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Adrian könntest du vll kurz, etwas genauer, auf dein System eingehen. Ohne zu wissen was du dort verbauet hast, wird man dir nur bedingt weiterhelfen können. Ab 2009 müsste es ja in der Equity-long wieder aufwärts gehen, aber ohne genaueres Wissen über dein System kann mir nur Vermutungen anstellen.

Purri ich gebe dir recht, insofern das System noch nicht steht. Wenn ein System wie das von Adrian, jedoch die nötige Robustheit bewiesen hat dann kann man mMn es mit RM/MM&co. adjustieren. Voraussetzung ist natürlich, dass er die ursprünglichen Paramenter unverändert lässt. edit: Das System läuft ja sowieso, also kann man auch im Hinblick auf den maximalen Output auch anpassen. Man setzt ja voraus, dass die TQ/PF weitgehend konstant bleiben, sonst würde man es ja nicht traden lassen.

Es gibt unzählige Möglichkeiten: Bsp: Nach jedem positiven Ereignis wird der nächste Trade um % erhöht, bis eine vorgegebene max. Size erreicht ist, sollte ein negatives Ereignis eintreten, dann startest du wieder bei den ursprünglichen 100%. Bei negativen Ereignissen halt das Gegenteil. Du begrenzt somit stark deine Downside und lässt die Upside zusätzlich boosten. Ist ein Thema für sich, man könnte auch die Häufigkeitsverteilung der win/loss-streaks mit einfließen lassen etc etc. Ich persönlic…

@ zen, nicht schlecht nur 12,3sec für die ganze Simulation, das ist wirklich gut. Mit nem VaR-99%, sollte sich der DD-Schätzwert um ca. 50% erhöhen, würde es nicht mehr Sinn machen das damit zu simulieren, immerhin treten solche Ereignisse regelmäßig auf. @ adrian, hast du schon dran gedacht einen Positions-Management-Algo zu implementieren. Bei der TQ wäre es mMn Empfehlenswert.

Lässt du das ganze auf nem Server laufen? Würde sich anbieten.

Zitat von Hintman: „Da hängen Tage dahinter, "durch die Software jagen" ist für mich leider nicht drin.“Erst jetzt wieder die letzten sechs Tage am Stück durchgetestet (>2000 Trades). Ich versuche sogar immer mindestens 250 Beispieltrades zu haben, im Normalfall ist die Abweichung zwischen 100 und 250 nur 2-4% aber so baut man noch zusätzlich Vertrauen in der Strategie auf.

@ Bill, bedenke aber, dass je kleiner die TQ desto größer der mögliche DD. So haben crv 2:1 mit TQ70% & crv 6:1 mit 30% die gleiche expectancy, bei 30% hast du aber den entsprechend großen DD vorprogrammiert. Solltest du bei einer verschiedenen Anzanl ans Setups immer im Hinterkopf haben. Zitat: „Meine Frage ist, wenn nun 4R Gewinn realisiert werden konnte, wird dieses Resultat nur in die Spalte 4 eingetragen oder noch zusätzlich auch in die Spalten 1,2 und 3, weil ja 4R Gewinn schließlich die G…

Ich denke ab 1:21 kann man gut in 50er oder 100er Schritten pyramidisieren. Was den ersten Entry angeht muss man wohl die Vola und das rumgezappel im Vorfeld beachten.

Mich würde ein Spike von mehreren hundert Pips südlich der 1:20, binnen weniger Minuten, nicht wundern, einfach um ein paar Leuten wieder böse auf die Finger zu hauen. Wäre noch besser für den Ruf, mMn. Momentan aber fehlt mir noch die notwendige Volatilität.

Zitat: „ Swiss Economy Minister says EURCHF should be 1.3500-1.4000 “ Würde mich wundern, wenn zuvor die ganzen Stops knapp unter 1:20 nicht getriggert werden würden. edit: oder es wäre zu offensichtlich...

Die Charts aus dem Beitrag 25 erinnern mich an die Techniken (das schneiden mehrerer TL's und die Bildung der congestion-area als Reversal) von Alan Andrews (creator of the pitchfork). Beim Chart aus dem Beitrag 26 versagen meine Augen und mein Gehirn setzt aus. Bei all den Linien würde ich, wenn überhaupt, nur noch einen Indicator für Divergenzen lassen. Ansonsten viel Erfolg für dein Vorhaben.

Wie ich sehe benutzt du NT7, die haben auch eine MC-Simulation, obwohl das System stabil aussieht würde ich es trotzdem mal durch MC-S laufen lassen, vor allem beim optimierien.

@ Fisch, gabs letztens (ende Dez.) auch schon in Dänemark, war glaub ich ,für die, sogar historisch das erste Mal.

link Bin mal wirklich gespannt wie es weiter geht.

Zitat von Jürgen: „Eigentlich müsste ich mir jetzt strikte Tradingregeln vorgeben und diese durch ein Backtesting verifizieren. Damit würde mein Vertrauen in meine Signale gestärkt und könnte meine Gewinner dann eher laufen lassen. Die Angst vor den Verlusttrades würde damit auch automatisch kleiner werden. Leider fehlt mir dazu vorerst die Geduld, die Zeit und ein vernünftiges Handwerkszeug. Somit wird es wohl beim „Forwardtest“ bleiben! “ Erstmal Glückwunsch zum Überleben des Jahres! Eine Frag…

Zitat von GeorgM: „ Bulkowski hat in seiner 1000 Seiten starken Enzyklopedia Of Chart Patterns 500 US Firmen untersucht und zwar überwiegend während der langen Hausse in den 90er Jahren. Trotzdem sah er sich genötigt zu kommentieren: Warning: The statistics in this book are based on perfect trades. For example, the average rise for head and shoulders bottoms in a bull market is an average of 554 perfect trades—buying exactly at the breakout price and selling at the ultimate high, the highest hig…

link

Zitat: „ Christdemokrat Sie besitzen zwei Kühe. Ihr Nachbar besitzt keine.Sie behalten eine und schenken Ihrem armen Nachbarn die andere. Danach bereuen Sie es. Sozialist Sie besitzen zwei Kühe. Ihr Nachbar besitzt keine.Die Regierung nimmt Ihnen eine ab und gibt diese Ihrem Nachbarn. Sie werden gezwungen, eine Genossenschaft zu gründen, um Ihrem Nachbarn bei der Tierhaltung zu helfen. Sozialdemokrat Sie besitzen zwei Kühe. Ihr Nachbar besitzt keine.Sie fühlen sich schuldig, weil Sie erfolgreich…

@ TP, hoffe du hast deine Short-Position noch offen. Ansonsten, wenn man sich so das Gesamtbild anschaut: ES -> down GC -> down CL -> down HG -> down Dxy -> up Euro -> down Sollte der Euro jetzt eigentlich ordentlich Platz nach unten haben oder?

GC 02/12, 1610$, wenn ich mir so den Wochen-/Tageschart anschaue, hat er noch 200-400$ (1200/1400) Luft nach unten. Und es wäre mal interessiert wieviele Fonds ordentlich eins auf die Mütze kriegen.