Suchergebnisse

Zitat: „Original von Xenia Alles ist möglich - und auch das Gegenteil davon. “ ... meistens das Gegenteil davon (jedenfalls von der subjektiven Wahrnehmung her gesehen) ... man sollte häufiger das Gegenteil seiner eigenen Überzeugung handeln

Wenn schon Teilverkäufe getätigt werden, warum dann nicht auch, wenn die Position gegen Dich läuft? Würde das Risiko reduzieren auf dem halben Wege Richtung Stopp Loss die Position zu halbieren. Denn so, wie Du im Moment handelst, mit einem Take Profit auf halber Strecke fährst Du "volles Risiko" und "halbe Chance".

Die Zeitungen sind voll von Warnungen vor fallenden Kursen. Einen besseren Hinweis darauf, dass die Kurse erst mal wieder rauf gehen sollten, gibt es meiner Meinung nach nicht. Daher sollten wir wohl erst mal wieder Richtung 7600 laufen, bevor sich eine weitere Entscheidung anbahnt. Außerdem: Nach den Bollinger Bands gab es zunächst eine Umkehrformation außerhalb des unteren BB, mit dem Hammer am Freitag eine Umkehrformation innerhalb des untere BB - spricht nach Lehrbuch auch für steigende Kurs…

Ich erinnere mich an den Fall Hypo Vereinsbank, damals noch ein DAX-Wert, ist jetzt so 1-2 Jahre her ... Die HVB entdeckte überraschenderweise neue faule Kredite in ihrem Bestand und das zu einem Zeitpunkt, wo der HVB-Kurs bereits unter dieser Problematik litt. Nach der Veröffentlichung der Meldung wurde die HVB vom Handel ausgesetzt. Als der Handel wieder aufgenommen wurde, knallte der Kurs ... nach oben! (Erklärung der Börsenkommentatoren damals: Jetzt ist aber wirklich alles ans Tageslicht ge…

... und deswegen ist es so reizvoll mit CFDs zu üben

bei der Vola kann man sogar ganz easy nach einem 1-Minuten-Chart traden - wenn man denn in den Markt rein und wieder rauskommt. Definitiv zu viel Vola für mich easy in Bezug auf Markttechnik - die Formationen sind recht deutlich zu erkennen

200 Punkte runter und wieder rauf im DJI, das alles in 45 Minuten - hat es sowas schon mal gegeben??!??

Fassen wir das mal so zusammen: Bei allen Over the Counter Produkten steht der Kunde (also wir) an letzter Stelle. Erst wenn sich der Emittent selbst in der Position abgesichert hat, erhalten wir unseren "Fahrschein", ob der nun Optionsschein, Zertifikat oder CFD heißt. Und dafür zahlen wir als Kunde auch freiwillig Gebühren, mal als Spread, mal als Ordergebühr, mal als Zeitwert, mal als völlig überzogene implizite Volatilität, mal als Kombination dieser Dinge. Dazu greift der Broker als Mittels…

Ich werfe einfach mal einen ADX auf Wochenbasis oder den Abstand des Schlusskurses zu einem gleitenden Durchschnitt ins Rennen (sei es auf Wochen oder Tagesbasis). Oder die Anzahl Tage/Woche, die ein Schlusskurs über/unter einem GD verharrte in Relation zu den Tagen, an denen die Bedingung nicht erfüllt ist. Alles recht simpel, weiß nicht, ob's weiter hilft.

Wir wissen, dass Peganuss nie mehr als 2% seines Kapitals riskiert - je weiter er den Stop legt, desto weniger Kontrakte wird er handeln. Das verringert die Wahrscheinlichkeit, dass Peganuss, was das Monetäre betrifft, ein negatives Ergebnis handelt - insbesondere, da die Trefferquote unglaublich hoch ist. Aber unmöglich ist es nicht, dass Peganuss unterm Strich wegen schlechtem MM Geld verliert - was ich ihm ehrlich gesagt nicht zutraue Ich finde es schon ok, dass er uns nicht vollständig in di…

Auf dein Problem mit der "Trendverliebtheit" habe ich leider keine Lösung. Würde mich gerade nur interessieren, welche Glättung Du bei der ATR ansetzt (sprich, wie viele Tage fließen in die Berechnung ein) und wie berechnest du den durchschnittlichen Spread pro Tag der Aktien bei CMC? Wüsste nämlich gerade nicht, wie ich an diese Info komme

Naja, wichtig ist vor allem, dass man Systeme versteht, weiß, warum sie welche Signale geben und auf welchen (hoffentlich doch) logischen Annahmen sie beruhen. Dann kann ich erst die Überlegung anstellen, ob ich einer Black-Box mein Geld anvertraue. (Wenn ich das alles kenne, ist es dann überhaupt noch eine Black-Box???)

Dann schau dir mal Royal Dutch Shell an. Der Kurs ist ordentlich zurück gekommen und setzt gerade auf 2 langfristigen Pullbacklinien auf. Könnte was werden

Dafür haben wir ein schönes Doppeltop und wenn die 5,50 nicht hält, dann sind wir bald wieder bei 4 Euro.

K.O.-Zertifikate haben auch Zeitwertverlust!

... ich verstehe gerade nicht, warum du dich verbessert hast? Dort wo du den Stopp in deinem ersten Posting zum Thema eingezogen hast, liegt doch ein neuer Punkt 3? MfG DickT

Soweit so richtig - auf genau diese Risiken wird ja auch von den CFD Brokern ausdrücklich hingewiesen! Nicht zuletzt ist aber jeder einzelne für seíne Handlungen / sein Handeln verantwortlich und muss sich im vorhinein klar sein, welche Risiken er eingeht. Da steht in erster Linie jeder selbst selbst in seiner eigenen Verantwortung. Dazu zählt vor allem das Informieren über die Funktionsweise der Instrumente. Ein Auto ist ein hervorragendes Instrument, um sich fortzubewegen, kann aber auch eine …

stimmt ... das Agieren von Hedgern würde auch die relative Stärke von RWE zum Dax in der letzten Woche erklären. Gemäß der Logik: Im FDAX long, in RWE als Hedge short. Wo der Future nun (für die Händler unerwartet) in den Keller rauscht, werden beide Positionen aufgelöst. Oder ist an der Logik etwas falsch?

Ja, das Buch habe ich gelesen Stelle mir nur gerade die Frage, was ausser Arbitrage-Geschäften die beiden Märkte beim Trading sonst noch verbindet?

@DanielR Könntest du zu deinem Punkt 1: 1.) Zusammenhänge zwischen Termin- und Kassamarkt (d.h. in die Händler der Märkte hineindenken - wie traden diese Marktteilnehmer (Long, Flat, Short)) etwas mehr verraten? Soweit du das Thema hier angerissen hast, behandelt Voigt das auch in seinem Buch. Was genau hat er zu diesem Punkt zusätzlich gesagt? Wenn du das überhaupt weitergeben möchtest/darfst. Vielen Dank DickT