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@ Roti Du bist auf dem richtigen Weg. Man muss sich die TT-Methode selbst erarbeiten, bis sich allmählich eine gewisse Routine einstellt. Das kann auch abschnittsweise über einen größeren Zeitraum geschehen. Ein Seminar bringt da m. E. wenig. Da der Zeitaufwand nicht gerade klein ist, sollte man sich auf bestimmte Charts beschränken. Ich betreibe das täglich sehr ausführlich nur für BuFu und FESX (Der FESX hat z.B. gerade gestern an der Unterkante eines übergeordneten Trendkanals nach oben gedre…

Zitat: „Den ATR aus dem Dailychart für das Traden auf dem 15min Chart anzuwenden ist vollkommen hirnfrei.“ Stimmt. Typischer Fall von Montagsarbeit, die letzte Flasche war zuviel!

Diesen Stop kann man für das Daytrading vergessen! ATR 14 = 100 Ticks; ATR 60 = 80 Ticks

Um keine falschen Hoffnungen zu wecken: Mit einer Anwendung der Efficiency Ratio im Daytrading kann ich nicht aufwarten. Ob ein brauchbarer Trend vorliegt und ob der Chart mehr oder weniger stark zerklüftet ist, das sehe ich als diskretionärer Trader auch ohne Mikroskop. Systemtrader verfolgt dagegen eine andere Zielrichtung, weil er anscheinend seinen Ansatz programmieren will und dafür einen Trendfilter benötigt. Zitat aus „Amibroker“: "..mir geht es darum einen Filter (Algo) zu haben der Prak…

Wie wäre es mit Efficiency Ratio? ER = (C -Cn) / [ABS (C-C1) + ABS (C1-C2) + ABS (C2-C3)….] C= Close heute, C1 = Close gestern, …… Cn = Close vor n Perioden

Zitat von systemtrader: „...in dem einen sieht man einen schönen Sauberen und glatten Trend bei dem anderen Bild sieht man das der Trend nicht stabil und unruhig verlauft. “ Im ersten Bild sieht es zwar glatter und "einfacher" aus, über ziemlich lange Zeit liegt aber eher eine Seitwärtsphase vor. Das zweite Bild zeigt die typischen Impuls- und Korrekturwellen, die den Trend immer wieder aufs neue bestätigen.

Zitat von Harley: „Wenn dann da noch zusätzlich ein Fenster offen ist und ich da auch noch die Trade eingeben muss, ist das mir ehrlich gesagt zuviel.“ Trades, die Du im Livetrading durchführst, musst Du nicht noch zusätzlich in die Simulation eingeben, sondern nur die anderen. Es geht in erster Linie um ein realistisches Gesamtergebnis für Dich selbst, nicht etwa um eine Dokumentation für das Forum. Zitat: „Oder meinst du, das man das nachträglich noch eingeben kann?“ Wie sonst auch darf man be…

Warum benutzt Du nicht einfach die ganz ausgezeichnete Simulations-TWS von IB für die Trades, die Du nicht real durchführst? Diese Plattform gibt nicht nur Spreadaufweitungen korrekt wieder, sondern simuliert sogar Verzögerungen der Orderausführungen aufgrund hoher Umsätze äußerst realitätsnah. Pi-mal-Daumen-Kalkulationen hinsichtlich Spread und Slippage erübrigen sich so. Kleines Trostpflaster: Im Zeitraum 9.10 - 3.11 lag das Ergebnis mit 100 P/Monat noch deutlich besser als im 1. Hj 2011 (61 P…

@ Harley, wie groß war die Anzahl berücksichtigter Trades für H1/2011? Ich nehme an, dass Du realistische Ausführungskurse unter Berücksichtigung von i. A. 1 P Spread erfasst hast (Beispiel: Long-Kursziel 125,30; dann muss dies mit dem Bid erreicht werden und nicht nur mit dem Ask). Zutreffend?

@ Harley Am SMA drehen hilft da nicht. Unmittelbar nach einem Trendwechsel zunächst den SMA im Stundenchart ignorieren. Natürlich nur dann, wenn sich im 15 min ein neuer Trend bereits klar abzeichnet mit ABC-Formation und LH bzw. HL als Entry-Signal. Zum „weiteren Entry-Signal“: Wo liegt der Einstieg? Gab es Trades im Blog, bei denen er angewandt wurde?

@ Harley Der SMA 20 im Stundenchart scheint als Trendfilter reichlich träge und verhindert nicht selten gerade besonders aussichtreiche Trades nach einer Trendwende, so wie z. B. heute. Der BuFu drehte ab 10 h; nach 29 P Impulsbewegung abwärts und einer Korrektur zum 62er Fibo hätte sich um 14.15 h im 15 min eine ausgezeichnete Short-Möglichkeit ergeben. (Da nach 12 h, wärst Du selbst allerdings nicht direkt betroffen gewesen.) Dein Ansatz ist sehr einfach, aber grundsätzlich in Ordnung, zumal i…

@ PT Zum drittem Mal: Konsultiere bestimmte Spezialisten. Es ist dringend! Deine Aussagen gleiten immer mehr in wertlose Verallgemeinerungen und wahllose Beschimpfungen ab. Du gehörst offensichtlich zu jenen unangenehmen Typen, die ihre persönlichen Probleme dadurch verarbeiten, dass sie auf andere eindreschen und sie mundtot zu machen versuchen. Dass Dein Verhalten hochgradig unfair ist und dem Forum gewaltig schadet, fällt Dir anscheinend gar nicht mehr auf. Wer nur kritisiert, sich wie der Fo…

"Was sollte ich beweisen?" Du willst offensichtlich nicht begreifen. Mit bloßem Maulheldentum kannst Du niemand von Deinen tollen Fertigkeiten überzeugen.

@ Peganuss Bescheidene Zwischenfrage: Die Stoppweite ist extrem groß. Wie sieht es da mit dem CRV aus?

@ Wolli Versuch es doch zunächst mal mit 1 oder 2R pro Woche. Das nimmt übermäßigen Druck raus. Nach Milchmädchen-Rechnung ergibt sich: 1% pro Woche = 68% pro Jahr 2% pro Woche = 180% pro Jahr Kein Fonds erreicht das im längerfristigen Durchschnitt!

Besser, man würde es erst gar nicht lesen. Einfach niederschmetternd!

Zitat von goso: „ Bei USD ist da 6 Mio. zu lesen, bei EUR 5 Mio...“ @ goso Deine Sorgen möchte ich haben!

Zitat von Dobi: „Bin von cmc markets angerufen worden. “ Denen sind inzwischen wohl zuviel Kunden weggelaufen. Haben sie sich (un)redlich verdient!

Zitat von Hintman: „USA bald AA+ ??“Heißt: bald am Ar...?

@ trash Es gibt eine Regel, die Schäfermeier mal irgendwo zitiert hat, dass der FDAX in der Mehrzahl der Fälle um 9 h wieder etwa dort landet, wo er um 8 h eröffnet hat. Das lässt sich auch aus Deinen Diagrammen gut erkennen. Fazit: Der Handel zwischen 8 und 9 h ist mehr oder weniger Geplänkel, weil die Masse der Trader den Xetra-Start abwartet oder überhaupt noch nicht am Schirm ist. Ausgeprägte Trends entwickeln sich überwiegend erst nach 9 h. Die Strategie ist Mumpitz! Sofern man sich nicht f…