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@ khoelli wie bist du eigentlich gerade auf den sma 33 gekommen? hast du da ein bißchen mit tradesignal rumgespielt? warum nicht 32; 34; 35 oder sowas? um 12:00 könnte es übrigens einen schnitt des sma geben.

@ angelo exlibris verwendet schon seit 23.12. einen wma 9. steht im einführungsbeitrag. gruß itsmie

um mal zu veranschaulichen, wie sich unterschiedliche exit-strategien auswirken, stelle ich hier mal fünf trades im fgbl mit drei unterschiedlichen exit-varianten vor: var. 1 für 4 k (kontrakte): pt 1 = + 10 ticks; ts für den rest 17 t.; pt 2 + 22 t. (long), + 26 t (short); ts für die restlichen 2 k 17 t. var. 2 für 2 k: nur mit pt 1 u. 2, ansonsten wie var. 1 var. 3 für 1 k: ab + 10 t. ts von 20, ab + 20 t. ts von 15 (das ist die variante, die ich hier vor einigen wochen mal vorgestellt habe) d…

trade 2: 13.1,, 9:00 short zu 119,22 + 11 t…..- 2 t……. + 2 t….....– 9 t. trade 3: 17.1., 9:00 long zu 119,85 + 16 t…+ 1,75 t…+ 4,5 t….– 4 t.

trade 2: 13.1,, 9:00 short zu 119,22 + 11 - 2 t. + 2 t. – 9 t. trade 3: 17.1., 9:00 long zu 119,85 + 16 + 1,75 t. + 4,5 t. – 4 t.

@ goso ich stimme dir da voll zu. das riskmanagement betrachte ich als teil der exit-regeln und die bedeutung des moneymanagement wurde hier im forum schon oft betont. ich wollte hier nur die bedeutung des häufig etwas stiefmütterlich behandelten exit unterstreichen.

@ klaa1 zu deinen exit-überlegungen: mir drängt sich auch gerade immer mehr der eindruck auf, das gute exit-regeln mit möglichst geringem risiko und pt das gebot der (volaarmen) stunde sind. allgemein wird ja immer den entrys ungemeine aufmerksamkeit geschenkt, aber gerade z.zt. scheint es mir, dass gute closing-regeln die halbe miete sind. bei dem ergebniss, das du hier gerade präsentiert hast werde ich mir dein system wohl so langsam doch mal genauer anschauen

Zitat: „Original von khoelli Wie gesagt, meine Tradesignal Kenntnisse sind noch sehr ausbaufähig. Ich habe einfach rumprobiert mit den vorhanden Strategien dort, auch die SL und Pt durch hin- und herprobieren genommen. Könnte durchaus bessere geben.“ auf den is von 17 ticks kommt man ziemlich einfach, wenn man sich die datenreihen des letzten jahres ankuckt. exlibris ist für sein system vermutlich auch beim backtesting drauf gestoßen. ich verwende diesen wert inzwischen auch als ts ab einem gewi…

Zitat: „Original von amazon95 Nee, mit höherer Kontraktzahl geht das auch nicht. Das müßtest du ja dann immer machen, und da wirds oft genug passieren, daß du bei die Minimalgewinne durch den weiterlaufenden Kontrakt wieder einbüßt. Das muß es was anderes geben. “ so einfach behaupten solltest du das aber auch nicht, amazon. ich teste auch gerade recht viel mit dieser variante der kontraktaufteilung beim exit und meine ergebnisse sind sehr gut damit. die frage hier ist halt nur, ob es zu diesem …

Zitat: „Original von khoelli ja, ich hab für 01/04 auch ein nettes Ergebnis, das mit dem Hinterherschauen könnte doch durch eine höhere Kontraktzahl gelöste werden. einmal raus bei Erreichen von Profitziel, den zweiten laufen lassen durch TrailingStop oder so ähnlich?“ das müsste man mal testen, bin mir aber nicht sicher, ob das so einfach klappt. sinnvoll ist dann sicherlich ein ts von 17 ticks. in fällen, wo der pt von 16 ticks gerade so erreicht wurde, ergibt sich dadurch dann aber öfters auc…

boah ey, das klappt wirklich: wenn ich den sma auf-/abrunde und 1 tick +/- als einstiegsbedingung gelten lasse, zudem nicht auf die kerzenfarbe des einstiegs achte ergibt sich für jan. 04 ein ergebniss von + 141 ticks/22 trades; für dem märz 04 (und das war der schwierigste monate für alle von mir betrachteten candle 60 systeme!!!) + 68 ticks/27 trades (hier fehlen ein paar trades, da ich gerade nur den endloskontakt betrachten konnte). das ding lohnt sich definitiv weiter zu betrachten, auch we…

@ khoelli, all eins möchte ich allerdings noch zu dem zweifelsohne überzeugenden ergebnis (für die einfachheit) anmerken: seit ende september performen alle halbwegs vernünftigen systeme im fgbl recht gut, eine überarbeitete version des candle60, mit der ich schon recht weit voran bin, bringt für diesen zeitraum noch deutlich bessere ergebnisse. das problem ist, das diese gut zu handelnde phase des fgbl ziemlich genau im september einsetzt und nahezu der gesamte zeitraum des jahres 2004 bis dahi…

@ amazon so wie du es jetzt darstellst, klingt es wieder etwas anders, als neulichst im klaa1-thread. dort war der auslöser ja nicht zuletzt der longtrade von do., 17:00, der im fdax nach 19:00 ausgestopt wurde. um 20:00 war dann sogar eine short-position zu eröffnen. am freitag sah es im dax dann aber so aus, dass ausgelöster is und gegenposition eher ärgerlich waren. im fdax gab es am freitag um 9:00 sogar schon wieder ein longsignal. ich hatte dich dort so verstanden, dass du anhand deiner au…

@ Kai "die idee ist gut, doch die welt noch nicht bereit"

@ klaa1 mit einer solchen idee habe ich auch schon oft geliebäugelt. allerdings haben mir backtests und auch erfahrungen in der praktischen anwendung dann doch gezeigt, dass man sich mit einer solchen regelung eher ein bein stellt. ich glaube, dies liegt v.a. daran, dass die annahme, alle guten trades würden sofort ins plus laufen, auf dauer nicht haltbar ist. klar war dies in den letzten wochen häufig so, aber es gab auch situationen (zumindest in candle 60), da wäre man erst zweimal ausgestopt…

@ exlibris wie beim fgbl scheint mir auch hier die einstellung des indikators verändert worden zu sein. nur dass ich hier durch probieren wohl selber den wert (sma 4 auf w%r 3 ?) herausfinden konnte. desweiteren würde mich noch interessieren, ob du die 5 pt-regel für die einstiegskerze aufgegeben hast (und ggf. warum), die gestern gleich an zwei stellen (11:15 u. 15:00) nicht erfüllt war. danke und gruß itsmie

hallo exlibris, wir mir scheint, hast du mal wieder mit erfolg die einstellungen des indikators (der ja zuletzt oft den swings hinterherlief, so auch gestern in der alten einstellung) geändert. vielleicht verrätst du uns ja auch die neue einstellung. danke und gruß itsmie

@ amazon ok. danke. bin gespannt. gruß itsmie

@ amazon Zitat: „Original von amazon95 ICh bin mal einen anderen Aspekt durchgegangen. Wenn man nach 18 UHr, sofern man Positionen eingegangen wäre, gar nichts mehr getan hätte, weder Gewinn-, noch Verluststops beachtet hätte, wäre man am besten gefahren. Im vergangenen Jahr habe ich einen Fall gefunden, bei dem die Eröffnung gegen einen gelaufen wäre. Aber häufig wäre gerade die Eröffnung in die eingegangene Richtung gesprungen. Durch die nachbörsliche Bearbeitung wäre man da aber häufig genug …

wieder da ... und wieder den kursen am hinterherlaufen... ich finde es wirklich bewunderswert, mit welchem mut du trotz vieler rückschläge zur sache gehst, und dein trading hier auch -trotz einiger misserfolge- darstellst. aber warum wartest du nicht einfach mal ab? ein guter short-entry wäre gestern nachmittag möglich gewesen, jetzt bist du mit einem eher ungünstigen crv im markt und hoffst, dass die 4200 fällt. kann zwar durchaus sein, aber sich bei 4210 noch prozyklisch zu positionieren ist w…