Suchergebnisse

Zitat: „hin und wieder Anpassungsarbeiten“ Die neuronalen Netze werden cirka alle 2 Wochen neu trainiert und selektiert, es findet quasi eine permanente 'Anpassungsarbeit' statt. Ein sehr rechenintensiver Prozess aber zugleich ein großer Vorteil des Intermarket Konzeptes bzw. der spezifischen Implementierung von Adrian.

In der Tat, bleibt nur die Frage, ob Adrian einfach nur die neuronalen Netze für eine neue Approximation trainieren muss bzw. sich einfach nur die Koeffizienten der 'ökonimischen' Funktion geändert haben oder wie geschrieben die Intermarket Relationen sich wieder einpendeln müssen oder hier ein Problem mit dem eigentlich Konzept vorliegt ... Vermutlich werden sich die Relationen bald wieder stabilisieren und für einen gewissen Zeitraum wird Adrian wieder eine zuverlässigere Extrapolation erhalte…

Alle: Da habe ich anscheinend nicht genügend nachgeforscht, sah auf den ersten blick nur so aus als wenn investox dieses trading game arrangiert hätte. Ehrlich gesagt, bin ich ganz froh, dass die ganze geschichte sich nicht als fake entpuppt hat, dieser erfolg mit den etwas 'anderen' technik spornt natürlich wahnsinnig an Hintman: Zur zeit lese ich sehr viel, schreibe sehr wenig. Wenn ich etwas produktives oder erfolgreiches auf die beine gestellt habe, werde ich natürlich hier alles ausführlich…

Hallo community, ich bin leider immer noch nicht sehr vertraut mit dem trading, steige aber langsam hinter 'eure' theorien. Ehrlich gesagt, betrachte ich im moment diese 'distanz' auch nicht unbedingt als negativ. Meine ideen werden nicht indirekt durch bereits vorhandenes wissen beeinflusst und ich finde dadurch ist es einfacher auf ganz neue ansätze zu kommen. Im moment unterhalte ich mich zudem vorwiegend mit studenten aus mathematischen bereichen die ebenfalls mit dem traden an sich nicht vi…

Guten Abend Roti, Zitat: „Wie ich schon geschrieben habe sollte man vorher genau abchecken welchen Aufwand ein vollautomatisches System macht, ein Ein-Mann(Frau) Unternehmen ist nicht mit einer Institution vergleichbar die aus den vollen Schöpfen kann (Personal, Ressourcen, Anbindung, Daten, Software, Support, etc.) und die Kunden dieser Institution noch zusätzlich zur Kasse bitten kann ...“ Das ist wohl in den meisten Fällen korrekt, ein ATS reflektiert die eigenen Strategien und profitiert eve…

Hi Dragon, Universelle System lassen sich nur aus eindeutigen deterministischen Entwicklungen herleiten, wobei „universell“ natürlich als eine Steigerung, bezogen auf mehrere ähnliche Entwicklungen, gilt. Da nun aber beim Traden die subjektive Kaufentscheidung als Grundlage dient, ist es überhaupt verwunderlich, dass sich bestimmte Trends etc. doch recht einfach identifizieren lassen. Ich wage es einfach mal zu behaupten, dass ein universelles System den Kosmos selbst simulieren müsste, aber eig…

Hallo Hintman, Vielen Dank für die freundliche Begrüßung und die zügige Antwort, der Community um candletrading.de scheint es an Professionalität und Freundlichkeit nicht zu mangeln, bin sehr froh hierauf gestoßen zu sein. Natürlich gibt es in jedem Bereich der mit irgendeiner Weise von ökonomischen Gewinnen zu tun hat immer professionelle Einrichtungen/Gesellschaften, die über wesentlich umfangreichere Ressourcen verfügen, das bedeutet aber nicht, das soeine Unternehmung als Privatperson eine a…

Hi, Ein vollautomatisiertes Handelssystem, das langfristige/planbare Gewinne mit einem Instrument der Preisfindung erzielt, zweckentfremdet doch die Idee der Preisfindung ... hier trägt die "unsichtbare Hand" oder der Wettbewerb nicht mehr zum Wohle der Allgemeinheit bei. Gibt sicherlich auch andere Sichtweisen, aber Profit mit einem Instrument der eigentlichen Preisfindung zu erwirtschaften (zudem noch automatisiert), scheint mir eigentlich doch etwas suspekt. Könnte ich die Zeit zurückdrehen, …

Die Strategie, die ich im Kopf hatte, basierte nicht auf Trends, sondern auf extrem detailiierte Vergleiche von Kursänderungen, daher verlief das Backtesten mit Excel ziemlich reibungslos und mithilfe von C# und der Metatrader API habe ich mein eigenes kleines Framework zum Erstellen von Strategien entwickelt. Die Strategien lassen sich recht einfach zur Laufzeit in C# programmieren und direkt realtime anwenden oder backtesten mithilfe von importierten Ticks, natürlich verfüge ich nicht über dut…

Die MetaTrader API und meinen eigenen Client, Excel zum rumprobieren.

knoepfel.de/Anwendungen/Anwen...rvenAnalyse.pdf Die Kapitalkurve als Trigger für eine Trendstrategie zu verwenden ist sehr interessant, danke für die Referenz!

Die Signale für die Entries durch ein Über/Unterschreiten der Extrema, gesehen über die letzten n-Tage, auszulösen hatte ich auch schon im Kopf, hab's dann aber wieder verworfen. Scheinen ganz interessante Ansätze im Turtles System zu stecken, aber ich bezweifle, dass dieses Konzept ohne weiteres funktioniert... Werde mit die nächsten Referenzen jetzt genauer anschauen. Was hälst du (und jeder andere natürlich auch) von einer gemeinschaftlichen Entwicklung eines HS?

Über neuronale Netze habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, kenne sie aber nur aus anderen Bereichen und kann mir die Anwendung in einem ATS nur umrissartig vorstellen. Eine ganz direkte Frage: D.h. es gab keinen Erfolg mit den automatisierten Versuchen? Ansonsten sehe ich keinen Sinn im Rückfall auf manuelles Trading, wenn der Profit größer als der Leitzins ist, scheint soein ATS doch die unerschöpfliche Geldquelle zu sein? Auch wenn der Erfolg beim manuellen Trading größer ist, ein automati…

Das ist richtig, aber innerhalb dieser Trends kann trotzdem relativ viel Noise 'herrschen', nur die durchschnittliche Bewegung wirkt 'smoother'. Ist es indiskret wenn ich nochmals bezüglich deiner ATS Erfahrung nachfrage?

Vielen Dank, werde mir die Turtles sofort genauer anschauen. Der größere Timeframe hat meiner Ansicht nach keine Auswirkungen auf's Traden, ob du die Tickdaten analysierst oder Daten im 5 minütigen Interval macht keinen Unterschied, nur der Maßstab ändert sich, die Muster bleiben dieselben. Natürlich wirkt sich die Anzahl der Trades (und deren Differenz zwischen Buy/Sell) auf den relativen Anteil der Gebühren pro Trade aus ... und beim langsameren Traden wird die benötigte Zeit für die entsprech…

Guten Tag allerseits! Wie sich schon anhand des Titels angedeutet hat: Es geht um das vollautomatisierte Handeln bzw. dessen Klassifizierung nach Kriterien der Realisierbarkeit und Wirtschaftlichkeit (wobei logischerweise beide Merkmale zwingend voneinander abhängig sind). Zuvor sei gesagt: Der Autor (das Reden von sich selbst in der dritten Person kommt wohl eher altertümlichen Adeligen zu, aber in diesem Fall gestattet der Autor sich eine Ausnahme, die hoffentlich als humorvoller Einwurf aufge…