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Zeit beim letzten Posting war schon abgelaufen. Für das $-Vol habe ich mal nur näherungsweise Shares x Tagesdurchschnittskurs kalkuliert.

Handelsvolumina sinken proportional mit dem Kurs. Mal sehen wo sie in 2 Wochen liegen. Schätze mal leicht unter 1 Mrd. Dollar pro Tag. 3-Tageschart schaut schon lustig aus. Für das $-Vol habe ich mal nur näherungsweise Shares x Tagesschlusskurs kalkuliert.

Ich habe mal einen simplen Optimierungsdurchlauf gemacht und geschaut wie der 3D Optimimierungschart für CAR/MDD aussieht. CAR - Compound Annual Return, MDD - max Drawdown. Allg ist dieser Wert beim getesteten DAX sehr niedrig und liegt unter 1 ja sogar unter 0.5 (durchweg). Ist natürlich ein sehr suboptimaler Wert und wird wohl auch daran liegen, dass nur wenige Trades stattfinden. Position Sizing 10% of Equity. youtube.com/watch?v=GkjStfiQcmw&feature=youtu.be&hd=1 CSV Dateien für DSS smoothing…

Cerberus24, kein Grund sich zu zurückzuziehen. Ich habe es mir gestern kurz angesehen und es ist ja ziemlich simpel zusammenzusetzen. Deshalb mein Vorschlag an dich, dir zu helfen, das Grundgerüst mal selbst zusammenzustecken. Keine Loops notwendig. DSS und TII scheinst du ja, schätze ich, schon von anderswo (Yahoo list, ...) parat liegen zu haben. DSS zwei Formelzeilen, Tii 4 Zeilen. Jetzt schaue dir doch mal in einer freien Minute die ersten zwei Absätze auf Seite 23 an, die die Strategie besc…

Zitat von Perfect Trader: „ ... ohne zu viele Lücken für einen sinnvoll langen Backtest-Zeitraum angeben ... “ Datenqualität zusätzlich angehängt (in Voraussicht, dass man sich extra die Mühe machen sollte ...). Quali ist in Ordnung.

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Wer noch alles das Chart Template benötigt, soll sich per PN melden. Dann schick' ich's rüber.

Zitat von Mr. Moon: „ In Amibroker gibs einige Probleme. Arrays können nur Kursdaten speichern, keine Strings ect. Zahlen kann man speichern, aber auch nur positive. Also wenn man z.B. eine EquitiyKurve darstellen will und diese in den Kursdaten speichern möchte, darf die nicht in den negativen Bereich gehen. Tja was machen? Man könnte die Trades in eine Kursreihe speichern, jedoch die Information, welcher Basiswert gehandelt wurde in eine txt-datei. Auch Infos, wie Stoppweite, CRV "was auch imm…

Jungs, ich habe die nächsten zwei/drei Tage wenig Zeit. Ich komme darauf zurück und werde auch ein paar Sachen richtig stellen. Goso, ich lade auch ein Chart template hoch, das ich erstellt habe, da sich alles über AFL machen läßt und über die Parameter-Einstellungen individualisiert werden kann. Parameters werden dann entweder im Chart über Rechtsklick -> Paramters oder über Keyboard STRG+R aufgerufen. Die Farbeinstellungen über Tools-Preferences sind die Standard-Einstellungen. T.J. hat das so…

Zitat von goso: „Ohne Trash vorgreifen zu wollen: Es gibt die Möglichkeit diskretionär getätigte Trades in AB einzutragen, ob das dann optimierbar ist weiss ich allerdings nicht. amibroker.com/kb/2006/05/06/discretionary-equity/#more-29 Ich schaue mir AB auch gerade ein bisschen näher an, vom Preis-/Leistungsverhältnis her wohl unschlagbar.“ Muss ich mal schauen, ob man das dafür verwenden kann.

@Fisch, Mr.Moon aka Oldschuren hatte mal einen Tradeviewer erstellt, der aus der Tradeliste von GFT(?) die Trades ausliest und im Chart darstellt. Ist im Thread ziemlich weit hinten. Der Rest, den du machen willst, wäre dann eine Erweiterung. Stellt "kein Problem" dar. Wie komfortabel? Ich beantworte es mal neutral ... ohne Input kein Output. Wenn ich Zeit habe, mache ich ein kleines Bsp für Exploration/Backtest anhand Oldschuren's Tradeviewercode. Für Interactive Brokers' TWS gibt es ein paar B…

@Mr.Moon & zentrader, ifta.org/public/files/publicat…a660291835939bb202441.pdf

Zitat von Purri: „Ich sag nur - das ist jetzt so. Tickquest war früher auch so. Hat sich halt geändert. Wenn irgendein Microsoft dev sich verabschiedet, bebt noch nicht die Welt, bei einer kleinen Firma ist dann aber Sendepause. Und klar kann eine kleine Firma ein gutes Produkt machen, ich behaupte nichts Gegenteiliges, eben so wie eine Grosse.“ Ich bin weder Apple Nerd noch habe ich je Ei-Firlefanz besessen, aber als S. Jobs starb, hat nicht die Jünger-Welt gebebt und wurde der Untergang prophe…

Wieso, haben se Ex-Kommissar Rex mit Wurschtsemmel ohne Wurscht heulend und angekettet vor 'nem Netbook mit 15-Minuten verzögerter Pork-Bellies 1-Jahres Flatline gezeigt? Armer Hund

Zitat von Purri: „Der Neoticker Support ist defacto nicht existent. Man kann sich aber Support-Stunden kaufen, keine Ahnung wie gut die sind. Ein Problem bei so kleinen Firmen ist aber, dass sie nur von einer Person abhängig sind. Der Amibroker Entwickler ist anscheinend nach wie vor motiviert, bei Neoticker ist der Chef-Entwickler hauptsächlich damit beschäftigt, auf ES Charts zu starren, die Software wird nur noch sehr schleppend weiterentwickelt. Bei einer grossen Firma wird das nicht so einf…

Zitat von Purri: „ Ein Problem bei so kleinen Firmen ist aber, dass sie nur von einer Person abhängig sind. Der Amibroker Entwickler ist anscheinend nach wie vor motiviert, bei Neoticker ist der Chef-Entwickler hauptsächlich damit beschäftigt, auf ES Charts zu starren, die Software wird nur noch sehr schleppend weiterentwickelt. Bei einer grossen Firma wird das nicht so einfach passieren.“ Stimme ich nicht zu, da alles zwei Seiten der Medaille hat. Schaue dir mal Quotetracker an. Die Software is…

Gurgel&Co: high water mark eingeben Ich habe mich auf Goso bezogen "Weiters müsste man dann die reale Bruttoperformance des HFs kennen, denn die ausgewiesenen Rendite ist Brutto - Managementfee - Performancefee - diverser anderer "Nebengeräusche" a la Kickbacks für die Asset Manager." War das nicht gemeint? Farbmäßig bin ich ansonsten ziemlich zufällig (ex weiß) drauf. Heute Kaki morgen Kaktusgrün oder so ähnlich.

Soweit ich weiß, gibt es nur zwei Mann, früher mal drei oder immernoch drei? Mehr als drei sind's nicht. Support macht Marcin Gorcynski, der bekommt, so habe ich mal ausgerechnet, pro 5 Minuten eine Mail. Technical Support macht T.J. dann selbst (in der Yahoo Groups Liste antwortet er manchmal auch noch). Rückmail bekommt man dabei manchmal schon Minuten später, am selben Tag auf jeden Fall. Familie mit Kind hat er auch noch. Wie gesagt keine Ahnung, wie er das zeitmäßig hinbekommt bei pro Jahr …

Zitat von cavobi: „Ein neuer Simulationsrechner soll her, der Anwendungsbereich ist hauptsächlich Matlab, Amibroker und co. Ein paar Fragen an die Experten: CPU: i7 (2600k) (jemand Erfahrung mit i3930k+ ?) Ram: 16gb-24gb (Frage, wie groß ist der Leistungsunterschied zwischen 1333 und 1600/1800mhz) HDD: 1te ssd, 2te sata (oder besser beide ssd mit raid1? ) Grafikkarte: es werden 2-3 Monitore angeschlossen. (Frage hier, wie wirkt sich eine passive/langsame graka auf die Gesamtperfomance aus, so la…

Zitat von goso: „Es ist relativ sinnfrei die Performance von HFs mit der von privaten Tradern zu vergleichen, denn alleine das Risk/Trade und damit der prozentuelle Ertrag des einzelnen Trades und letztendlich auch die Jahresperformance unterscheiden sich oft um ein Vielfaches. Weiters müsste man dann die reale Bruttoperformance des HFs kennen, denn die ausgewiesenen Rendite ist Brutto - Managementfee - Performancefee - diverser anderer "Nebengeräusche" a la Kickbacks für die Asset Manager. Wer …