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Werde das mit dem Rechenfehler überprüfen, obwohl der Unterschied ja nur marginal ist.... Tja, leider weiss man das immer erst hinterher, und ich werfe die Strategie nicht gleich bei der ersten Hürde über Bord. Der Kapitaleinsatz ist ja überschaubar.

Datum: 05.03.09 Kontrakt: FGBL Jun03 Käufe: 2 Kurs: 123.95 € (SL) Kommission: 4 Ergebnis: - 70 Kontostand: 13848 Es geht also weiter - bis zum bitteren Ende... Frage mich natürlich auch, warum ich mit dem Trading gerade zu Beginn der größten Wirtschaftskrise nach dem zweiten Weltkrieg beginnen musste. Das Szenario scheint das Backtesting auszuhebeln...

Datum: 05.03.09 Kontrakt: FGBL Jun03 Verkäufe: 2 Kurs: 123.25 € Kommission: 4

Sorry, habe gerade sehr viel zu tun und bin mit den Postings etwas im Rückstand. Freue mich sehr an der regen Diskussion und den stellvertretenden Signalen - haben leider mit meinem Trading nicht viel zu tun. Hier kommen die richtigen Trades im Rückblick: Datum: 04.03.09 Kontrakt: FGBL Jun03 Verkäufe: 2 Kurs: 123.10 € (SL) Kommission: 4 Ergebnis: - 88 Kontostand: 15240

25.02.2009 07:50 Uhr Stop auf 123.10 nachgezogen

@ Perfect Trader - Interessantes Rechenbeispiel, so gesehen hast Du recht. (Ab)gerechnet wird bei mir allerdings immer am Schluß. Ehrlich gesagt, ist mir der aktuelle Stand innerhalb eines laufenden Trades ziemlich egal. Basis für meine Berechnung ist für mich immer der Einstiegskurs. Ob das aus risikogesichtspunkten klug ist, sei dahingestellt. Den Stop setze ich, wie schon angedeutet, nach den Chartformationen. Hätte ich das von Dir errechnette Risiko konstant gehalten, hätte ich den Stop auf …

@hintman, RS8 - Das Verfallsdatum kommt ja immer näher. Nächste Woche hätte ich sowieso gerollt. Da steige ich lieber gleich in den Junikontrakt ein, die kurze Historie machte bereits eine Indikatorberechnung möglich. Die Kosten beim "Rollen" spielen für mich bei diesen Stückzahlen keine Rolle. @Perfect Trader - Es stimmt, das Risiko betrug beim Einstieg 20,3%. Als ich den Stop nachgezogen habe, reduzierte sich das Risiko für mich auf "nur" noch 15%. Von einer Steigerung kann ais meiner Sicht hi…

Ich gehe in die zweite Runde. Gefällt mir charttechnisch zwar gar nicht aber das spielt bei meinem Ansatz keine Rolle. Datum: 17.02.09 Zeit: 08:00 Kontrakt: FGBL Jun03 Käufe: 2 Kurs: 123.98 € Stop: 122.85 € Kommission: 4

Das war ja mal ein richtiger Richtungswechsel. Programmgemäß ausgestoppt bei 123.45 . Das Nachziehen des Stops hat sich als richtig erwiesen, weil auch dieser Wert gerissen wurde. 1. Trade: -100

@coco - nein

Den TS nachgezogen auf 123.45 @harley - Ich schaue tagsüber nicht auf die Charts, verwirrt nur und macht nervös... @goso, gerdx - danke für die Informationen @ perfect trader - wäre bestimmt ein interessanter Tradingansatz @goso - Einige Kennzahlen des Backtests: Zeitraum: 01.01.2000 bis heute Trades Insgesamt:167 Gewinntrades:122 Verlusttrades: 45 größter Einzelverlust: -118 größte Verlustserie:-167 größter Einzelgewinn:+465. VG MB

So, erster Trade getätigt, Einstieg gemäß Vorgaben: Datum: 29.01.09 Zeit: 08:01 Kontrakt: FGBL MAR03 Verkäufe: 3 Kurs: 122.45 € Stop: 123.80 € Kommission: 6 Damit ist dieses Projekt offiziell gestartet. Mal sehen, ob die Theorie auch in der Praxis funktioniert.

@cranberries18 danke für die Warnung. Bin gerüstet. Und Du "Murphy" (weil Du ja mithörst): Mach mal Urlaub!

RS8: Da stimme ich Dir zu, ich würde mir natürlich auch einen Raketenstart wünschen. Die Positionsgrößen werde ich sowieso regelmäßig anpassen müssen, wäre ja sonst langweilig...

Hallo, danke für die guten Wünsche, wird schon schief gehen... Ja, Rs8 - das stimmt, wenn dem so ist, geht es abwärts. Wenn es am Anfang "nur" 2000€ sind, werde ich es wohl verkraften. Mein Worstcase-Szenario sieht einen Anfangsverlust von ca. 7000€ vor - dann müsste aber gleich zum Start die maximal errechnete Verlustserie vorkommen. Und davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Roti: Nein, kein Pyramidisieren - immer alles oder nichts. Und es stimmt - ich ziehe den Stop immer auf Basis lokaler Hochs…

VORTEX 2.0 ist bereit zum Abheben. Nach Monaten der Vorbereitung und Modifizierung der Strategie starte ich jetzt. Ich habe darauf geachtet alles möglich einfach zu halten und ein Regelwerk erstellt, dass auch auf andere Underlyings anwendbar wäre. Motto: Keep it simple. Ich bleibe aber zunächst beim Bund Future. Hier habe ich mich eingearbeitet und fühle mich wohl - arbeite also innerhalb meiner Komfortzone. Ich habe mich von meinem ursprünglichen Daytradingansatz verabschiedet. Auch meine Vers…

Familienfeiern, Geburtstag und Arbeit ohne Ende haben mich in den letzten Tagen davon abgehalten, die Trades zu aktualisieren. Wegen der schlechten Performance, die sich jetzt knapp auf Einstandsniveau bewegt, habe ich mich entschlossen, den Software Code zu aktualisieren und anzupassen. So bin ich beispielsweise noch nicht zufrieden mit der Stop-Logik. Ich würde gerne den IS dynamisch an den ATR anpassen, um das Risiko in volaschwachen Phasen zusätzlich zu begrenzen. Die weitere Neuerung wird d…

Erfolgserlebnisse wo seid ihr? Stattdessen nur Pleiten, Pech und Pannen. Dieses Ausgestoppe geht mir langsam echt auf den Keks. T200 19.08.2005 10.00 Uhr Buy 123.15 19.08.2005 14.23 Uhr Stop 122.97 = -18 ( GP +72 ) T201 19.08.2005 15.00 Uhr Short 122.92 19.08.2005 18.54 Uhr Stop 123.10 = -18 ( GP +54 ) LG MB

Nun wurde auch der dritte Shortversuch in Folge vereitelt. Der FGBL will einfach nach oben. Aus der letzten Position wurde ich genau um 18.59.57 ausgestopt. Angesichts des zu erwartenden Gaps zur Kurseröffnung ein Glück. Schade nur, dass "Vortex" die 100 Punktemarke wieder unterschritten hat. T197 17.08.2005 18.00 Uhr Short 122.64 18.08.2005 09.05 Uhr Stop 122.79 = -15 ( GP +113 ) T198 18.08.2005 11.00 Uhr Buy 122.94 18.08.2005 14.00 Uhr Short 122.88 = -6 ( GP +107 ) T199 18.08.2005 14.00 Uhr Sh…

@bremser Da hast Du vollkommen Recht. Es geht nix über einen TS. Ich schwöre darauf. Wie schön, endlich bin ich Hamburger nicht mehr allein. LG MB