Suchergebnisse

Kleine Time Frames ,20 Ticks usw.,bringen meiner Meinung nicht viel,ausser man kann mit hoher Size sclapen. Ansonsten irritieren kleine Frames im Bund,ESTX Bobl, mehr als sie nutzen! Beim FDAX sieht es ein bisschen anders aus da die Bewegungen unkontrollierter und heftiger sind aber selbst hier muss man im Tickbereich mit Size scalpen um nicht kalt erwischt zu werden. @american Ganz so drastisch sehe ich Multi Time Frame Ebenen nicht. Es hat schon was, wenn man zwei abgestimmte Zeitebenen verwen…

@goso Danke für die Ausführung! Um zunächst auf die NNs zu kommen sehe ich sie als Teil des ganzen! Alleiniges Vertrauen auf eine Tatsache,das der Ouput<>0 liegt ,ist für erfolgreiches Handeln nicht ausreichend! Man kann mit NNs übergreifend globale Märkte Abtasten um so Bewegungen zu filtern in die Strategie einfliessen lassen um sie so zu verbessern! Zudem gibt es tausende Varianten ein NN zu gestalten sowie Softwares die auf unterschiedlichsten Basen programmiert sind (Backprop,Fuzzy Logic us…

@goso Es muss nicht unbedingt ein Neuronales Netz sein! Davon abgesehen hat das NN den Vorteil nicht lieneare Korrelationen ausfindig zu machen die man visuell nicht erkennt. Das garantiert aber keinen Gewinn und das möchte ich an dieser Stelle deutlich machen! Ein NN kann keine Liniaritäten generalisieren!Wenn man NNs mit linearen Daten trainiert wird es Curve fitten und somit innerhalb kurzer Zeit einknicken! Warum? Weil es die Vergangeheit in die Zukunft projiziert und da an den Märkten Zykle…

@amazon Es geht nicht um eine Nachricht die Aktien kurzfristig in die ein oder andere Richtung beschleunigt sondern eher in mittelfristige,mögliche Bewegungsmuster. Wenn EON heute 4% wegen guter Aussichten zulegt, im Abwärtstrend mit einem BETA 0.8 zum DAX notiert und der Gesamtmarkt ebnfalls fällt,ist es unwahrscheinlich das die 4% eine Auswirkung für die Gesamtsituation des DAX für die nächsten Tage haben werden. Insofern muss man differnzieren. Gesamtindikator: Man stellt fest,das immer mehr …

Andererseits ist es für den Dax Trader nicht unrelevant, welche chartechnische Position die Einzelwerte (DAX30) einnehmen denn schliesslich bewegen sie,je nach Gewichtung mehr oder weniger den Indice mit! Man könnte eine mögliche Dax Bewegung etwas früher erkennen.Das ganze lässt sich auch auf Intermarket-Ebene (Dow Werte oder US-Indices als Pacemaker für den DAX) fortsetzen bzw. innerhalb der Branchensegmente die auch immer wieder rotierenden Zyklen unterliegen! Für den DAX vom DOW frühzeitige …

@tory Kannst du die Ergebnisse grafisch,umfangreicher und mit Systemkennzahlen darstellen? @goso Jetzt wird es schwer ohne Backtest und der Fall eingetreten, den ich Eingangs angesprochen hatte!

@ goso Das löschen der Order wird in dem Fall vom Broker durchgeführt! Das heisst,das die Handelsbedingung in 24h (22h-22h am Folgetag) nicht zutraf. Gleichzeitig wird nach neuen Tagesextremen gesucht die widerum eine Regel beinhalten.Verstehe ich das richtig: If Bedingung=1 (innerhalb 24h zutrifft) then order ab 22h(tagesgültig) else(ansonsten 0=keine Aktion)? Was passiert, wenn beispielseise eine Long-Order um 22h durch ein Extrema erneut bestätigt wird.Erfolgt die gleiche Order in die gleiche…

@goso Wenn ich das richtig verstanden habe werden die Daten nicht begrenzt sondern auch der Nachthandel berücksichtigt? Für eine HS Regel in System Softwares hat dies keine Auswirkung, da diese aktiv bleibt bis sie zutrifft und nicht wie von der Handelsplattform automatisch gelöscht und erneut aktiviert werden muss! Das manuell alles sehr mühsam ist kann ich mir gut vorstellen. Ein grosse Erleichterung wäre ein Simulator der ein komplettes Stopp,- und Depot Management beinhaltet. So würde eine v…

@ Tom Zitat: „habe im markets pro keine 3 jahre zur verfügung man müßte es mal auf tradesignal programmieren da stehen etwas mehr daten zur verfügung“ 1-2 Jahre könnten für den ersten Eindruck genügen. Hast du die durchdschnittliche 1 Perioden Handelsspanne der 1 Minuten Komprimierung geprüft? Falls der Stopp Spread (Stopp Loss vs Stopp Target) pro Perioden High-Low nicht erreicht wird, könnte man theoretisch mit höherer Komprimierung wie Tick testen! Zitat: „ich habe da auch noch ein problem mi…

@Tom,goso Bei SL innerhalb einer Periode,egal welcher Time Frame, ist nur im Tick Chart exakt nachvollziehbar,welcher Level zuerst erreicht wurde. Das System müsste demzufolge auf Tick Basis berechnet und programmiert werden!Erstellt man das HS in der gleichen Komprimierung der Daten,in dem Fall Daily, läuft man Gefahr, ein sehr gutes oder sehr schlechtes System zu bekommen wobei keines der beiden korrekt ist! Es kommt zudem darauf an,welche Stopp-Hirachie in der Software programmiert wurde. Wen…

Zitat: „1. Backtesten scheidet IMO wegen der engen Bedingungen aus, wenn z.B. eine Order im Zuge eines Moves nach News erreicht wird ist es absolut nicht nachvollziehbar ob und zu welchem Kurs sie ausgeführt wird.“ Es gibt Methoden mit denen auch enge Bedingungen sogar auf der Ebene von Bid/Ask testen kann.Beim Backtesten geht es in erster Linie nicht darum,eine exakt mathematisch Vorlage zu gestalten sondern zu überprüfen, ob die Strategie in der gewählten Konstellation überhaupt tragfähig sein…

@goso Wenn die Regeln konstant sind und nicht flukturieren, warum machst du keinen Backtest? Dann könnte darlegen,mit welchen Risiken das System bislang behaftet war und ob die gewählte Strategie Zukunft hat oder nicht!Nach 100 Tagen kann man kaum eine signifikante Aussage zur Qualität der Konzeption treffen,da der Markt in dieser Zeit sehr selten drei wichtige Zyklen durchläuft! Wenn man Pech hat,bekommt man kurzfristig einen einzigen Zyklus so das die statistischen Aussagen für diesen Zeitraum…

@Stadinski Kein Problem wegen der Stopps. Dieser Punkt kann ein System durchaus mehr oder weniger beeinflussen und falsche Ergebnisse vortäuschen! Das gleiche müsste man bei Exit oder drehen (innerhalb einer Position) überprüfen! Handeln ohne Stopps ist nicht jedem sein Ding aber wenn man mit dem richtigen Money Management arbeitet kann es funktionieren wenngleich es auch bei Zertifikaten usw.riskant ist! Eine Möglichkeit wäre mit einem kleinen prozentualen Anteil des zur Verfügung stehenden Kap…

Hallo, eine Frage zur Stopp-Strategie: Werden diese Intraday gehändelt und wenn ja,wurde Slippage vorgesehen? Wenn ein Stopp getriggert wird könnte dies auch per Gap passieren. Das widerum heisst, das man den Stopp schlechter ausgeführt bekommt! Setzt man Stopp-Limit Orders wird der Stopp zum Limit ausgeführt! Die Gefahr ist das wenn der Stopp mittels Gap getriggert wird dieser erst zum Limit ausgelöst wird! Dabei ist es egal ob man immer weiter verliert oder nicht! Sicher ist nur die erste Vari…

@ Tom Den letzten Beitrag hatte ich noch nicht gelesen. Zitat: „man sieht also das die ausführungen der käufe nicht zum close sondern am entrypoint ausgeführt werden “ Das könnte der Fehler sein: Man kann nicht Indikatoren die Close zur Berechnung benötigen verwenden und Intraday am gleichen Tag einsteigen!

@goso Da gebe ich dir absolut recht!Ich bin kein Hebelprodukt Experte und kennen die Schwankungen des ausserbörslichen Handels nicht so gut aber bedingt durch die Berechnungsmuster der Emittenten ist es fast unmöglich,ein professionelles HS zu entwickeln wenn das Underlying bzw. Pricing über Hebelprodukte ( ausser Futures wegen des konstanten Pricings) erfolgt! Selbst wenn man bei Aktien oder Futures zum Close taxt, muss mit einer grösseren Slippage gerechnet werden. Die Höhe der "Pseudo Slippag…

@Tom Die Regeln sind soweit klar und der Einstieg erfolgt vermutlich zum aktuellen Close des Tages? Das Close ist nicht punktgenau erreichbar und somit muss Slippage eingeplant werden. Getradet wird mit Hebelprodukten und wenn ja,wie werden diese verrechnet? Gilt für jeden Trade das gleiche Leverage oder ändert sich dies von Zeit zu Zeit?Wurden Kosten verrechnet? Ich habe die Grafiken für den DAX die du gepostet hast näher betrachtet! Die Kapitalkurve korolliert stark mit dem Underlying. Wie sie…

@Tom Da stehen viele Codes,welchen meinst du? Entscheidend ist auch, zu welchem Kurs das System einsteigt und ob das System per Algorithmen optimiert wurde! Aus einigen Codes wird ersichtlich, das dies nur zum Close oder Open Delay 1 möglich ist da die Regeln High,Low und Close beinhalten. Wenn das System Iday handelt, fällt zudem Slippage (Spread +Puffer) an. Handelt das System eng, kann die Slippage die Performance erheblich mindern! Fehler bei der Programmierung der Codes entstehen meist bei …

@Adyandy Man sollte das System noch mal prüfen,da >80% Trefferquote entweder hochoptimiert ist oder auch die Gefahr eines Programmierfehlers wahrscheinlich sein kann! So eine hohe Trefferquote wird so gut wie nie von einem HS auf Dauer erreicht! Nach meinem Ermessen sehen die Kennzahlen zu gut aus,soll heissen irgendwo könnte der Wurm drin sein, falls kein Curve Fitting vorliegt!

@Tom ich habe nicht alle Beiträge von Anfang an gelesen sondern nur die letzten. Vielleicht habe ich auch was überlesen aber woran orientierst du dich in Bezug auf Stabilität und Qualität? Da ich nur Equitys und ein paar Regeln gesehen habe bin ich davon ausgegangen das in erster Linie die Equity Performance die Messlatte ist! Ein Trugschluss?