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Die Aufgabe eines BörsenMAKLERS ist eigentlich die Stellung von Bid und Ask-Preisen sowie die Ausführung der Orders. Ich weiß nicht ob das wirklich dein Ziel ist.. Hinzu kommt, dass man für die Zulassung als BörsenMAKLER eine Zulassung der jeweiligen Börse braucht, der eine Prüfung vorrausgeht, die alles andere als einfach ist. Allein schon die Tatsache, dass dieser Begriff also völlig unpräzise verwendet wird, sollte einem evtl. zu denken geben. Soweit meine persönliche Meinung..

Trade 1: Bei 114,273 manuell geschlossen. Trade hat ca. 2,5 R gebracht.

Trade 4 habe ich jetzt manuell bei 207,943 geschlossen. Dieser Trade hatte bereits mehr als das 3fache seines Initial-Risk verdient, und das wollte ich mir nicht mehr vom Brot nehmen lassen.

Trade 1: Bund Future läuft noch, Stop liegt aktuell bei 114,882 Trade 2: CHF/JPY wurde leider bei 102,11 ausgestoppt. Schade, da es danach in meine Richtung lief. Evtl. hätte ich den den Ausbruch und den folgenden Rücksetzer abwarten sollen. candletalk.de/attachment/12832/ Trade 3: AUD/USD Short bei 0,9339 SL bei ,9383 Idee war ein Abpraller vom Hoch bei ca. 0,9350 Im Nachhinein erscheint mir dieser Trade recht schwachsinnig, da seit Ende März Bilderbuch-mäßig höhere Hochs erreicht werden. Auf T…

Normalerweise nicht, normalerweise H1, H3, und Daily, warum?

Trade 1: Bund-Future Short bei 115,676 SL ist im Moment bei 115,357 Idee war ein erneutes Ansteuern des Tiefs bei 114,90 und evtl. Ausbruch nach unten. candletalk.de/attachment/12818/ Trade 2: CHF/JPY Short bei 101,74 SL bei 102,11 TP bei 100,51 Idee ist das Abprallen vom Widerstandsbereich um 101,80 candletalk.de/attachment/12819/

Ich möchte diesen Thread benutzen, um meine RM-Trades zu dokumentieren. Ich trade hauptsächlich Devisen, Bund-Future und Commodities. TFs sind Daily, 3H und 1H. Setups sind unterschiedlich, ich werde zu jedem Trade dazu schreiben, was ich mir dabei gedacht habe. Für Anregungen, Kritik usw. bin ich natürlich dankbar.

Das hat offensichtlich nicht funktioniert..

Ich wollte mal eure Meinung zu diesem Trade hören. TF ist 30 min, ich spekuliere auf ein abprallen vom Widerstand bei ca. 161,40. Die fallenden Tiefs vorher waren eine weitere Indikation für mich. der Pfeil ist der Einstieg, Rot SL, Grün TP. Ich weiß, man soll nichts auf die Meinung anderer Leute beim traden hören, aber ich trade normalerweise andere Ansätze und wollte wissen ob die Grundidee des Rebounds hier richtig gehandelt wurde. candletalk.de/attachment/12812/

Aber der Normalzustand sollte das eigentlich nicht sein, dass man seinen Account bei einem Broker IN Deutschland gegen Euro/Dollar hedgen muß..

"You know, you come from nothing - you're going back to nothing. What have you lost? Nothing!" Life of Brian

Oder auch nicht...

Ich muß mich auch kurz korrigieren, um die Sharpe Ratio zu erhalten, hätte man von der Portfolio-Rendite den sicheren Zins abziehen müssen. Aber so wie ich das jetzt verstanden habe, will die Bank die Leute anhand eines Jensens Alpha ranken, sprich anhand der Volatilitätsadjustierten Outperformance über einen Index, in diesem Fall dieser Index von Barclay's.. Mit "normalen"Portfolios sind hier Werte von 1 schon ziemlich gut, sprich für jedes zusätzlich übernommene Prozent Risiko erhalte ich auch…

Eine etwas deutlichere Erklärung seitens der Bank wäre definitiv hilfreich gewesen, da stimme ich dir voll und ganz zu.. Mal ganz davon abgesehen, dass die Beispiel-Vola einigermaßen haarsträubend ist..

Ich weiß ja nicht, wie ihr alle rechnet, aber mein Excel wirft auch 22,1% als Standardabweichung raus. Gemeint ist die Standardabweichung der Renditen, nicht des Portfolios, sie wollen ja schlußendlich auf Sharpe Ratio kommen. Und wenn man die Standardabweichung der Renditen Tag0 auf Tag1: -20% Tag1 auf Tag2: +12,5% Tag2 auf Tag3: +22,22% berechnet, komme zumindest ich auf die genannte Volatilität bzw. Standardabweichung. Was soll an dieser Berechnungsmethode jetzt komisch sein?

Seit dem neuesten Upgrade unterstützt OptionsOracle jetzt auch EUREX-Optionen, für Options-Trader evtl. von Interesse. www.samoasky.com

Zitat von goso: „Naja, es stimmt schon, der Markt ist recht "nervös", es gibt auch eine ziemlich hohe Phantomliquidität - d.h. da steht recht viel mit ein paar Pips Entfernung im Buch, sobald sich der Kurs aber diesen Orders nähert sind sie gecancelt - oanda versucht vermutlich einfach nicht am falschen Fuss erwischt zu werden.“Dazu habe ich mal eine ganz dumpfe Frage: Ich dachte, FX wäre ein nicht zentralisierter OTC-Markt, wo findet man denn bei sowas ein Orderbuch?

Auch mir erscheinen nackte Signalpostings einigermaßen unbrauchbar. Zudem wären sie meines Erachtens wenn überhaupt im Bereich Lesersysteme sinnvoll. Darüberhinaus finde ich, dass nackte Signale jegliche Diskussionsfähigkeit im Keim ersticken, vor allem wenn der Signalgeber mit Argumenten wie "Guck doch, heute hats geklappt" aufwartet...

239617942.png Und nach Frankfurt: 239621293.png Da mußte ich mich doch auch mal profilieren..

Ich glaube ein ganzer Haufen Menschen hätte ein wesentlich geringeres Problem damit, relativ hohe Steuern zu zahlen, wenn man sich nicht jeden Tag anschauen müßte, mit welcher Himmelschreienden Ineffizienz Steuergelder ausgegeben werden...