Suchergebnisse

Für mich sehr schwer zu beantworten ist folgende Frage: In welchem Zeitraum muss ein Kurs eine hohe Trendizität besitzen um eine hohe Wahrscheinlichkeit für den Erfolg eines Trendfollowing Systems zu besitzen? Was ist der optimale Berechnungszeitraum für den HE, wenn man damit eine Strategie mit der durchschnittlichen Haltedauer von 20 Bars tradet? Gibt es da irgendwelche mathematischen Ansätze oder muss man probieren und Backtests durchführen?

@Norbert Gundeler Ja du hast natürlich recht! die Formel ist falsch - das gerechnete Beispiel aber richtig. Die Formel lautet: Hurst = log(Vola[2x] / Vola[x]) / log(2) Ich verwende den HE nicht, ich habe mir nur einmal die Mühe gemacht mich in dieses Problem hineinzudenken, ich kann daher keine Auskunft darüber geben wann er brauchbare Ergebnisse liefert und wann nicht.

Wenn du ihn auf den Chart ziehen kannst, dann sollte der Ordner richtig sein. Ich weiß nicht mehr weiter.

Ja ich verwende AB, und ich hab den Code auch schon eingefügt. Danke dafür Aber mir kommen die Ergebnisse etwas komisch vor, deswegen habe ich sie getestet. Test: einfaches MA cross System Long only, welches auf den zukünftigen Hurstexponenten schaut und nur dann einen Trade eingeht wenn der H > 0,55 ist. Mein Hurst Exponent und der andere Hurst Exponent generieren eine vollkommen unterschiedliche Equity. Deswegen denke ich, dass bei der Berechnung irgendetwas vollkommen unterschiedlich ist.

Puh, das ist knifflig. Drück mal Strg+O und klicke dann auf den Reiter "Expert Advisors" und stelle es so ein wie ich. Eventuell nimm aucn das Häckchen bei deinem 2ten Bild bei "Änderung von Signaleinst...." weg.

Also ich berechne mir den Hurst Exponenten wie folgt: Es gilt die Formel Vola[von Zeitraum x] = Vola[von Zeitraum 2x] * 2^Hurst diese wird umgeformt zu Hurst = log(Vola[x] / Vola[2x]) / log(2) Also die Vola eines doppelt so langen Zeitraumes beträgt 2^H mal so viel. Weiter kann man sagen, dass die Vola eines 100 mal so langen Zeitraumes 100^H mal so viel sein müsste. Ok jetzt wirds ernst Ich nehme mir also die Vola (High -Low) des Bars vor hundert Tagen (im Daily Bar = Tag) und errechne mirfür d…

Sag mir bitte GENAU welche Parameter du eingegeben hast.

Nein, das sollte kein Problem sein. Ich kann dir wirklich nicht weiterhelfen, da ich dein Problem nicht kenne. Wenn du es näher beschreiben könntest, kann ich versuchen dir zu helfen. PS: schreib mal genau bei welcher Aktie du heute welche konkreten Parameter eingegeben hast.

Öffne den Cahrt einer Aktie und schalte auf H1. Dann fahr mit der Maus über die ERSTE Kerzen von heute und les dann ab zu welcher Zeit sie eröffnet hat.

Also du musst in deiner Symbolliste auf den gewünschten Titel einen Rechtsklick machen und "Chartfenster" auswählen. Zu welcher BROKERzeit eröffnen deine Aktien?

Ziemlich am Anfang dieses Threads gibt es den EA zum Download, er ist eigentlich selbsterklärend.

Du hast im MetaTrader zwei verschiedene Charts offen? Der Timeframe ist Daily? Dann ziehst du den EA auf den ersten Chart und gibst deine Parameter ein. Dann ziehst du den EA auf den anderen Chart und gibst die Parameter für diesen Wert ein. Fertig

Gefällt mir sehr gut! Ich habe mich mit diesem Thema auch schonmal beschäftigt und ich möchte dir gerne meine Erfahrungen mitteilen. Zuerstmal gibt es den sogenannten Hurst-Exponenten, dieser ist aber sehr umständlich zu ermitteln. Ich habe es auf die herkömmliche Methode nicht geschafft, jedoch habe ich einen Weg gefunden, das Pferd von hinten aufzuzäumen, wenn es interessiert, kann ich es gerne näher erleutern. Dieser Hurst-Exponent kann die Trendizität messen (natürlich nur im Nachhinein ^^),…

Ja klar. Aber gib den beiden Trades unterschiedliche MagicNumbers.

Wie meinst du? Der EA funktioniert nur auf dem jeweiligen chart wo er draufgezogen wurde.

Ja Korrekt Es kann sein, dass deine Aktien schon um 08:00 Brokerzeit öffnen, dann funktioniert er nicht. Wenn dem so ist, dann musst du in den Editor gehen und in Zeile 123 den Wert von "dt.hour" ändern. EDIT: Und auch in Zeile 163 den Wert von dt.hour.

Ja, du hast recht. Der Parameter "StartMinute" hat keine Funktion. Der hatte in einer früheren Version mal die Aufgabe erst ab 09:10 einzusteigen, sodass man nicht den erhöhten Spread zur Eröffnung bezahlen muss, aber Untersuchungen haben ergeben, dass es besser ist, den erhöhten Spread zu bezahlen, dafür ist man dann von Anfang an dabei. Das sind z.B. solche kleinen Fehler in der MT4 Version. Zu deiner eigentlich ersten Frage: Ja das geht durch. Ich prüfe ob die Stop Buy Order über bzw. untersc…

Ja, das würde schon gehen. Aber da ich diese Strategie nicht trade, werde ich diese Aufgabe wohl nicht übernehmen Wenn es wer anders programmieren möchte, stehe ich natürlich gerne für Fragen zur Verfügung.

Zitat von fx2: „Ich denke, das könnte interessant werden. Einerseits könnte es einen Unteschied machen, wenn sich dadurch entscheided, ob Target (bzw. SL) erreicht wird oder nicht. Andererseits bleibt das CRV ja dennoch bei 3.“ Wie Michael schon schrieb, sollte sich das ausgleichen und es sollten keine großen Unterschiede in den Ergebnissen zu erkennen sein. Ob nun ein Trade mit der einen ATR ins TP läuft und der gleiche Trade mit der anderen ATR in den SL ist eigentlich vollkommen egal, da es, …

Zitat von felix58: „die Formel zur Berechnung des ATR ist immer gleich“ Muss nicht unbedingt sein. Ich habe schon stundenlang nach Fehlern in meinen Programmen gesucht, nur um dann herauszufinden, dass sich die ATR anders berechnet. Es kann also durchaus an der unterschiedlichen Berechnungsmethode liegen.