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@Hintman: Das ist eine sehr gute Idee, die Kostenbetrachtung in den Simulator einzufügen! Da ich aber schon eine Art "Release Candidate" habe, der seit einigen Tagen einwandfrei funktioniert, kommt das dann mit in die nächste Version des Simulators. Mir schwebt folgendes vor: - einen eigenen Dialog für Kostenbetrachtungen. - Möglichkeit, Slippage einzugeben (absolut oder in R-Einheiten). - Möglichkeit Kosten des Trades einzugeben (absolut oder in R-Einheiten). Dazu noch folgendes: - Möglichkeite…

Hallo, ich hatte über Stoppstrategien gesprochen, die nur vom Überschreiten bestimmter Grenzen abhängen. Natürlich kann man auch andere Stoppstrategien nehmen, die komplexer sind, nämlich jene, die vom konkreten Einzelfall abhängen. Diese wurden von marmooli angesprochen. Diese haben einen Vorteil und einen Nachteil, dazu unten mehr.Zitat: „ kann sein dass dieses Argument eher ein Beispiel ist? Das Problem ist, dass die Annahme "absolut gleiche Wahrscheinlichkeit für einen Anstieg und einen Abst…

Heute habe ich es auch endlich geschafft, die Anbindung eines Formulars an die Simulationsengine hinzubekommen. Bisher konnte ich die Parameter nur verändern, wenn ich von außen in den Quelltext eingriff. Dann traten auch ein paar böse Fehler auf, die ich aber in einigen Stunden Arbeit ausmerzen konnte. Ich verwende nur noch Webtechnologien, da der auf Java basierende Simulator sich manchmal aufgehängt hat. Hier sehen auch die Grafiken schöner aus. Der Simulator befindet sich noch in der letzten…

Nun gehe ich noch auf Jansons Posting ein, dass eine sehr gute Frage war in Bezug auf die Stoppstrategien. Ich möchte in Kürze darlegen, welchen Nutzen eine Stoppstrategie vermeintlich hat, welche sie in Wirklichkeit häufig hat und welche Fallen dahinterstecken können. Zitat von janson: „Zitat von Topologicus: „ Um Robustheit zu erreichen ist es also erstmal ratsam, die Gewinnverteilung in den Griff zu bekommen, nämlich dahingehend, dass die Gewinne nicht stark unterschiedlich verteilt sind, son…

@Bill: Das Verfahren, das ich beschrieb, lässt sich natürlich auch mit relativen Einheiten durchführen. Nur muss man aufpassen, dass man nicht Sachen mischt, die man gar nicht mischen darf. Verschiedene Underlyings aus verschiedenen Zeiträumen können ganz unterschiedliche statistische Eigenschaften haben. Dann daraus einen Mittelwert berechnen ist eher unangemessen. Die Verwendung des durchschnittlichen Erwartungswertes pro Trade in R ist eher nachteilhaft. Damit man das verwenden kann, sind gew…

Hallo, ich arbeite gerade an einem erweiterten Simulator, der zusätzlich zu dem unten verlinkten weitere Möglichkeiten der Einstellung und der Auswertung der Simulationen bietet. Ich poste dann demnächst einen Link zum neuen Simulator. Die Entwicklung ist dann aber noch nicht zu Ende. Ich habe weitere Verbesserungen geplant mit Value-at-Risk-Berechnung etc. @Hintman: Falls du den verwenden möchtest, schau einfach regelmäßig in diesen Thread. Wird bald auftauchen

Aus Aufzeichnungen realer Trades etwas zu schließen, ist nicht unbedingt unwissenschaftlich. Höchstens die Behauptung, dass das immer gilt, wäre unzulässig. Was mich interessieren würde: Zitat: „ 2. Das potentielle Ergebnis mit TP nach charttechnischen Gesichtspunkten wie U/W, RTs, Pivots etc. “Legst du den TP vor dem Trade fest oder wird der TP im Laufe des Trades gesetzt? Interessant wäre natürlich die Alternative "Gewinne laufen lassen, bis der Trendbruch nach bestimmten Kriterien erfolgt", d…

Wenn man fragte, was eine gute Strategie ausmacht, dann erhält man sicherlich oft die Antwort: "Das Trading sollte robust sein." Dahinter verbirgt sich die Ansicht, dass einzelne zufällige Ereignisse keinen großen Einfluss auf das Gesamtergebnis haben sollen. Genauer formuliert: Kleine Änderungen der Umweltbedingungen sollen keine großen Änderungen in den Handelsergebnissen nach sich ziehen, sondern nur "proportionalen" Einfluss haben. Es macht Sinn, dieses Merkmal einzig und allein in den Tradi…

Guten Abend, mit Bedauern habe ich PTs Ausscheiden zur Kenntnis genommen, denn schon vor einigen Jahren bin ich durch eben ihn auf dieses Forum aufmerksam geworden und ich empfand, dass er das Flagschiff dieses Forums gewesen ist. Seine Beiträge waren stets sehr informativ und brillierten durch stilistische und inhaltliche Schärfe. Dieser Ansicht kann nicht nur ich gewesen sein, denn ich glaube, es gab hier kaum jemanden, der mehr Danksagungen als er erhalten hätte. Und das zurecht. Über Jahre h…

Dies ist die Fortsetzung von "Analyse der Handelstätigkeit I" (s. letzter Beitrag) Generell kann man sagen: Je mehr Einträge ein Tradetupel hat, desto mehr ist der Kurs Zickzack gelaufen. Ein Tupel (0,X) mit X>0 bedeutet, dass der Trade, ohne einmal in den negativen Bereich gelaufen zu sein, direkt bis X durchgezogen ist. Nun kann man für gegebenen Take Profit G (=Gewinn) und Stop Loss V (=Verlust) an dem Tradetupel berechnen, wie sich die entsprechende Belegung auf das Resultat R des Trades T n…

Leider Gottes befindet sich im letzten Beitrag ein Fehler, der auf einen Formatierungsfehler bzw. falsches Kopieren aus dem Texteditor zurückzuführen ist. Zitat: „ G wird dann realisiert, wenn im Verlauf diese Schranke erreicht wird und vorher nicht V erreicht wurde (ausgestoppt). Ganz analog gilt dies für V. Genauer: R von T ist G genau dann, wenn ein Index j existiert, sodass der j.te Eintrag im Tupel T größer oder gleich G ist und kein Index kR von T ist V genau dann, wenn ein Index j existie…

@krümel: Das mit dem 'ss' hast du sauber analysiert. Es ist mir nicht mal selbst aufgefallen. Dass du daraus auf das Alter schließen kannst und ein Auge dafür hast, ist bemerkenswert. Das könntest du als Bewerbungsschreiben für eine Stelle als forensische Linguistin verwenden!

Dies ist die Fortsetzung von "Analyse der Handelstätigkeit I" (s. letzter Beitrag) Generell kann man sagen: Je mehr Einträge ein Tradetupel hat, desto mehr ist der Kurs Zickzack gelaufen. Ein Tupel (0,X) mit X>0 bedeutet, dass der Trade, ohne einmal in den negativen Bereich gelaufen zu sein, direkt bis X durchgezogen ist. Nun kann man für gegebenen Take Profit G (=Gewinn) und Stop Loss V (=Verlust) an dem Tradetupel berechnen, wie sich die entsprechende Belegung auf das Resultat R des Trades T n…

ibelieve fragte im Thread über Wahrscheinlichkeiten, was "belegbar" heißt. Und wie bei allen Fragen, die grundsätzliche Dinge betreffen, die in ihrer Selbstverständlichkeit ruhen, ist es erstmal schwierig, diesen Begriff tatsächlich aus dieser Selbstverständlickeit zu lösen. Damit man Aussagen wie "Der Gebrauch eines Stop Losses bei -15 Ticks und eines Take Profits bei +25 Ticks ist für mich am besten" überprüft werden kann, muss man erstmal die Daten zur Verfügung haben, die es erlauben, sie zu…

Tatsächlich sagt eine Simulation recht wenig aus. Man müsste mit vergleichbar hoher Tradezahl den Simulator mehrfach betätigen und dann irgendwann den Mittelwert aller Endergebnisse betrachten. Der Simulator startet bei Kapitalniveau 100%. Dann wird gemäß einer zuvor gezogenen Folge von Gewinn-Verlust-Variablen entsprechend der Einstellungen beim Gewinn das CRV addiert oder ein 1R subtrahiert bei Verlusten. Im Zinseszinsmodus sind CRV und Risiko absolut variabel und relativ konstant. Im normalen…

Das stimmt. Der Kelly-Einsatz ist häufig sehr viel größer als die 1%-Regel propagiert. Das Problem ist ja, dass der Kelly-Einsatz für Systeme am besten ist, bei denen die Systemkennzahlen genau feststehen, der Trader hat aber immer nur Schätzer (bisher empirisch ermittelte Werte) zur Verfügung. Daher weiß man auch nicht, ob der Kellywert überhaupt zum eigenen Tradingsystem gehört. Aus Gründen des Kapitalschutzes ziehe ich doch eher geringere Risiken vor, allein schon wegen der geringeren psychis…

Dass Java für soetwas eher ungeeignet ist sicherlich korrekt. Ich habe den Simulator auch initiativ nicht für Publikum geschrieben, sondern nur für mich. Hätte ich von Anfang an etwas Publikumsfähiges geplant, hätte ich sicherlich eine Lösung mit HTML5-Möglichkeiten verwendet. Die neuen Technologien bieten tatsächlich sehr hübsche Möglichkeiten zur Visualisierung. Z.B. das jQuery-Plugin, welches einfache HTML-Tabellen direkt in ein schönes Balkendiagramm übersetzt. P.S. das Risiko von 0.1 per Tr…

Ich habe letztens einen kleinen Simulator in Java geschrieben, mit dem man ein System mit vorgegebenen Parametern - Trefferquote - Durchschnittliches Gewinn-/Verlustverhältnis - Risiko pro Trade - Zinsensverzinst oder nicht mit 100-500 Trades austesten kann. Der Simulator zieht eine Folge von 0-1-Variablen, die gemäß der Trefferquote verteilt sind. Bitte darauf achten, dass die Eingabe von Dezimalstellen als Punkt und nicht als Komma zu geschehen hat, sonst wird ein Fehler ausgegeben. Bei jeder …

Zitat von ibelieve: „Wenn mir Jemand erzählt er handelt nach Strategie X erfolgreich und ich Ihm glaube ist es für mich belegt das es geht.“Das ist aber überhaupt nicht die Frage. Die Frage ist, ob Bestandteil x für Strategie X einen mehr als zufälligen Anteil beisteuert. Wenn die Frage ist: "Ist Strategie X erfolgreich?", dann ist der Record ein Beleg für die Strategie X. Ein erfolgreicher Trackrecord sagt aber nichts darüber aus, welche Bestandteile der Strategie einen bedeutsamen Anteil zum G…

Zitat: „ Hier werden eben ständig Anforderungen an ein automatisiertes Trading-System mit diskretionärem Traden verwechselt. “Nein. Mit dem prinzipiellen Unterschied beider Arten hat das nichts zu tun. Dass solche Einwände kommen, nötigt mir immer noch den Gedanken ab, dass man sich hier fundamental missversteht. Zum Anderen sei gesagt, dass man nun schon meint, den Pfad elementarster erkenntnistheoretischer Pfade verlassen zu können. Es hieß in einem unteren Beitrag, dass man viele erfolgreiche…