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Zitat von janson: „ Auch die Spreadausweitungen während den News stören mich eigentlich nicht besonders, obwohl das m.M.n. in letzter Zeit etwas zunahm. Statt den üblichen 10 – 20 Pips sieht man heute schon eher 20-40 Pips. Ich kann diese Entwicklung aber ehrlicherweise nicht genau beurteilen, da ich Oanda die letzten Monate eher selten offen hatte. Aber ich hatte auch kürzlich eine Spreaderweiterung außerhalb jeglicher Events oder News während der Asiensession im Aussie auf 30 Pips erlebt, und …

Zitat von DanielR: „Oanda: "Your Margin Account with OANDA is not insured under any state or federal insurance program, or by any other entity. In the event OANDA should become insolvent or file for protection under the bankruptcy laws, it is possible that you would lose the entire amount in your Margin Account." link: oanda Gruß Dan“ Es dreht sich um die UK division und nicht um die US division! fxtrade.oanda.com/your_account…de/register/oel-migration >=$200, 200€ sollten demzufolge abgedeckt s…

Zitat von DanielR: „wer bei oanda handelt , sollte sich auf Dauer Gedanken über die Einlagensicherung machen. Grüße Dan“ O. Europe ..... Sicherung bis £50,000 per client ... immerhin. Sichern sollte man sich erst mal vor sich selbst, bevor man an Einlagensicherung denkt. Sicherung bringt alles nichts, wenn man Accounts schrottet.

Spreads und Spread Graphen von Retailern (davon 7 ECN [oder angebliche ECN] mit roter Hinweismarkierung bei der sich Angaben zu den Commissions befinden). myfxbook.com/forex-broker-spreads Um zu den Graphen zu kommen, einfach auf den Spread eines Paares eines Brokers klicken. Charts lassen sich herauszoomen. Dort steht dann auch u.a. Zitat: „ - Although spreads are a major factor in choosing a broker, they do not represent execution quality, slippage, commissions, or any other fees of a broker. …

Wer's noch geordneter bevorzugt. Rote Linie ist der Durchschnitt aus allen Spreads.

Werte sind von MyFXBook, aber nicht die real-time angezeigten sondern Montagsdurchschnitte

Unten ein Vergleich mit Durchschnittsspreads von heute und wo Dukascopy stünde. Lilafarbend sind ECNs (in den Spreads sind Kommissionen bereits enthalten).

Ein mir bekannter Trader, der von FX Futures- zurück zum Spothandel wechselte, meinte zu mir vor einiger Zeit auch, dass die Kosten im Future höher seien. Slippage sei auch nicht zu verachten und würde dort höher ausfallen. Ich weiß nicht, in welchen Kontraktgrößen er handelte (ich vermute im "normalen" Privathändlerbereich). Ich werde ihn diesbezüglich noch mal genauer "anhauen". Jedenfalls hat Goso recht mit Zitat: „ich bin mir aber nicht so sicher ob diese Kasper wissen wovon sie reden,“ wenn…

Purri, habe mein Posting schon vor deinem letzten editiert. Sind ja XX/Million USD

Von Tickquest (u.a. Neoticker) gibt es ja das kostenlose Monte Carlo Simulationstool "Equity Monaco". tickquest.com/?page_id=70 Dokumentation tickquest.com/downloads/equitymonaco.pdf Mit Amibroker kann man dank des flexibel anwendbaren Custom Backtester Interfaces (in der AB Hilfe "Porfolio Backtester Interface") eine Textdatei exportieren lassen, die eine P/L Liste im Equity Monaco Format enthält. Eine Bsp.liste eines Simpelsystems habe ich mit hochgeladen. Den (bereits von mir abgeänderten) CB…

WHC = Broco so wie Raider = Twix

Zitat von Vikke: „@Trash Kannst Du bitte den Link nochmal posten? “ Findest du in der Files Section von Amibroker Yahoogroups. finance.groups.yahoo.com/group/amibroker/files/ Ist kein offizielles Plugin von AB. Wurde von einem Japaner erstellt.

Zitat von Vikke: „Hat jemand ähnliches schon gelöst?“ Es gibt einen möglichen Hauptgrund der unterschiedlichen Candles in kleinen Timeframes wie M1 und M5. Keine Zeitsynchronität zwischen Serverzeit und PC-Zeit. Ich stelle dazu eventuell später (nicht unbedingt heute) ein kurzes Video ein. MT4 hat eine andere Serverzeit als meine PC zeit (damit meine ich nicht den Unterschied von bspw 6 Stunden zwischen CET und EST Zeitzone). AB zeichnet z.B.bei 16:00:00 PC-Zeit schon eine neue M1 Kerze (16:00:0…

Zitat von Vikke: „Hab mal einen kleinen Pipkalkulator für den Euro mit ATR20 und Tagesranges programmiert. Weiß jemand wie man den Rand gerade macht oder wie man die Sache optisch rechts mehr einrahmen kann? Quellcode (12 Zeilen)“ Um Units zu erhalten, sollte es doch eher /Ticksize statt *100 sein, oder nicht?

Zitat von Vikke: „Erledigt:) Quellcode (7 Zeilen)“ Bei sowas den Plot des Preises vor dem Plot der Linien angeben. Sprich so Quellcode (6 Zeilen)

Zitat von Vikke: „Hat jemand ähnliches schon gelöst?“ DDE ist grundsätzlich keine optimalste Verbindung. Es gibt immer minimale zeitliche Lags. Somit kann kurz vor Close, wenn da eine neuer Preis eintrifft, passieren, dass der Close der Mt4 Candle der Open der AB Candle ist aufgrund des minimalen zeitlichen Lags im Millisekundenbereich. Solche Unterschiede wie bei dir entstehen natürlich auch deswegen, wenn z.B. ein Verbindungsabbruch vom Server vorliegt. Dann ist es logischerweise klar, dass da…

ATR(1) geht natürlich auch und machst den Code gleichzeitig um ein paar Prozentchen schneller. 20111223003342.png

Timeframeset ist schon mal richtig, Timeframeexpand nicht vergessen. Loop kannst du machen, brauchst aber nur High und Low im Loop. Und du musst es bisschen anders machen. Nimm ValueWhen(EXPRESSION, ARRAY, n = 1). Da du mehrere gleiche Wochentage willst, ist n = i. Barcount brauchst du nicht. Stattdessen for( i = 2; i <(per+2); i++) per kannst du per Param schreiben, also per = Param("How many same Weekdays?", 4, 1, 10, 1); 20111222221543.png Insgesamt hat der AFL so um die 60/70 Zeilen. Also ha…

Also, roundlotsize kann in dem Fall auf 1 gestellt werden, sonst können z.B. statt 98000 units z.B. 98000.2 Units angezeigt werden. In dem Bsp unten war es zufälligerweise so, dass kein Komma entstand bei der Berechnung der Posigröße, deshalb fiel mir das nicht auf. Ich hatte diese roundlotsize = 0 von einem anderen System übernommen, wo ich auf 0 stellen mußte, weil dort statt 100000 units 1 lot angezeigt wurde. Ich muss mal kucken, wenn ich Zeit habe, wieso das dort anhand der Einstellungen so…

Weil du nicht auf das beachtet hast, was ich geschrieben habe. Für Paare mit USD als "quote currency" und Verwendung von Units sowie Bestimmung über fixed fractional position sizing habe ich doch shon ein Bsp. bereits zum zweiten Mal im Thread eingefügt. Und Roundlotsize muss schon mal auf 0 gestellt werden für Units! Jetzt das dritte Mal erwähnt. Für Paare mit Jpy als "quote currency" musst du es etwas anders machen. Und 915 ist ja schon mal verkehrt, da die Yenkurse aktuell oder über den Verla…