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Zitat von GeorgM: „Bei ausreichender Vola wurden nach Glattstellung neue Position an den Aktionszonen wie vor eröffnet.“ Hört sich relativ diskretionär an..

Ich habs mir vor ein paar Jahren genauer angesehen. Nur allein die Mean Reversion Strategie bringt aus meiner Sicht keine positive Erwartung. In der Strategie steht auch, man soll das an 'manifesten Trendtagen' nicht machen sondern mit dem Trend handeln und gleich um 8:00 einsteigen. Natürlich ist der Knackpunkt die Trendtage herauszufiltern, die einen mit MR-Strategie zerstören. Funktioniert aber nicht wirklich mit den angegebenen Kriterien (o/n Dow und Nikkei). Dieser Part ist auch nur in eine…

10:1 wär ein bisschen gar wenig für Kurzfrist-FX. Und es scheint ja nicht fix zu sein, was zwischen 5:1 und 30:1 es dann werden wird. Aber es bleiben ja immer noch die Futures, wobei mir die CME Daten- und Trading-Fees seelischen Schmerz verursachen.

Der Trade wäre aber gewesen, den Future, der konstant 7% bis 8% über seinem Underlying (Gemini-Preis) lag zu shorten, spot-BTC zu kaufen, und beim Settlement die coins bei der Gemini-Auktion zu verkaufen. Ist aber hinfällig, da ich als Ösi dort kein Konto eröffnen kann. Ein CFD wäre da nutzlos. Ich hätts halt gerne gemacht, da ich noch nie einen lupenreinen Arbitrage Trade getätigt habe. Aber in Wahrheit sind da eh zu viele Fragezeichen.

Bei Advantage Futures könnte man z.B. shorten. Man müsste halt einen Haufen Margin vorhalten, wer weiß wie weit der Preis innerhalb eines Monats noch hoch gehen kann und selbst dann könnte es auf Grund der Illiquidität sein, dass sie einen glattstellen, wenn es einmal kurzfristig keine Offers gibt. Es ist halt relativ Kapital-intensiv mit ein paar Unbekannten, ich bin mir z.B. nicht sicher ob ein Fill bei der Gemini Auktion garantiert ist.

Den Future zu shorten und Coins auf Gemini zu kaufen würd mir irgendwie logisch aussehen. Freiwillige vor!

Die Bitcoin Futures wird man bei IB nicht shorten können.. ibkr.info/article/3049

Ich glaub dass das ein ziemlicher Reinfall wird weil sich keine marketmaker dafür finden werden. Finanz-Institutionen und schon gar nicht Banken können den Spot-Markt nicht angreifen (wegen AML und KYC Regulierung) und können somit ihre Risiken nicht hedgen. Und selbst wenn, es gibt keinen Interdealer-Markt für Bitcoin, und mit diesen Amateur-Börsen die alle paar Tage aus dem Leim gehen, ist auch kein Markt zu machen..

Hier ist Gosos Frontrun mit Charts: bloomberg.com/news/articles/20…ers-its-theory-of-a-crime Da kann man ca. die Größenordnung der Transaktionen und deren Market-Impact sehen.

Mal wieder.. dealbreaker.com/2017/11/credit…d-too-good-front-running/

Gilt das auch für europäische IB UK Kunden? Ich dachte immer die Regel gilt nur für Personen in den USA.

Bei den oberen 10000 waren (sind?) sog. Insurance-Warper beliebt, da wurden die Veranlagungen in einen maßgeschneiderten Versicherungsmantel verpackt und nur 4% Versicherungssteuer auf das Ergebnis bezahlt. Hat angeblich der Pierer so gemacht. Wird aber wahrscheinlich auch eher nichts für Kleinsparer sein..

Viele österreichische Startups gründen eine GmbH in Lettland, da die Fixkosten und Gründung sehr günstig sind. KöSt ist auch etwas weniger als in hier (15%). Aber keine Ahnung ob das bezüglich BWG was hilft, bzw. wie man dann Steuern zahlt.

Man lernt nie aus.. Privatpersonen dürfen also "Bankgeschäfte"(=Kurzfrist-Trades auf eigene Rechnung) durchführen, juristische Personen nicht? Wenn das konzessionspflichtig ist, warum dürfen das dann Private?

Wenn du mit Dealing Desk meinst, dass da einer sitzt und sich manuell alle Transaktionen der Kunden anschaut, das wirds wahrscheinlich wirklich kaum mehr geben. Das ist ein Kostenfaktor den man für liquide Produkte leicht weg-automatisieren kann, ein Computer erledigt das zuverlässiger, günstiger und effizienter als jeder Mensch.

kurier.at/politik/inland/irrer…-in-die-donau/290.563.063 Die Dildo-Expertin als Kanzleramts-Sprecherin konnte also doch noch in letzter Sekunde verhindert werden. Es ist echt nur mehr Slapstick. Eine Woche noch..

Goso: es steht im API FAQ und er hat es auch mal in Interviews angesprochen. Da hab ich jetzt aber keinen Link, es muss irgendwo in einer Rede in den Tiefen des lmax blogs sein. War eine Publikums-Frage, und er hat das damit gerechtfertigt, dass es ein Kompromiss war um die Banken zu überzeugen, da mitzumachen. https://www.lmax.com/pdf/LMAX-Exchange-FIX-API-FAQs.pdf Zitat: „Our liquidity providers do not have the ability to refuse a trade request as is done on many ECNs. In order to protect our …

Bei Lmax wird das nicht gehen - im Gegenzug dafür dass die Marketmaker ohne last-look Kurse stellen, haben sie ihnen zugesagt, 'toxische' Strategien nicht zuzulassen. Es haben auch schon Leute böse emails bekommen, weil sie ausschließlich versucht haben, einen langsamen Kurs beim News-Trading zu bekommen. Ganz eine echte Börse ist es dann halt doch noch nicht.

Ein Unterschied zwischen echten Aktien und CFDs gibts auch beim Shorten - manche Aktien sind schwer zu shorten (Abhängig von den Beständen des Brokers und dessen Fähigkeit, die Aktien zu beschaffen) und es kann auch sein, dass man überraschend glatt gestellt wird (buy-in), wenn der Besitzer seine Aktien zurück haben will und sich sonst keine finden lassen.

Stimmt - war eine falsche Info. Ich war irgendwie der Meinung, die Echtzeit-Finanzierung wurde abgeschafft, ist sie aber nicht. oanda.secure.force.com/Answers…6196464449&language=en_US