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was wenig zeit im Moment. Nur mal zum Anfang. Testzeitraum 1.1.2005 bis 31.12.2011 Werte MAN, MEO, BEI Verkauf gleicher Tag. Bild 2 muss der Stab vor dem Kauftag Tiefer als der Tag davor gewesen sein. eec3c51bef.jpg 5fb1eda8a6.jpg Das Ganze nach Verkauf 5 Tage daa93c0659.jpg 898aa26520.jpg Wollte noch was schreiben muss aber los. Gedanken dazu folgen dann noch.

Zitat von Jürgen: „So wie ich herauslese sucht Du nach Optimierungen, die Deine Trefferquote erhöhen.“ Es ist wie TraderMik schon sagte, noch sind wir bei der überlegung ob die Signalfilter einen Vorteil bringen. Die Gewinnmaximierung, wenn es den welchen gibt kommt im 2 Schritt. Also testen wir im Moment die vorgegebenen Filter ob Sie wirklich einen Vorteil bringen wenn wir Sie nur Mechanisch über die Werte laufen lassen. Hier geht es mir einfach darum ob der Hauptsächliche Effekt im Menschlich…

Zitat von TraderMik: „Sorry für meine Ahnungslosigkeit in Sachen Statistik. Jetzt hab ich berechtigterweise Nachsitzen bekommen (Post #61). Ich werde mal versuchen "Grundkenntnisse Statistik" zu belegen. Ich hoffe dennoch ihr läßt einen Anfänger weiterhin mitmachen ....“ Ich habe auch keine Ahnung davon. Ich werde wahrscheinlich auch nicht viel da zu lesen. Ich bin Praktiker, und hoffe das ich mit meinem tun auf irgend welche Ergebnisse komme die mir weiter helfen. Ob Sie jetzt dann Statistisch …

Zitat von TraderMik: „Brauchen wir den statistischen Vorteil bei allen Werten im Portfolio?“ Haben wir bis jetzt was, wo wir sagen können das bringt uns wirklich einen Vorteil? Wenn ich Automatisch handeln will, sollte ich ihn doch wahrscheinlich zu mindest bei den Werten haben die ich handeln will. Wenn ich weis das es bei einigen Vorteile gibt, bei anderen nachteilen kann ich zwar Versuchen nur die Vorteiligen zu handeln. Aber wenn ich nicht weis warum es so ist weis ich nicht wann ich die Wer…

Zitat von TraderMik: „- der Zeitbasierte Exit optimieren? (also erst nach 3 Bar oder 5 Bars aussteigen)“ das sollten wir auf jeden Fall machen, da wir ja auch von einer längeren Haltedauer ausgehen. Aber erst mal geht es ja darum ob wir irgend einen unseren Filtern einen Statistischen Vorteil zu schreiben können. das können wir ja so wie es jetzt aussieht wohl leider nicht, was mich zwar nicht wirklich überrascht, aber auch noch nicht verzweifeln lässt. Auch wenn ich Deinem Ergebnis vertraue mus…

Zitat von ibelieve: „war so gesehen auch schon immer meine überzeugung, wo bei Hintman sagt das es bei seinen Backtest sehr viel ausmacht.“ sorry, man sollte doch erst genau lesen und dann schreiben. Habe "Bedingung 2" mit dem Zitat: „Bild 2: Zusätzlich muß eine es eine freundliche Kerze sein! -> d.h. heute ist eine freundliche Kerze, dann lege ich für morgen eine Stopp Buy Order in den Markt“ aus Post 162 gleichsetzt. ist es aber ja nicht. werde bevor ich jetzt anfange zu testen mir mal genau d…

Zitat von trash: „Die Frage ist eigentlich schon ohne Support beantwortet. Für N-bar Stop hat Exitatstop nur zwei Optionen, 0 (False) oder 1 (True). Bei allen anderen Stops hat es 3 Optionen mit unterschiedlicher Bedeutung als bei N-bar.“ wie gesagt, ich hatte was drüber gelesen, aber leider nicht raus gelesen das der wert bei den unterschiedlichen stopps andere beteutung hat. hatte bei einem anderen programm genau das problem das der N-Bar stop vor der anderen kam und wollte es da umstellen und…

Zitat von TraderMik: „Bedingung 2 bringt fast nichts.“ war so gesehen auch schon immer meine überzeugung, wo bei Hintman sagt das es bei seinen Backtest sehr viel ausmacht. Ps, bekommst Du von mir noch ein Fleiskärtchen für die Sonntagsarbeit sollte ich die nächsten Tage auc so weit sein das ich mal ein paar Testläufe machen kann. Dann können wir mal abgleichen ob wir halbwegs das gleiche raus bekopmmen.

Zitat von trash: „Ich müßte mal beim Support nachfragen, ob es ExitAtStop = 2 für N-bar stop überhaupt gibt. Ich glaube, da gibt es nur 0 und 1 mit unterschiedlicher Bedeutung (Priorität ja oder nein) als bei normalen Stops.“ danke, ich hatte was über die Priorität beim N-Bar stop gelesen. Konnte aber nichts mit anfangen weil ich nicht fand wo man es setzt.

habe ich alles durch probiert 37a90ca1d6.jpg leider ohne erfolg. es wäre mir auch lieber wenn ich es im Code stehen hätte damit nachher jeder auf das gleiche Ergebnis kommt wenn ich Ihn den mal weiter geben sollte, bzw. damit ich selber immer auf das gleiche Ergebnis komme ohne alle Settings zu kontrollieren.

moin, ich schon wieder Sonntags sollte eigentlich ganz simpel sein, komme aber leider trotzdem nicht drauf. Quellcode (26 Zeilen) es wird ja einfach gekauft wenn wir das hoch von gestern überbieten. verkauft nach X Bars. so weit so gut. Jetzt rechnet er immer mit dem Close Preis, ich will aber den Open als Price. Jetzt steht in der Beschreibung, "Trade price set to open" Aber ich finde nichts dazu wie ich das mache muss. Wenn es eine Antwort ohne viel Arbeit gibt, wäre ich dankbar. Ansonsten ist…

Zitat von TraderMik: „Das sind doch genau die Ideen, die ich mir von dieser Diskussion hier erhofft habe (ich hatte ja schon gesagt, ich will hier was lernen). Wie ist die (fachliche) Vorgehensweise bei der Entwicklung eines Handelssystems!? Ich hab den Ansatz mal als Grundlage genommen und weiterverfolgt (@ibelieve: hast du sowas gemeint?):“ ich schreibe morgen(ich hoffe ich komme dazu) mal mehr dazu wie ich es meine gelesen zu haben. was ist bei dir der DAX? nur der Index oder alle 30 werte? a…

Zitat von Jürgen: „Das "riecht" nach Programmierfehler!“ auf welche bilder bezieht sich das?

Zitat von marmooli: „1- bevor ich überhaupt irgendetwas mache, soll ich gut überlegen, was ich machen will 2- folgende Module programmieren: a- MM & RM Modul b- Signalfinder-Modul: es reicht erstmal ein ganz einfaches c- Trader-Modul: Dieses Modul soll die Einstiege kontrollieren, SL und Takeprofit-Punkte setzen und im Endeffekt werden die Equity-Kurve und die Kapital-Kurve durch dieses Modul berechet. 3- Optimierungskriterien festlegen: zum Glück gibt es verschiedene Optimierung-Konzepte von Ma…

Zitat von trash: „@Ibelieve, probiere mal das ... Folgende Procedure pastie.org/4702144 kannst du in den Include Ordner abspeichern als Sell_Cover_Proc.afl Und dies dein System Code pastie.org/4702157“ ich danke Dir noch mal für die Arbeit. bin jetzt erst da zu gekommen es mir mal an zu schauen. weis zwar noch nicht ob es genau das macht was ich wirklich will, aber von der Optik her sieht es sehr gut aus. hab jetzt zumindest wieder einiges an Programm was ich durch arbeiten kann um zu lernen.

danke, schaue ich mir mal an. eigentlich hatte ich jetzt alle orders mit "ApplyStop" gemacht was eigentlich die gewünschten sachen macht wenn ich nicht irre. aber im moment sehr wenig zeit

ich habe in etwa den S&P 1000, wo bei das bei mir jetzt nur so ca 850 werte sind. die Bilder waren start 2000 bis jetzt. ein Aussenstab gilt so lange bis es einen Schlusskurs ausserhalb des Stabes gibt, egal wie lange es dauert. zum Bild, eingezeichnet die Aussenstab strecken, unter dem Chart, bei 0 befinden wir uns in einem Aussenstab und man dürfte nicht kaufen. deine sache muss ich mir mal anschauen ob ich das hin bekomme. Quellcode (48 Zeilen)

Die Aussenstab Regel von Voigt bringt wohl so gesehen erst mal keinen Vorteil. Die Auswertung ist jetzt vom 1.7.2012 bis jetzt. Die Tradeanzahl geht zwar stark zurück, von daher verringert sich der Verlust, was aber wahrscheinlich nur daran liegt das halt weniger Trades gemacht wurden da die TQ geringer ist als ohne diesen Filter. Ich hatte früher schon oft mit der Aussenstab Regel gespielt, meist aber eher auf der Stop Seite wo ich aber im allgemeinen auch eher ein schlechteres Ergebnis hatte. …

wie post 128 - 129 und noch Voigt seine Aussenstab Regel als Filter. edc26aad36.jpg

Zitat von bidi1983: „Was ich eigentlich also sagen will: Man muss konsequent und beständig handeln, um im richtigen Moment zum Zug zu kommen und am Ende nicht zuzuschauen, wie der Zug allein abfährt.“ nur der surfer der auch im wasser ist kann die schönsten wellen erwischen