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@ xenia das setzt aber voraus, dass du die richtung des gaps vorher kennst - dann brauchst du diese strategie aber nicht guß itsmie

hi stadinski, die kurve ist natürlich beeindruckend; aber ihr braucht mir hier wirklich nichts zu beweisen, schließlich war es ohnehin nicht meine absicht toms oder deine fähigkeiten anzuzweifeln. aber für kleine späßchen bist du doch sonst auch immer zu haben, hehehe... gruß itsmie

Zitat: „Original von Stadinski Glaube mir, er hat es drauf, da wackelt die Bude! Bisher sind alle seine Kursziele erreicht worden, nun kommst du... “ ist das jetzt die einladung zum elfmeterschuss auf's leere tor? na, da stolpere ich mal lieber über den ball, schließlich genießt eure arbeit hier durchaus meine sympathie gruß itsmie

besonders praxistauglich scheinen mir diese grantierten stopps aber auch nicht zu sein, kein wunder, dass die hier anscheinend noch niemand nutzt. bin mal gespannt, wie da die erfahrungen werden, wenn hintman damit startet.

hübscher chart. dragons kunstwerken fast ebenbürtig und exlibris muss sich da langsam auch anstrengen

also ich kaufe mein brot gerne auch billiger, solange es die gleiche qualität hat. wo ist das problem?

@ hintman, american danke euch! dann ist mir die sache soweit klar, und auch die tücken beim umsetzen einer solchen long/short-strategie. gruß itsmie

@ amazon ja, prinzipiell schon, nur gab es freitag keine scheine mit so engen ko-schwellen. wäre mit cfd's und garantierten stopps also viel einfacher umzusetzen. @ all weitere beiträge dann vielleicht am besten im cmc-thread unter wissenswertes. gruß itsmie

@ goso wie schaffst du es denn bloß dich gegen die ganzen kostenlosen 'dreingabe-heftchen' zu schützen, die einem ins haus flattern. bei mir stecken jeden monat zwischen 2 u. 4 ausgaben im kasten. irgendwo muss die auflage doch bleiben, damit man sich die werbung und werbetexte bezahlen lassen kann gruß itsmie

Zitat: „Original von Hintman Das Overnight- bzw. Weekendrisiko lässt sich in Zukunft ganz einfach lösen: mit garantierten Stopps. “ das thema wurde zwar schon öfter behandelt, trotzdem nochmal eine nachfrage hierzu, da ich dies immer etwas ungläubig lese: diese 'garantierten stopps' gelten auch overnight und auch im falle von katastrophen, die bspw. dem dax ein 20%-gap bescheren??? dann wäre es ja ein leichtes gewesen am freitag kurz vor 22:00 in zwei unterschiedlichen depots (das zweite halt au…

Zitat: „Original von starmaikäfer Schon in der Vergangenheit wurden Fehltrades entweder ausgeblendet und beschönigt, oder gar Gewinntrades im Nachhinein rekonstruiert. Bei der Gelegenheit möchte ich nur mal darauf hinweisen, dass Hintman mal im Terminmarktwelt-Forum gemeint hat, nur etwa 300% seiner 2.000% mit denen er wirbt, wären real erzielt worden, und der Rest "irgendwie nachgetragen". “ könntest du das vielleicht mit einem entsprechenden link belegen? es ist hier zwar nicht unbedingt meine…

Zitat: „Original von eddie Dann kann man es auch jetzt schon tun, und das jetzige Problem ist auch gelöst!“ das jetztige problem lässt sich nicht mehr (vorteilhaft) lösen. im trading wie im leben: man kann nur lernen für's nächste mal, den samstag (nachträglich) eingebuchten trade jetzt wieder ausbuchen wäre - wie von einigen bereits gesagt - extrem unseriös. schließlich hätte auch die möglichkeit bestanden, ihn als bereits wieder geschlossenen trade nachzutragen und schon samstag eine umfrage z…

auch wenn mir die entscheidung hier eigentlich egal ist, doch zumindest ein hinweis an alle, die argumentieren, centurio sei ein automatisches handelssystem: dies ist es vielleicht in der version, in der es einem backtesting unterzogen wurde, jedoch wurde in der vergangenheit bereits an mehreren punkten deutlich, dass im realen handel ohnehin einige abweichungen zum backtesting existieren, u.a. bei der handhabung der stopps. somit würde ich es in der hier vorgeführten weise eher als mechanisches…

sollten die signale irgendwann kostenpflichtig werden, könnt ihr ohnehin keine signale in abwesenheit aufnehmen. vorschlag daher: die ausgelassenen signale hier in einem extrathread auflisten, so dass alle, denen die systemperformance als solche wichtig ist, diese leicht errechnen können. gruß itsmie

Zitat: „Original von Stadinski wieso wir haben doch in Long geswitcht. Am 14.09.05 20:00 hbei Kurs 449,80 sind wir long gegangen mit 66 Stck. Leider hat Tom es vergessen reinzusetzen. Sorry, er holt es gleich nach! “ na, das wird aber gleich für gute stimmung sorgen hier

Zitat: „Original von TOM. R sorry (...) sind beide beim arzt gewesen “ hoffe doch, dass euch die letzten fehltrades nicht gleich krank gemacht haben

@ rammstein man könnte aber auch einfach sagen, der markt wollte das tief von heute mittag nochmal testen, anstatt gleich das wort "verbrecher" zu schwingen. wenn die emis so mächtig sind wie unterstellt, hätten sie wohl schon um 12:50 die vier pt tiefer hinbekommen.

@ wellington und wenn man es noch genauer nimmt, lebt es nur von den dax longtrades.

@ stadinski die rechnung von rammstein bezog sich aber aber einen future-kontrakt, und den handelt man nun mal am günstigsten bei IB. gruß itsmie edit: das überschnitt sich gerade mit gosos beitrag

-- sorry, fehler, war doppelt.