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Ich habe die Korrelation über die letzten 30 Tage jeweils berechnen lassen. Deine Grafik zeigt aber, dass man mit short EUR/CHF die meisten Bewegungen von GBP/JPY aufgefangen hätte..

Gar nicht mal schlecht das Tool, dank dir..

Ah ok, sorry, das wußte ich nicht. Werde ich ab jetzt selbstverständlich machen. Also short EUR/CHF.

Doch, ich meinte absichtlich long CHF/EUR. Ich verschulde mich in Euro, um Schweizer Franken zu kaufen. Das hat eine negatives Zinseinkommen, man kann es aber durch den Kauf von GBP und den Verkauf von Yen überkompensieren. Und du hast leider recht, ich habe nochmal nachgesehen, die Korrelation steigt erst seit Anfang 2007 kontinuierlich, das hatte ich leider übersehen, danke dafür. Wahrscheinlich wird es bei den anderen ähnlich temporär sein. Was es allerdings gibt, sind verschiedene Carry-Trad…

Danke für die nette Begrüßung. Ich habe es mal händisch in Excel eingegeben, die Korrelationen stammen von Trendsignalonline und sind auf Wochenbasis. Für Fehler hafte ich natürlich nicht.. Ziel ist jetzt, eine Kombination von Positionen zu finden, die positive Zinsen abwirft, aber ein Delta möglichst nahe Null hat, sprich sich die Kursbewegungen unter dem Strich möglichst vollständig gegenseitig aufheben. Ein Beispiel hierfür wäre Long GBP/JPY und Long CHF/EUR. Die Korrelation ist recht stark n…

Funktionieren denn diese Hedge-Strategien, die da unter deinem Link vorgestellt werden? Hat da jemand Erfahrung?

Ah danke.. Aber da sind "exotische" Paare wie EUR/TRY leider nicht dabei..

Ich meine ja in dem Sinne auch nicht hedgen sondern diversifizieren, sprich zumindest das unsystematische Risiko der jeweiligen Einzel-Pairs rauszudiversifizieren, indem man gleichzeitig Carry-Trades in verschiedenen Pairs macht. Dazu wäre es hilfreich die Korrelationen der Pairs zu kennen. Im Prinzip Markowitz für Carry Trades.. Das man am allgemeinen Marktrisiko nicht vorbei kommt, ohne gleichzeitig die Rendite zu beschneiden, ist mir klar.

Hat jemand mal die Korrelationen der Währungspaare überprüft, die sich für Carry Trades eignen? Da könnte man dann ja evtl. das Risiko zumindest etwas eingrenzen..