ist und die Kerze an dem selben Tag sowohl Stop-Buy als auch Stop-Loss berührt hat, muss das Trader-Modul in der Lage sein, tiefer zu tauchen und die Lage in (z.B.) in einer Stunden-Chart zu analysieren, da die Lage nicht eindeutig interpretierbar ist, nämlich, is…

Zitat von marmooli: „Hallo zusammen, mir ist bewusst, dass nicht jedermann mit matlab arbeiten will/kann. Wir können bei Bedarf sogar ein neues Thread extra nur für "Programmieren des FS-Systems mit Matlab" öffnen, wenn ihr wollt. Ich will nicht, dass die Sache so dermaßen spzifisch wird, dass die Anzahl der Teilnehmer an der Diskussion geringer wird als das, was momentan ist (obwohl die Anzahl der Zuschauer scheint relativ hoch zu sein, was an sich doch eine schöne Sache ist). Servus marmooli“ …

Sorry wenn ich hier mal ein Punkt aus "Programmierung FS" reinposte. Aber ich hätte da eine Frage / Bitte... Würde mir jemand seine Aufzeichnungen der Signale zur Verfügung stellen? Mir würde Name der Aktie und Datum des Signals reichen (Datum des Signals nicht Datum des Einstiegs, da können auch Signale dabei sein die nicht gehandelt wurden). Irgendwelche Preise und Positionsgrößen brauche ich nicht. Ich würde gerne meine gefundenen mit denen diskretionären vergleichen. @Hintman: Deine Liste wä…