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@Harley Ok, ich versuchs mal: Zeitraum: 14.1.2008 bis 15.1.2008 Close: 14.1.: 7732 15.1.: 7566 Indikatorwert lin: 7614 ist kleiner als der Close vom 14.1. also ist lin long Indikatorwert DES: 7808 ist größer als der Close vom 14.1. also ist DES short Beide Mean Squared Errors sind vom 11. auf den 14. (Wochenende dazwischen) gesunken. Das heißt nach den Regeln, dass man nicht nach lin handelt sondern nach DES. DES empfiehlt short, der Kurs fällt um 165 Punkte und man freut sich. Ich habe noch den…

Ich würde sagen, ich poste jeden Abend das Signal des Systems und wenn sich was ändert den jeweiligen Entry. Was sollte man sonst noch tun? Ist mein "erstes Mal"..

Danke, hat auch ca. 12 Stunden gedauert bis die Tabellen fertig waren.. Ich könnte mal damit anfangen, es als Paper-Trade hier zu veröffentlich. Wer noch irgendwelche Ideen hat, wie man es noch verbessern könnte, immer her damit.

Ich möchte hier ein Handelssystem vorstellen, das sich daraus entwickelt hat, dass ich für eine Operations Management-Klausur verschiedene Techniken der Nachfrage-Prognose lernen mußte und mir gedacht habe, wenn du die Formeln lernen mußt kannst das ganze auch direkt am DAX ausprobieren, mal sehen was dabei rauskommt. Im Grundprinzip basiert das System aus 2 Subsystemen mit jeweils einem Indikator. Ich stelle es im Folgenden vor und bitte um Kritik, Verbesserungsvorschläge, einfach eine allgemei…

Was macht man schlauerweise, wenn man bei einer bestehenden Position ein entgegengerichtetes Einstiegssignal erhält, bevor der TP erreicht ist? Nur glatt stellen, komplette Position drehen, ignorieren?

Ich bin bis jetzt auch immer fixed Risk gefahren, aber die eigenen Methoden immer mal wieder zu hinterfragen kann sicher nicht schaden.. Und wenn dann hinterher rauskommt, dass man es bisher richtig gemacht hat, ist das ja auch keine schlechtes Gefühl.

Sollte man die Positionsgröße der ATR bzw. dem Stop entsprechend anpassen, sodass man immer einen festen Prozentsatz des Portfolios riskiert oder sollte man die Positionsgröße gleich lassen, was heißen würde, dass man in volatileren Phasen mehr verdienen aber auch mehr verlieren kann und vice versa. Was schneidet im Backtesting besser ab?

Bei mir stellt es sich im Firefox auch richtig dar, allerdings arbeite ich mit der wahrscheinlich nicht sehr repräsentativen Auflösung von 1680x1050.. Werbung zwischen den Posts finde ich persönlich etwas nervtötend, da sie meinen Lesefluss behindert. Rechts daneben finde ich da angenehmer.

Ein Abwärtstrend wie aus dem Bilderbuch..

TP haben für mich auch noch einen weiteren Vorteil: Es wird ein weiterer Teil des Tradings automatisiert. Bei mir ist es so, immer wenn ich "aus dem Bauch heraus" handele, mache ich es mit traumwandlerischer Sicherheit so, dass ich mich hinterher ärgere. Wenn auch der Austieg halbwegs nach einem System automatisiert ist, liegt meine Verantwortung nur noch darin, das System so gut wie möglich zu gestalten, aber ich muß mich nicht mehr vor mir selber für nervliche Schwäche rechtfertigen. Jeder Aut…

Wie kommen eigentlich soviele Leute auf die Idee, jemand würde ihnen sagen, wie man reich wird? Ich glaube nicht, dass jemand den Albrecht-Brüdern gesagt hat "So, jetzt eröffnet ihr ganz viele Discount-Märkte und werdet damit reich". Weitere lustige Beispiele kann sich jeder selbst ausdenken.

Vielen Dank, dass sind doch schonmal ein paar sehr brauchbare Tipps. Der Ansatz ist ja nicht wirklich ausgeklügelt, ich habe mehr Wert darauf gelegt, ihn meiner Trading-Psyche anzupassen. Nach dem Motto, wenn du deinen Kopf schon nicht verbiegen kannst, verbiege wenigstens dein Werkzeug so, dass es dazu passt.. Die Kursziele werde ich dann noch ein wenig nach der Vola adjustieren und dann sollte es klappen.. Danke.

Im Moment trade ich folgenden Ansatz: 1. Trend anschauen, schonmal nicht dagegenstellen. 2. Mit dem Trend beim Austritt aus Extremzonen bzw. bei Überschreiten der Mittelinie des Stochastik-RSI einsteigen. Diese Signale ignoriere ich, wenn die Kurse weit auserhalb der Bollinger Bänder liegen. Wenn das der Fall, trade ich meistens das Reversal. Stop kommt auf 1,2 fache ATR. Die Einstiege gelingen mir für einen Trendfolger eigentlich recht gut, aber ich habe wirklich noch Probleme damit, mir sinnvo…

Herr Quandt wird sich freuen, da hat ihm ein gutes halbes Jahr sein Vermögen um über 2 Milliarden € eingedampft..

Auf welcher Basis bestimmt ihr Profit Targets? ATR Stops verwende ich auch, meine Iniatial Stops laufen auch soweit zu meiner Zufriedenheit, aber mit dem mitnehmen von Gewinnen tue ich mich schwer. Was gibt es für Techniken, um Targets zu bestimmen?

Wenn ich mich nicht täusche, brauchst du bei einem Take Profit von 0,5 R eine Trefferquote von 66,6 %, um überhaupt auf Break-Even zu kommen, ohne Spread und Interest. Ist das wirklich ein sinnvoller Ansatz? Ich lasse mich natürlich gerne davon überzeugen, aber auf den ersten Blick erscheint mir der Ansatz etwas zu riskant.

Ah ok. Ich würde mal schätzen, dass das nicht vorher feststeht, und das Unternehmen die Ad-Hoc rausgibt, wenn sich der zuständige Mitarbeiter dafür entscheidet. Die Uhrzeiten der ad-hoc Meldungen zu Quartalszahlen (kann z.b. auf der Homepage der Euwax nachschauen) sehen eigentlich nicht so aus, würde man sich da an irgendwas systematisches halten. Heidelberger Druck hat z.B. am 2. Zahlen gebracht und zwar morgens um 11:54:25. Das sieht für mich ziemlich willkürlich aus. Ich lasse mich natürlich …

Zitat von janson: „Hi, ich suche schon seit langem eine Seite die mir anzeigt um wieviel Uhr welches Unternehmen Quartalszahlen rausbringt. Gerade was nachbörslich noch so alles kommt wäre mir wichtig zu wissen.“http://www.finanzen.net/termine/termine_uebersicht.asp Hier stehen eine Menge Sachen, ich hoffe das hilft dir schonmal. Hätte man sich aber recht einfach ergooglen können..

Das war nur ein Beispiel für eine Position im Portfolio, die gegen einen läuft. Soll ja immer mal wieder vorkommen.

@Perfect Trader 1.Wenn man es genau nimmt mit der Statistik ist der Korrelationskoeffizient ja auch nur Werkzeug der deskripitiven Statistik und damit schonmal per Definition nicht dazu geeignet, Vorraussagen für die Zukunft zu treffen. Da wir uns aber aber bei der Zeitreihenanalyse von Finanzprodukten nur auf Vergangenheitsdaten stützen können, müssen wir wohl oder übel aus ihnen Prognosen für die Zukunft ableiten, auch wenn uns jeder Statistiker dafür schlagen würde. Die Prognoseunsicherheit b…