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Hallo Michael, das Problem hat man bei scannen nach Parametern der Oszillatoren/Trendfolgern immer und istschwer zu lösen. Stärken haben Scanner beim auffinden von Pattern,klassichen Formationen,ATH/ATL ,Support/Resisstance usw. Wenn man die Indikator-Parameter für jedes Underlying auf einen nahezu optimalen Wert einstellt, wird sich das auf das HS im Out of Sample Bereich negativ auswirken. Bessere Erfahrungen habe ich in dem Bereich mit Indikator Kombinationen gemacht (Binäri Wave-Prinzip),sca…

@Hintman Daywalker schreibt oder kopiert: Da jedes Underlying andere optimale Parameter hat, bringt es nichts, mit den Candle60-Dax-Parametern nach anderen Signalen zu suchen Du schreibst: Der Marketscanner bringt mir immer noch nichts, leider Ich kenne den MS von TSE nicht aber was erwartet ihr von in Bezug auf daywalkers Aussage?

@newstrader ich meinte gestern mit Value Area die von dir genannte Frage!Wenn die Value Area nicht repräsentativ ist, dann ist es auch das Häufigkeits-Verteilungs Diagramm nur ein Statist, denn schliesslich baut VA auf die Verteilung auf und repräsentiert nur die Range des Point of Control. Das grafische Darstellungsproblem ist aber klar. Zitat: „Der Schlüssel zum Volumen ist nicht die Handelshäufigkeit sondern die Liquidität! (da Kursbewegungen ja allgemein bekannt sind)“ Mag sein, aber trotzde…

@ newstrader Wo liegt die Value Area?

@eddie Die Frage ob mech. Handelssystem gewinnbringend arbeiten oder nicht stellt sich immer wieder! Es kommt auf meherer Dinge an, so das man es nicht pauschal beantworten kann. Zum einen hängt es vom User und seiner Fertigkeit,Ideenreichtum,(Börsen)Wissen usw. ab und zum anderen was die Software bietet. Wichtig ist,das die Software ein breites Möglichkeitsumfeld anbietet um auf unterschiedlichsten System-Varitionen zu testen!Oftmals wir geschrieben, das man mit System-Softwares keinen müden Ce…

@eddie der BF_test arbeitet grundsätzlich nach dem Verfahren der genetischen Algorithmen. Das heißt, man kann einen gewisse Kurs-Bandbreite an Werten einstellen und abtasten!Im Gegensatz zu GAs wird der BF-Test nicht vollautomatisiert optimiert sondern von Hand justiert. Die hauptsächliche Anwendung liegt in der Überprüfung der Stabilität der eingestellten Systemparametern oder Stopp-Strategien.Der Test arbeitet auf 2D und 3D Ebenen. Eine 2D Ebene verwendet als Input einen einzelnen Parameter,z.…

Hier noch eine Aufschlüsslung zum wöchentlichen Profit und Draw Down (abs./%) im Betrachtungszeitraum des justierten Projectes,darunter deinen gewünschten Einstellungen!

@eddie bei deiner gewünschten Einstellung 0.12/0.12 wird folgendes Ergebnis im Betrachtungszeitraum erwirtschaftet: System Start 19.09.2005 08:01:00 System Ende 01.12.2005 15:06:00 Anzahl aller Trades 106 Anzahl Trades/Jahr 530,0 Getestete Perioden 36426 Netto-Profit -634,00 Buy/Hold-Profit -1.933,99 Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold -0,04 Profitable Trades (%) 37,74% Durchschn. Return -5,98 Sharpe Ratio 0,46 Max. realisiertes Kapitalrisiko -1.122,00 Durchschn. Einzelgewinn 111,75 Durchschn. Gewi…

@Bruno Zitat: „dass unsere Simulation zu 99 % mit der Realität übereinstimmt“ 99% sind nicht 100% d.h. Rest-Risk~~1% Man kann das "anstellen" im Orderbuch nicht zu 100% simulieren und diese Schwäche betrifft meiner Ansicht alle simultanen Handelsplattformen! Man kann es sich selbst schwerer machen indem man einen Tick später einsteigt aber trotzdem wird man nicht an das reale Orderbuch andocken können! Aber sehen wir davon ab denn meistens bekommt man die Fills! Seltene Ausnahmen gibt es beim FD…

@eddie Die Trefferquote ist keine Konstante! Orientiere dich besser nie an dieser Kennzahl! 70% TQ ist fast jenseits des (stabilen) Erreichbaren! Zitat: „Ich kann den Wert ja jederzeit in noch zu bestimmenden Zeitintervallen an die jeweilige Marktsituation anpassen.“ Die musst man im historischen Tests ermitteln weil man sonst absolut keine Kontrolle hat und Vergleiche aufstellen kann!Stell dir vor das ein kompletter Zyklus eine 360° Scheibe darstellt. Würde der Zyklus in gleichen unterteilten Z…

Und falls das Börsenspiel von Bruno mal nicht stattfindet gibt es genug Simulatoren für den privaten Gebrauch ,die ebenfalls an die Realität heranreichen. Allerdings wird man weder beim Spiel,noch in Simulatoren erfahren,ob der Trade an den jeweilgen Handelsplätzen gefillt wurde!Das ist das "Restrisiko"!Wer bemüht ist,viel Ausdauer mitbringt und sich immer wieder (ohne Selbstbetrug) testet,kann mitunter sehr viel Geld sparen.

@eddie Viele Handelssystem-Plattformen basieren auf abgewandelter VB,- oder Pascal-Basis. Schlimm (für nicht Programmierer) wird es bei Wealth Lab,Amibroker oder Dysen! TS ist eine Mischung aus VB und Easy Language (Trade Station) Programmier,- oder Scriptsprachen haben den Vorteil das sie sehr flexibel sind und man fast alles damit machen kann. Andere Anbieter setzen auf einfachere Sprachen die im Gegenzug nicht ganz so flexibel sind aber nach kurzer Einarbeitung einfacher zu programmieren sind…

Die Maschinerie hat eben erkannt, das sich viele keine Mühe machen wollen und Geld verdienen möchten wenn sie über die Straße gehen und genau das nutzt man gnadenlos aus!Die rosrote Brille ist dabei oft sündhaft teuer. Man sieht, hier wie sich im Forum Trader mit Strategien abkämpfen,Erfolge und Misserfolge erleben und dem kann man bequem mit X€ Buchkosten aus dem Weg gehen! Jedes Buch das ich bislang gelesen habe hat vielleicht den Wissens-Horizont erweitert aber das Konto wurde danach auch nic…

@ eddie Kann das später gerne auch mit 0.12er Einstellungen laufen lassen. Als Historie kann in dem Fall auch ein zusammengesetzter Endloskontrakt verwendet werden ,d.h. am Verfallstag startet man mit dem neuen Kontrakt und hängt diesen nahtlos an den alten an!Man kann es auch so einrichten,das man den Short Trade zu einem bestimmten Zeitpunkt schliesst,z.B. zum Handelsschluss vor ,-oder Open des Verfallstages.Mit VC oder Trade Signal uvm.lässt sich das sicher auch testen. Interessant ist wievie…

Noch eine Grafik wie die Short Trades mit dem angesprochenen Trailer aussehen.System ist nicht justiert oder optimiert!Die Variation der Trailing-Stopps ist ebenfalls nahezu unbegrenzt und kann auch auf Multi-Time Frame Basis stattfinden.Der Ausschnitt ist etwas grösser dargestellt denn sonst sieht man nichts mehr! Bei der Justierung 0.1/0.1 gehen die Short Trades im gewählten Zeitraum in die Miesen!Mittels GA sollte herausgefunden werden, ob man die Stopp varaitionen verbessern kann. Dabei wird…

Ich habe mal mit ein paar Monaten des letzten Jahres die Strategie getestet! Selbst diese sehr einfache Strategie kann zum Testmarathon werden. Hier Stichpunkte und Software-Möglichkeiten die das System verbessern oder verschlechtern könnten: -Handelszeit- Verschiebung -Stopps auf 3 D Ebenen justieren -Stopps auf 2 D Ebenen justieren -Stopps und Entrys mit genetischen Algorithmen optimieren -unterschiedliche Trailing Stopps testen -ATR-Trailing-Stopps einsetzen -ATR-Trailer um 15:00 Uhr einsetze…

Mit welchem Algorithmus wurde der Stopp nachgezogen?Das Offset (Init-Stopp) liegt beispielsweise bei -0.11 bezogen auf das Entry. Der Kurs steigt. Wie wurde der Stopp getendert? (Beispiel)TS- Algorithmus: Long-Positionen: Höchstkurs der Position - Limit Short-Positionen: Tiefstkurs der Position + Limit (fortlaufend nachgezogen wobei das High-Low jeder Periode erneut geprüft wird!) Bezüglich der Stopps ist es beinahe notwendig, mit Tickdaten zu testen da man bei 1 Minuten Daten auch keine genauen…

@eddie Wie hast du den TS berechnet? Es gibt ja unterschiedliche Strategien einen Stopp zu tendern. In (Basis) Excel kann man das nicht testen da Levels gefunden werden sollen. Hierzu benötigt man Software mit genetischen Algorithmen oder Feed Forward,- oder Brut Force Tests. Ergebnisse sollten mit stat. Kennzahlen betrachtet werden damit man herausfindet, ob das System individuell handelbar bzw. überhaupt Sinn macht!

@ eddie Was genau heißt: TS?: Trailing-Stopp oder Trade-Stopp? Wie soll gehandelt werden,wenn der erste Trade bis 15:10 Uhr weder PT noch TS ausgelöst hat,wird ein zweiter Kontrakt gekauft oder gibt es Zeit-Stopps?

@itsmi Wir haben uns vermutlich falsch verstanden! Ich meinte Time Frame 20 Ticks des Underlyings,hier der GBL ,nicht PT 20 Ticks das wäre ein Kursziel von 20 Stellen im Bund und somit wirklich kein Scalp mehr!:)