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schau mal unter interactivebrokers.de für den fdax zahlst du dort 2,-/kontrakt und auch die sonstigen konditionen sind weit besser als etwa bei consors.

@ amazon @ seeralf da ich den dss-bressert ja auch gerade hinsichtlich seiner brauchbarkeit für den bund-future untersuche, eine kurze anmerkung: ich habe auch dort schon festgestellt, dass eine interpretation im klassischen sinne als überkauft/ -verkauft-indikator im std.bereich wenig sinn macht. trades aufgrund von extremständen nicht zu eröffnen führt auch dort eher zu performanceverschlechterungen. und es gibt dann halt irgendwann auch mal einen stand von 100, der noch zu einem gewinntrade f…

@ terac jetzt hast du mich aber neugierig gemacht! kannte bisher nur das ding für den fdax. handelt wagner dieses oops-pattern in analoger weise im fgbl und fesx? wie sind dort ziel- und stoppmarken? gruß itsmie

warum stemmst du dich denn bloß mit aller kraft gegen den markt? der trend geht heute klar aufwärts, dann müssen solche aktionen doch fast zwangsläufig zu verlusten führen.

@ amazon klar, umgekehrt gilt die strategie natürlich genauso. "grundsätzliche" im sinne von einziger strategie glaube ich aber nicht, schließlich ist die eintrittshäufigkeit nicht so hoch. gruß itsmie

@ klaa 1 uwe wagner hat übrigens auch so eine ähnliche strategie für dieses szenario: bei open unterhalb der handelsspanne des vortages wird das tagestief des vortages zum buy-trigger. ziel dann 30 pt, stop bei 25 pt. wird keines der beiden ziele erreicht, close zum tagesschlusskurs. hat er für backtests für durchgeführt, die ergebnisse waren ziemlich gut. gruß itsmie

@ eistee manchmal ist es ja auch von vorteil, wenn signale nicht zu früh entstehen... alles mögliche testen kann ich leider nicht, da ich mir dazu erst diesen ganzen tradesignal enterprise und equilla-kram aneignen müsste. meine derzeitigen tests mache ich alle mechanisch, das ist zwar sehr mühselig, aber auch recht lehrreich, so dass es gut sein kann, dass ich mich am ende doch für einen diskretionären ansatz (aber nur für die entrys) unter einbeziehung bestimmter parameter entscheide. bis dahi…

@ seeralf wie errechnest du denn da den netto profit? ist das eine schnitt - gegenschnitt-rechnung, also zum candleclose bei schnitt long, bei gegenschnitt zum close der kerze exit?

@ eistee wenn man candle 60 als mechanisches system handelt (als solches habe ich meine tests durchgeführt) gab es gestern um 19:00 ein shortsignal, sowie heute um 10:00 ein longsignal. der vorherige longtrade von gestern 12:00 war ja mit 20/15 ts vorher unglücklich ausgestopt worden. gegen das shortsignal sprach ein wenig der close ausserhalb der bollinger bänder 4 std. zuvor, allerdings haben meine tests diesen filter nur bestätigt, wenn die einstiegskerze keine größere dynamik aufweist, wofür…

hallo exlibris, ich habe gestern zusätzlich um 10:00 noch ein shortsignal ausgemacht. die üblichen bedingungen waren erfüllt und der sk lag in der unteren hälfte. warum hier kein short-entry? danke und gruß itsmie

@ eistee nee, leider nicht.

@ eistee sehe ich genauso! (gehandelt habe ich sogar schon um 11:00, aber das ist nicht candle 60, da es da noch keinen cci-schnitt gab)

chart

@ amazon die abweichung ist in diesem fall erheblich: durch das hoch um 15:00 von 119,33 bei tradesignal steht der cci dort bei -46; bei mir, mit den hoch von 119,69 steht er bei + 100. das verblüfft mich auch gerade ziemlich, daher auch meine nachfrage hier. werde mir da wohl noch mal die berechnungsgrundlagen genauer ansehen müssen. gruß itsmie

@ amazon da irrst du dich: hoch, tief und schluß der jeweiligen periode fließen in den cci ein. habe es gerade nochmal im know how-bereich von tradesignal nachgelesen. gruß itsmie

@ eistee absolut abenteuerlich! hätte gerne eine snapshot des orderbuchs gemacht, war nur leider nicht darauf vorbereitet. den chart werde ich mir jetzt alle vier wochen (vor den arbeitsmarktdaten) als warnung an die wand hängen.

danke euch, aber wie gesagt: mich interessierten eher daten, die nicht aus tradesignal express stammen, dort steht ein falsches hoch der 15:00 candle, welches auch den cci erheblich verzerrt.

nur mal so, zum abgleich für die statistik: habt ihr mit der cci/sma 11/8-einstellung um 15:00 einen cci/sma schnitt vorliegen? und wie sieht es gerade um 17:00 aus? in meiner 12/9 einstellung mit schlußcandle gab es jeweils schnitte, bei tradesignal sieht das aber anders aus. also bitte nicht tradesignal express benutzen, dort wird ein falsches hoch der 15:00 candle angezeigt. gruß itsmie

18 ticks slippage! auf stellen, wo normalerweise ordergrößen um die 1000 stehen standen teilweise 20 bis 50. unfaßbar! der markt wird immer hysterischer im umfeld dieser us-arbeitsmarktdaten. werde künftig definitiv alle positionen vor bekanntgabe dieser zahlen schließen

@ ylvi @ amazon die frage, stures durchhandeln eines systems/handelsansatzes vs. beimengung diskretionärer elemente beschäftigt mich z.zt. auch sehr stark. da letztlich die performance zählt, hab ich mir in den letzten monaten eine art "doppelte buchführung" angewöhnt, d.h. ich verfolge die systemperformance sowohl unter strengem durchhandeln aller signale, als auch unter beimengung meiner diskretionären entscheidungen. sowie meine entscheidungen die performance über einen gewissen zeitraum vers…