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ATR 13 DAX steht bei 177. mit Faktor 0,5 wären das 88,5 Punkte. oder faktor 0,25 = 44,25 Punkte. sehrwohl interessant, falls ein Zusammenhang besteht.

hallo leute! ein Frage die mich schon länger interessiert u. wo ich jetzt die Zeit hätte, das zu untersuchen: glaubt ihr hat es Sinn, den ATR Stopp eines Systems anhand der ATR des übergeordneten Timeframes festzulegen? also System EOD => SL = die x-ATR Wochenchart? oder System 1 h => SL = die x-ATR Tageschart? usw. Besteht da ein Zusammenhang? @ hintman hast das schon mal untersucht? untersuchen lassen?

@ i believe nicht ganz richtig. ich habe 200 trades, die einen Average Losing Trade von -45 generieren. Der Anfangsstopp ist jedoch in den meisten Fällen weiter als diese 45 Punkte entfernt. Grund warum mein Average Losing Trade nicht mit meinem SL übereinstimmt ist, dass ich mit einem Trail arbeite. Somit gibts halt Verlusttrades die nur mit -5 Punkten enden. zb. Jetzt eben meine Überlegung, ob ich den Stopp für die Positionsgrößenbestimmung FEST an den Average Losing Trade kopple. Das Risiko d…

@ wolli/hintman danke für die Antwort. so wirklich weiterhelfen wird da nur der Backtest, wie volatil die Kurve dadurch wird. geht jedoch erst diese Woche. ansonsten stelle ich wie immer nur Fragen, wo es kein ja oder nein gibt. schönen Sonntag!

jetzt eben die Frage, wie sinnvoll ist es, die Basis f. die Positionsgröße nicht am tatsächlichen stopp festzulegen, sondern am Average Losing Trade. nur interessant, für diejenigen, die mit trail arbeiten, da hier der average losing trade ja einigermaßen vom SL abweichen kann.

warum wird die Berechnungsbasis auf 45 gesetzt? eben weil der Average Losing Trade 45 ist, obwohl der tatsächlich stopp weiter weg wäre u. wie wir wissen, macht es einen gewaltigen Performanceunterschied, ob der stopp bei 60 (auf u. abwärts liegt) oder bei 45.

60 Punkte kommen aus einem ATR stopp. kann mehr oder weniger sein. es wird nicht der stopp auf 45 gesetzt, sondern NUR die Berechnungsbasis für die Positionsgröße. (fixed risk)