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Hallo zusammen, mir ist bewusst, dass nicht jedermann mit matlab arbeiten will/kann. Wir können bei Bedarf sogar ein neues Thread extra nur für "Programmieren des FS-Systems mit Matlab" öffnen, wenn ihr wollt. Ich will nicht, dass die Sache so dermaßen spzifisch wird, dass die Anzahl der Teilnehmer an der Diskussion geringer wird als das, was momentan ist (obwohl die Anzahl der Zuschauer scheint relativ hoch zu sein, was an sich doch eine schöne Sache ist). Servus marmooli

Servus Summy, das freut mich sehr, dass jemand anders auch mit matlab arbeitet. Ich denke, mit matlab kann man richtig professionel und gründlich arbeiten, alles andere befriedigt mich nicht so ganz. danke für die Links. beides hatte ich schon. Meine Daten lade ich auch mit dem hist_stock_data.m und die Indickatoren von indicators.m nutze ich auch als Berechnungsmodul. Hier gibt es auch ein paar andere Links, die ich gefunden habe (sehr gut als Motivation für alle): finmetrics.statistik.uni-muen…

Hallo zusammen, ich habe mich endlich für eine Software entschieden, mit der ich das FS-System zu automatisieren versuchen werde und zwar für MATLAB. Keine Sorge, ich will das Rad nicht neu erfinden und ein Backtestprogramm oder Ähnliches programmieren. Matlab bietet mir eine enorme flexibilität, die ich brauche, dazu noch eine absolut mächtige Umgebung, in der man Ideen umsetzten kann. Erfahrung mit Matlab und Simulink ist auch einigermaßen vorhanden. Ihr seid so fleißig und arbeitet schon an d…

PS: ich habe meinen Text selber gelesen und festgestellt, wie viele grammatische und andere Fehler da drin schwimmen. Deshalb wollte ich mich bei manchen Leser, die Wert auf sowas legen entschuldigen und betonen, dass es mir in meinen Kommentaren hauptsächlich um den Inhalt geht und nicht um die Kosmetik. Die zweite kann ich sowieso nicht verbessern, da ich Deutsch als Fremdsprache spreche marmooli

Servus zusammen, ich habe inzwischen mir wegen Optimierungs- und Bewertungsmaßnahmen Gedanken gemacht und folgendes festgestell: 1. Probleme: 1.1. Die meisten Plattformen sind mit einem Tool ausgestattet, das die Money- und Risikomanagement übernimmt und diese automatisch steuert. Dies verringert die von mir gewünschte Flexibilität des Programms einerseits und andererseits will ich für mein System vollen Zugriff auf alle Möglichkeiten haben. Ein Beispiel wäre das Risiko-Management (z.B. wenn ich…

@ PerfectTrader: wie Du möchtest, aber ich dachte, vielleicht wäre der Optimum irgendwo in der Mitte zwischen sehr viel und gar nichts! @ TraderMik & ibelieve & alle: 1- so wie ich gesehen habe nutzt TraderMik Ninjatrader und ibelieve verwendet Amibroker, stimmt das? Gibt es jemanden, der Erfahrung mit FutureStation von WHS (bzw. Nanotrader von Fipertec) hat? 2- wie realisiert ihr das 1% Risiko-Prinzip mit Euren Plattformen? Bei FutureStation schein ein Einstieg anhand eines Express-Programms mi…

@ Perfect Trader Hallo Perfect Trader und danke für Deine Kommentare, aber diese überschreiten aus meiner Sicht teilweise den Rahmen dieses Threads. Ich bin ein Fan der möglichst kurzen konkreten und vor allem zielführenden Kommentare. Deine Texte sind lang und beinhalten viel Information, die man auch quasi googeln kann, wenn man diese überhaupt braucht. Ich respektiere Dein Wissen und dass Du dieses mit den anderen verteilst, finde ich prima, aber ich denke: Einerseits machen Deine langen peda…

Hallo zusammen, und vielen Dank an alle, vor allem ibelieve, TraderMik und Perfect Trader, für die wertvollen Kommentare in diesem Thread. Ich brauche noch etwas Zeit um alle Kommentare einmal zu lesen und zuerst verstehn, was hier während meiner Abwesenheit los war. Aber im Vorab, ein paar, aus meiner Sicht, sehr wichtige Punkte: 1- Unser Ziel (oder wenigstens mein Ziel) ist nicht, das FS-System 1 zu 1 zu programmieren. Dies ist wenigstens aus einem einfachen Grund nicht möglich und zwar: "Frei…

Servus TraderMik, hier ganz kurz ein Kommentar, obwohl ich noch im Urlaub bin und kein richtiger Internetzugang habe. Ich werde nach der Rückkehr ausführlicher die Sache mit Dir (ich sage "Dir", weil sich bisher keiner so richtig programmtecnisch interessiert hat) besprechen. Auch Danke für die Umsetzung der Idee mit Ninjatrader, ich habe es selber urlaubsbedingt noch nicht probiert. Also es freut mich wenigstens, dass Du Dich aktiv darum gekümmert hast und einiges auch programmiert hast. Aus me…

Beispiel an einem Chart: (s. Chart) der heutige Tag ist Tag Null, gestern Tag 1 und so weiter. Ziel ist, nachdem wir eine kleine freundliche Kerze gefunden haben, schauen ob diese sich in einer Fahne innerhalb eines Swing befindet und sowohl günstiger als Hoch der Fahne als auch nicht davongelaufen ist. Die Fahne besteht aus zwei Phasen: Stange, nämlich Tief zu Hoch, und Korrektur, nämlich Hoch bis heute (kleine Kerze). Solange in der Korrekturphase die Fibo 50 durch die Referenz-Kerze, nämlich …

@TradeMikZitat von TraderMik: „Kannst Du noch verraten, wie Du das Problem des "günstigen Einstiegs" gelöst hast?“ ich würde behaupten ich habe 80% des gesamten Hintman-Systems schon modelliert und mit einer sehr kompakten Idee geknackt. Der Rest ist nur Feinschleifen und nicht ganz so schwierig. selbstverständlich nur für diejenigen verständlich, die 1- es ernst nehmen 2-wenn sie nichts mit Modellieren zu tun haben/hatten oder haben wollen, trotzdem nicht sofort behaupten, dass sowas nicht mögl…

Servus zusammen, ab heute bin ich zwei Wochen im Urlaub. Ich wünsche Euch allen gute Trades. Nachdem ich wieder zurück bin werde ich mein Programm weiter mit Euch besprechen. Ich denke ich habe heute den Kern des Programms hinbekommen. Der besteht aus sehr wenigen und einfachen Bedingungen ohne Verwendung von irgendwelchen Indikatoren und sollte das Hintman-System (hoffentlich) gut nachbilden können. Ich muss es allerdings testen und schauen, in wie weit die Programm-Signale mit Euren FS-Siganal…

Servus TradeMik, vielen Dank, und das freut mich, dass Du Dich aktiv an der Diskussion beteiligst. Im Vorab entschuldigung wenn ich mich manchmal nicht exakt ausdrücke, wenn das der Fall sein sollte, dann bitte unbedingt nachfragen. zu der Phase 2: Diese Phase ist die Entstehung einer potenziellen Fahnenstange (s. Chart). Angenommen sind wir in einem Aufwärtstrend und auf einmal entstehen 2, 3, 4 lange Kerzen in die gewünschte Richtung. Wir hoffen das dies sich in seiner Entwicklung zu einer Fah…

@Hintman Servus Meister, lass uns zuerst einfach zur Vereinfachung der Diskussion auf Longpositionen konzentrieren. Bevor wir zum Trigger kommen würde ich gerne vorher das ganze Konzept in sechs Teile zerlegen und diese sehr grob definieren: 1- Es besteht ein übergreifender Trend und in diesem Trend auf EOD-Basis existier ein Swing 2- da wächst auf einmal in diesem Trend aus dem Boden einer kleinen Konsolidierung so eine Art Stange 3- die Stange erreicht seine Spitze und geht in eine Korrekturph…

Servus goso, wenn Du mich meintest, hast Recht sorry. Ich werde mich an dieser "Regel" halten marmooli

Servus Perfect Trader, und danke für Deine Anmerkungen. Um im Rahmen des Threads "Swingtrading für Berufstätige" zu bleiben und nicht zu weit philosophieren werde ich Beispiele aus diesem Thema nennen, worüber wir gerne diskutieren können. Aber vorher ganz kurz zur genannten Fuzzy-Logik: ich habe mich einige Zeit damit beschäftigt die Kursbewegungen an der Börse mit mathematischen Methoden zu analysieren. Angefangen mit der diskreten Fourier-Analyse, um die Amplitude und die Frequenz der Hauptwe…

Servus RealCasi, Programmieren tue ich mit allem, was sich programmieren lässt Bei fast allen Plattformen sind die Prinzipien und die Befehle relativ einfach und ähnlich. Das ist nicht das Problem. Problem ist das Umsetzen einer Idee in Form einer automatisierten Programms anhand vorhandener Mittel und im Rahmen der Einschränkungen der Sache an sich einerseits und des Plattform andererseits. In diesem Fall lassen sich manche Sachen wie z.B. der Einstieg im Hintmans System sehr schwer programmier…

Hallo PerfectTrader, in Deinem Kommentar fand ich einige sehr wertvolle Punkte, die ich selbst (und vielleicht Du auch) nach langer Zeit und damals nach einigen heftigen Verlusten im Konto gelernt und verinnerlicht habe. Dass die Qualität des Trading nicht von Ergebnissen von Einzeltrades abhängig sein sollte ist allein einer der wichtigsten Kriterien zum Bewerten eines Systems. Problem ist aber, dass man nur dann von objektiven "Regeln" sprechen kann, wenn ein Trading-System 100% nach diesen Re…