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Mein Backtesting: Linear gerechnet fallen in 8 Stunden 0,26 EUR Verlust an. Ich nehme das als Näherung, auch wenn ich weiss, dass ATM Optionen langsamer (nichtlinear) verfallen. Damit ist der rechnerische Tagesverlust bei Kursstillstand im DAX definiert. Jetzt muss ich nur nur in die gepostete Tabelle gehen und Tag für Tag den Abgleich machen, ob die Strategie aufgegangen wäre. Wenn ja, dann habe ich die Chance auf einen Vorteil im Markt in der nahen Zukunft. Meiner Meinung nach gibt es keinen f…

@GerogM Ich hätte auch nicht gedacht, dass die implizite Vola so weit runter geht. Leider interessiert sich der VDAX nicht für meine Meinung (BIAS) Nachrichten sehe ich mittlerweile als pure Unterhaltung, inbesondere die sogenannten Expertenmeinungen, siehe Brexit, US-Wahlen, NL-Wahl,... Wie kann man nur so daneben liegen? Besser man macht keine Forecasts, um sich vor anderen als Experten zu profilieren. Ist das nicht eine groteske Anmaßung von Wissen?

Hier ist der Straddle von heute. Call-Optionsschein Basis 12150 Laufzeit 17.3. 0,43 Put-Optionsschein Basis 12150 Laufzeit 17.3. 0,44 Invest 0,87 vor Spesen Die Reslaufzeit beträgt 27 Stunden VDAX 11,88

VDAX-New ist abgestürzt um mehr als 18% 16.03.17 10:15:00 Uhr 11,9086 -18,31% [-2,6685]

Hier sind die Ergebnisse von gestern. Die Zahlen sind normalisiert und keine Gebühren/Kosten sind berücksichtigt. 15.03.17 Invest 4,08 Gain 0,46 ReturnOnInvest 11,27% 1 FutureLong -0,99 1 close 1,37 0,38 1 FutureLong -1,05 1 close 1,37 0,32 2 PutLong -1,06 2 PutLong -0,98 4 close 1,8 -0,24 0,46 FutureLong wurde mit

Hier ist der Screenshot von meinem OpenOffice Calc Sheet dazu. prnt.sc/eke53t

@Chaosfreak Zu Deiner Info. Ich nehme 60 - 90 Tage für mein Backtesting. Deweiteren brauche ich nur den Wertverlust eines Straddles pro Tag (12 Handelsstunden max.) Aus meiner Sicht macht es keinen Sinn Jahre zurückzutesten. Tägliche Spannen im DAX seit 13.12.2016 Median 35 64 Durchschnitt 43 73 66 Tage LEGENDE ======= Tag-Nr. Datum Eröffnung Hoch Tief Schluss High minus Open Open minus Low Close minus Open (Absoluter Wert) Maximale Bewegung zum Hoch oder Tief 1 15.03.17 12000 12027 11977 12010 …

@Purri Muss ich etwas wissen, was andere wissen um erfolgreich an der Börse zu sein? Liegt darin ein Edge etwas vermeintlich zu wissen? Im Moment fällt die Volatilität. Laut Theorie sollte sie vor wichtigen Nachrichten eher steigen, oder? 15.03.17 15:42:40 Uhr 14,2333 -4,72% [-0,7048] PS: Ich bin an einem Ausbrechen und Weiterlaufen der Kurse nach oben oder unten interessiert. Die Vola kann dabei sogar noch weiter fallen ohne die Strategie obsolet zu machen. Summa sumarum weiss ich nichts - aber…

Guten Morgen, der Straddle für heute ist eröffnet. Kauf DAX 0,53 EUR Kauf DWAVE FDAX 1,05 EUR Long Future-OS und Kauf der doppelten Menge an Puts. Syntetischer Straddle auf der 12.000 im Dax. Laufzeit ist bis Freitag, den 17. März um 13:00 Uhr. Vola ist bei 15.03.17 09:19:00 Uhr 14,764 -1,17% [-0,1741]

@Chaosfreak Geb ich Dir sofort recht. Rollen und Recht-Haben-Wollen = Martingale Die zwei Komponenten sind die starke Bewegung im Underlying und der starke Anstieg in der Volatilität. Die explodierenden Marginanforderungen killen dann das Konto! Mit einem Straddle short kann man trotzdem Gewinn machen, wenn die realisierte Volatilität unter der impliziten Volatilität während der Halteperiode der Positionen liegt. (Integralrechnung)

@Chaosfreak Das könnte interessant sein. youtube.com/watch?v=aml4n-uCpZw Resüme: An eigenem Backtesting geht kein Weg vorbei.

Der Straddle wurde zurückgekauft. Es wurde ein Verlust realisiert. Der Verlust (ohne Gebühren) lag bei -13,08% auf das Nettoinvestment vor Gebühren. Wichtig ist beim DAX Straddle und Strangle Trading in vielen Trades relativ wenig zu riskieren. Die Gewinne können je nach Ausbruchsstrecke des DAX klein oder groß ausfallen. An Tagen wie heute, in der wenig Veränderung erfolgt, verliert man mit dem Straddle. Jedoch - und das ist ein wichtiger Punkt - kommt es zu keinem Totalverlust des Staddles an …

Habe jetzt das ausgestoppte FDAX-Zertifikat gegen einen Put Optionsschein ersetzt. Basis 11950, Laufzeit bis Morgen 13:00 Uhr. Kaufpreis 0,43 Cent pro Einheit

@Chaosfreak Vielen Dank für die anregende Antwort Gerne gebe ich meine Einschätzung zu den angesprochenen Punkten: Sie sagen dass Long Straddles dauerhaft gesehen keinen positiven Erwartungswert haben. Ist das Ihre persönliche Erfahrung oder beziehen Sie sich auf eine Studie? Können Sie bitte genauer werden, z.B. auf eine Quelle verweisen oder mehr zu Ihren Erfahrungen sagen? Sie fragen warum es ODAX Optionen sein müssen? Ich handle die ODAX Optionen und DAX Optionsscheine. Es gibt Vorteile für …

Der heutige Straddle hat eine Basis von 11950. Die Realisierung erfolgt mit einem Future-Schein Long auf den DAX und einem Put Optionsschein (doppelte Menge). Dies hat die gleiche Struktur, wie 50% Call und 50% Put. DAX-Future-OS 0,31 DAX Put-OS 0,33 Einstiegspreis Straddle 0,31+2*0,33 = 0,97 Ich beabsichtige bis spätesten 17:30 Uhr den Straddle wieder zu schließen. Dies erfolgt ohne Berücksichtigung, ob die Taktik heute abend im Gewinn oder Verlust ist.

Den heute vormittag eingegangenen Straddle habe ich jetzt gerade verkauft. Callseite (realisiert mit Optionsschein) Kauf 0,65 EUR Verkauf 0,74 EUR Profit +9 Cent Putseite (realisiert mit Optionsschein) Kauf 0,38 EUR Verkauf 0,30 EUR Loss -8 Cent Gesammtergebnis ohne Kosten +1 Cent Invest 65 plus 38 Cent ist 103 Cent Rendite (ohne Kostenbetrachtung) +1/103 ist 0,97% für 1 Tag

@GeorgM sehr guter Beitrag/excellenter Input Eben Pagan's Top 10 Rules For Success "Each level is the foundation of the next level" youtube.com/watch?v=IOjfqU-ngwM Besonders Punkt 10 trifft wohl auch auf Trader zu Bezüglich Schütteln... Es geht auch Klopfen Michael Bohne – „Bitte Klopfen – Der Körper als die Bühne der Gefühle” youtube.com/watch?v=OFOjW52o2wk "Darf ich so viel Geld verdienen?" (ab 1:31:00)

Guten Morgen, ich habe heute ein kleines Rollenspiel erfunden. Viel Spaß damit. Bitte kommentieren. Gute Trades, Bis später. Grüße von gg12 ----------------------------- Gespräch mit Trader11 Max: Guten Morgen Trader11. Sie haben den Job für eine Woche. Ist das ok für Sie? T11: Mir ist klar, dass ich Performance bringen muss. Deswegen habe ich nach einer Bestandsaufnahme jetzt einen Straddle im DAX eröffnet. Wollen Sie die Daten gleich wissen? Max: Bitte! T11: Ok. Die Basis ist 11950. Die Laufze…

@woren Vielen Dank für Ihre ausführliche Antwort Die These "Stets Inside-Einstiege versuchen" ist auch meiner Meinung nach richtig, wenn 1) kein Zeitdruck bei der Positionseröffnung herrscht. 2) ein Fill am oder nahe des Mid-Points möglichst immer erfolgt. Erläuterungen zu 1) Für mich gibt es bei meiner Staddle-Eröffnung manchmal Zeitdruck, z.B. wenn ich eine Seite des Straddle gekauft habe, aber gemäß meinem Plan Delta-Neutral werden muss, also die andere Seite auch kaufen muss, um mein Risiko …

So richtig der Bringer war die Straddle/Strangle Strategie heute nicht. Alle Positionen sind geschlossen. DAX steht mit einem mickrigen Plus bei ca. 12.000 Punkten. High-Low-Spanne 90.52 Punkte. 11,999.82 Change: +21.43 Open: 12,018.48 High: 12,067.07 Low: 11,976.55