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Zitat von Perfect Trader: „ Damit ein offener Trade bezogen auf den status-quo das gleiche CRV wie am Anfang behält, müßte man eigentlich den Stop sogar recht oft nachziehen “... bleibt es tatsächlich wie am Anfang?

@ Bill: ich denke ein erfahrener Trader mit einem trainierten Auge weiß genau so viel wie ein Trade-Statistiker der irgendwelche Wahrscheinlichkeiten ermitteln kann. Wenn es nur darum geht, profitabel zu traden, dann bin ich der Meinung, dass beide Wege zum gleichen Erfolg führen. Diese sprechen zwar unterschiedliche Sprachen aber im Endeffekt sagen das gleiche. Es kommt darauf an was man durch das Trading erreichen will. Ich würde vorschlagen, lass die Wahrscheinlichkeiten und keep it simple! S…

grob ist ein Teilverkauf inklusive vergrößern des TP-Levels der Restposition wie Nachziehen des SL bei gleichbleibendem TP, oder? Und warum sind die Teilverkäufe generell nicht so gut? Es gibt manche Setups und Situationen, wo so ein Ansatz Sinn macht. Manchmal ist es völlig sinnlos einfach pauschal 2R als TP-Ziel setzen weil ich unbedingt ein CRV von 2:1 haben will! das bestimme ich nicht, das bestimmt der Markt selbst. Ich weiß wie viel ich riskieren will aber ich weiß nicht wie viel michder M…

@ Bill, warum versuchst Du es nicht mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen: Teilverkäufe! Teilverkäufe mehr oder weniger sind wie Stop-Nachziehen (abgesehen von Orderkosten, wobei bei Forex-Spreads tut es nicht so weh wie bai Aktien-CDFs). Du hast Durch Teilverkäufe unter anderem folgende Vorteile: - Dein Initial Stop nach Deiner ursprünglicher Trade-Idee bleibt dort wo er ist. - Kannst anstatt ständiger Überwachung des Marktes nach dem Prinzip "Fire & Forget" Deinen Trade in Ruhe für sich b…

ich bin leider krankheitbedingt erstmal ne Weile off, würde mich aber freuen wenn es hier weiter gehen würde... servus marmooli

Daumen hoch Python! sammy_s mit seinem sauberen Python-code und PT mit seinen wegweisenden Infos über Python haben mich zum Überlegen gebracht, ob ich doch von matlab zu Python umschalte. Ich hatte nur etwas Anfängerangst, dass die Einarbeitung viel Zeit in Anspruch nehemn würde, rechne aber jetzt mit der Unterstützung der Wissenden hier im Forum. Servus marmooli

Zitat von Krümel: „Für Animationen, die Lebendigkeit widerspiegeln sollen, sind starre Plots verschwendetes Potential . Ich kann als Ersatzformat animated gif empfehlen. Wie man solche Formate mit Matlab erstellt, kann man bei Mathworks nachlesen.“vielen Dank krümel, genau sowas bräuche ich, perfekt... Zitat von Krümel: „Ich habe auch nicht ganz verstanden, ob die "Feuerdiagramme" lediglich animierte Heatmaps sind. Zumindest kenne ich diesen Abbildungstyp unter dieser Bezeichnung.“ ja, die Flamm…

Zitat von Perfect Trader: „Noch mehr am Verstand der Leute zweifle ich aber, wenn ein mir bekannter Student der Wirtschafts-Mathematik sein Geld allen Ernstes als Roulette-Spieler verdienen wollte. Bei einem funktionierenden Gesundheits-Wesen müßten solche Leute eigentlich in der geschlossenen Anstalt landen, denn wer wider alle Vernunft an sowas glaubt, leidet an so großer Geistes-Trübung, daß ihm Alles zuzutrauen ist.“ Ich habe einmal einen Artikel in der TRADERs Zeitschrift über die Martingal…

hier habe ich eine dritte kurze kleine Studie mit matlab hochgeladen. Bei Fragen einfach melden, ich freue mich über Fragen und Rückmeldungen... www.workupload.com/file/mxV0tHz Servus marmooli

gerne könnte ich mal ein Webinar zu einer kleinen Studie mit matlab inkl. entsprechender Codes zum downloaden anbieten und das ganze online darstellen. Ein erster Versuch schadet nicht, vielleicht bekomme ich dadurch mehr Rückmeldungen und kann dadurch die Arbeit stark verbessern, was aktuell mangels Rückmeldungen nicht möglich scheint.

@janson & PT: ich kenne persönlich auch keine Bücher, mit denen man explizit Tradingideen statistisch/stochastisch überprüft bzw. überarbeitet. Ich muss aber dazu sagen, dass ich auch keine Bücher gezielt gesucht habe. Eigentlich habe ich schon gesucht, und stand mal vor den Bücher-Regalen in der Mathematik/Informatik-Bibliothek zu TU-München und habe einige Finanzmathematik-Bücher und Dissertationen in der Hand gehabt, von denen ich trotz vorhandenen einigermaßen guten Grundkenntnisse, nahe Nul…

Zitat von Perfect Trader: „(Flugzeuge schlagen nicht mit Flügeln und Waschmaschinen rubbeln nicht).“genau das ist das, was ich die ganze Zeit versuche irgendwie rüberzubringen, konnte aber nicht so kompakt wie PT ausdrucken. Ein automatisches Handelssystem hat weniger mit unseren menschlichen Ansätzen zu tun. Nicht die Maschine muss so handeln wie wir wollen, sondern wir müssen versuchen wie eine Maschine zu denken. Erst dann entsteht ein System, das funktioniert und erst dann werden unsere mens…

@ Perfect Trader Deine Begründungen, warum man lieber (oder wenigstens parallel) mit Python arbeiten sollte, überzeugen mich schon langsam. Mein Problem ist, dass ich Null erfahrung mit Python habe. Ich weiß nicht, wie zeitaufwändig eine Einarbeitung in Python sein kann und ob ich es schaffe, mich in eine neue Sprache einzuarbeiten. Jedenfalls...ich persönlich würde mich sehr freuen, wenn Du wieder im Thread schreiben würdest und wenn man wieder Dein fundiertes Know-How hier als Unterstützung hä…

Servus Hintman, ich habe in meinen vom matlab-publisher erzeugten Charts erstmal absolut gar nichts außer eine Korrelation der OHLC größer 0,7 und das war es. Ich bin noch weit weg davon entfernt einen Signal-Finder zu programmieren, der das FS-System einigermaßen nachbilden kann. Das, was der Code macht, könnte man so zusammenfassen: Der Code nimmt das von Dir gepostete Chart-Muster für Renault und such nach "ähnliche" Muster mit der gleichen Kerzen-Anzahl über Historie von Renault und auch am …

@ Perfect Trader danke für Deine Kommentare. bzgl. der Verbesserungsvorschläge bin ich sehr offen und freue mich auf Feedbacks. Vor allem freue ich mich auf Deine Meinungen, da Du "fachlich" einer derjenigen bist, der weiß worüber er redet. Bzgl. Octave kann ich nur sagen, schade. Gibt es Python Möglichkeiten sowas ohne großen Aufwand zu programmieren? Ich möchte dass alle meinen Code nachvollziehen können. Dort wo man nichts versteht bzw. nicht nachvollziehen kann, wird auch keine Verbesserungs…

@ Hintman hier erstmal ein paar Charts und rohe Ergebnisse. Ausführliche Diskussion über Ergebnisse bleibt für unter der Woche.... www.workupload.com/file/hR372xa Servus und allen einen schönen Start in die kurze Woche marmooli

es gibt zwei Möglichkeiten, die Sache zu untersuchen. Einmal von vorne nach hinten und einmal von hinten nach vorne, nämlich: - zuerst klären, was Hintmans Liebling-Chart-Muster sind, die am besten aus seiner Sicht seinem System passen. Dann diese Chart-Muster sammeln und dann untersuchen, was in der Historie der Aktien nach ähnlichen Mustern passiert ist. Wie oft und wie viel ist die Aktie nach so einem ähnlichen Muster in den nächsten z.B. 5 Tagen nach oben geklettert, bzw. anders rum nach unt…

@Hintman: Du kannst auch paar 1A-Signale aus der Vergangenheit nennen, allerdings bitte 100% unabhängig davon, was danach tatsächlich passiert ist. Wichtig ist, dass Du diese Signale nach Deinem FS-System als hochpassende Signale zu Deinem System empindest. Machen wir zuerst einen kleinen Test und schauen wir, ob wir überhaupt mit den Ergebnissen was anfangen können... Servus marmooli

ansonsten weil FS-System den ATR(10) zum Bestimmen von SL und TP verwendet, dann gehe ich davon aus dass die Anzahl der "beobachteten" Kerzen mindestens 10 sein soll, oder?

mit Kurs meine ich Aktie, oder wie Du gesagt hast: Basiswert...