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@U_2: Zitat: „Original von U_2 Hast Du das MM/RM Paket schon einmal in einem (Entry) Zufallsgenerator getestet oder war die angesprochene Simulation bereits das Ergebnis zufälliger Entrys oder war das eher Richtung Monte Carlo Simulation? “ Der letzte Post ist einem zufälligen Entry nur ähnlich, willkürlichen Entry kann ich mit der MC Software nicht testen. Hatte das aber mal über ein Script in WL gemacht (Zufallsgenerator wählt zwischen Entry at Close, at Market, at Limit) das Ergebnis ist das:…

@U_2: Sehe ich auch so, bei mir spielt der Enty für 'dieses System' (Betonung) eigentlich gar keine Rolle mehr, sehe Dir mal die Charts vom EUSTOX50 (früherer Post) an. D.h ich hatte nur ganz wenige Long Signale (Wechsel von weiß auf grün oder rot auf grün), für die anderen Underlying ist es ganz ähnlich. Der Handelsansatz für dieses System ist rein statistischer Natur. Hier mal eine Simulation in der die Trades willkürlich ausgewählt werden (Trade scramble), leider kann ich hier nicht alles was…

@ U_2: Wenns Dich interessiert, hier mal eine Monte Carlo Simulation (Equity scramble 2000 runs) mit Best- u. WorstCase bezogen auf den Drawdown. Best = 32 % Worst = 86 % So long

@ U_2: Ja ist richtig, muss so wie Du es geschrieben hast lauten. Hier mal die gewünschten Daten mit MFE und MFA, damit läßt sich schön herum experimentieren. Vieleicht programmier ich mal was für ein neues System. Bin da aber nicht so zuversichtig, denn der Ausgang (Gewinn/Verlust) eines Trades hat leider relativ wenig mit dem Ausgang des nächsten zu tun. Es gibt zwar unzählig Ansätze dazu z.B. Streaks, TD Sequential (Thomas Demark) etc. mach ich aber nicht. Ich suche eigentlich gar nicht mehr …

@ Roti Hi, die Software hat einen Haken man kann die Margin nur als absoluten Betrag eingeben d.H. nicht in Prozent. Z.B. für meine Backtests habe ich die aktuelle Margin Anforderung gewählt. D.h. die Performance wäre eigentlich noch besser, da z.B. die Indizes 2003 u. 2004 niedriger standen und ich so mehr Kontrakte hätte kaufen können. Aber nochmal, was die Ergebnisse betrifft, für mich ist es ziemlich unwichtig was da an Performance Zahlen so alles raus kommt. Wichtig für mich ist nur die Ten…

Hier noch der letzte Chart.

Noch ein wenig money management (MM): Ich will hier nicht eine Abhandlung oder Bewertung von den unzähligen MM Ansätzen bringen, jeder kann sich da ja selber schlau machen. Ich werde euch nur mal drei verschiedene Simulations Ergebnisse über ein Portfolio bestehend aus AUSSIE200, EUSTOX50, UK100, USRUSS2000 zeigen. 1) Konstante Kontrakt Zahl (lineare Geldvermehrung /-vernichtung) 2) Variable Kontrakt Zahl, abhängig von der Equity Kuve (oder nach dem Motto wenn ich mehr verdiene kann ich auch meh…

@U_2: Hallo, ja das ist alles richtig was du schreibst. Leider kann man in WL nur eine generelle Slippage angeben leider nicht für die unterschiedlichen Underlyings. Eine Möglichkeit wäre, die Kursdaten zu manipulieren indem man den Spread zum High addiert, dadurch verschiebt man das Problem von der Kaufseite auf die Verkaufseite, denn zu diesem höchsten High kann ich ja nicht verkaufen. Aber ich habe das Slippage Problem mal anders gelöst indem ich den Spread in die Finanzierungskosten eingebau…

Nun ein wenig money management: Vorab eine Erläuterungen zu dem was mit dem Simulations Programm nicht möglich ist: 1) Alles Vorangegangene geht davon aus, das jeweils nur eine Position im jeweiligen Underlying gehalten wird. Und das ist auch schon der erste Knackpunkt. Bei der Simulation 'guckt' das System ob eine offe Position zum nächsten Bar (Tag) verkauft werden kann, wenn ja dann wird versucht zum nächsten Tag auch eine neue Position zu eröffnen. Das ist natürlich Unsinn, keiner kann wisse…

@ Roti: Hallo, Aktien handele ich nicht, lässt sich aber alles programieren. 1) Wichtig finde ich das Ergebniss, das die Finanzierungskosten nicht zu vernachlässigen sind (s. Vergleiche). 2) Bid Kurse: Das ist reine Fleißarbeit Nein im Ernst es geht nich automatisch, habe mal nach einer Schnittstelle zu Excel im WWW gesucht habe aber nichts gefunden. Wer darüber etwas weiß, bitte posten. Dann wären noch ganz andere Systeme denkbar. 3) Spread: Der Spread spielt schon eine große Rolle, nur für die…

Hier mal zwei Charts vom EUSTOX50, hoffe man kann alles wichtige erkennen. In den Bereichen die grün dargestellt sind, war das System aktiv. Die Zahlen unter den Bars geben die wirkliche Haltedauer der Positionen wieder (wichtig für die Finanzierungskosten). Man sieht das das System nicht so oft handelt. Später werde ich mehrere Ergebnisse zeigen wie sich das system bei unterschiedlichen money management Ansätzen verhält, dann wirds interessanter PS: Blaue Kreise = buy, Rote = Exit

@Rasputin: Auch Hallo, ich mache keine Prognosen. Ich möchte hier nur mal einen Trading Ansatz und über verschiede Aspekte bei der Systemerstellung diskutieren. Wenn die Märkte fallen verdiene ich mit diesem System kein Geld! Wie man in fallenden oder Seitwärtsmärken Geld verdient steht woanders LG

Als Beispiel hier mal ein Durchlauf über den EUSTOX50 mit verschiedenen Finanzierungskosten. Berechnung Finanzierungskosten: Exit Price * Contracts * Zinssatz * Haltedauer / 360 / Crossrate Da ich die Finanzierungskosten auf den Verkaufkurs berechne sind diese etwas höher als in Wirklichkeit, wollen uns ja nicht reich rechnen, oder? Das Bild 'GenaueFinanzierungskosten.jpg' ist die beste Annäherung an die wirklichen Gegebenheiten.

Hier mal ein Excel file mit verschieden Daten (alle Trades, Drawdown, etc.). Das System geht nur long, und wird von mir bei CMC Markets gehandelt. Die verwendeten Daten sind die Bid Kurse von CFD-Markets. Da aber nicht beim Bid Kurs gekauft werden kann wurde der Spread nicht berücksichtigt. Der Spread spielt bei den von mir gehandelten Underlyings keine wirklich große Rolle, ca 95 % der Trades hätte ausgeführt werden können. Nochmals, das System arbeitet nur mit Limit und Market Order, dabei sin…

Etwas zu den Finanzierungskosten: Hier mal ein Durchlauf ohne Finanzierungskosten (gleiche Einstellungen wie im ersten post). In der Portfolio Symulation können die Finanzierungskosten leider nicht ganz exakt berechnet werden. Meine Annahme für die Parameter ist 8,5 % für jedes Underlying, die Crossrates (z.B US$ 1.2) sind dabei berücksichtigt, der Einfachheit halber aber als konstant angenommen, es wäre auch möglich für jeden Tag in der Vergangenheit die genauen Zinssätze und Crossrates zu bere…

Hallo, ich werde in den nächsten Tagen hier ein System vorstellen was folgende Merkmale besitzt. 1) Keine Indikatoren 2) Klare Entry & Exit Signale (Subjektivität so gering wie nur möglich), nur Market und Limit Order. 3) Kein StopLoss 4) Hohe Trade Frequenz, (d.h geringe Finanzierungskosten). Sinn und Zweck soll dabei sein, mit euch dieses System unter allen möglichen Gesichtspunken zu durchleuchten. Besonders interessant wird dabei sein welchen Einfluß die Finanzierungskosten, möglicher StopLo…

Vorsicht beim shorten des BUND, es gibt da noch eine mehrfach bestätigte Suportlinie bei ca 115 bis 115,2. Frohe Ostern