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Werden diese Gebühren per Halfturn verrechnet?

Für realtiv wenig Geld bekommt man bei Pitrading historische Kurse für fast alle Instrumente (~280$). Ich hab sie mir noch nicht zugelegt, kann daher nichts über die Qualität sagen, aber eventuell gibt es hier wen der sich damit schon bafasst hat? EDIT: Der Schwerpunkt liegt auf US Werten.

Zitat von goso: „ Jein, in den meisten Fällen werden Tageskurse reichen, die Ausnahme ist wenn in einem Tag sowohl der SL als auch der TP erreicht wurden, dann kannst du mit Tageskursen in Excel nicht feststellen was zuerst passiert ist. Historische Intradaykurse sind im Regelfall nicht gratis zu bekommen.“ Das ist ein sehr bekanntes Problem. Die EINE Lösung gbt es dafür nicht. Es wäre aber möglich bei einer roten Kerze davon auszugehen, dass nach der Eröffnung zuerst das Hoch erreicht wurde und…

@nospam999 Hintman hat uns hier eine super einfache Strategie für Berusftätige gezeigt. Aber wie du sicher weißt, ist es eine eher subjketive Strategie, nur das Trademanagement läuft nach fixen Regeln ab, in der Signalfindung ist der Spielraum eher sehr groß. Also frage ich dich jetzt mal ernsthaft, was nützt es dir wenn Hintman eine super Equitycurve vorweisen kann, du diese aber nicht selbst hinbekommst und somit Geld verlierst? Willst du dann Hintman die Schuld geben? (er stellt nicht jeden T…

@Systemtrader Freut mich, dass du ebenfalls darauf gestoßen bist. Ich möchte allerdings diese "Erkenntnis" eher als Zeitfilter für meine besetehenden Strategien verwenden. @janson Bei EUR/USD gibt es durchschnittlich ebenfalls größere Shortbewegungen als Longbewegungen. Warum das alles so ist, kann und will ich gar nicht beantworten. Ich denke mir dabei nur folgendes: Wenn es Zeiten gibt wo die beiden Richtungen stark verschieden sind, warum sollte man darauf nicht eingehen? Ob es jetzt an den Z…

Zitat von AM7777: „ Für was steht das "R"? Im Grunde müsste es doch sehr schwierig sein, sein Depot an die Wand zu fahren wenn man sich an die 1% Risiko Regel hält. Das wären nach meiner Rechnung 100 fail Trades in folge, oder seh ich hier was Falsch? Vielen Dank für die Hilfe!“ Es is aber zu beachten, dass man ja nicht traden sollte bis das Konto 0,00€ anzeigt. Daher muss man sich vorher eine Grenze festlegen, bei der man aufhört mit dieser Strategie zu traden, bzw. wo man anfängt was zu veränd…

Bei Forex ist es auch so, dass zu bestimmten Uhrzeiten eine Richtung dominater ist, als die andere. (Quelle: meine Untersuchungen) Ob es jetzt legitim ist, die Handelszeit unterschiedlich zu wählen, ist eine gute Frage. Ich versuche sie zu beantworten, aber ich wünsche mir von einem erfahrenen Trader ebenfalls eine Antwort: Wenn man es gut genug getestet hat, bzw. diese Annahme den strengsten Tests unterzogen hat ist es zulässig, verschiedene Zeiten zu wählen. Ein Test mit den Daten auf welchen …

Dass es bei Forex, eingentlich so sein sollte, dass Long und Short Seite ausgeglichen sein sollten, war bzw. ist auch meine Grundannahme. Aber laut diesem einen Test kann man mal davon ausgehen, dass es eventuell einen Sinn macht, beide Seiten verschieden zu betrachten. (Wahrscheinlich hat das ganze bei Aktien mehr Sinn, jedoch gehört auch der FX Markt überprüft) Ich möchte damit nur, wie du es schon gesagt hast, in den verschiedensten Phasen eine Seite anders behandeln wie die andere. Ob das je…

Ich habe mich gefragt wie wohl mein System performt, wenn ich die Parameter für Long und Short Trades jewils extra berechne. Beim manuellen ForwardTest fiel mir nämlich auf, dass eine Traderichtung in einigen Phasen gar nicht funktioniert,dafür aber in anderen umso besser. Dieser Test soll mal im Ansatz zeigen ob es sinnvoll sein kann, seine Parameter auf die beiden Richtungen seperat zu bestimmen. Long/Short getrennter Forward Test System 2 (Bild18) IOS: 12 Monate OOS: 4 Monate zu optimierender…

manueller Forward Test System 2 (Bild18) IOS: 12 Monate OOS: 4 Monate zu optimierender Wert: alle Trades= 639 (168/Jahr) CAR=20.86 % Max. DD= -12.98% MAR=1.61 Trefferquote= 68.54% SharpeRatio= 4.25 Pips/Trade= 2.87 ProfitFaktor= 1.20 reales CRV (avg.Win/avg.Loss)= 0.55 max. Time to Recover= 0.5 Jahre (aktuell) Die Strategie läuft unter der schwachen Volatilität der letzten Jahre im Forexmarkt nicht mehr sehr gut. Ein weiters mächtiges Werkzeug im Forwardtesting, ist das Aussetzen. Das mache ich …

11.Forward Test (Bild14) IOS: 6 Monate (ca. 50-300 Trades) OOS: 2 Monate (ca. 12-80 Trades) zu optimierender Wert: ProfitFaktor Trades= 844 (222 pro Jahr) CAR= 18.94 Max. DD= -21.44% MAR= 0.88 Trefferquote= 69.91% SharpeRatio= 3.27 Pips/Trade= 2.14 ProfitFaktor= 1.14 reales CRV (avg.Win/avg.Loss)= 0.49 max. Time to Recover= 1 Jahr (aktuell) 12.Forward Test (Bild15) IOS: 12 Monate (ca. 90-500 Trades) OOS: 4 Monate (ca. 30-140 Trades) zu optimierender Wert: ProfitFaktor Trades=835 (220 pro Jahr) C…

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Ich stelle euch nun mein 2tes System vor. Es handelt sich um ein kurzfristiges System. System 2 - Breakout - viele Trades (ca.250 pro Jahr) - 2010-2014 ( 5-digits) - 2 Parameter (TakeProfit und StopLoss-Faktor [Vielfaches des TP's]) - 1.4 Pips Handelskosten pro Trade - Währung EUR/USD - fixed Risk von 2% per Trade - Drawdown ist Intraday Optimale Parameter: - TakeProfit= 20 Pips - Faktor= 2 Backtest System2 (Bild13) Trades= 1292 (250/Jahr) CAR=32.47% Max. DD= -19.84% MAR=1.64 Trefferquote=70.74%…

manueller Forward Test (Bild12) IOS: 4 Jahre (ca. 50-120 Trades) OOS: 1 Jahr (ca. 10-26 Trades) zu optimierender Wert: alle Trades= 130 (16/Jahr) CAR=9.47% Max. DD= -26.77% MAR=0.35 Trefferquote= 29.01% SharpeRatio= 1.48 Pips/Trade= 20.55 ProfitFaktor= 1.39 reales CRV (avg.Win/avg.Loss)= 3.39 max. Time to Recover= 1.5 Jahre Der Drawdown im Jahr 2009 war ein blöder Fehler von mir, ich wurde zu gierig und setzte nicht auf Stabilität. Wie war meine Vorgehensweise? - ich ließ zuerst eine Optimierung…

Die Ergebnisse schauen wieder annähernd gleich aus. Bis auf die Einstellung IOS=4 und OOS=1, schließen alle Einstellungen mit einem positiven Ergebnis ab. Jedoch schneiden die Ergebnisse mit einer kurzen IOS-Periode (1 & 2 Jahre) deutlich besser ab, was auf einen sich schnell ändernden Markt hindeuten würde. Ich habe die Diagramme für diesen Testlauf angefügt. Es gibt wieder einige Ausreißer, wie z.B. im 10.Test im Jahr 2010. Hier verändern sich beide Parameter sprungartig. Das Ergebnis ist aber…

@trash Danke für die Aufklärung. Ich habe den Begriff Cross-Validation falsch verstanden. Grüße Christoph

Achtung ab jetzt wird das MAR (oder auch CAR/MDD) der zu optimierende Wert sein. (Reaktion auf goso's Tipp ) Das System mit den optimalen Parametern hat übrigens ein MAR~1. 6.Forward Test (Bild7) IOS: 4 Jahre (ca. 70-115 Trades) OOS: 1 Jahr (ca. 10-35 Trades) zu optimierender Wert: MAR Trades= 141 (18/Jahr) CAR=-2.07% Max. DD= -45.29% MAR=-0.05 Trefferquote= 26.95% SharpeRatio= 0.57 Pips/Trade= 5.70 (aufgrund der sich änderden Pos. Größe ist hier eine positive Zahl möglich) ProfitFaktor= 0.93 r…

@ trash Es ging um Cross Validation (goso's Post). Also z.B.: IOS Periode=01.01. 2000-31.12.2007 und 01.01.2010-31.12.2011 OOS Periode= 01.01.2008 - 31.12.2009 Ist das möglich? Ich habe übrigens nur die Begriffe OOS und IOS in meinem Post vertauscht, die Ergebnisse stimmen also. Grüße Christoph

Hier sind meine Diagramme für den ersten Testlauf, also für die ersten 5 Forward Tests. Diese Diagramme zeigen den Verlauf der Systemparameter jedes einzelnen Systems. Die optimalen Parameter betragen TP=12 und SL=4. Man kann erkennen, dass diese Verläufe ruhiger werden, wenn der IOS Zeitraum größer wird. Bei dem Test #5, IOS=1 Jahr, sieht man wie sprunghaft der Parameter seinen Wert ändert, diese Volatilität schlägt sich auch in der Equity Curve nieder. Vermutung Bei der sprunghaften Veränderun…