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Hallo! Die Strategie ist doch eigentlich recht eindeutig, wieso vertraut da niemand den Backtestergebnissen? Kein Vertrauen in den EA oder in Metatrader oder in die Programmierer der EA's? Die Ergebisse sprechen doch eine eindeutige Sprache: strategybuilderfx.com/showpost.php?p=172458&postcount=181 Ich weiß nicht wie man im Cable gerade in letzter Zeit (letztes Jahr) auf so gute Ergebnisse im manuellen BT kommen kann. Tory

Zitat: „Original von franz777 Zitat: „Original von trendi Zitat: „ 10 pips geschichte“ Die neue Live-Plattform hat den 10 Pips-Korridor auch X(“ Die alte nicht...... :)“ Hoffentlich gibts keine Zwangsumstellung...

Hatte heute ein ziemlich blödes Erlebnis bei TM: Hatte einen Stop zu 1,8589 drinnen und der ist 12:40 getriggert worden. Zu Softwaretest hatte ich den gleichen Stop in der Demo und der ist nicht getriggert worden. IB gibt für 12:40 Uhr einen Max ASK von 1,8588 und BID 1,8578 an. Also bis zu 10 pips Spread aber kein 1,8589. Auch die Order bei IB ist drinnen geblieben. Soviel nur mal zu den 2 pips Spread bei TM und NO SLIPPAGE... Ich bin etwas enttäuscht. Wo ich doch grad die Positionsgröße erhöhe…

Zitat: „Original von Xaron Guten morgen! @tory: In der Tat war der FTSE bei Fin gestern außerhalb und wurde nicht gehandelt. “ Der Trade gestern endete leider mit nem kleinen Minus also auch nix dolles und heute lief der Future in den Short mit nem ordentlich katastrophalen Ergebnis. So passen mir die Trigger natürlich nicht... Tory

Heute Morgen war es wieder so knapp. Der FTSE Future war knapp innerhalb der Trigger und ist jetzt Short, der Index genausoknapp außerhalb und macht den Short theoretisch nicht mit. Bin mal gespannt, was du gemacht hast Xaron. Tory

In der Theorie wär gestern ein Short im FTSE kaputt gegangen. Hast du den Shorttrigger nicht eingegeben oder wurde er nicht ausgelöst? Das Low lag bei 5994,XX gut ein Punkt unter dem Trigger. Tory

Auch Xarons Excelblatt ist einfach anzupassen. Hab von Onvista die Daten von nur einem Jahr für den S&P bekommen und mit deiner "Close" Methode rechnen lassen und statt 65 Punkten 144 rausbekommen. Das passt auch mit diesen kurzen Daten in das Bild des gut doppelten Ergebnisses. Auffällig ist nur, dass das gesamte Ergebnis innerhalb von aufeinanderfolgenden 21 Trades von 110 Trades passiert. Alle anderen Trades bringen nichts, haben aber auch kaum einen Rücklauf. Was gegenüber der PivotMethode e…

@wendling bei "Follow through" nimmst du aber wieder Xarons Pivottrigger und nicht deine "Close" Trigger. Macht das denn keinen Unterschied? Bin zum überprüfen noch nicht gekommen... Tory

@ wendling Einen offensichtlichen Fehler kann ich nicht erkennen. Eine gewisse Unsicherheit verbleibt dadurch, dass der Spread zwar im Ergebnis berücksichtig wird, aber bei der Triggerauslösung nicht. Hier müßte zumindest der halbe Spread rein. Sollte aber vom Ergebnis her nicht viel ausmachen. Tory

@wendling Der S&P wäre für mich auch der nächste Kandidat. Und da leistest du geniale Vorarbeit! Gut die doppelte Performance, Klasse! Für wie sicher hälst du denn den Open Kurs von Prorealtime beim S&P? Ich kann leider im Moment nicht schauen, aber ist der wie beim FTSE gleich dem Close oder ist der verschieden? Wäre der gleich, macht eine Auswertung kaum Sinn (beim FTSE kommt man zu erschreckend verschiedenen Ergebnissen), man müßte dann den Future zu Rate ziehen. Auch sieht es so aus, als ob …

Zitat: „Original von Xaron Zitat: „Original von toryEiniges Potential sollte darin liegen, zu warten, bis der Kurs innerhalb der Trigger liegt und dann beide Orders einzugeben. Genausogut könnte man fast eine Limitbuy oder Limitsell Order eingeben wenn wir über oder unter den Triggern liegen (wenn man nur am Morgen Zeit hat) Tory“ Ersteres versuche ich auch zu machen, wobei ich das (auch aus zeitlichen Gründen) momentan auf die erste Handelsstunde beschränke. Letztere habe ich mir auch schon übe…

Zitat: „Original von wendling Gleichzeitig werden 1) und 2) als OCO aufgegeben. “ OK den Satz hatte ich überlesen. Damit ist es aber genau so wie bei CMC. Man muß keine 6 Orders eingeben, sondern nur 2-3. (Stopbuy und Stopsell und Auflösung der Position am Tagesende) Einiges Potential sollte darin liegen, zu warten, bis der Kurs innerhalb der Trigger liegt und dann beide Orders einzugeben. Genausogut könnte man fast eine Limitbuy oder Limitsell Order eingeben wenn wir über oder unter den Trigger…

Leider kann ich auch wendling nicht komplett zustimmen. Ich meine Xaron hat das so programmiert, dass wirklich nur 2 Orders wie bei CMC eingegeben werden sollen, sofern sich der Kurs innerhalb der Trigger befindet. Werden beide Trigger berührt gilt der Abstand als Verlust. Man muß nicht wissen welcher Trigger zuerst und welcher danach berührt wurde. Kann man bei EOD Historien ja nicht. Um sich also genau ans BT zu halten, darf eine If done Order nur eingegeben werden, wenn der erste Kurs außerha…

Zitat: „Original von Mindermann @xaron Weiterhin, wenn Order Ausführungen über Konto bei Finspreads durchgeführt werden , wieso EOD Daten von Onvista? “ Die Daten von Onvista sind leichter in Excel reinzubekommen, als die von Finspreads. An sich müßten die nahezu 100% mit dem FTSE Index übereinstimmen. Tory

Wünsche auch einen guten Morgen, hätte ein paar Ergänzungen: zu 1. Ich denke es ist eigentlich keine OCO Order sondern nur eine Long und eine Shortorder. Die jeweils 2. Order muß drinnen bleiben und dient als SL für die erste. So hatte ich es zumindest verstanden. zu 2. Hier dachte ich, dass wenn der Eröffnungskurs niedriger ist als der Shorttrigger wie heute Morgen, geben wir nur den Longtrigger ein und setzen eine IF-DONE Stop ORDER als SL beim Shortrigger. Hm, da gibts offensichtlich doch noc…

Leider muß ich was beichten: Ich habe Mist gebaut. Ich habe bei den Yahoo Kursen die Kurse vom DAX genommen und nicht die vom FTSE. Deshalb läuft yahoo auch schlechter. Hab das korrigiert und das Ergebnis fällt wieder positiver (20%) in Richtung der yahoo Kurse aus (1308 punkte statt 1094). Wobei ich ehr glaube, dass man halt mit dem "falschen" Open in positive Trades reinkommt, die man normalerweise nicht machen kann, weil eben dieser Open kein handelbarer Kurs ist. Als Beweis für diese These h…

Hi Xaron, vielleicht hast du Recht mit deinem Praxistest und man sollte noch mal überprüfen, welchen Einfluß allein der Open auf die BT-Trades hat. Übrigens gibts auf jeden Fall ein gewisses Datenproblem. Onvista hat 9 Zeilen weniger als Yahoo für den Zeitraum bis zum 01.04.2005 zurück. Das könnten natürlich Feiertage sein, oder doch andere? Es gäbe also noch einiges zu prüfen. Tory

So einfach ist so eine Entscheidung nicht. Geht ja schließlich um Kohle. Also ich hoffe mal, dass keine drekten Datenfehler drin sind. Also z.B. an einem Tag 300 Punkte gemacht werden. Der Maximale Verlust und Gewinn pro Trade stimmt etwa überein, also kann man das evt. ausschließen. Insgesamt steigt die Trefferquote an. Der duchschnittliche Gewinn geht aber zurück. Alles Sachen die darauf schließen lassen, dass sich ne Menge Trades ändern und zwar zum Positiven. Einzig der DD steigt um ca. 15%.…

tja, wer hätte das gedacht. vom 1.4.05 bis gestern gits mit yahoo daten knapp 800 punkte im ftse. mit onvista knapp 1100, also 37,5 % mehr. das sieht ziemlich eindeutig, beinahe unglaublich aus. wobei ich keine ahnung hab, ob man das auf alle jahre verallgemeinern kann. da sollte sich der papa der strategie was überlegen. beweise kommen heute abend oder morgen. Bin grad unterwegs. tory

Gibts schon irgendwo was zum Autotrading in der neuen ODL-Software zu lesen? Die Hilfe sagt nichts dazu. Tory