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@ Hintmann: wenn Du mir dabei helfen würdest, könnte ich eine kleine Studie starten, die eventuell eine Art Prognose für das FS-System ermöglichen könnte. Ich bräuchte nur folgende Inputs von Dir: 1. Auf welchem Kurs siehst Du das nächste Kauf- bzw. Verkauf-Signal (eigentlich nichts neues!) 2. was für eine Note zwischen 1 und 3 gibst Du disem Signal (1... 1A-Signal, 2... gutes Signal, 3... moderat) 3. sehr wichtig: wie viele EOD-Kerzen Historie des Kurses brauchst Du mindestens, um dieses Signal…

Zitat von Hintman: „Was aus den letzten Diagrammen schwer herauszulesen ist bzw. mir im Fazit fehlt: wie sieht denn nun die Verteilung genau aus zwischen sagen wir 3,4,5 udn 6 Tagen Haltedauer?“ @ Hintman: das fehlt tatsächlich im Fazit, aber schon bewusst, weil: 1- die Ergebnisse solch einer Studie sind noch keinerlei brauchbar, weil sie noch sehr rohr und abstrakt sind. In so einer Studie geht es mir eher um die Methode und nicht um das Ergebniss. Dass ich die Haltedauer von Deinem System erwä…

Hallo Freunde des FS-Systems, ich habe in dem Thread Programmierung des FS-Systems hier eine kleine Studie mit matlab zum Thema Haltedauer hochgeladen, die evtl. Euch auch interessieren würde. Ich freue mich auf Feedbacks und konstruktive Meinungen. Servus marmooli

ich habe hier eine kleine Studie zum Thema Haltedauer der Positionen mit Matlab gemacht, die ich als pdf hier: www.workupload.com/file/tWlBDeB hochgeladen habe, weil ich hier im Forum keine Datei größer 200KB anhängen konnte. Man kann die Datei ohne Registrierung herunterladen. Trotzdem wenn jemand eine bessere Hosting-Seite kennt, mit der er sich sicherer fühlen sollte, bin ich offen die Datei auch dort hochzuladen bzw. direkt per Email zu schicken. Die Studie sollte der Veranschaulichen einige…

Zitat von ibelieve: „so lange wie aber nur geschrieben wird das war mal ein guter trade der lief direkt ins plus und diese 2 wochen waren blöde weil ich fast nur verlierer habe bringt mir/uns/euch das überhaupt nichts weil es keine wirklich auswertbaren daten sind.“ ich bin voll bei Dir. Dass Hintmanns System irgendwie funktioniert ist bei mir eher ein Glauben und kein Wissen. Dass Hintmanns System Potenziale in sich hat genau so ein Gefühl und kein Wissen. Alles nur Glauben, Hoffnungen, Gefühle…

Zitat von limur: „warum willst nicht weiter reinschauen, eine Kerze besteht nicht nur aus OHLC, sondern noch aus ASK und BID und Volumen“ das ist richtig, aber mir reichen am Anfang nur OHLC. Zur Vereinfachung verzichte ich in dieser Phase auf Sachen wie Spread, Gebühren, Slippage, Volumen usw.

Zitat vonmir selbst: "Die Frage ist nun, wann ich einsteige, wie lange ich halte und wann ich aussteige. Der Rest (nämlich Money und Risiko Management, Anzahl der Positionen, und und und) ist erstmal nicht wichtig. Ich soll ein Sinal-geber haben, der mir sagt: jetztBuy....hold....hold.....hold.....jetzt sell !" Um Missverständnisse zu beseitigen: hier war nicht gemeint dass RM & MM usw nicht wichtig sind. Ich meinte nur, zur Vereinfachung der Modellierung verzichte ich erstmal auf diese Sachen u…

um zwei Kurse über gleichem Zeitfenster (z.B. 1 Jahr) miteinander vergleichen zu können habe ich das Problem, dass die absolute Werte dieser Kurse unterschiedlich sind, d.h. einer schwingt um z.B. 50 EUR und der andere hat maximal 10 EUR erreicht. Um trotzdem einen Vergleich zu ermöglichen nehme ich folgendes an und definiere die relative Wachstumsrate: ich trade die Kurse mit einer mono-Trade-Buy-and-Hold(-and-Sell)-Strategie über das gesamte Zeitfenster (z.B. ein Jahr) mit einer Positionsgröße…

Da es manche Kommentare über meine Person ab und zu in anderen Threads geschrieben werden, möchte ich folgendes erklären, bevor es weiter geht: Ich bin weder ein Alleswissender noch ein Guru oder der Ähnlichen, habe es auch nie beauptet und nie versucht. Ich bin sogar kein richtiger erfahrener Trader. Profi-Programmierer bin ich auch nicht. Das, was ich schreibe sind einige eigene Gedanken über das Traden, ohne zu veruschen (wie TraderMik so schön sagte) irgendjemandem irgendwas zu beweisen. Ich…

Es gab eine Anmerkung von PT, dass absolute maximale Rendite einer Kerze 2*(H-L)-abs(O-C) ist und nicht (H-L). zuerst einmal vielen Dank, dass jemand so gut mitdenkt. Die Überlegung ist interessant aber ich bleibe bei (H-L) und das aus folgenden Gründen: angenommen haben wir eine weiße Kerze mit vorhandenen Informationen OHLC. Unter anderem sind folgende Szenarien möglich: 1- nach dem O hat die Aktie zuerst im Laufe des Tages den L erreicht und dann bis H hochgestiegen und dann mit C den Tag ver…

jetzt drehen wir die Fragestellung. angenommen ich verfüge nur über einem einzigen Kurs, den ich mit verschiedenen Handelssystemen traden möchte. Egal wie diese Systeme aussehen, kann ich mit einem System bessere Rendite und mit dem anderen schlechtere Rendite erzeugen. Das bedeute, dass jedes System hat UNABHÄNGIG von dem Kurs eine Art "Kraft" aus dem gleichen Input mehr oder weniger Rendite herauszuholen. Meine Schlussfolgerung ist, dass ich keinen Kurs vollkommen unabhängig von bestimmter "Kr…

hier wieder einige evtl. langweilige und triviale Gedanken, aber ich versuche diese langsam aufbauen... man kann jede Strategie zu einer B&H-Strategie reduzieren/modellieren, da im Endeffekt wird in jeder Strategie irgendwo eingestiegen und dann nach einer bestimmten Zeit wird ausgestiegen. Sogar wenn die Haltedauer nur eine Kerze (z.b. ein Tag) ist, ist der Trade immer noch ein B&H. Eine traditionelle B&H über mehreren Jahren ist genauso eine B&H über einer Kerze, wenn man auf alle Informatione…

Das hier unten ist keine Lehre oder sowas, das sind lediglich einige Gedanken und Notizen, basierend auf denen ich versuche, die Sache besser zu verstehen, um irgendwann ein Modell zu entwickeln, das ich selber verstehen kann. Ich freue mich über Feedbacks. EINS: die ganze Sache mit dem Traden ist eine sehr komplexe Sache. Es ist wie ein Sumpf. Je mehr Du versuchst Dich zu retten, desto mehr sinkst Du. Es gibt keine andere Wahl, außer zu versuchen, zuerst mit sehr einfachen (und dementsprechend …

@TraderMik Hallo TraderMik, ich schaue fast jeden Tag in dieses Thread rein. Mich stört es überhaupt nicht, wenn es lange Zeit nichts zu diesem Thema läuft, da es mir persönlich eher um die Qualität geht und nicht um die Anzahl der Postings, auf die manche so stoltz scheinen zu sein. Andererseits habe ich keine Eile von heute auf Morgen reich zu werden. Mag sein, dass die Verendung dieses und jendes Threads angekündigt wird, aber das denken nur diejenigen, die wie ein Haase ständig beim hin und …

Zitat von ibelieve: „ Ob Sie jetzt dann Statistisch Richtig oder Falsch sind ist mir egal. . . Und gerade bei Statistiken lebe ich nach dem Grundsatz, "Glaube keiner die du nicht selber gefälscht hast" “ ich verstehe, was Du meinst, obwohl ich persönlich anderer Meinung bin, und weil wir uns in Sachen Trading sowieso auf einem nicht festen Boden bewegen, kann man auch nicht beweisen, wer hier Recht hat und wer nicht Das ist sogar ganz gut, dass jeder die Sache aus seinem Blickwinkel betrachtet. …

Zitat von TraderMik: „Darf ich fragen bei welchen Broker Du bist?“ gerne, ich bin aktuell bei WHS, das Konto bei WHS habe ich allerdings erstmal auf Standby gesetzt. Servus marmooli

Zitat von TraderMik: „leider kann ich nicht mit kostenlosen Stundendaten dienen. Bin gespannt, ob da jemand was weis. Was ich vorschlagen würde, wenn nur EOD Daten zur Verfügung stehen: Man geht immer vom schlechtesten Fall aus, also daß man ausgestoppt wird. Dann kann es im echten Leben nur besser aber nicht noch schlecher werden.“ Hallo TraderMik, ich habe nicht lange gesucht, aber auf jeden Fall habe keine kostenlosen Stunden-Daten gefunden. Deshalb habe ich gedacht, vielleich hole ich mir Da…

Hallo zusammen, was könnte der Sinn der Lehre: "Pro Tag ein Long und ein short" sein? Wie sollen wir dieses Programmieren? Ich würde dieses Thema als eine empirische und erfahrungstechnische Absicherung gegen Koorelation der Werte verstehen. Die Lehre gilt nur wenn mein Long und mein Short keinesfalls (oder sehr gering) korrelieren. So werde ich mit meinen beiden Positionen Gewinn machen, sonst führt diese Regel bei einer Korrelation logischerweise mit hoher Wahrscheinlichkeit zu mindestens eine…

Hallo zusammen, hier und da und ständig gibt es die Diskussion über die Werte von ATR und Erkenntnisse, dass anscheinend ATR aus verschiedenen Quellen unterschiedlich berechnet wird. Die logische Konsequenz ist dass die Regel 0,6*ATR(10) auch vom Fall zu Fall verschieden ist und zwar teilweise mit großen Abweichungen jenseits von akzeptablen Toleranzen. So wird diese Regel auch etwas schwammig und verliert seine Objektivität. Da der Hintmann diese Regel anhand seiner Backtesting-Ergebnisse (die …

hallo zusammen, ich habe ein konkretes Problem, das allerding bekannt ist und zwar: Die End-Of-Day Daten reichen leider nicht, damit man backtesten kann. Für die Tage, wo die Stop-Buy order auf einer Kerze plaziert ist und die Kerze an dem selben Tag sowohl Stop-Buy als auch Stop-Loss berührt hat, muss das Trader-Modul in der Lage sein, tiefer zu tauchen und die Lage in (z.B.) in einer Stunden-Chart zu analysieren, da die Lage nicht eindeutig interpretierbar ist, nämlich, ist zuerst SB erreicht …