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und noch ein nachzügler von MUV2 .... es konnten nur 5 Bilder hochgeladen werden

Hier sind die Signale (alle) von MUV2.DE (Münchner Rück) zwischen 2005 und 2010 die mein derzeitiges HS gehandelt hätte. MUV2 war in diesem Zeitraum aus dem gesamten Portfolio eine der schlechten Werte (bzgl Performance). Mich würde interessieren ob ihr diese Signale auch diskretionär gehandelt hättet....

Hier sind die Signale (alle) von TKA.DE (Thyssen Krupp) zwischen 2005 und 2010 die mein derzeitiges HS gehandelt hätte. TKA war in diesem Zeitraum aus dem gesamten Portfolio eine der besseren Werte (bzgl Performance). Mich würde interessieren ob ihr diese Signale auch diskretionär gehandelt hättet....

@ibelieve in meinen Code war noch ein logischer Fehler. Die Zeilen 34-42 müssen ersetzt werden: Quellcode (7 Zeilen) Ich will natürlich auch bei einem Long das jüngere Hoch höher ist als das ältere und bei einem Tief das jüngere Tief tiefer als das ältere. Danke für den Code mit dem Außenstab. LG TraderMik

@ibelieve kannst Du noch mitteilen welchen Zeitraum und mit welchem Protfolio du getestet hast (US / EU und Anzahl der Werte reicht). Bei den Innenstäben: Wie weit hast Du zurückgesehen um festzustellen, ob ein Außenstab existiert? Bei hat die Trendfeststellung mich weitergebracht. Zugegeben die ist vielleicht etwas einfach aber es hat zunächst geholfen. Quellcode (47 Zeilen) Als Lookback-Periode war 30 Bars recht gut mit einem ATR Faktor von 2,5. LG TraderMik

Hallo zusammen, mal wieder ein kurzes Update mit meinen aktuellen Settings und dem zugehörigen Ergebnis. Was hat sich geändert: - Zunächst hab ich den schon erwähnten Trendfilter verwendet (steigende Hochs / steigende Tiefs). Das ergab eine deutliche Verbesserung des Ergebnisses. - Datenfehler behoben. In den Yahoo Daten die ich verwende, war ein Fehler (ich hatte mit einem Trade ein Gewinn von 140.000 - Alleine auf dem Dax Protfolio gab es kein positives Ergebnis. Ich habe das Portfolio jetzt e…

Hallo marmooli, Du hast natürlich recht. Wenn Du alles selber programmierst, hast Du die volle Kontrolle. Aber auch die meiste Arbeit? Ehrlich gesagt hatte ich gehofft, daß wir uns auf die Findung der Regeln konzentrieren und so ein Handelssystem entwerfen. Bei der Programmierung gibt es wahrscheinlich viele Vorlieben oder Gegebenheiten, bei der der eine Trader dieses Werkzeug nutzt und ein Anderer wieder was anderes (ibilieve nutzt AmiBroker, ich eher Wealth Lab)... Ich will jetzt keine Werbung…

Zitat von marmooli: „1- so wie ich gesehen habe nutzt TraderMik Ninjatrader und ibelieve verwendet Amibroker, stimmt das? Gibt es jemanden, der Erfahrung mit FutureStation von WHS (bzw. Nanotrader von Fipertec) hat?“Ich hatte das Anfangs in NinjaTrader umgesetzt, bin aber mittlerweile auf Wealth-Lab umgestiegen. Dies war schon länger geplant und ist jetzt vollzogen. In WL hab ich u.a. folgende Vorteile (gegenüber zu NinjaTrader) - Das Risiko und Moneymanagent kann dort genauer und flexibler defi…

Zitat von Perfect Trader: „Ich will nicht zu unangenehm auffallen, aber für meinen Geschmack haben einige Dinge einfach zuwenig Raffinesse und Abstraktion. Mit z. B. nur ein ganz klein wenig Hinschreiben hat man schon in wenigen Augenblicken einige naheliegende, einfache und übersichtliche Klassen eingeführt und Alles sieht viel ordentlicher aus:“Wir kennen Dich ja mittlerweile und wissen daß Du es gut mit uns meinst (insbesondere mich, ich denke ich bin angesprochen) ! Toll finde ich, daß Dur i…

Es wird wieder spannender. Auch der Suche nach einem Trendfilter, hab ich Hintmans Vorschlag lokale Hochs und Tiefs aufgenommen und siehe da es wirkt. Der Filter sucht 2 höhere Hochs und 2 höhere Tiefs für einen Longtrend und 2 tiefere Hochs und 2 tiefere Tiefs für einen Shorttrend. Anbei der Performance Report. Eine Aktie hab ich aus dem Portfolio komplett gestrichen, da sie mir mit einem Trade (GAP) das Konto vernichtet hat. Portfolio war jetzt mal DAX / MDAX / CAC40 und SMI Konto 100.000 1% R…

Zitat von ibelieve: „ aber nach dem was ich bei mir jetzt sehe kann ich sagen das meine ergebnise für den Ar**** sind.“Schade und ich dachte schon wird sind auf dem Weg hier noch der Chart mit LNKD und die Daten die ich als Basis habe.

Zitat von ibelieve: „oder sag einfach mal so 5 werte dann lasse ich die durchlaufen und wir können mal vergleichen. muss aber gleich erst mal mit der tochter zum fussball“ So machen wir es. Ich dachte zwar wir Suchen uns ein paar Trades die du nicht Nachvollziehen kannst.... Hier die Smbole (vollig willkürklich) APA CHK LNKD TEF TLM Im Anhang die zugehörigen Trades (01.01.2012 - heute) Sag dann einfach noch welche Charts wir dann konkret mit Order vergleichen wollen.

Zitat von ibelieve: „muss mal nach ein paar ungereimtheiten schauen Amibroker AFL“ gibt mir mal ein paar Trades mit Symbol und Datum, dann vergleiche ich mal mit meiner Software.

Hi, hier mal mein Code (@PT ich weiß, man könnte das ganze in mehrere Funktionen / Methoden aufteilen ... ) Ich hab versucht die Regeln von ibelieve umzusetzen. Ich komme aber nicht annähernd auf seine Ergebnisse. Folgende Parameter wrden beim Backtest berücksichtigt Konto: 100.000 pro Trade 10% equity (also kein 1 % Risiko) Portfolio sind 280 US Aktien: Market Cap. Large (over $10bln) Average Volume 2M Price over 10$ Damit bekomme ich von 2000 bis heute 3554 Trades (wobei 33.735 Trades nich dur…

@ibelieve das ist ja beeindruckend. Entweder hab ich das total verhauen oder (was wir nicht hoffen) du! Wenn ich Deinen Code richtig verstanden habe suchst Du nicht nach so einer Fahne wie ich (bzw. marmooli)? Die große for Schleife führt "nur" die Bedingungen für jede Bar aus? LG TraderMik

ich hab mal das System mit den Einstellungen über die Daten Dax 30 laufen lassen und die Performance berechnet. - Ernüchternd. Ich brauche einen Trendfilter. Hintman hat vorgeschlagen lokale Hochs und lokale Tiefs zu nehmen. Klasse. Wie hieß nochmal der Indikator der das berechnet? Im Ernst, hat jemand eine Ahnung ob es da was gibt, oder muß man tatsächlich da was ausdenken? Noch ein Punkt zum generellen Backtest: Konto 10.000 1% Risiko. Dadurch kann es sein daß nicht alle Trades durchgeführt we…

Hallo, ich finde die Fuzzy-Logik recht interessant, bin aber auf dem Gebiet eher auch ein Laie. Bei google hab ich viel Theorie gesehen. Leider aber nicht auch mal ein Programmbeispiel in einer für mich gängigen Sprache wie C#, VisualBasic, C/C++ (alle anderen Sprachen die nicht genannt wurde, finde ich nicht grundsätzlich schlecht, sondern sind mir nicht so geläufig), auch kein PseudoCode. Ich will dennoch mal ein Versuch starten und meine Fragen dazu stellen: Wenn ich das richtig verstanden ha…

das sind die 4 die übrig bleiben mit dem Filter (jedoch immernoch ohne Trendfilter) [table='Datum,Symbol,Name,Richtung'][*]30.08.2012[*]AMX[*]AMERICA MOVIL, S.[*]Long[*]30.08.2012[*]MJN[*]MEAD JOHNSON NUTR[*]Long[*]30.08.2012[*]PG[*]PROCTER & GAMBLE [*]Long[*]30.08.2012[*]PRU[*]PRUDENTIAL FINANC[*]Long[/table]

Wenn ich den Filter Close im oberen / unteren Drittel verwende fliegt einiges raus. Auch dieser Wert, den man eigentlich wieder nehmen könnte!?!

Zitat von ibelieve: „habe mal durchgeschaut. die meisten werte habe ich aus TraderMik liste nicht weil sie durch meinen filter mit dem close im drittel der handelsrichtung fallen. aber auch wenn ich mir den wert hier anschaue gebe ich dem filter eigentlich recht. die kerze schreit nicht gerade nach stärke, meiner meinung nach. meinungen da zu???“Ja Du hast recht die Kerze würde wahrscheinlich durch den manuellen Screen durchfallen. Aber wie gesagt der Screnner ist ja noch nicht komplett. Weitere…