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@ amazon eine wirklich gute idee habe ich da auch nicht, es gibt einfach gegen alle möglichen varianten gute einwände. ich werde, soweit mein pt nicht noch vorher erreicht wird, wohl eine stop limit-order eingeben, wenn die übersprungen wird, warte ich die ersten drei minuten ab und verkaufe ggf. dann. kann zwar auch teuer werden, aber schlimmer als beim letzten mal wohl kaum. gruß itsmie

passt um 14:30 bloß alle schön auf eure fgbl-positionen auf, das letzte mal gabs bei mit 18 ticks slippage.

@ sm interesse hab ich wohl auch, aber was genau stellst du dir unter "unterstützung" vor? gruß itsmie

@ amazon aha! close im inneren kch, nachdem vorher das äussere band des äusseren kch erreicht war; sehe ich das richtig? gruß itsmie

@ amazon, khoelli auch dieser trade (short gestern zu 119,88 ) demonstriert schön die wirkung unterschiedlicher exit-varianten. mit 4 k + 15,5 ticks, mit 2 k + 18 ticks (diese var. handele ich z.zt.), mit 20/15 ts + 15 ticks. amazon hat hier zwar das beste ergebnis, aber um damit dauerhaft ein klares exit-system zu schlagen, muss man halt auch dauerhaft das entsprechende "händchen" dafür haben (ich hab das nicht). seine besondere stärke zeigt der gestaffelte exit übrigens beim gerade laufenden l…

@ doris d, all ich kann deinen unmut zwar verstehen, ich finde es aber ganz praktisch, dass es hier einen zentralen thread gibt, in dem alle fragen, die in zusammenhang mit dem 60min-trading im dax stehen, behandelt werden. so muss man nicht immer in drei threads nachblättern und womöglich noch den thread wechseln, wenn ein beitrag gerade mal unpassend plaziert war. für bedeutendere beiträge (wie z.b. zum kch) ist dagegen mglw. ein eigener thread sinnvoll, da lassen sich dann wichtige erkenntnis…

@ amazon wenn ich den short nicht vertretbar fände, hätte ich ihn nicht gehandelt bin aber trotzdem weiterhin sehr gespannt auf eure kommenden ausführungen zum kch. gruß itsmie

@ amazon im fdax lag der close auch sehr deutlich im inneren kch, vielleicht sollte man das auch nicht ganz ausser acht lassen. habe mich daher auch gerade mal auf die spuren eurer + 443 pt im januar-dax begeben gruß itsmie

wird das jetzt ein gültiges shortsignal, wenn der stundenclose unter 4288 liegt?

@ khoelli ich habe das natürlich auch nicht vergessen, für ausführlichere backtestings reicht nur gerade meine zeit nicht. @ amazon klingt unterhaltsam, dein trailing pt. was schwebt dir da vor? eine kurszielbestimmung mit pt anhand weiterer parameter? oder ein stark verengter ts ab erreichen eines gewissen punktes? oder ... gruß itsmie

@ klaa1 tja, einstiege sind halt auch wichtig welche einstellung benutzt du eigentlich für den ptp? gruß itsmie

@ exlibris version 6.60 release 14

@ exlibris bei mir geht es auch in der consors-version. oberes chartfeld markieren; indikator-assistent öffnen, wma nach rechts, dann sma, dann spd. wenns bei dir nicht geht, frag mal die hotline. gruß itsmie

@ herkunft vermute mal, das lag am noch steigenden ma-histogramm. frage mich da eher, warum nicht schon um 16:30 short und um 17:45 long? gruß itsmie

@ amazon, herkunft gratulation, da scheint ihr aber 'ne ziemliche entdeckung gemacht zu haben. alles nur mit dem keltner channel? das ergebniss für januar jedenfalls ist sensationell. gruß itsmie

@ amazon steht da wirklich + 443 punkte? oder hast du dich vertippt?

in ergänzung zu meinem beitrag v. 27.01. stelle ich hier nochmal die ergebnisse eines modifizierten candle 60 für die ersten 4 wochen dieses jahres dar. es geht mir dabei hier weniger um das system als solches, sondern um die auswirkung unterschiedlicher exit-regeln. hier zunächst die drei untersuchten closing-varianten in kurzform: var. 1 (für 4 k): is 17, pt 1 = 10 ticks, dann ts 10/17, pt 2 = 22 t.(long)/ 26 t. (short), rest ts 17. var. 2 (für 2 k): wie var. 1, aber ohne die letzten zwei kont…

@ mediabroadcast na, da bin ich ja mal sehr gespannt. auch ich habe mich in den letzten wochen sehr intensiv mit einer anpassung von candle 60 an den fgbl beschäftigt (allerdings nicht mit dem ziel der vollautomatisierung). ist mir mittlerweile auch ganz gut gelungen, allerdings mit einigen zusätzlichen filterregeln, sowie einer exit-strategie für mehrere kontrakte. im gegensatz dazu vereinfachst du das system noch, indem du sogar den ema 5 als filter streichst. da muss dieser modifizierte jma/c…

@ khoelli mit tradesignal kenne ich mich leider nicht so aus, daher mache ich meine berechnungen immer von hand. aktuell haben wir ja gerade so eine situation, die für ein solches system gift ist. long um 13:00, gedreht um 14:00 in short mit - 8 ticks und jetzt schon ausgestopt mit -17 ticks. und um 15:00 vermutlich erneuter long.

@ khoelli so, jetzt um 13:00 ist der break erfolgt. einsteigen bei berührung wird nicht funktionieren, schätze ich. den break per candleclose muß man schon abwarten. ich habe mir gerade mal juli bis september letzten jahres angesehen. hier sind die ergebnisse eher nicht so doll, zusammen + 97 ticks bei 44 trades. allerdings habe ich schon einige optimierungsmöglichkeiten beim exit entdeckt, die da einiges verbessern könnten. die muss ich jetzt nur nochmal genauer checken.