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Ich persönlich mache die besseren Trades auch morgens, liegt allerdings zu einem guten Teil daran, dass ich auf Verhältnismäßig viel Vola angewiesen bin.. Allerdings sollte man es auch schaffen, Abends dem Markt etwas abzunehmen, man wird sich nur auf andere Umstände einstellen müssen.

Ein Bund-Future Trade von mir heute.. War auch das einzige, was heute halbwegs funktioniert hat.. Heute war wirklich nicht mein Tag.. candletalk.de/attachment/12337/

Other Peoples Money habe ich gedacht?

Im Prinzip hast du Recht, wenn man Proportionalität annimmt. Das Problem dürfte sein, dass man in der Realität die Rendite nicht proportional mit dem Risiko steigern kann. Das ganze dürfte eher wie eine Logarithmus-Funktion aussehen, sprich die Zusatzrendite pro zusätzlichem Risiko nimmt immer weiter ab. Was anderes ist mir jedenfalls noch nicht begegnet.

Der 5%-Trader hätte doch größere Ausschläge in seiner Equity Kurve, sowohl nach unten als auch nach oben, aufgrund der größeren Positionen oder habe ich da gerade einen Denkfehler drin?

Ich könnte mir vorstellen, dass sie sowas wie die Sharpe Ratio meinen. Rendite geteilt durch Vola.

Ich poste die Signale bald, bin aber im Moment im Klausurstress.

Was ich recht hilfreich fand, um mal das ganze mal aus einem neuen Blickwinkel zu sehen, war folgendes Buch: Psychologie für Börsenprofis. Die Macht der Gefühle bei der Geldanlage (Link zu Amazon) Ist zwar auch nicht explizit für Trader gemacht, aber beleuchtet recht anschaulich Behavioral Finance und die Ideen dahinter.

Zu Problem Nr. 2 würde ich noch hinzufügen, dass man nicht gleichzeitigin zuviele stark korrelierte Werte investieren sollte. Setzt man z.B. gleichzeitig auf den Anstieg des DAX und des EuroStoxx, müßte man das ganze aufgrund der sehr hohen Korrelation fast schon als eine Position betrachten. Hierauf sollte man achten, weil sich sonst doch wieder größeres Risiko einschleicht, ohne dass man es vielleicht auf den ersten Blick sieht.

Was passiert, wenn man nur long geht und bei Short-Signalen flat ist? Um mal zu schauen, wie robust das System ist, habe ich es mal auf den S&P 500 zwischen dem 27.11.2001 bis zum 27.11.2007 getestet. Das Ergebnis sieht bei gleichen Parametereinstellung, sprich ohne jegliche Optimierung, einfach nur die Kursdaten vom S&P unterlegt, folgendermaßen aus: candletalk.de/attachment/12264/ Gar nicht mal so schlecht für den Anfang.

Sieht für mich ganz stark nach einem Schneeball-System aus..

Ich studiere Betriebswirtschaft, eine Vorlesung dieses Semester war Operations Management. Operations Management Da kommt dann unter anderem Nachfrageprognose vor, die eben auch Zeitreihenanalyse umfasst. Im Prinzip geht es darum, verschiedene Prozesse in Unternehmen zu optimieren, von der Nachfrage-Prognose über die Standort-Analyse bis hin zum Prozessdesign und dem Bestandsmanagement. Das übliche eben. Man versucht aus Wirtschaft mehr schlecht als recht eine Wissenschaft zu kneten..

Das ist im Prinzip ganz einfach. Du hast irgendwann in der Vergangenheit mal die Werte für at und bt initialisiert, also mit Startwerten versehen und rechnest dann immer mit den vorherigen Werten weiter. Das Prinzip ist das gleiche wie bei einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Der Sinn ist, aktuelle Werte höher zu gewichten als ältere. Hier kannst du weiteres über die Berechnung gleitender Durchschnitte lesen, auf denen die Berechnung beruht: Gleitende Durchschnitte Bei der doppelten exp…

Ah ich habe mich in der Beschreibung verschrieben. Wenn der Close über dem Indikator DES liegt, ist man long, nicht short.

Ich bin mir gerade nicht sicher ob das zu den gleichen Ergebnissen führt, aber du kannst mal versuchen, das Ergebnis der Regressionsanalyse einer exponentiellen Glättung zu unterziehen. Das ist leider das einzige, was mir dazu schlaues einfällt. In Excel stellt das ganze kein Problem dar..

@DickT: Wo siehst du da Zirkelbezüge? Du hast at und bt von gestern und den Close von heute. Dann berechnest du at aus dem Close von heute und at und bt von gestern. Dann berechnest du bt. Man initalisiert die Werte in der ersten Schätzungsperiode entweder freihändig oder, was ich getan habe, holt sich die Werte aus einer Regressionsanalyse. Das ist aber nur auf für die ersten 10 Werte interessant, danach verschwinden die in der Glättung. @fuzba: Die Werte auf die du ansprichst sind die sogenann…

Ja richtig. Zum Close von Xetra-Dax, sprich bei 6821. Die Berechnungen enden im Moment am 30.1., bis dahin ist die Position nicht gedreht worden.

@Hintman: Ich denke nicht. Meine Hand dafür ins Feuer legen würde ich allerdings nicht. Du mußt allerdings zum Close von Xetra-DAX einsteigen, denn darauf basieren ja die Berechnungen. @Gordon Gekko Die Equity Kurve bezieht sich einmal darauf, immer im Markt zu sein. Die Kurve mit Stop setzt einen Intraday-Stop-loss von 1% und steigt abends gegebenfalls wieder ein, wenn ein Signal vorliegt.

@Harley: Bei der lin ist b die Steigung der Regressionsgeraden. Händisch machst du das mit der Methode der kleinsten Quadrate. In der Praxis nimmst du die Excel-Statistik-Funktion "Steigung" (Zumindest heißt sie in Calc so). Bei DES berechnet man im Prinzip auch eine Regressionsgerade, nur glättet man den y-Achsenabschnitt und die Steigung über mehrere Perioden. Ursprünglich werden diese Verfahren in der Nachfrage-Prognose verwendet, um Nachfragetrends zu prognostizieren. Es gibt noch eine Steig…

@DickT: Entry zum Opening habe ich auch mal entwickelt, bis ich entdeckt habe, dass man die Openings, die einem yahoo anzeigt nirgendwo bekommt. Man wertet die Indikatoren ca. 5 Minuten vor Handelssschluss aus, die Abweichung dürfte sich in Grenzen halten, da man ja mit stark geglätteten Werten rechnet. Das müßte man meiner Meinung nach schaffen können. Man eröffnet dann zum Close. Siehst du da dennoch größere Schwierigkeiten?