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@eddie Man hat manuell keine Chance das zu testen. Ein Handelstag hat weit über 1000 Ticks. Entweder man konstruiert das kompletzte HS auf Tickbasis oder testst auf zwei Zeitebenen. Wenn das manuell abgegriffen werden soll muss man jeden Tick prüfen ob dieser einen TS ausgelöst hat! Aber es kommen noch weitere Probleme hinzu,nämlich Bid-Ask... @Stadinski und Tom. R Bitte gebt Bescheid, falls von Thema abweichende Diskussionen nicht in eueren Thread geschrieben werden sollen!

@ eddi Die Kontroversen beider Strategien zu testen geht nicht von heute auf morgen. Zum einen benötigt man passendes Equipment und zum anderen Zeit, da jeder Tick erfasst werden muss! Mit schnellen Rechner simuliert man ca. 3-4 Handels Tage in 24 Stunden !Diese Anzahl ist nichtssagend und kann zu keinem aussagekräftigen Vergleich herangezogen werden. Es müsste je nach Komprimierung mindestens einen Monat bis ein Jahr Historie aufgarbeitet und simuliert werden!

>>Gibt es keine Backtestsoftware, die das kann? ja >>System hin oder her, ein TS, der nur jede Stunde nachgezogen wird, >>bringt bestimmt ein schlechteres Ergebnis und macht meiner Meinung >>nach keinen Sinn. Das kann man so nicht sagen!Die Strategie könnte auf den Hourly ausgerichtet sein. Wenn man entgegen den Handelsregeln tradet benötigt man kein System,dann kann man gleich diskretionär handeln. Wie schon angesprochen benötigt man für eine Strategie, die innerhalb der komprimierten Zeitperio…

>>Nein keine Zeitregel, unser TS wird nun mal jede Stunde nachgezogen >>und nicht während der Stunde. Wenn das HS auf eine Stunde komprimiert ist wird der Trailing Stopp meiner Meinung korrekt nachgezogen!Zieht man den Stopp innerhalb einer Stunde nach, würde das HS asyncron laufen d.h. Realität und Backtest driften zu weit auseinander! Zieht man einen Trailing-Stopp Tick by Tick nach,sollte man im Backtest keinen Trailing Stopp verwenden und benötigt zudem einen zweite Zeitebene bzw. ein Depot …

@rAmMsTeIn Ich behaupte nichts, sondern schreibe was Turbo im TMW-Forum über ein halbes Jahr dokumentiert hat und letztendlich ein ähnlich aufgebautes HS zusammengebrochen ist!Das heisst nicht,das er Kapitalkurven und generierte Trades manipuliert!Er selbst hat damals das posten der Signale bei TWM aufgrund der immer schwächer werden Performance eingestellt!

@rAmMsTeIn Ich rede in der Zeit vor Februar! Das System basiert auf binäri Waves und läuft so lange gut, bis ein Strukturbruch kommt,dann muss es neu angepasst werden! Hier eine Stellungnahme von Turbodepot: Leider habe ich diesen Beitrag gerade erst gesehen, aber dazu kann ich natürlich gerne Stellung nehmen. Erstmal zur Klarstellung: Seit Ende Februar veröffentliche ich die Signale eines anderen Handelssystems. "da erzählt der baier doch ohne rot zu werden dass er im letzten jahr sein depot vo…

@Xenia das hast du geschrieben!..:D Es läuft eine zeitlang ganz gut und bricht dann ein,und Turbo ab! Er hatte es in einem anderen Forum präsentiert! Dennoch halte ich Turbo selbst für einen sehr kollegialen Trader mit dem man sachbezogen diskutieren kann ohne Gefahr zu laufen, ihn bei spitzfindigen Fragen auf 180 zu bringen!

@rAmMsTeIn Das System wurde seit der Entwicklung das x-te mal neu aufgelegt und mit einem neuen Trade-Konto gesartet!.Lass dich nicht täuschen!

@stadinski leider kann ich im Forum teilweise keine Grafiken sehen und deine Kopie auch nicht! Mir ist bekannt, des 'Burning Borad damit Probleme hat! Wäre wohl ein Fall für Hintman dies zu prüfen!System-Kennzahlen: Wo finde ich diese?

@stadinski mit Systemkennzahlen meine ich statistische ermittelte werte die die Qualität des Handelsstystemes für den Entwickler und Betrachter darlegen! Dies ermöglichte es die Profitabilit der Historie und der aktuellen Trades gebündelt und informativ für den Entwickler und Betrachter darzustellen ohne eine einzige Systemformel offen zu legen! Die Kennzahlen spiegeln: -Profitabilität, -Kontogrösse -Risiko wieder! Statitische Systemkennzahlen sind für Mechanicals und Disretionärs gleichermassen…

@stadinski Könnt ihr System-Kennzahlen veröffentlichen? Damit sollten viele Fragen geklärt werden! >>Seitwärtsmärkten immer eine Draw Down Phase gibt. Die Frage ist, wie hoch war der max. Drawdown des Gesamt-Systems war und mit welchem Risiko man Zukunft rechnen muss! Daraus folgernd ergibt sich die induviduelle Kontogrösse! Beim max. Drawdown kann man prüfen ob es sich um einen Ausreisser handelt oder ob dieser häufiger vorkommt. Das wollte ich nur als Hinweis schreiben,nicht als Kritik,denn di…

Ob dass das Non Plus Ultra ist,ich glaube nicht wenn man sieht wie die damalige XETRA Börsenverlängerung aufgenommen wurde!Bin aber sehr gespannt!Die Mehrzahl wird meiner Meinung um diese Uhrzeit US-Minis handeln! Vielleicht können aber die Emittenten mit "Mondschein Taxen" nicht mehr so beschei....den sein! Tja,setzen wir eben den Spread etwas höher oder sagen einfach: Kein Anschluss unter dieser Nummer! Die Bank gewinnt immer...;)

@Trendman Zitat: „Was heißt Scalpermarken werden abgearbeitet? Meinst Du damit ausstoppen? Was bedeuten die linken und rechten Balken oder wie kann man die Grafik interpretieren? “ Im FDAX sind zu bestimmten Handelszeiten nur Scalper aktiv! Diese Handelszeiten sollte man erkennen und möglichst meiden. Tagesgewinne können schnell halbiert oder komplett verloren werden!Man erkennt es daran wenn sich der Fdax unrithmisch und instabil bewegt. Eine eingeschlagene Richtung wird sofort gekontert und im…

Um das zu beobachten benötigt man die Level II Darstellung,realtime wie in der Grafik! Der Snapshoot wurde damals angefertigt, weil es ein schönes Beispiel war das nicht sehr oft vorkommt-meist an volumenschwachen Handelszeiten in der Scalpermarken abgehandelt werden!

@Trendman US-Markt..umsatzstärker ja,volatiler nein! Der FDAX ist für Scalper wie geschaffen!Viele anderen Geschäfte werden meist über den Bund Future (GBL), BOBL oder e-minis abgewickelt! Hier ein Link für weiter Info zu e-minis >>Ich halte es für ein Gerücht, dass Bankhäuser beim Dax im Spiel sind. Ich halte dasleider für kein Gerücht! Kaum ein Privat Trader kann mit 100-150er Lots faken..;) Die Margin für den gefakten 100 Lot beträgt: 500.000€ Intraday! @Xenia

Hallo Markus >>Was meinst Du damit? Daß große Orders reingestellt werden, die ggf. >>wenn der Kurs dahin läuft zurückgezogen werden um die >>Mengenverhätnisse im L2 zu verzerren? Exakt! verantwortlich dafür sind BIG PLAYER und Scalper grosser Bankhäuser! Sie täuschen auf einer Seite an, um das Kraftverhältnis zu steuern und kaufen auf der anderen Seite mit kleineren Orders ein! Wenn alles wunschgemäss gelaufen ist wird die gefakte Order gecancelt, so das der Dax in die Richtung läuft, die angeka…

@eddi >>Dann bist Du mit nur einem Kontrakt 12500 € ärmer. Das ist theoretisch möglich aber praktisch kaum der Fall sein. Zudem sollte dieser Verlust für einen Overnight-Trader verschmerzlich sein denn mit dem Worst Case muss man rechenn und im im Money,-Risk Management einplanen!Dazu müssen historische Trades auf den max. DD geprüft werden um einen Masstab anzulegen! Ich kenne beide angesprochenen Softwares,halte aber für exakte Simulationen nicht viel davon!Für reales Trading ist der Bracket T…

@Trendman Wenn du noch nie den FDAX gehandelt hast ist es besser zunächst Paper zu testen und vom realen Handel Abstand zu nehmen!Der FDAX macht einen sehr schnell ein paar Euros leichter wenn man die Bewegungen nicht längere Zeit researcht hat! Wie Shimodax schreibt, ist es günstiger den Bund,Bobl,Eurostoxx oder e-minis real zu handeln. Zudem ist das Risiko nicht so hoch!Es gibt Trade-Simulatoren die nahezu ein reales Tradeumfeld schaffen in dem man sich austoben kann ohne einen Cent zu verlier…

Bei FINRus kann man auch umsonst per txt. laden!

Hallo, eine wichtige Kennzahl für die Kontogrösse ist der max. Intraday Drawdowon! Dieser muss über die Margin gedeckt sein! Im ROSS-System beträgt dieser: 6950$ Man könnte schematisch folgende Rechnung eröffnen: -Margin ein für einen Kontrakt bei IB :ca. 6000€ -optional Overnight halten: 6000€ -max.Drawdown+Sicherheiten;10-15 tsd € =min.Kontogrösse: 25-30 tsd Euro Overnight und 15-20 tsd Euro intraday nur für diese Kennzahl! Eine weitere wichtige Kennzahl zur Ermittlung der Kontogrösse sind Ser…