Suchergebnisse

Die Impl. Vol. richtet sich nach der impl. Vol. gegen die sich der Emittent hedged, jedenfalls bei Plain-Vanilla Optionen. Alles andere wird über Monte-Carlo-Simulationen gepriced.

Nach langer Abwesenheit, großem Rumgehexe mit festen Setup und 2 Praktika in Frankfurt habe ich mich nun entschieden, einfach wieder zu traden was ich sehe und das ganze wieder hier zu dokumentieren. Kommentare, Anregungen und Kritik sind natürlich wieder herzlich erwünscht. Und somit gehts auch direkt weiter: Trade 11: GBP/USD Short bei 1,4929 SL bei 1,4995 TP bei 1,4863 (gilt nur für 50% der Size, der Rest hat kein TP) Idee: Zumindest Test der alten Tiefs in starkem Abwärtstrend, bei Durchbruc…

Zitat: „ Hmm.. Wäre hier nicht richtiger, einfach den letzten Wert zu nehmen? Also lin=Close(vor 1 Tag)+1*b ?? Wenn ich schon lineare Regression mache, dann kann ich doch den aktuellen Wert nehmen. Dann sind auch die Ausschläge des Indikators nich so groß. Dies nicht aufgrund einer ev. verbesserten Perfomance, sondern aufgrund der Grundidee des Systems.“Ich kann nicht erkennen, inwieweit hier ein "richtig" oder "falsch" vorliegt, ich habe es so gemacht, dir steht es völlig frei, mit allem zu rec…

rechts nach links meine ich natürlich..

Man sieht, dass das System die Benchmark, sprich den DAX, outperformed hat. Noch deutlich wird dies, wenn man es mit Buy-and-Hold eines DAX-Kontrakts, ETFs, o.ä. vergleicht: candletalk.de/attachment/13136/

Ich habe gerade mal die neuen Werte ins Excel gepackt, die folgende Grafik zeigt die Performance vom 16.1.2007 bis zum 10.6.2008. Ich habe an den Parametern nichts verändert. Die Performance bezieht sich auf den Kauf eines Kontrakts bei vollem Kapitaleinsatz und ohne Hebel. Y-Achsenwerte sind natürlich Prozent. candletalk.de/attachment/13135/ (Wie immer bei OpenOffice ist das Diagramm von links nach rechts zu lesen... :S)

Das war auch nicht ganz ernst gemeint, ich kann mich eigentlich nicht beschweren.. Es ging nur darum, die Absurditität der Anschuldigung zu karikieren, jemand habe zu wenig Geld, um eine bestimmte Account-Größe zu eröffnen. Als wenn das maßgeblich für irgendwas wäre..

Ihr könnt auf mir rumhacken, ich habe zuwenig Geld..

Ich bin noch dran, bin aber im Moment mit der Uni voll ausgelastet und komme deshalb sehr wenig zum traden. Sobald ich Zeit habe, werde ich hier weiter machen. Dein Interesse freut mich.

Spar das Geld für den Fall, dass dir der Fehler nochmal unterläuft und es gegen dich läuft..

Da hat wohl jemand die Anleitung auf die Kondome getackert...

Sample beschreibt, wie ja die Übersetzung schon sagt, eine Stichprobe. Diese Stichprobe wird aus der Grundgesamtheit entnommen und muß hinreichend groß sein. Es gilt allerdings nicht unbedingt, je größer desto besser, viel wichtiger ist die Qualität der Stichprobe in Verbindung mit einer hinreichenden Größe. Um Aussagen beispielsweise über das Wahlverhalten in der Politik zu treffen, reichen bei qualitativ hochwertiger Stichprobe einige tausend Merkmalsträger, um sehr kleine Konfidenzintervalle …

Zitat von nolto: „ Zitat von Hintman: „@PerfectTrader Gelbe Karte wegen bewussten Verstoßes gegen die Emotionsklausel“@ hintman Also mit Verlaub hintman, das ist grotesk. Wenn du schon alleine den Ton der fast unangemessen sachlichen PT Kritik an Bollinger vergleichst mit der aufgescheucht schäumenden Replik Bollingers auf PTs kritische Anmerkungen, sollte dir das von selbst aufstoßen. Und dabei hat sich PT nur auf einen einzigen Aspekt Bollingers beschränkt. Wenn man bei Bollinger anfinge, Frag…

Trade 11 ca. Break-Even ausgestoppt.

Jetzt fliegen sie aber im Minutentakt raus.. Trade 10 ca. Break-Even ausgestoppt.

Trade 8 ca. Break-Even ausgestoppt.

Trade 9 ca. bei Break-Even ausgestoppt. Da hätte man den Stop evtl. etwas trailen lassen können. Wie seht ihr das?

Meine Intention war, dass, nachdem anscheinend kein großes Interesse an Kursen unter 2 bestand, der "Weg des geringsten Widerstands" den Kurs erstmal wieder kurzfristig zum kurz vorher aufgestellten Zwischenhoch führen würde. An diesem Punkte habe ich dann meine Stop auf Break-Even gezogen und konnte sozusagen "ohne Risiko" schauen, ob es nicht vielleicht doch einen Ausbruch geben würde, der ja dann auch erfolgt ist.

@Daniel: Über deine Präzision kann ich nur noch staunen, meine Hochachtung..

Weil ich den Test des Hochs für wahrscheinlicher hielt und der Chart für mich kurzfristig bullish aussah.