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Es gehen gerade mehrere (wie ich finde sehr spannende) Diskussionen los, die darauf abzielen, dass das (ich sag's nochmal: beeindruckende und nach meiner Meinung vorbehaltlos funktionierende) Hintman-FS-System in einigen Randbereichen Unschärfen aufweist. Die übergeordnete Zielsetzung ist, das Handelssystem durch Präzisierung des Regelwerks für diese Randbereiche zu schärfen. Da viele Posts mehreres anschneiden, zwecks Schaffung von Übersichtlichkeit hier eine Zusammenfassung nach meiner Wahrneh…

Zitat von karl76: „Gerade bei Aktien mit niedrigem Kurs kann eine Abweichung von 2 Cent schon signifikant für das Ergebnis des FS-Systems sein, denke ich. Ideal wäre es also, wenn man denselben Algorithmus wie Hintman benutzt, denn er hat das FS-System damit gebacktestest und mit diesen ATRs dann ja auch ein profitables System.“Zitat von Perfect Trader: „Ein Swing-System, welches bei 2 Cent Spread schon Probleme bekommt, ist nicht stabil und man muß den Begriff der Profitabilität dann schon sehr…

Zitat von goso: „Kleiner Exkurs zu den Basics: Man unterscheidet grundsätzlich zwischen Maker und Taker: Maker: Diese Marktteilnehmer "machen" das Orderbuch, sie stellen ihre Aufträge als Limit-Order ins Orderbuch, d.h. sie sind bereit zum selbst gewählten Kurs oder besser zu kaufen oder verkaufen, für den Handel bedeutet das, dass Käufe am Bid und Verkäufe am Ask stattfinden. Taker: Diese Akteure "nehmen" etwas aus dem Orderbuch indem sie einfach bereit sind die von den Makern geforderten Kurse…

Zitat von Hintman: „@Real-Casi der Spread vergrößert zwar den SL. Aber ebenso das Kursziel, sodass sich das aufhebt.“Sorry Hintman, aber in dem Falll bin ich mir sicher: Das hebt sich eben nicht auf, da in deiner Formel SL Long = Entry - (ATR*0,6) - Spread Target = Entry + (ATR*1,8 ) + Spread SL Short = Entry + (ATR*0,6) + Spread Target Short = Entry - ( ATR*1.8) - Spread die Stückzahl, die den SL korrekt berechnet, zu wenig Papiere für den 3xfachen TP liefert, und das liegt zweifelsfrei am Fakt…

Zitat von Hintman: „Gehandelt wurde also zu 22,295?. Ein bid-Kurs von 22,185? ist dann doch in Ordnung?“Ja, aber es wurde vielfach gehandelt. Also "eine große Zahl" an Leuten hat im Eröffnungsmoment 22,295 geboten, sonst hätte es den Umsatz nicht gegeben. Oder liegt hier ein Missverständnis vor, fehlt es an Grundlagen? Bid heißt bieten, also ist der Bid-Kurs der Kurs, den Leute geboten haben, und wenn die Leute nicht 22,295 geboten haben, gibt es keinen Umsatz zu diesem Preis? Zitat von Hintman:…

Zitat von Perfect Trader: „ Bei professionellen Brokern kann man die Order-Zeit detailliert mit Beginn und Ende der Gültigkeit aufgeben. Wo eine solche Gültigkeits-Beschränkung wegen mangelhafter Software nicht geht, kann man eine vorbereitete Order nach den hektischen Eröffnungs-Minuten manuell oder mit einem simplen automatischen Skript abschicken. Das widerspricht der Intention eines Swing-Tradings für Berufs-Tätige überhaupt nicht. Wichtig ist nur, daß man sich die Zeit für die Handels-Entsc…

Hallo zusammen, neben dem Einfluss von Gebühren auf die reale CRR wie heute von dani-biker vorgerechnet, gibt es noch einen bösen Einflussfaktor: Die Relation zwischen Spread und Vola. (Das mögen viele schon wissen, aber für mich ist es neu und ich beschreibe es einfach mal). Laut Hintman-Formel gehört der Spread in die Berechnung des SL/TP. Wenn man sich daran hält, vergrößert der Spread halt den SL und somit wird bei konstant gesetztem Risiko die Stückzahl der CFDs geringer. Mit geringerer Stü…

Zitat von Hintman: „auch von mir Respekt für diese Ehrlichkeit. Und genau deshalb diskutieren wir öffentlich, damit man sich einen Spiegel vor die eigene Nase hält! Ich bin da selbst ein Paradebeispiel an mangelnder Zielstrebigkeit. Wenn ich nur für mich handle, dann mach ich auch mal eine ganze Woche lang oft nichts, und genau dann finden natürlich die schönen Signale statt, ganz Murphy... Die Brokerkosten sind extrem wichtig zu kalkulieren, und ein Wechsel ist eine Sache von 10-30min! Sieh dir…

Zitat von dani-biker: „Habe es mal schnell in Excel getippt (s. Anhang). Ein gutes Beispiel sind die zwei Signale von heute. In diesem Beispiel wird von 10.000? Depotgröße und einen Risiko von 1% pro Trade ausgegangen. Unter Anwendung der FS-Berechnung wird für Nestle eine fast 5 mal so große Position benötigt als für PostNL um den gleichen Zielgewinn von 300? zu erwirtschaften. Das begründet sich in der Anpassung durch die Volatilität, was auch sehr sinnvoll ist. Jedoch gibt es zu beachten, das…

Zitat von Hintman: „Der Last-Preis ist der tatsächlich zuletzt zustande gekommene Kurs. Wenn um 09:01 die erste Order eine Kauforder war, die zu 88,92? gehandelt wurde (Allianz heute morgen =Eröffnungskurs in TradeSignal), kann der bid bei 88,8 stehen (Eröffnungskurs WHS/Reuters). Ich muss gestehen, dass ich das selbst auch gerne verdränge, backteste ich doch auf die Last-Daten in TradeSignal. Da ich damit aber gut fahre bis jetzt, sehe ich keinen Anlass die Sache unnötig zu verkomplizieren.“Zun…

Zitat von karl76: „Habe doch noch einen Long gefunden: Nestlè aus der Schweiz. PostNL ist dann mein Short für heute. Lieben Gruß karl76“ DAAAAAANKE - Schweiz hatte ich heute nicht gescannt und Nestle ist besser als Vivendi. Vivendi sofort wieder rausgeschmissen, Nestle auch geordert. Casi

Zitat von karl76: „Vielen Dank, daß Du hier so offen über Deine Tradingfehler sprichst.“ Hallo karl76, kein Problem. Bin da völlig schmerzfrei. Ich glaube aber - abgesehen von dem klotzblöden Excel-Fehler mit den 4% - dass ich _hier_ gar keine nennenswerten Fehler gemacht habe. KPN war auch bei nochmaligen Hinsehen ok, PostNL war/ist ok, der Ausstieg bei Veolia war sinnvoll begründet (Short-Position mit starkem Long-Signal, SL ganz nah an den Schlusskurs gezogen, finde ich nach wie vor ok). Was …

Hallo zusammen, ich lasse die PostNL drin. Ansonsten habe ich an Longs gefunden: Bouygues (F) - aber verworfen, da Lunte zu lang und Kursziel dadurch schon zu weit weg. Vivendi (F) - nach Zögern gekauft. Der Wert kämpft in den letzten Tagen mit dem Schließen des bösen Gaps vom 29.02.2012. Also ist das nächste Stück Kurs mitten in einer Widerstandszone drin. Aber die weiße Kerze werte ich im heutigen Marktumfeld als Zeichen der Stärke, dass nach dem Anlauf der letzten Tage und dem Rücksetzer der …

...also heute war der bislang gruseligste Tag meines jungen Traderlebens: - Mein Longtrade KPN wird haarscharf ausgelöst und rauscht dann schneller in den SL als ich gucken konnte. - Dann nochmal hingesehen und festgestellt, dass ich in meinem Trading-Log gestern etwas rumgetestet und -gespielt hatte. Ergebnis: Ich hatte den Trade aus Versehen mit 4% Risiko gehandelt - Dadurch bin ich dann nach 6 profitablen Wochen erstmalig unter meinen Konto-Einstandskurs gerutscht. - Das allerdings nur, weil …

Zitat von Hintman: „Wenn Sie die Daten mit anderen Anbietern vergleichen zeigen diese in den meisten Fällen den Last Kurs an. Wir zeigen Ihnen im Chart immer den BID, also den Verkaufskurs. Dies dürfte der Grund für diese Unterschiede sein, den die Kunden sehen.“Danke - und zu meinem Verständnis: Soll das heißen, Reuters/WHS zeigt das letzte Kaufgebot, aber nicht den letzten tatsächlich gehandelten Preis? Oder wie definiert sich da Last vs. Bid?? Es gibt _definitiv_ auch Unterschiede im Eröffnun…

Zitat von RealCasi: „Bei KPN liegt außer dem schwachen Widerstand bei 6,85 nichts im Weg und das Kursziel liegt kurz vor der 7,- ? Grenze. Die Kerze ist fast ein Doji, aber dafür ist der Rücksetzer nett und der Trend der letzten Tage hat Zug.“Grummel... Doofe Idee - direkt in den SL gelaufen

Hallo, ich entscheide mich morgen für PostNL und Koniglike KPN. Ausschlaggebend waren für mich die Lage von Zielen und SL's: Bei KPN liegt außer dem schwachen Widerstand bei 6,85 nichts im Weg und das Kursziel liegt kurz vor der 7,- € Grenze. Die Kerze ist fast ein Doji, aber dafür ist der Rücksetzer nett und der Trend der letzten Tage hat Zug. Bei PostNL liegt das Kursziel brav im letzten Swingtief und der SL oberhalb der 3,- €. Also wenn der Auslöser erreicht wird, sieht das doch gut aus. Dafü…

Zitat von Elbroto: „Aber an Severn Trent komm ich in den nächsten Tagen nicht vorbei.“Hallo Elbroto, bei Severn Trent das gleiche Spiel. Ich glaube fast, du hast auch WHS? Bei mir eine prima weiße Kerze, bei finanzen.net ein minimal roter Doji. Nach den FS-Regeln nicht kaufen.............. Screenshots anbei. Gruß Casi

Zitat von Elbroto: „Vielleicht wäre Vallourec besser? Vorallem ist das Gapclose das einfachere Ziel.“Hallo Elbroto, dein Post hat sich jetzt mit meinem überschnitten. siehe mein Hinweis zu widersprüchlichen Daten bei Vallourec, Vorsicht. Laut finanzen.net rote Kerze! Woher kommen deine Kursdaten, wenn ich fragen darf? LG Casi

Hallo, wie schon geschrieben ver****t mich die FutureStation bzw. die Kursstellung von WHS. Bis vorhin war mein Verdacht, dass die Schlussauktion bzw. der Nach-Xetra-Handel für Verfälschungen sorgt. Irrtum... Habe mich gerade gewundert, dass das (auf meinem Monitor) nette Signal für Vallourec niemandem aufgefallen war und habe dann mal die Kursdaten WHS<->Finanzen.net verglichen. Weder Eröffnungskurs, Low, High noch Schlusskurs haben irgendwas miteinander zu tun, und natürlich wäre die Kerze nac…